2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)單選題（共50題）1、滬深300股指期貨合約的交易時(shí)間是（）。A.上午9.15~11.30，下午13.00~15.15B.上午9.00~下午15.15C.上午9.00~11.30，下午13.30~15.00D.上午9.30~11.30，下午13.00~15.00【答案】A2、根據(jù)下面資料，回答題A.反向市場(chǎng)牛市套利B.反向市場(chǎng)熊市套利C.正向市場(chǎng)熊市套利D.正向市場(chǎng)牛市套利【答案】D3、某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成（）。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)C.均價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】D4、香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位漲跌每點(diǎn)為50港元，某交易者在4月20日以11950點(diǎn)買(mǎi)入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點(diǎn)將手中合約平倉(cāng)，則該交易者的凈收益是（）港元。A.-5000B.2500C.4900D.5000【答案】C5、根據(jù)以下材料，回答題A.300B.-500C.-300D.500【答案】B6、技術(shù)分析中，波浪理論是由（）提出的。A.索羅斯B.艾略特C.菲波納奇D.道?瓊斯【答案】B7、關(guān)于利率上限期權(quán)的描述，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)B.為保證履約，買(mǎi)賣雙方需要支付保證金C.如果市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率上限，則賣方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額【答案】D8、某證券公司2014年1O月1日的凈資本金為5個(gè)億，流動(dòng)資產(chǎn)額與流動(dòng)負(fù)債余額(不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金)比例為180％，對(duì)外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和占凈資產(chǎn)的12％，凈資本占凈資產(chǎn)的75％，2015年4月1日增資擴(kuò)股后凈資本達(dá)到20個(gè)億，流動(dòng)資產(chǎn)余額是流動(dòng)負(fù)債余額的1．8倍，凈資本是凈資產(chǎn)的80％，對(duì)外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和為凈資產(chǎn)的9％。2015年6月20日該證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格。如果你是證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格的審核人員，那么該證券公司的申請(qǐng)()。A.不能通過(guò)B.可以通過(guò)C.可以通過(guò)，但必須補(bǔ)充一些材料D.不能確定，應(yīng)當(dāng)交由審核委員會(huì)集體討論【答案】A9、期貨合約與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨合約的根本區(qū)別在于（）。A.期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約B.期貨合約具有避險(xiǎn)功能C.期貨合約價(jià)格連續(xù)變動(dòng)D.期貨合約確定了交割月份【答案】A10、在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣出套期保值，隨著基差的絕對(duì)值縮小，那么結(jié)果會(huì)是（）。A.得到部分的保護(hù)B.盈虧相抵C.沒(méi)有任何的效果D.得到全部的保護(hù)【答案】D11、某日交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)行討論交易同時(shí)買(mǎi)入10手7月玻璃期貨合約、賣出20手9月玻璃期貨合約，買(mǎi)入10手11月份玻璃期貨合約成交價(jià)格分別為1090元/噸、1190元/噸和1210元/噸，一周后對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1130元/噸、1200元/噸、1230元/噸，玻璃期貨合約交易單位為20噸/手，該交易者的凈收益是()元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.16000B.4000C.8000D.40000【答案】C12、艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（）組成。A.上升（或下降）的4個(gè)過(guò)程和下降（或上升）的4個(gè)過(guò)程B.上升（或下降）的5個(gè)過(guò)程和下降（或上升）的4個(gè)過(guò)程C.上升（或下降）的5個(gè)過(guò)程和下降（或上升）的3個(gè)過(guò)程D.上升（或下降）的6個(gè)過(guò)程和下降（或上升）的2個(gè)過(guò)程【答案】C13、一般來(lái)說(shuō)，期貨市場(chǎng)最早是由()衍生而來(lái)的。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)B.證券市場(chǎng)C.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)D.股票市場(chǎng)【答案】C14、某客戶開(kāi)倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D15、以匯率為標(biāo)的物的期貨合約是()。A.商品期貨B.金融期權(quán)C.利率期貨D.外匯期貨【答案】D16、下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是（）。A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種C.正向市場(chǎng)上的套利稱為牛市套利D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)行牛市套利是沒(méi)有意義的【答案】C17、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為30210元/噸，空頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為30630元/噸，已知進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，空頭可節(jié)約交割成本140元/噸。進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對(duì)買(mǎi)賣雙方都有利的情形是（）。A.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30550元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸B.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30300元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸C.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30480元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸D.協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為30210元/噸，交收價(jià)格為30220元/噸【答案】C18、某投機(jī)者在LME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買(mǎi)入5手3月LME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月LME銅期貨合約，再（）。A.在第二天買(mǎi)入3手7月LME銅期貨合約B.同時(shí)賣出3手1月LME銅期貨合約C.同時(shí)買(mǎi)入3手7月LME銅期貨合約D.在第二天買(mǎi)入3手1月LME銅期貨合約【答案】C19、關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量變化的說(shuō)法，正確的是（）。A.成交雙方中買(mǎi)方為平倉(cāng)，賣方為開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量增加B.成交雙方中買(mǎi)方為開(kāi)倉(cāng)，賣方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量增加C.成交雙方均為平倉(cāng)操作，持倉(cāng)量減少D.成交雙方均為建倉(cāng)操作，持倉(cāng)量不變【答案】C20、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份.7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元／噸.6200元／噸。3月10日，該交易者將5月份.7月份合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，其成交價(jià)分別為6190元／噸和6150元／噸，則該套利交易（）元／噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B21、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格，如果基差從-200元／噸變?yōu)?340元／噸，則該情形屬于（）。