2023年風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格考試題庫

HYPERLIＮK＂＂風(fēng)險(xiǎn)管理－HYPＥRLIＮＫ""銀行從業(yè)資格考試題庫1 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（）。?A、Delｔa B、Gammａ?C、Ｖｅｇa?D、Thetａ。? C2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。 A、金融頭寸?B、金融工具 Ｃ、金融工具和商品頭寸?Ｄ、商品頭寸 ??Ｃ3?巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)、國際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道征詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）?A、操作過程中產(chǎn)生的不擬定性,并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不擬定性的分布?Ｂ、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí),面對(duì)的意外情況 Ｄ、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn) ?B４ 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？(）?A、缺少足夠的后援／替代人員?B、相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄 Ｃ、雇員福利支出增長?D、缺少崗位輪換機(jī)制???C5 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭協(xié)議、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素？（） A、交易不報(bào)告 Ｂ、短貸長用,借新還舊,追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長?C、意識(shí)到自身缺少必要的知識(shí),但在工作中運(yùn)用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng)?? Ｂ６ 專家判斷法中的“５Ｃ’’方法不考慮的因素為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品?C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)?D、信貸專家的主觀性 ?D７ 由于某債務(wù)人因某種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期解決,商業(yè)銀行的這種操作屬于(）。 A、限額管理?B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 ? B8 CrediｔMｏnitｏr對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(）。?A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論?C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論?D、資產(chǎn)組合理論 Ｂ9 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不涉及（)。?Ａ、催收 B、重組 C、訴訟?D、貸款的借新還舊 ?Ｄ１0 CrｅditMetｒicｓ的核心思想是()。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，并且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響?Ｂ、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性?C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 Ｄ、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) ? A11?有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是(）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的限度?B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)?C、該指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失???D1２ 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。?A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的限度?B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) Ｃ、該指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失???D１3?在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí),關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。?A、最高債務(wù)承受能力?B、最低債務(wù)承受能力 Ｃ、平均債務(wù)承受能力?D、以上均不對(duì) A１４ 在對(duì)公司進(jìn)行鈔票流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的限度是不同的。因此,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注(）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常?B、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動(dòng)的鈔票流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得鈔票流量以償還貸款利息 C１5 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是(）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 Ｃ、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 ?B1６?在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重,這里“資本分派’’中的資本是指()。?A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 Ｂ、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ? A17?()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕獲信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)成引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量?C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制???C18 在分析公司償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（)。?A、速動(dòng)比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率? ?B19?與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言,以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。 Ａ、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn)?D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)? ?A20 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中,應(yīng)注意的問題有(）。 A、統(tǒng)一辨認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制?B、掌握充足信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 Ｄ、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證?E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，規(guī)定客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 BCE21 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所相應(yīng)的違約概率，常用方法的方法涉及()。 A、記錄模型 B、VＡＲ法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 E、五級(jí)分類法? ＡＣD22?商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約時(shí),商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程,在此，貸款結(jié)構(gòu)涉及()。?A、貸款期限?Ｂ、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 ?AＢCＥ23?以下與國家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說法，對(duì)的的有（）。 A、國家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) B、主權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的?D、國家主權(quán)評(píng)級(jí)需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷?E、對(duì)于目前的主權(quán)評(píng)級(jí)而言,需要更多的是技巧而不是方法 ＢDE２4?對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，公司財(cái)務(wù)比率分析重要涉及（）。 A、賺錢能力分析 Ｂ、杠桿比率分析?C、鈔票流量分析 D、效率分析 E、流動(dòng)比率分析 ABCＥ2５ 對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目的有（)。 A、保證商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) B、監(jiān)測(cè)對(duì)協(xié)議條款的遵守情況 C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)限度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)?D、辨認(rèn)協(xié)議還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類?E、對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目,可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序? ＡＢCDE2６?為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來減少風(fēng)險(xiǎn)，這重要涉及（)。?A、抵押 Ｂ、擔(dān)保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品??ABCＤE27?