遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作指南

3遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作指南〔通用版〕一、業(yè)務(wù)定義遠(yuǎn)期結(jié)售匯，是指客戶與我行商定將來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支動(dòng)身生時(shí)，即依據(jù)該遠(yuǎn)期結(jié)售集合同商定的幣種、金額、期限、匯率辦理結(jié)匯或售匯的業(yè)務(wù)。客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易后，匯率馬上鎖定，免除匯率波動(dòng)的影響。二、我行業(yè)務(wù)特點(diǎn)1、幣種多樣，支持美元、港幣、日元、歐元、英鎊、澳元、加元、瑞士法郎、加坡元等9種交易幣別。2、期限敏捷，可鎖定至將來的任一日期〔非我國及該幣種節(jié)假日〕匯率〔1年，或13、多元效勞：對(duì)大額〔單筆大于等值USD100萬〕交易，分行供給盯盤、掛單、操作策略建議等效勞。4、交易系統(tǒng)先進(jìn)：支持提前交割、局部交割、展期、違約等敏捷操作。三、交易前預(yù)備工作〔一〕客戶準(zhǔn)入客戶經(jīng)理填寫并提交《客戶分類和產(chǎn)品交易種類審批意見表》至分行資金交易中心〔見附件1?！捕澈炇饏f(xié)議〔以下資料首次辦理時(shí)供給，須在交易前提交分行資金交易中心〕1、董事會(huì)決議〔2〕——客戶簽字加蓋公章2〔見附件3〕——客戶簽字加蓋公章，我行蓋分行公章，一式兩份，客戶與分行資金交易中心各執(zhí)一份?！踩抽_立遠(yuǎn)期結(jié)售匯保證金戶定活皆可，不行與客戶其他類型的保證金戶混淆。客戶所存保證金幣種不限于人民幣，假設(shè)客戶申請(qǐng)繳存外幣保證金，需開立對(duì)應(yīng)幣種的保證金專戶。假設(shè)客戶有資金交易類額度且所辦理交易滿足完全占用額度的條件，可以不開保證金賬戶?！菜摹彻┙o客戶信息以便資金中心發(fā)送報(bào)價(jià)〔見附件499月29日美元遠(yuǎn)期結(jié)匯報(bào)價(jià)〔牌價(jià)〕該報(bào)價(jià)僅供參考，具體交易價(jià)格以成交時(shí)為準(zhǔn)期限結(jié)匯價(jià)掉期點(diǎn)〔BPS〕貼水率即期6.67230-1M6.672520.00%2M6.6695-280.04%3M6.6665-580.09%4M6.6602-1210.18%5M6.6542-1810.27%6M6.6475-2480.37%7M6.6414-3090.46%8M6.6354-3690.55%9M6.6295-4280.64%10M6.6232-4910.74%11M6.6170-5530.83%1Y6.6105-6180.93%注：1、遠(yuǎn)期價(jià)格=即期價(jià)格+對(duì)應(yīng)期限的掉期點(diǎn)；2、掉期點(diǎn)由銀行間外匯掉期市場(chǎng)形成，由兩國貨幣利率差、市場(chǎng)預(yù)期等因素打算；3、貼水率為遠(yuǎn)期價(jià)格相較于即期價(jià)格的升值幅度。四、交易處理〔一〕交易申請(qǐng)客戶承受我行報(bào)價(jià)并預(yù)備操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯時(shí)，需通過客戶經(jīng)理告知分行資金交易中心遠(yuǎn)期交易的幣種、方向、金額和期限，同時(shí)客戶經(jīng)理需和資金交易中心核對(duì)客戶保證金或資金交易額度支用金額。注：因資金交易中心人員有限，除局部存量大戶，原則上不受理客戶托付。〔二〕落實(shí)交易擔(dān)?？蛻艮k理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)需要供給足額的保證金，或占用等額資金交易類額度。保證金金額或資金交易額度支用金額由遠(yuǎn)期交易的金額、幣種和期限打算，計(jì)算公式如下：交易擔(dān)保金額=交易本金*