A.基差為零B.基差不變C.基差走弱D.基差走強(qiáng)【答案】C22、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買(mǎi)入套期保值，買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng)，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A23、美元標(biāo)價(jià)法即以若干數(shù)量()來(lái)表示一定單位美元的價(jià)值的標(biāo)價(jià)方法，美元與非美元貨幣的匯率作為基礎(chǔ)，其他貨幣兩兩間的匯率則通過(guò)套算而得。A.人民幣B.歐元C.非美元貨幣D.日元【答案】C24、根據(jù)以下材料，回答題A.熊市套利B.牛市套利C.跨品種套利D.跨市套利【答案】D25、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過(guò)（）萬(wàn)億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B26、1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）首次推出（）。A.外匯期貨合約B.美國(guó)國(guó)民抵押協(xié)會(huì)債券C.美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債D.美國(guó)短期國(guó)債【答案】A27、從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來(lái)看，我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于（）。A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對(duì)獨(dú)立B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨(dú)立于交易所C.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)D.獨(dú)立的全國(guó)性的機(jī)構(gòu)【答案】C28、關(guān)于賣出看跌期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.最大收益為所收取的權(quán)利金B(yǎng).當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，買(mǎi)方不會(huì)執(zhí)行期權(quán)C.損益平衡點(diǎn)為：執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.買(mǎi)方的盈利即為賣方的虧損【答案】C29、在基差（現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格）為+2時(shí)，買(mǎi)入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差()時(shí)結(jié)清可盈虧相抵。A.+1B.+2C.+3D.-1【答案】B30、金融期貨產(chǎn)生的順序依次是（）。A.外匯期貨.股指期貨.利率期貨B.外匯期貨.利率期貨.股指期貨C.利率期貨.外匯期貨.股指期貨D.股指期貨.利率期貨.外匯期貨【答案】B31、4月18日，大連玉米現(xiàn)貨價(jià)格為1700元／噸，5月份玉米期貨價(jià)格為1640元／噸，該市場(chǎng)為（）。（假設(shè)不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差）A.反向市場(chǎng)B.牛市C.正向市場(chǎng)D.熊市【答案】A32、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10手(10噸／手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元／噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者以2015元／噸的價(jià)格再次買(mǎi)入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2030元／噸B.2020元／噸C.2015元／噸D.2025元／噸【答案】D33、以下屬于跨期套利的是（）。A.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣出不同商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利B.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣出同一商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利C.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣出相關(guān)商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利D.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣出同一商品、不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利【答案】D34、若某期貨交易客戶的交易編碼為001201005688，則其客戶號(hào)為（）。A.0012B.01005688C.5688D.005688【答案】B35、套期保值的目的是規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，其中，買(mǎi)入套期保值的目的是()。A.防范期貨市場(chǎng)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)B.防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)C.防范期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)D.防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D36、原油期貨期權(quán)，看漲期權(quán)的權(quán)利金為每桶2．53美元，內(nèi)涵價(jià)值為0．15美元，則此看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元。A.2.68B.2.38C.-2.38D.2.53【答案】B37、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7月份合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，其成交價(jià)分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B38、某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.40美元/蒲式耳，同時(shí)買(mǎi)入1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買(mǎi)入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.30美元/蒲式耳。同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結(jié)果為（）美元。A.獲利250B.虧損300C.獲利280D.虧損500【答案】A39、基差的計(jì)算公式為（）。A.基差=遠(yuǎn)期價(jià)格-期貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格【答案】B40、關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)3個(gè)月歐洲美元期貨，下列表述正確的是（）。A.3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月國(guó)債期貨的指數(shù)不具有直接可比性B.成交指數(shù)越高，意味著買(mǎi)方獲得的存款利率越高C.3個(gè)月歐洲美元期貨實(shí)際上是指3個(gè)月歐洲美元國(guó)債期貨D.采用實(shí)物交割方式【答案】A41、下列關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的說(shuō)法，正確的是（）。A.兩者的交易對(duì)象相同B.遠(yuǎn)期交易是在期貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的C.履約方式相同D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同【答案】D42、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約，同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)合約，9月份時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.盈利10美元B.虧損20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B43、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為8500元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.166090B.216690C.216090D.204485【答案】C44、8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6500元/噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6450元/噸，則其基差為（）元/噸。