在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采用的方式是?A、長期在總資產(chǎn)中保存相稱規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流動(dòng)資產(chǎn) D、外部融資???B28?絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于(） Ａ、金融衍生品的交易?B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化?D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 ?D２９ 鈔票頭寸指標(biāo)公式的對(duì)的表述是()?Ａ、（鈔票頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn) B、(鈔票頭寸—應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)?C、(鈔票頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)?D、(鈔票頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)???Ｄ３0 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表達(dá)的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)為１000億元，負(fù)債為８０0億元，資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法,假如年利率從8％上升到8.5%,則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(）?A、損失13億 B、賺錢13億 C、損失42.6億?Ｄ、賺錢４2.6億???A31 在銀行的組織架構(gòu)中，（)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 A、董事會(huì)?B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) Ｄ、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 ?B３2 法律風(fēng)險(xiǎn)的特性涉及（）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛?C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是? D33 當(dāng)國際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其也許導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失就很大了,因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（)方式進(jìn)行,從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的也許風(fēng)險(xiǎn)。?Ａ、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國別限額?Ｄ、以上都不是?? A34 以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(） A、利率結(jié)構(gòu)?B、分布結(jié)構(gòu)?C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?D、幣種結(jié)構(gòu)? ?A35?(）是指在極端情景下,分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改善措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A、情景分析 B、壓力測(cè)試?Ｃ、融資渠道管理?D、應(yīng)急計(jì)劃 ?Ｂ36?商業(yè)銀行的（)是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。?A、安全性?B、流動(dòng)性?Ｃ、收益性?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)性???B37 1９７6年,美國進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法重要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析,其中較多的是使用（）。?A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析?B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析?C、清單分析和定量分析?D、完全定性分析和定量分析?? Ｂ３８ 進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地區(qū)分布來審核對(duì)各種融資來源的依賴限度。 A、情景分析 B、壓力測(cè)試?Ｃ、融資渠道管理?D、應(yīng)急計(jì)劃???C39 ()是減少國家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段,其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)成減少國家風(fēng)險(xiǎn)的目的。 A、風(fēng)險(xiǎn)自留?B、風(fēng)險(xiǎn)分散?C、風(fēng)險(xiǎn)克制 D、以上都是? Ｂ40?在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是(）。?A、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn) Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力擬定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 ?B41?在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷,以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制,這是（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?D、風(fēng)險(xiǎn)控制?? A４２?商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是(）。 A、董事會(huì)?B、監(jiān)事會(huì)?C、高級(jí)管理層?D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員???D４3 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是()。 Ａ、商業(yè)銀行 B、專家?C、債務(wù)人?D、客戶 A44 下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。 Ａ、違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的也許性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者?Ｃ、計(jì)算違約概率時(shí),參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋５年期限,同時(shí)必須涉及違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期?D、在違約概率估計(jì)過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 ??D45 在貸款定價(jià)過程中。用來擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及()。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)?D、部門成本的數(shù)據(jù)?? D４6 在授權(quán)管理中,假如由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是(）。 A、營銷人員 Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)分析人員?C、信貸審批人員?Ｄ、信貸組合管理人員? A４7?下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具有的前提條件的是（）。?Ａ、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、擬定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度?C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性?D、擬定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度 B４8?某銀行貸出了了價(jià)值為１0億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為２02３萬人民幣，次年違約的總價(jià)值為１０00萬人民幣,則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（)。 Ａ、1% Ｂ、1．02％?C、2% D、3% Ｄ４9?在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是(）。?Ａ、組合在戰(zhàn)略層面的重要性?B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況? C5０ （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。?A、抵押房貸 B、車貸?C、新申請(qǐng)客戶 Ｄ、信用卡消費(fèi) C51 商業(yè)銀行在貸后管理中,經(jīng)常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的重要在于(）。 A、增長收益 Ｂ、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率?C、減少客戶違約風(fēng)險(xiǎn)?D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置???C52 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下也許的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 Ｃ、設(shè)定情景假設(shè) Ｄ、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? Ｃ5３ 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是()。?A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券?? Ｃ54 單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（)資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、大于 B、小于 Ｃ、等于 D、不擬定???Ａ5５ 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分派經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失分派法 Ｂ、損失變化分派法?C、矩陣分解法?D、非預(yù)期損失分派法? ?A5６?從操作層面上講，（)不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、預(yù)期損失分派法 B、損失變化分派法?Ｃ、矩陣分解法?D、收入變動(dòng)法? ?D57?