V×T

*交易幣種與所存保證金幣種匯率注：T=交易存續(xù)期內(nèi)實(shí)際天數(shù)/365；V為各貨幣對(duì)波動(dòng)率，具體確定見下表：各貨幣對(duì)波動(dòng)率CNYUSDHKDEURJPYGBPCHFCADAUDCNY3%5%12%14%13%12%14%16%USD3%1%12%14%13%12%14%16%HKD5%1%12%14%13%12%14%16%EUR12%12%12%14%13%12%14%16%JPY14%14%14%14%14%14%14%16%GBP13%13%13%13%14%13%14%16%CHF12%12%12%12%14%13%14%16%CAD14%14%14%14%14%14%14%16%AUD16%16%16%16%16%16%16%16%上表按各貨幣對(duì)的波動(dòng)率設(shè)定轉(zhuǎn)換系數(shù)，由總行定期公布。交易幣種與所存保證金幣種的匯率由交易當(dāng)日路透系統(tǒng)公布。例：USD100金〔或支用資金交易額度6.67〔易額度〕=100*3%*〔3/12〕^0.5〕*6.67=10萬人民幣?！踩程峤毁Y料客戶向柜臺(tái)提交結(jié)/售匯申請(qǐng)書〔見附件3、4〕進(jìn)展雙人核印，并凍結(jié)相應(yīng)金額的保證金。柜臺(tái)雙人核印并蓋業(yè)務(wù)用公章后將結(jié)/售匯申請(qǐng)書第一聯(lián)及保證金凍結(jié)單分行資金交易中心〔號(hào)23828111-80423828111-898〔業(yè)務(wù)部資金交易中心?！菜摹惩瓿山灰捉灰滋幚恚杭僭O(shè)資金交易中心收到客戶資料后20分鐘內(nèi)完成交易，并告知客戶經(jīng)理成交價(jià)格。對(duì)金額小于等值USD100時(shí)價(jià)格。對(duì)金額大于USD100作建議等效勞，為客戶供給更好的策略和價(jià)格；對(duì)與我行長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，可依據(jù)客戶托付，在資料供給前鎖定匯率，以避開因市場(chǎng)波動(dòng)造成成交價(jià)格背離我行報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。資料歸檔：資金交易中心每周將申請(qǐng)書〔其次、三聯(lián)〕和交易證明書〔白色、黃色聯(lián)〕一起返回給支行。申請(qǐng)書〔客戶聯(lián)〕和證明書的白色聯(lián)返還客戶，其余支行留存。五、到期交易處理〔一〕到期交割到期日上午資金交易中心與客戶經(jīng)理核實(shí)是否交割。假設(shè)客戶同意辦理交割，則客戶賬戶上需有足夠資金。遠(yuǎn)期結(jié)匯交易需核實(shí)客戶的外幣金額，遠(yuǎn)期售匯交易需核實(shí)客戶的人民幣金額，金額以交易證明書為準(zhǔn)。柜臺(tái)將客戶需付出的資金掛入待處理結(jié)售匯款項(xiàng)戶〔以人民幣為例，賬號(hào)為101442023XXX3135400080000，XXX資金交易中心在收到通知10可，交易證明書用作轉(zhuǎn)賬交易的憑證附件。局部交割見附件7交易中心，原件最遲次日聯(lián)行至資金交易中心即可。交易處理同一般到期交割?！捕车狡谙蚝笳蛊凇惨姼郊?易中心，原件最遲次日聯(lián)行至資金交易中心即可。資金交易中心返回的資料為展期交易證明書白色、黃色聯(lián)，其中黃色聯(lián)支行留存，白色聯(lián)準(zhǔn)時(shí)返回客戶。注：展期后價(jià)格=原遠(yuǎn)期交易價(jià)格+展期期限的掉期點(diǎn)例：6.6400USD/CNY掉期點(diǎn)為-100BPS，則展期后價(jià)格=6.6400+〔-100BPS〕=6.6300。假設(shè)客戶交易重估損失超過客戶交易擔(dān)保的80%，在展期日還需追加客戶交易擔(dān)保，或追加支用客戶資金交易額度。