2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附答案)單選題（共100題）1、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D2、隨機變量的（）是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布函數(shù)【答案】B3、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D4、某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯(lián)授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B5、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D6、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】B7、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C8、在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D9、（2018年真題）關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯(lián)方D.董事會成員【答案】C10、在中國銀行業(yè)風險管理實踐中，風險對沖策略最常運用于()的管理。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A11、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A12、下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（）。A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C.信用衍生產品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險【答案】C13、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B14、記錄正確是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】C15、我國商業(yè)銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎，按照持有目的將資產分為四類。A.《企業(yè)會計準則》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A16、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失【答案】C17、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是（）。A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利潤D.資本收益率【答案】A18、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B19、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C20、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D21、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B22、以下哪個是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B23、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C24、()是指經營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】C25、（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C26、先進的風險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A27、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B28、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B29、安全帶應（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A30、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產的所有收益B.真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離C.購買權益資產D.進行總收益率互換【答案】B31、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B32、下列關于資產負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D33、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指()。A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.與市場上同類金融產品不相匹配【答案】B34、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產負債風險管理模式階段B.歐式期權定價模型產生于資產風險管理模式階段C.資產管理模式重點強調對資產業(yè)務和負債業(yè)務風險協(xié)同管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段【答案】D35、下列有關風險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。A.風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構B.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置同等的登錄級別C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)【答案】B36、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C37、（2018年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100【答案】C38、對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B39、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A40、（2020年真題）標準差是風險管理領域最常使用的統(tǒng)計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C41、（2018年真題）根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產覆蓋范圍包括（）。A.信用風險、市場風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險、操作風險【答案】D42、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C43、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B44、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A45、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A46、質量缺陷是（）。A.施工質量不符合標準規(guī)定，直接經濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結構性安全的，也不會有永久性不可彌補損失B.由于工程質量不符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能C.施工質量不符合標準規(guī)定，直接經濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結構安全的，也不會有永久性不可彌補損失D.由于工程質量符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能【答案】A47、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D48、（）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D49、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D50、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量【答案】D51、下列關于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要【答案】B52、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B53、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D54、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內部評級法【答案】B55、有關戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應當建立與自身業(yè)務規(guī)模和產品復雜程度相適應的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D.對于已經識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D56、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B57、進行客戶身份識別，必要時可以向（）核實客戶的有關身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監(jiān)會C.公安、工商行政管理部門D.國務院【答案】C58、在操作風險管理工具中，關鍵風險監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關性【答案】C59、土地使用權抵押權自（）時設立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請B.登記C.權屬審核D.核發(fā)證書【答案】B60、下列關于資本的說法中，正確的是()。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本【答案】C61、內部審計方面，商業(yè)銀行至少應每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B62、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C63、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是()。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C64、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A65、（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B66、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】A67、以下信息中屬于生產信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C68、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減?。蛔兏連.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D69、()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。A.識別風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C70、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.風險管理部門B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B71、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D72、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于（）A.企業(yè)正常經營活動產生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A73、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經濟C.法律D.人員【答案】D74、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產品成熟度【答案】A75、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內方法B.