就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,（）是其面臨的最大的、最重要的風(fēng)險(xiǎn)。 Ａ、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn)?C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?D、操作風(fēng)險(xiǎn)?? B５8 典型的組合信用模型通常采用()方法通過對(duì)也許的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。?Ａ、資產(chǎn)分組?B、集中度指標(biāo)?C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C５9 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域,美國銀行家信托公司最先提出ＲAROC方法，目前被銀行界廣泛采用,其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表()。?A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率?C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率? ?A６０ 假定某公司當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元,則其銷售毛利率為（)。 Ａ、8０%?Ｂ、20%?C、125%?D、150% B６1?在過去的很長一段時(shí)間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。?A、債務(wù)人資本實(shí)力?B、債務(wù)人還款能力?C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品? C6２ 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不對(duì)的的是（）。?A、限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人）所擬定的在一定期期內(nèi)，商業(yè)銀行可以接受的最大信用暴露?Ｂ、限額管理的目的是保證所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋?Ｃ、在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不涉及其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 Ｃ63 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，重要分為敏感性分析和（)兩種方法。?A、情景分析法 B、分解分析法?C、失誤數(shù)分析法?D、專家調(diào)查分析法 ? A64?客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下各項(xiàng)中,它的內(nèi)容不涉及（）。 A、客戶信用評(píng)級(jí)?Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證?C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)?D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 ? A６5?在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)碰到這樣的情況:一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做(）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ、外匯風(fēng)險(xiǎn)?C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?D、操作風(fēng)險(xiǎn) A66?以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。 A、線性概率模型?B、Probｉｔ模型?C、Logｉt模型?D、死亡率模型 D67?關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是(）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表達(dá)需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)?B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 Ｄ、通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表達(dá)的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表達(dá)的組合限額 C６8?重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是(）。 Ａ、黑色預(yù)警法 Ｂ、藍(lán)色預(yù)警法?C、紅色預(yù)警法?D、橙色預(yù)警法? C69?按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（)?A、法人客戶和個(gè)人客戶 Ｂ、公司類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶?C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶???A70?在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不涉及()。?A、擬定限額的結(jié)構(gòu) B、擬定用來計(jì)算限額的方法?C、擬定限額的約束性 D、擬定限額管理的具體信貸種類 ? Ｄ７１?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是(）。?A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的?C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ?Ｂ72?假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分派單元，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CＶAＲ1、CＶAR２、ＣVAR3，假如該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第２個(gè)單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、CVAR2?B、C× Ｃ、CVＡR2 Ｄ、C×???C73?按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(）。?Ａ、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 Ｂ、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60?C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失?D、銀行認(rèn)定，除非采用追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話），借款人也許無法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù) ??B74?有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是（）。 A、預(yù)期損失表達(dá)資產(chǎn)損失的平均值,而非預(yù)期損失表達(dá)資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失,非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下,穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失? C75?一家銀行以利率12%貸款給某公司20億人民幣,期限為１年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率1５%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化,同時(shí),信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的鈔票流。假定互換期末浮動(dòng)利率為１３%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降１0%,那么銀行向交易對(duì)方支付的鈔票流的利率和從交易對(duì)手處獲得的鈔票流的利率分別為（)。 A、10%和1３% B、5%和13%?C、15%和10％?D、5%和15%???Ｂ76?根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的告知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款?D、關(guān)注類貸款 ?Ｃ77?與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)有所不同,商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)更加關(guān)注(）也許導(dǎo)致的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn)?B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) ? C7８ 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是(）。?A、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體?B、無論是否存在投資關(guān)系,通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體?D、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體,其自身也具有公司法人資格? D79?關(guān)于ＣreｄitRｉsｋ＋模型的以下說法，不對(duì)的的是（)。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且互相獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增長而更加接近正態(tài)分布 ? C8０ 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的重要目的是()。?Ａ、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 Ｃ、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付? Ｂ8１ 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。?Ａ、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額?Ｂ、組合風(fēng)險(xiǎn)限額 Ｃ、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額?D、以上均不對(duì) ?Ｂ8２?()不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。?A、解決該筆貸款所花費(fèi)的成本 Ｂ、由于貸款也許發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金規(guī)定所帶來的成本?D、客戶的規(guī)模 ??D83?采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（)。 