金融風(fēng)險識別

金融風(fēng)險管理第一頁，共二十三頁。第2章金融風(fēng)險識別主要內(nèi)容：1.金融風(fēng)險識別概述2.金融風(fēng)險資料的整理3.金融風(fēng)險識別的定性分析4.金融風(fēng)險識別的定量方法第二頁，共二十三頁。2.1金融風(fēng)險識別概述金融風(fēng)險識別的原則金融風(fēng)險識別的內(nèi)容金融風(fēng)險識別的意義第三頁，共二十三頁。2.1金融風(fēng)險識別概述金融風(fēng)險識別是指在風(fēng)險事故發(fā)生之前，人們運用各種方法系統(tǒng)地、連續(xù)地認識所面臨的各種風(fēng)險以及分析風(fēng)險事故的過程或步驟，是風(fēng)險管理最基礎(chǔ)的一步是對風(fēng)險進行基本的認識和鑒別第四頁，共二十三頁。2.1金融風(fēng)險識別概述金融風(fēng)險識別的原則1.全面詳細：全面了解各種風(fēng)險事件、發(fā)生的概率、損失的嚴重程度全面管理2.綜合考察：各種方法綜合運用3.成本最?。猴L(fēng)險識別要量力而行4.科學(xué)量化：用科學(xué)的方法度量風(fēng)險的損失5.系統(tǒng)化、制度化與經(jīng)常化第五頁，共二十三頁。2.1金融風(fēng)險識別概述金融風(fēng)險識別的內(nèi)容1.認知金融風(fēng)險：感知風(fēng)險，了解客觀存在的各種風(fēng)險2.分析金融風(fēng)險：分析引起風(fēng)險事故的各種因素及其發(fā)生的概率1）制作風(fēng)險清單：風(fēng)險管理人員逐一列出面臨的風(fēng)險，并將其與經(jīng)營活動聯(lián)系起來，便于發(fā)現(xiàn)各種潛在的風(fēng)險因素，找出風(fēng)險源以及損失程度2）分析可能的損失狀況：直接損失、間接損失、責任主體第六頁，共二十三頁。2.1金融風(fēng)險識別概述風(fēng)險識別的意義1.是風(fēng)險管理的第一步2.是風(fēng)險管理最重要的一步3.決定風(fēng)險管理的最終效果風(fēng)險識別的目的1.認識風(fēng)險；判別風(fēng)險的類型2.便于衡量風(fēng)險的大?。伙L(fēng)險發(fā)生的概率3.為了選擇最佳的風(fēng)險處理方案第七頁，共二十三頁。2.2金融風(fēng)險資料的整理金融風(fēng)險資料金融風(fēng)險資料的收集和整理金融風(fēng)險資料的統(tǒng)計圖第八頁，共二十三頁。2.3金融風(fēng)險識別的定性分析金融業(yè)務(wù)特征與金融風(fēng)險識別金融業(yè)務(wù)管理與金融風(fēng)險識別第九頁，共二十三頁。2.3金融風(fēng)險識別的定性分析金融業(yè)務(wù)特征與金融風(fēng)險識別1.從資產(chǎn)負債的性質(zhì)來識別金融風(fēng)險2.從資產(chǎn)負債的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險3.從運營能力來識別金融風(fēng)險4.結(jié)合具體的風(fēng)險暴露來識別金融風(fēng)險第十頁，共二十三頁。2.3金融風(fēng)險識別的定性分析金融業(yè)務(wù)管理與金融風(fēng)險識別1.金融風(fēng)險的影響2.金融風(fēng)險的誘因第十一頁，共二十三頁。2.3金融風(fēng)險識別的定性分析金融風(fēng)險的影響？1.宏觀經(jīng)濟的影響：降低生產(chǎn)率、扭曲經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、2.對社會的影響：引起社會動蕩，失業(yè)3.對微觀主體的影響：降低資金使用效率、增加經(jīng)營管理成本等4.政治影響：影響政權(quán)的穩(wěn)定性第十二頁，共二十三頁。2.3金融風(fēng)險識別的定性分析金融風(fēng)險的誘因？1.經(jīng)濟政策2.經(jīng)營策略3.市場因素4.信用狀況P28樹狀圖分析：貸款風(fēng)險的結(jié)構(gòu)圖第十三頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法保險調(diào)查法與集思廣益發(fā)德爾菲法與幕景分析法財務(wù)報表法與事件樹分析法第十四頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法保險調(diào)查：保險公司對保險標的物的狀況進行全面詳細的調(diào)查集思廣益法：頭腦風(fēng)暴法第十五頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法德爾菲法：1.專家評價法：利用專家的意見和智慧對風(fēng)險的誘因和后果進行預(yù)測2.經(jīng)過多次意見征詢3.效率低、組織過程較復(fù)雜暮景分析法1.對風(fēng)險的狀態(tài)進行描繪；可以利用計算機進行2.用圖形、符號或曲線表示風(fēng)險狀態(tài)3.當某種因素發(fā)生變化時，暮景如何變化及變化的可能性4.過程包括：篩選、監(jiān)測和診斷第十六頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法篩選：用某種程序?qū)撛陲L(fēng)險進行分類選擇的過程。分析潛在的各種不確定因素，理清哪些因素最可能引起風(fēng)險損失，哪些因素可以暫時排除，以便對風(fēng)險進行歸類監(jiān)測：某種風(fēng)險出現(xiàn)后，對事件、過程、現(xiàn)象和后果進行觀測、記錄和診斷診斷：對風(fēng)險進行評價，找原因，進行詳細的檢查第十七頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法診斷法：由內(nèi)部人員或外部人員進行1.一般經(jīng)營情況的診斷2.收益情況診斷3.生產(chǎn)情況診斷4.成長性診斷5.安全性診斷第十八頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法財務(wù)報表法與事件樹分析法1.財務(wù)報表2.事件樹第十九頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法財務(wù)報表法：利用財務(wù)指標識別風(fēng)險1.資產(chǎn)負債表2.成本核算表3.損益表資產(chǎn)負債率、資本充足率、流動比率、速動比率、貸款比率、盈利能力指標第二十頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法財務(wù)報表法：利用財務(wù)指標識別風(fēng)險1.資本充足率：8%，4%2.流動性比例：貸款/存款小于75%；流動資產(chǎn)/流動負債大于25%；3.貸款比例：貸款集中度，單個貸款人小于10%，最大10個貸款人小于50%等第二十一頁，共二十三頁。2.4金融風(fēng)險識別的定量方法事件樹分析法1.依據(jù)因果關(guān)系和時間發(fā)展識別風(fēng)險事件2.依據(jù)時間先后找出影響事件的每一種因素及其發(fā)生的可能性（