注：重估損益=〔到期日反向平盤價(jià)格-原遠(yuǎn)期交易價(jià)格〕*原交易金額例：今日到期一筆USD100萬的遠(yuǎn)期結(jié)匯，原遠(yuǎn)期交易價(jià)格6.6400，到期日即期售匯價(jià)格為6.6500，客戶重估損益=100*〔6.6400-6.6500〕=-1萬元人民幣?！踩车狡谶`約見附件9部資金交易中心，并通知資金交易中心。假設(shè)客戶違約是虧損的，違約申請(qǐng)書上需寫明損失扣劃金額，支行先將違約申請(qǐng)書驗(yàn)印、至資金交易中心，并與資金交易中心核對(duì)金額，然后將客戶的人民幣資金掛入待處理結(jié)售匯款項(xiàng)戶101442023XXX3135400080000XXX書用作扣款交易的憑證附件。假設(shè)客戶違約有收益產(chǎn)生，支行先將違約申請(qǐng)書驗(yàn)印、至資金交易中心，資金交易中心辦理完違約交易后，將交易證明書加蓋公章后至支行，支行將客戶收益轉(zhuǎn)入客戶賬戶。交易證明書和違約申請(qǐng)書用作轉(zhuǎn)賬交易的憑證附件。注：客戶違約損益即為交易到期重估損益=〔到期日反向平盤價(jià)格-原遠(yuǎn)期交易價(jià)格〕*原交易金額六、存續(xù)期內(nèi)交易處理〔一〕提前交割〔見附件8業(yè)務(wù)部資金交易中心，并通知資金交易中心。假設(shè)是結(jié)匯交易提前交割，需依據(jù)客戶提交的展期申請(qǐng)書上的金額將相應(yīng)資金轉(zhuǎn)入待處理結(jié)售匯款項(xiàng)戶〔214442023XXX31354000800001，XXX為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)。資金交易中心辦理完展期交易后，將結(jié)售匯水單給支行，支行將相應(yīng)人民幣金額〔人民幣資金也在31354賬戶中〕轉(zhuǎn)回客戶賬戶。結(jié)售匯水單和展期申請(qǐng)書用作轉(zhuǎn)賬交易的附件。假設(shè)是售匯交易提前交割，資金交易中心通過郵箱將掛賬人民幣金額告知支行，柜臺(tái)人員將相應(yīng)資金轉(zhuǎn)入待處理結(jié)售匯款項(xiàng)戶〔101442023XXX31354000800001，XXX為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)。資金交〔外幣資金也在31354賬戶中〕轉(zhuǎn)回客戶賬戶。結(jié)售匯水單和展期申請(qǐng)書用作轉(zhuǎn)賬交易的附件。注：提前交割價(jià)格=原遠(yuǎn)期交易價(jià)格-提前交割期限的掉期點(diǎn)6.6400CNY/USD掉期點(diǎn)為-80BPS，提前交割價(jià)格=6.6400-〔-80BPS〕=6.6480?！捕程崆跋蚝笳蛊诩僭O(shè)客戶辦理提前向后展期，交易步驟同一般展期。提前向后展期價(jià)格=原遠(yuǎn)期交易價(jià)格-提前交割期限的掉期點(diǎn)+展期期限掉期點(diǎn)〔三〕提前違約假設(shè)客戶辦理提前違約，交易步驟同一般違約。注：客戶違約損益=到期日反向平盤價(jià)格-提前交割價(jià)格七、遠(yuǎn)期結(jié)售匯重估資金交易中心定期對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)展重估，當(dāng)重估損失超過客戶所繳納的保證金或占用資金交易類額度的80理相應(yīng)保證金補(bǔ)繳或額度扣減手續(xù)。八、風(fēng)險(xiǎn)提示遠(yuǎn)期結(jié)售匯的核心目的是幫助企業(yè)躲避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而非獵取“更好的”匯率。我行會(huì)持續(xù)的給客戶供給市場(chǎng)評(píng)論和操作建議，盡力幫客戶查找更好的時(shí)點(diǎn)和更好的價(jià)格。但將來到底難以推測(cè)，鎖定遠(yuǎn)期匯率的客戶雖然