Ａ、ＣreditRｉsk+ B、ＣreｄiｔMonitor C、ＣredｉｔMeｔｒｉcis D、CreｄitPoｒｔｆoliｏVieｗ ?A84 Ｃredimetｒics的核心思想是()。?A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,并且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響?B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性 Ｃ、債券或貸款的違約遵從泊松過程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)?D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果?? Ａ8５?按照國際管理,商業(yè)銀行對(duì)于公司和個(gè)人的信用評(píng)估一般分別采用（)。 A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法?B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法?D、評(píng)分方法和評(píng)分方法?? A86?（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 Ｃ、保證?Ｄ、信用證 Ｄ87?商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的(）。?A、預(yù)期損失?B、劫難性損失 Ｃ、非預(yù)期損失?D、常規(guī)性損失? ?C88?中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中涉及經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（)?Ａ、資本充足率?B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度?Ｄ、不良貸款撥備覆蓋率?? B8９?在財(cái)務(wù)分析過程中,用來衡量公司經(jīng)營能力的指標(biāo)不涉及（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 D９0 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶賺錢能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是(）。?Ａ、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 Ｃ、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率?? D91?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是(）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?Ｂ、信用衍生品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) B９2 假定某銀行2023會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款18０億人民幣,其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。?A、５%?B、5.６%?Ｃ、20％ D、50% ?Ｄ93?以下各因素中,商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（)。 A、資本金規(guī)定所帶來的成本?B、解決該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 Ｄ、由于貸款也許發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本? C９4?假定某公司20２3年的銷售成本為5０萬元,銷售收入為1０0萬元，年初資產(chǎn)總額為17０萬元，年終資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(）。 Ａ、20%?B、26% C、53% D、5６% ?D95 一般而言，以下因素不會(huì)導(dǎo)致借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（）。?A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平減少?D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條? ?C９６ 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)???C９7 假設(shè)某銀行在2023會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為８０億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為３億人民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為１億人民幣,則其不良貸款率為（)。?Ａ、2％ B、5%?C、20% D、２5％； ??B9８?一般認(rèn)為,顯著影響新興市場(chǎng)國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不涉及（)。?Ａ、該國匯率水平?B、該國通貨膨脹率水平?C、違約史指標(biāo)?Ｄ、人均收入 ? Ｄ99?在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法對(duì)的的是（)。?A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定?B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體?C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)?Ｄ、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)? B１00?組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(）。?A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?C、特定風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、宏觀風(fēng)險(xiǎn) ??A１01?以下說法中不對(duì)的的是（)。?Ａ、違約頻率即通常所稱的違約率?B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念?C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的? C102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是()。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｃ、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) ?B１03?商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及（）。 Ａ、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、部門成本的數(shù)據(jù)?Ｃ、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) ? B10４ 假設(shè)某銀行在２02３會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類貸款為３億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（)。?A、2% Ｂ、5%?C、20%?Ｄ、2５%???B105?采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需一方面擬定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 Ｂ、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 Ｃ、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特性 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ? Ａ106?目前,在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（）。 A、RAＲOC=(收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 B、RAROC=（收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本 C、ＲARＯＣ=(收益－預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本 D、ＲARＯC＝（收入－非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本???C10７?()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 Ａ、授權(quán)管理 B、貸款流程控制?C、貸款定價(jià)?Ｄ、客戶財(cái)務(wù)分析? ?D108 下面有關(guān)違約概率的說法,錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的也許性 B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋５年期限,同時(shí)必須涉及違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 B10９ 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的重要吸引力在于（）。?A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)成的避稅功能?Ｄ、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過人為方式就可以獲得標(biāo)的資產(chǎn)的鈔票收益? Ｄ110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法,不對(duì)的的是（)。?A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 Ｂ、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)成強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的?Ｃ、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息?D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡也許多的信息 ?D111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分派單元,非預(yù)期損失總額為CVAR,不涉及每個(gè)單元所相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CＶＡR1、CVＡR2、CＶＡＲ3，假如該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。?A、ＣVAR２?B、C*CＶAR２?Ｃ、C*CVAR2/(CVＡR1＋ＣＶAR2+CVＡＲ3)?D、Ｃ*（CVAＲ-CＶAR2）／（3ＣVAＲ-CVAR1-ＣVＡR2-CVAR3）?? Ｄ1１2 假定某公司20２３年的稅后收益為50萬元,支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為１8０萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA)約為()。?A、28％?Ｂ、35%?Ｃ、３9％?D、40% B11３?與一般單個(gè)公司不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到(） A、分析公司經(jīng)營能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題?C、分析公司償債能力的問題?