2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理每日一練試卷B卷含答案_第1頁
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2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理每日一練試卷B卷含答案單選題(共100題)1、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此,下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C2、()應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件,準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況,正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo),在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B3、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是()。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C4、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法,其中()風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D5、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括()。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B6、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是()。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機(jī)D.以上都是【答案】D7、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸,第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天,第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天,則()。A.條件不足,無法判斷B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】B8、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā),銀行資本的核心功能是()。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B9、基本指標(biāo)法資本計算中,總收入為凈利息收入加凈非利息收入,()。A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用B.扣除撥備,不扣除營業(yè)費(fèi)用C.不扣除撥備,也不扣除營業(yè)費(fèi)用D.不扣除撥備,扣除營業(yè)費(fèi)用【答案】C10、下列選項中,()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D11、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。A.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D12、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核,逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期,不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C13、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法,不正確的是()。A.股票投資收益率的下降,會造成存款人資金轉(zhuǎn)移,從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日,商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口,是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險【答案】A14、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易,交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款在合約訂立后的()個營業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B15、我國規(guī)定,商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過()。A.25%B.50%C.75%D.85%【答案】C16、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元,附屬資本為20億元,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元,市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定,該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.12%D.16%【答案】A17、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布,假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()。A.-0.05%~0.1%B.-0.05%~0.25%C.0.1%~0.25%D.-0.2%~0.4%【答案】D18、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,此種情景屬于()壓力測試情景。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C19、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報告,與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為,同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中,()應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D20、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時,信用風(fēng)險狀況趨向惡化。A.50%B.60%C.100%D.150%【答案】C21、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定,私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于()業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B22、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B23、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D24、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯誤的是()。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A25、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D26、在國際領(lǐng)域,銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和()。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A27、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D28、計量市場風(fēng)險時,計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因為()。A.VaR值只在99%的置信區(qū)問內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失【答案】D29、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A30、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言,開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是()。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足,數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識過于深奧,難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多,與實(shí)踐不符【答案】A31、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,()監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D32、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法,不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時,對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務(wù)越復(fù)雜,現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較,以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C33、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150,分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。A.140B.150C.450D.440【答案】D34、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中,關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù),設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A35、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明,()是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B36、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時,除了回購類交易的有效期限是0.5年外,其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C37、借款人向銀行申請1年期貸款100萬,經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬,則該筆貸款的非預(yù)期損失為()萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D38、下列降低風(fēng)險的方法中,()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A39、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B40、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展,其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B41、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時,()的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C42、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定,下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是(??)。A.交易方面不受任何限制,可以隨時平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值,且公允價值變動不計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】C43、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類,并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B44、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項,下列說法錯誤的是()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn),且高管層不得參加【答案】D45、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容?(?)A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C46、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A47、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī),大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元,這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施,包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明()的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】C48、風(fēng)險事件:A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A49、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的()。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D50、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B51、下列商業(yè)銀行資金來源中,()對利率最為敏感,隨時都有可能被提取,商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C52、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A53、過去3年,某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā),商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn),其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少,融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息,下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A54、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容?(?)A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C55、下列各項中,最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A56、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大,如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同,則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比()。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D57、商業(yè)銀行項目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告,其內(nèi)容不包括()。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A58、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé),說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策,制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu),與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息,作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】C59、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述,正確的是()。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A60、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展,其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B61、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)值為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預(yù)期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A62、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值(VaR)和預(yù)期尾部損失(ES)的表述正確的是()。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時,VaR隨之變動,但ES不變B.ES是一定置信水平下,超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算,都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B63、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,通常分為()。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A64、假設(shè)某銀行資本為1000,扣除項為400,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500,市場風(fēng)險資本要求為200,則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B65、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系,初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額,初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi),并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D66、()是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分.也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C67、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B68、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展,其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B69、計量市場風(fēng)險時,計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因為()。A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失【答案】D70、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定,商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C71、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大,表明資產(chǎn)收益率波動性越()。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C72、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是(),缺點(diǎn)是()。A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱C.可操作性相對較強(qiáng);不直接面向風(fēng)險管理D.