表外方法C.表內與表外相結合D.風險資本限額【答案】C76、下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是()。A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D77、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A78、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區(qū)B.其注冊所在國家／地區(qū)C.其母公司注冊所在國家／地區(qū)D.其從事實際經營活動的地區(qū)【答案】D79、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B80、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。A.流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經營管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險【答案】D81、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B82、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括（）。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產間的相關性C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100％的風險權重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性【答案】D83、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C84、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C85、從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D86、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B87、（2018年真題）下列關于金融風險造成的損失的說法中，錯誤的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C88、從廣義上講，與法律風險密切相關的有()。A.違規(guī)風險和聲譽風險B.違規(guī)風險和監(jiān)管風險C.監(jiān)管風險和聲譽風險D.違規(guī)風險和資金風險【答案】B89、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期（）以上被視為違約。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A90、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。A.臺鉆鉆孔B.手電鉆鉆孔C.氣焊割孔D.液壓沖孔【答案】C91、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C92、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形不包括（）。A.終止營業(yè)或被工商管理部門吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的B.以不正當手段招攬業(yè)務或謀取不正當利益的C.土地登記代理機構管理不規(guī)范、員工工作存在失誤的D.未按規(guī)定進行年檢或年檢未通過的【答案】C93、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D94、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保【答案】B95、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C96、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D97、土地登記代理人要求報酬應當以（）為前提。A.證書領到B.約定的委托事務完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B98、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D99、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以公司／機構存款為主，資產以中長期貸款為主C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主D.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主【答案】D100、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行應當確保市場風險模型輸入數(shù)據(jù)準確、完整、及時。模型輸入數(shù)據(jù)可分為（）。A.市場數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設和參數(shù)E.相關參考數(shù)據(jù)【答案】ABCD2、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計算C.流動性風險預警與報告D.流動性風險控制E.流動性風險反饋【答案】ACD3、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。A.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登陸級別【答案】ABCD4、目前，內部審計確認服務的類型包括()。A.第三方審計B.合同審計C.績效審計D.質量審計E.安全審計【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有()。A.制定適當?shù)膫鶆战M合B.制定風險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發(fā)性質的資金作為銀行負債的主要來源【答案】ABCD6、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于()的支出。A.風險分析B.風險補償C.人員工資D.風險轉移E.經濟資本配置【答案】A7、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)督方案【答案】ABCD8、下列屬于流動性風險預警內部指標的有()。A.多項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產質量下降E.外部評級下降【答案】ABCD9、期權的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內在價值C.執(zhí)行價格D.標的資產價格E.無風險利率【答案】AB10、下列關于地上建筑物的行為中，不會涉及建設用地使用權轉移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C11、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大利率風險事項C.重大法律風險事項D.重大市場風險事項E.重大突發(fā)性事項【答案】ABCD12、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD13、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB14、風險限額管理的環(huán)節(jié)有（）。A.風險限額分類B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制E.風險限額處置【答案】BCD15、商業(yè)銀行應根據(jù)自身業(yè)務的性質、規(guī)模和復雜程度制定適當?shù)臉I(yè)務連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現(xiàn)無法預見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務B.定期對規(guī)劃進行更新和演練C.不定期對規(guī)劃進行更新和演練D.保證規(guī)劃的有效性E.確保在出現(xiàn)預見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務?【答案】ABD16、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進人某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.資質準入E,風險控制水平【答案】D17、在戰(zhàn)略風險管理中，商業(yè)銀行面臨的外部風險包括()。A.行業(yè)風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ACD18、市場風險指標包括()。A.不良資產率B.預期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E.貸款損失準備金率【答案】CD19、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次C.盯模是指當市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應當按照數(shù)理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數(shù)據(jù)的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD20、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經授權進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD21、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重B.關鍵的人事變動C.業(yè)務性質改變D.存款賬戶余額下降E.主要產品供應商流失【答案】AD22、監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有()。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.推動銀行業(yè)資產規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定E.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解【答案】ABD23、工程竣工后（）應依據(jù)《建設工程質量管理條例》和建設部的有關規(guī)定，到縣級以上人民政府建設行政主管部門或其他有關部門備案。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.總包單位D.設計單位【答案】A24、（）有權確定土地承包經營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等。A.當事人雙方B.發(fā)包方C.承包方D.村民會議【答案】A25、經調整的資本收益率的公式涉及的指標有()。A.利潤總額B.稅后凈利潤C.凈資本D.預期損失E.非預期損失【答案】BD26、風險管理的根本目的是()A.規(guī)避風險B.獲取風險溢價C.有選擇地經營風險D.創(chuàng)造價值E.完全消除風險【答案】BCD27、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善屬于系統(tǒng)方面風險B.操作風險成因包括人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險D.外包商不履責屬于流程風險E.外部欺詐、自然災害等屬于外部風險【答案】ABC28、不一定啟動信訪調查，不適用強制性程序的信訪事項辦理包括（）。A.提出的建議、意見類信訪事項B.對政府機關及工作人員的檢舉C.對法院檢察院生效決定不服的申訴D.對公安機關不予立案的申訴【答案】A29、代理業(yè)務的操作風險成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業(yè)務系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不大【答案】ACD30、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A.高效性B.針對性C.可操作性D.實用性E.完整性【答案】CD31、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，它的主要形式包括()。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC32、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD33、電動卷揚機所用鋼絲繩直徑應與套筒直徑相匹配，一般卷筒直徑應為鋼絲繩直徑的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C34、供熱與供冷系統(tǒng)，工程質量保修期限為（）個采暖期、供冷期。A.2B.3C.4D.5【答案】A35、良好的聲譽風險管理體系的作用包括（）。A.確保產品和服務的溢價水平B.維持客戶和供應商的忠誠度C.增進和投資