Ｄ、分析公司還款能力的問題 ? B114 與一般單個(gè)公司不同的是,商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到()。?Ａ、分析公司經(jīng)營能力的問題?B、分析公司償債能力的問題?C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 D、分析公司還款能力的問題???Ｃ115?假定目前市場(chǎng)上１年期零息國債的收益率為1０%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為1５。8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(）。?Ａ、２．5%?Ｂ、5%?Ｃ、10%?D、１5％? B1１6 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告重要是(）。?Ａ、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告?Ｂ、至少每年準(zhǔn)備一次?C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告 Ｄ、定期報(bào)告的 ??C1１7 經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的(） Ａ、預(yù)期損失?B、非預(yù)期損失?C、劫難性損失 Ｄ、常規(guī)性損失 ??Ｂ１18?商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是(）。?A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率?D、經(jīng)濟(jì)前景? Ｃ１19?CreditMonｉtor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(）。?A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論?B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論?D、資產(chǎn)組合理論 ?B1２0 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（)。?A、總收益互換 B、信用違約互換 Ｃ、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品?Ｄ、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)? ?C12１ 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（)三類。 Ａ、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款?B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 Ｃ、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款?Ｄ、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ? C122 國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPＭ)中除了RAＲＯＣ指標(biāo)之外,另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率?B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率? C123 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是(）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下也許的變動(dòng)情況?B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失?C、設(shè)定情景假設(shè)?Ｄ、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? Ｃ124?在操作實(shí)踐中,預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表達(dá)，即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公式為（)。?Ａ、預(yù)期損失率=違約概率× B、違約損失率 C、預(yù)期損失率=違約概率× D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 A12５?某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(每組５人）的違約率為(1％，1%）、(2%，０）、(3%,2%)、(4%,７%）和(8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。 A、０．２?B、0.6 C、0.８?D、0．９ ? Ｂ１26 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是（)。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 Ｂ、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 ??D12７ 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所相應(yīng)的違約概率,常用方法的方法不涉及（)。?A、記錄模型?B、VＡR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射? ?Ｂ12８ 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的告知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（）。 Ａ、次級(jí)類貸款?B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 ??D１29?亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)導(dǎo)致的沉重打擊表白,商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。?A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?Ｂ、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?D、風(fēng)險(xiǎn)分析 B１3０?違約概率的估計(jì)涉及兩個(gè)層面,一是單一借款人的違約概率，二是(）所有借款人的違約概率。?A、某一地區(qū) B、某一行業(yè)?C、某一組合?D、某一信用等級(jí) ??D131 （)是指借款人在未來一定期期內(nèi)發(fā)生違約的也許性。 A、不良率?B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 ?B132?反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的填補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（)。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 Ｃ、預(yù)期損失率?Ｄ、貸款準(zhǔn)備充足率 B1３3?假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券,分別為1年期零息國債和1年期信用等級(jí)為Ｂ的零息債券，前者的收益率為1０%;假如假定后者在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金與利息的回收率為50％，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為８。７%,則后者的票面利率應(yīng)約為（）。?A、5％ B、10%?C、15% D、20％???Ｃ1３４?對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言,假定其借款人的違約概率為１0%,違約損失率為50％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣,則該筆貸款的預(yù)期損失為（)萬人民幣。 A、５ B、1０ C、20 Ｄ、100?? B135?影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于（)。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素?C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 B１３6 假如一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了１00萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬人民幣。 A、35?B、65 C、７5 D、1０0 ? A137?從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（)。?A、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 Ｂ、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 Ｃ、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率?D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 ??A１３8?從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大體按順序經(jīng)歷了(）三個(gè)重要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析?C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 Ｄ、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ??A13９ 以下各項(xiàng),符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序規(guī)定的是(）。?Ａ、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置,后評(píng)價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析,信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置,后評(píng)價(jià)?C、風(fēng)險(xiǎn)分析,后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置?D、信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)分析,風(fēng)險(xiǎn)處置 A１4０ （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。?Ａ、信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?Ｂ、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告? ?B１4１?資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（)單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于?C、等于?Ｄ、無關(guān) ?B１42 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成,來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（)。