可操作性相對較強(qiáng);直接面向風(fēng)險管理【答案】B73、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法,錯誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享,會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降,并進(jìn)而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息,銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露,不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D74、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為(?)。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B75、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排()A.經(jīng)濟(jì)資本B.存款準(zhǔn)備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A76、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù),該操作風(fēng)險的類別屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B77、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下,商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放,競爭加劇B.房貸市場長期看好,但是遇到緊縮的貨幣政策,房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量,而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,提出新的需求【答案】B78、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預(yù)期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A79、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間,其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A80、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D81、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險管理部門對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C82、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括()。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】C83、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,可使用()年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B84、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C85、關(guān)于市值重估,下列說法正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D86、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法,它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架,下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程D.提高操作風(fēng)險管理效率【答案】D87、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B88、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=900億元,負(fù)債L=800億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法,如果年利率從5.5%上升到6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B89、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B90、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時,即出現(xiàn)()。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D91、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述,錯誤的是()。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的,如第三方未采取客戶身份識別措施,由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時,不需要客戶出示身份證明文件【答案】D92、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知,借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求,在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中,A、B的一年期違約概率分別為()。A.0.03%,0.03%B.0.02%,0.04%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D93、過去3年,某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā),商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn),其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少,融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息,下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A94、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C95、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)時,針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險,實(shí)施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后,仍然保留的那部分風(fēng)險是()A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C96、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求,在市場風(fēng)險計量中,持有期為()個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A97、下列資本工具中,()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】A98、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受()檢查,負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗證工作的設(shè)計和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A99、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中,政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A100、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D多選題(共50題)1、中國商業(yè)銀行體系的流動性風(fēng)險宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】ABD2、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比,它的信用風(fēng)險特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險性低E.風(fēng)險識別難度大,貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC3、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括()。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性E.負(fù)面的公眾報道【答案】ABCD4、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用,主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD5、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險,并由此分為的表現(xiàn)形式包括()。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD6、近年來我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法,具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在()。A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD8、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比,信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD9、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模(流動性要求)是由一定數(shù)量規(guī)模的()決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB10、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險,評估內(nèi)容主要包括()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD11、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中,通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD12、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行必須披露的信息包括()。A.財務(wù)會計報告B.各類風(fēng)險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD13、對于商業(yè)銀行而言,下列屬于通過加強(qiáng)公司治理來提升聲譽(yù)風(fēng)險管理水平的措施有()A.高級管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險管理制度,完善工作機(jī)制,制定重大事項的聲譽(yù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系,互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓(xùn),共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽(yù)風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況,并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險管理部門,并配備相應(yīng)管理資源E.董事會負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險管理的策略和總體目標(biāo),掌握聲譽(yù)風(fēng)險狀況,監(jiān)督高級管理層開展聲譽(yù)風(fēng)險管理【答案】ACD14、下列說法不正確的有()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%B.外貿(mào)銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望,是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比,不得高于30%E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年【答案】D15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行評估的要素有()。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD16、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分,也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中,產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.業(yè)務(wù)管理分散,缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC17、良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo),下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有()。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營特色D.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E.缺乏社會責(zé)任感【答案】ABCD18、公允價值的計量方式包括()。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格,則使用公認(rèn)的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值,也可以直接使用市場價值D.實(shí)際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突【答案】ABD19、止損限額適用于()的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD20、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中,應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有()。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】BD21、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險,評估內(nèi)容主要包括()。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD22、單一法人客戶信用風(fēng)險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔(dān)保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD23、廣義上講,銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入E.級別準(zhǔn)人【答案】ABD24、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD25、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中,存在操作風(fēng)險的有()。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.臨時離崗時,錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD26、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括()。A.內(nèi)部審計B.風(fēng)險偏好框架C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素D.風(fēng)險限額E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD27、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有()。A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過對風(fēng)險誘因的分析,能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題,并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】CD28、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法,正確的有()。A.Z計分模型認(rèn)為,影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo),Z值越高,違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD29、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實(shí)與評價【答案】AB30、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括()。A.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級別B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志,并定期更換登錄密碼或磁卡C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵E.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄【答案】ABCD31、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定,對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?()A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況,包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD32、下列關(guān)于高級計量法的說法中,正確的有()。A.高級計量法屬于操作風(fēng)險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法,應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型C.高級計量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險,只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平,而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析【答案】ABC33、假設(shè)其他條件相同,則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述,正確的有()。A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高,流動性風(fēng)險越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,流動性風(fēng)險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低,流動性風(fēng)險越高D.銀行核心存款比例越高,流動性風(fēng)險越低E.銀行大額負(fù)債依賴度越低,流動性風(fēng)險越高【答案】ABD34、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有()。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD35、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗,以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃,以便在危機(jī)情況下,為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD36、在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下,市場風(fēng)險分為()。A.國家風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.股票風(fēng)險E.商品風(fēng)險【答案】BCD37、2015年6月,我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式,覆蓋7個期限,包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?;I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求,支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.投資風(fēng)險【答案】BC38、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有()。A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)

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