2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?高分通關題庫A4可打印版

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?高分通關題庫A4可打印版單選題（共100題）1、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A2、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C3、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.受償順序排在存款人和一般債權人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵D.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產負債表上單獨列示和披露【答案】D4、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質量發(fā)生差異【答案】A5、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產收益率=凈利潤／[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）／2]×100％D.總資產收益率=凈利潤／平均總資產【答案】A6、關于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D7、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A8、下列不屬于主要的市場風險限額指標的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D9、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C10、限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業(yè)限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D11、不良資產/貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A12、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質性風險評估【答案】D13、絕大部分金融工具都以（）為定價基礎。A.利率B.匯率C.股票D.商品【答案】A14、下列關于信用風險的說法中，正確的是()。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.結算風險是一種特殊的信用風險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C15、不可以劃撥方式取得國有土地使用權的是（）。A.國家重點扶持的交通用地B.某集團商貿中心建設用地C.軍事用地D.城市基礎設施用地【答案】B16、貸款組合的信用風險識別不包括（）。A.宏觀經濟因素B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.法律風險【答案】D17、（2018年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.主權評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B18、前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性（）。A.不會受到影響B(tài).受到顯著影響C.受到輕微影響D.與之沒有關系【答案】B19、（2021年真題）下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B20、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D21、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B22、依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A23、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A24、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C25、（2020年真題）某商業(yè)銀行風險加權資產為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C26、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B27、檢查的工序活動的結果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，即停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求。判定符合要求的標準是（）。A.各專業(yè)的施工質量驗收規(guī)范，規(guī)范必須是現(xiàn)行的有效版本B.各專業(yè)的施工質量驗收規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本C.各專業(yè)的施工質量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本D.各專業(yè)的施工質量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本【答案】A28、EAST系統(tǒng)于()在我國進入試運行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B29、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于（）。A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產貸款【答案】C30、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％、30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A31、下列關于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D32、以下不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C33、主權風險屬于（）。A.法律風險B.市場風險C.信用風險D.國別風險【答案】D34、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C35、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C36、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經營環(huán)境構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A37、充分考慮本行內、外部環(huán)境變化因素，體現(xiàn)了風險與控制自評工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D38、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B39、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A40、（2021年真題）關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.如果沒有明確的風險偏好，會在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B41、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D42、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D43、下列有關風險限額管理的說法中，錯誤的是（）。A.行業(yè)標準和監(jiān)管目標不是限額目標值設定的絕對參考B.限額指標很多是絕對額指標C.風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)D.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求【答案】B44、下列關于風險對沖的說法不正確的是（）。A.風險對沖不能被用于管理信用風險B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風險對沖對管理股票風險非常有效D.風險對沖對管理利率風險非常有效【答案】A45、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質【答案】A46、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D47、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002?2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B48、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B49、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風險管理應重在對銀行內部控制制度建設【答案】A50、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內容的是(?)。A.實體公正B.監(jiān)管立法和政策標準公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】A51、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D52、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B53、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D54、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A55、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內部評級法指標的是（）。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B56、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B57、()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務準入【答案】A58、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，土地登記申請書、土地登記審批表、土地登記簿、土地歸戶卡的式樣由（）規(guī)定。A.上一級人民政府B.國務院國土資源行政主管部門C.上一級國土資源行政主管部門D.省級土地資源行政主管部門【答案】B59、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.經理【答案】B60、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于()。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】C61、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準。A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C62、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經營活動產生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C63、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B64、貸款定價的形成機制比較復雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括()。A.市場B.銀行C.監(jiān)管機構D.客戶【答案】D65、履帶式起重機的特點為（）。A.對基礎要求低、荷載小、行走速度較慢B.對基礎要求低、荷載大、行走速度較快C.對基礎要求低、荷載大、行走速度較慢D.