A.-40B.40C.-50D.50【答案】D45、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬(wàn)元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。銅期貨合約的最低保證金為其合約價(jià)值的5%，當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為（）元（不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D46、某鋅加工商于7月與客戶簽訂了一份3個(gè)月后交貨的合同。生產(chǎn)該批產(chǎn)品共需原料鋅錠500噸，當(dāng)前鋅錠的價(jià)格為19800元/噸。為了防止鋅錠價(jià)格在3個(gè)月后上漲，決定利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值。該制造商開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入11月份鋅期貨合約100手，成交價(jià)格為19950元/噸。到了10月中旬，現(xiàn)貨價(jià)格漲至20550元/噸。該制造商按照該價(jià)格購(gòu)入鋅錠，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以20650元/噸的價(jià)格將鋅期貨合約全部平倉(cāng)。以下對(duì)套期保值效果的敘述正確的是（）。A.期貨市場(chǎng)虧損50000元B.通過(guò)套期保值，該制造商鋅錠的實(shí)際購(gòu)入成本相當(dāng)于是19850元/噸C.現(xiàn)貨市場(chǎng)相當(dāng)于盈利375000元D.因?yàn)樘灼诒Ｖ抵谢顩](méi)有變化，所以實(shí)現(xiàn)了完全套期保值【答案】B47、某投資以200點(diǎn)的價(jià)位賣出一份股指看漲期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格為2000點(diǎn)，合約到期之前該期權(quán)合約賣方以180的價(jià)格對(duì)該期權(quán)合約進(jìn)行了對(duì)沖平倉(cāng)，則該期權(quán)合約賣方的盈虧狀況為（）。A.-20點(diǎn)B.20點(diǎn)C.2000點(diǎn)D.1800點(diǎn)【答案】B48、CBOT是（）的英文縮寫(xiě)。A.倫敦金屬交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.芝加哥期貨交易所D.紐約商業(yè)交易所【答案】C49、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價(jià)格為3000元／噸，2個(gè)月后交割的期貨合約價(jià)格為3500元／噸。2個(gè)月期間的持倉(cāng)費(fèi)和交割成本等合計(jì)為300元／噸。該企業(yè)通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場(chǎng)按3500元／噸的價(jià)格賣出，待到期時(shí)用其持有的現(xiàn)貨進(jìn)行交割，扣除300元／噸的持倉(cāng)費(fèi)之后，仍可以有200元／噸的收益。在這種情況下，企業(yè)將貨物在期貨市場(chǎng)賣出要比現(xiàn)在按3000元／噸的價(jià)格賣出更有利，也比兩個(gè)月后賣出更有保障，此時(shí)，可以將企業(yè)的操作稱為（）。A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)B.期現(xiàn)套利C.套期保值D.跨期套利【答案】B50、通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，對(duì)沖其目前持有的或者未來(lái)將賣出的商品或資產(chǎn)的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)操作，被稱為（）。A.賣出套利B.買(mǎi)入套利C.買(mǎi)入套期保值D.賣出套期保值【答案】D多選題（共20題）1、下列短期利率期貨，采用指數(shù)式報(bào)價(jià)方式的是（）。A.3個(gè)月歐洲美元期貨B.3年歐洲美元期貨C.3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨D.3年銀行間歐元拆借利率期貨【答案】AC2、匯率除受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響之外，還在一定程度上受()的影響。A.突發(fā)事件B.軍事沖突C.國(guó)內(nèi)政治局勢(shì)變化D.國(guó)際政治局勢(shì)變化【答案】ABCD3、運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值應(yīng)考慮的因素包括（）等。A.股票或股票組合的β值B.股票或股票組合的a值C.股票或股票組合的流動(dòng)性D.股指期貨合約數(shù)量【答案】AD4、下列關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與看漲期權(quán)價(jià)格關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。A.當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變B.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變C.通常情況下，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格降低D.通常情況下，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格提高【答案】BD5、在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)一定虧損的情形有（）。A.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間B.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上C.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下D.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上【答案】AC6、商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標(biāo)的商品的()等方面的特點(diǎn)影響。A.生產(chǎn)B.使用C.儲(chǔ)藏D.流通【答案】ABCD7、下列屬于影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素的有（）。A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)即期匯率B.期權(quán)到期期限C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小D.國(guó)內(nèi)外利率水平【答案】ABCD8、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法，正確的有（）。A.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則B.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交C.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交D.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的買(mǎi)入和賣出申報(bào)不能成交【答案】ABC9、以下關(guān)于看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.如果已持有期貨空頭頭寸，可買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)加以保護(hù)B.持有現(xiàn)貨者，可買(mǎi)進(jìn)該現(xiàn)貨的看漲期權(quán)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.如果已持有期貨多頭頭寸，可買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)加以保護(hù)D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)價(jià)格上漲，可買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)獲取權(quán)利金價(jià)差收益【答案】BCD10、期貨交易指令的內(nèi)容包括（）等。A.合約交割日期B.平開(kāi)倉(cāng)C.合約月份D.交易品種、方向、數(shù)量【答案】BCD11、期貨公司在接受客戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)，必須向客戶提供“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)”，客戶應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解。以下說(shuō)法正確的有（）。A.單位客戶應(yīng)在該“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)”上