對基礎要求高、荷載大、行走速度較慢【答案】C66、某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14％，2015年初所有者權益為36億元人民幣，2015年末所有者權益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產收益率為（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％【答案】C67、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D68、法人信貸業(yè)務流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D69、下列不屬于匯率風險的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務D.期權性風險【答案】D70、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風險D.止損【答案】B71、以下各項不屬于排水系統(tǒng)的是（）。A.污水系統(tǒng)B.雨水系統(tǒng)C.中水系統(tǒng)D.工業(yè)廢水系統(tǒng)【答案】C72、平行施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】B73、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產總額為l70萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B74、()負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C75、在一國經濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹【答案】C76、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C77、風險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B78、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A79、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A80、下列關于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C81、（）是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。A.操作風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B82、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.聲譽風險、市場風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B83、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C84、假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D85、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C86、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.資本公積及盈余公積可計入部分C.超額貸款損失準備可計人部分D.一般風險準備可計人部分【答案】C87、()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務準入【答案】A88、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。A.商品價格風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A89、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤B.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設置獨立的風險管理部門D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】A90、市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率【答案】B91、下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A92、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風險性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性【答案】B93、（2020年真題）張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.外部欺詐B.內部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內部欺詐【答案】B94、如果一家商業(yè)銀行的總資產是100億元，總負債是60億元，資產加權平均久期為5年，負債加權平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D95、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A96、關于商業(yè)銀行的操作風險，以下說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生【答案】D97、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該()。A.消除風險B.接受風險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D98、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B99、久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A100、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D多選題（共50題）1、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD2、（）級以上大風、大霧、大雨和大雪天氣應暫停在腳手架上作業(yè)。A.8B.7C.6D.5【答案】C3、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險，主要包括（）。A.信用風險B.銀行賬戶利率風險C.集中度風險D.市場風險E.操作風險【答案】ABCD4、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)摒C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB5、下列屬于非實質性超限的有()。A.因市場大幅波動導致的超限B.因長假休市導致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報【答案】CD6、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.表外流動性B.表內流動性C.資產流動性D.負債流動性E.市場流動性【答案】ACD7、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經審查符合劃撥用地條件并納入土地供應年度計劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C8、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求【答案】ABCD9、下列關于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD10、流動比率能夠反映（）。A.企業(yè)償債能力較好B.企業(yè)償債能力得到改善C.存貨方面問題較少D.企業(yè)資產的構成和質量較好E.企業(yè)歸還短期債務的能力【答案】AB11、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD12、面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD13、商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.實施有效的市場風險管理B.準確計量市場風險資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB14、商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)需要從內外部多個來源獲取數(shù)據(jù)和信息，下列可能成為銀行風險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的有（）。A.本行信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)B.本行資金業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)C.國際權威資訊組織數(shù)據(jù)D.中國人民銀行征信系統(tǒng)E.從互聯(lián)網(wǎng)獲取的授權不明數(shù)據(jù)【答案】ABCD15、以下不屬于安全“四口'，是指（）。A.樓梯口B.電梯井口C.預留洞口D.門窗洞口【答案】D16、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B17、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證【答案】ACD18、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC19、基礎薪酬是指（）。A.獎金B(yǎng).津貼C.工資D.提成工資【答案】C20、其他建筑工程按照國家工程建設消防技術標準進行的消防設計，建設單位應當自依法取得施工許可之日起（）個工作日內，將消防設計文件報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查消防設計文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C21、下列屬于行業(yè)經營風險因素的有（）。A.產業(yè)成熟度B.市場供求C.產業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC22、在國別風險等級分類中，低國別風險的表現(xiàn)主要有（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經濟政策被證明有效且正確C.信用風險較為嚴重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD23、下列關于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度【答案】C24、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險【答案】ABC25、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)()。A.全面性B.公平性C.公開性D.公正性E.重要性【答案】A26、關于信用風險，下列說法正確的有()。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC27、下列說法正確的有(?)。A.期望值是隨機變量的概率加權和B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整【答案】ABCD28、對于本外幣的流動性管理方法，我國商業(yè)銀行應學習和引進的國際先進做法有(）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E.將流動性管理權集中到總行【答案】BCD29、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉率B.權益收益率C.資產回報率D.資產凈利率E.凈資產收益率【答案】ABC30、配電箱安裝底口距地一般為（），同一建筑物內、同類配電箱安裝高度應一致，允許偏差10mm。A.1.2mB.1.5mC.1.8mD.2.0m【答案】B31、建筑企業(yè)的安全生產方針是（）。A.加大懲罰力度B.安全第一，預防為主，綜合治理C.綜合治理D.確保安全【答案】B32、下列有關查詢土地登記的申請的說法中，錯誤的是（）。A.查詢人查詢土地登記資料，應當向查詢機關提供本人的身份證明，并填寫查詢申請表B.查詢人為個人的，應當提交單位的證明文件C.土地權利人應當提交其權利憑證D.境外委托人的授權委托書應當按照有關規(guī)定經過公證或者認證【答案】B33、以下屬于高質量的金融工具有()。A.中央政府發(fā)行的債券B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券D.黃金