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品?D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) A143 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重，這里“資本分派”中的資本是指（）。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 Ｄ、過去三年間的銀行資本 ? A１4４?參照國際最佳實(shí)踐,商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（)。 A、信用局評(píng)分?Ｂ、申請(qǐng)?jiān)u分 Ｃ、行為評(píng)分?D、CreditMonitｏr評(píng)分? ?A145 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 Ｂ、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái),它涉及作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 Ｃ、重要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估,評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型公司為主 D、是實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件? ?B1４6?＂“5C＂"方法屬于（)評(píng)級(jí)方法。"?Ａ、信用評(píng)分法 Ｂ、專家判斷法 C、模型法?Ｄ、部分基于模型法 ? B147 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中,對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不涉及（）。 A、催收?B、重組 Ｃ、訴訟?D、貸款的借新還舊? ?D１48?在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對(duì)于絕對(duì)差額而言，假如指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就()。 A、獲得賺錢?B、承受一定損失?C、不受影響?D、以上均不對(duì) ?A149 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說法，不對(duì)的的是（)。?A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、外部評(píng)級(jí)重要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)?C、外部評(píng)級(jí)重要依靠專家定性判斷?D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象重要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群 ?D150?根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng),其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。?A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) ??B1５1?商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，經(jīng)常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分派的問題,而要做到科學(xué)分派經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具有的前提涉及()。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布?B、擬定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)?C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度 Ｄ、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性?Ｅ、擬定商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度 ACＤE152?監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素涉及()。 A、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目,并結(jié)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中,按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不擬定性及其影響限度 Ｂ、在也許的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)當(dāng)是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致?Ｃ、在也許的情況下，應(yīng)當(dāng)使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法 D、應(yīng)當(dāng)有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試 Ｅ、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)結(jié)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。??ABCDE1５3?用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí),假如某年的總收入為負(fù)值或0,分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。(） A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ????A154?高級(jí)計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定銀行必須表白操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。（） A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? Ａ1５5?對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用３年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（)?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? A1５6 操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。()?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? ?A157 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的動(dòng)態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時(shí)管理,對(duì)損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時(shí)進(jìn)行，對(duì)以前的信息就無需更新了。（）?A、對(duì)的?Ｂ、錯(cuò)誤 ??? Ｂ158?也許危及商業(yè)銀行安全的事件很少,所以必須運(yùn)用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致記錄結(jié)果失真的問題。（） Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ??A1５9?使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析,對(duì)專家的評(píng)估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對(duì)比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估,以保證其合理性。() A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ?A160 保險(xiǎn)是填補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式,因此銀行無需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。（） Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ??? B161?對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。因此,操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（）?A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? ? A162 提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分,關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。(） Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ?? Ａ１63 流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得低于10%。?A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? B1６4?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性。?A、對(duì)的?Ｂ、錯(cuò)誤???? A165 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引,流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得高于25％。 A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? B16６ 央行宣布上調(diào)利率0.５%會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? ?A167 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤? ? B1６8 缺口分析法針對(duì)特定期段,計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定期段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ? ?B１6９?通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤?? ?Ａ170?鈔票流分析是通過對(duì)商業(yè)銀行長期內(nèi)的鈔票流入和鈔票流出的預(yù)測(cè)和分析，評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。 Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ??Ｂ171?商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。 A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? Ｂ1７2?戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃,因此必須保持長期固定不變。（）?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤?? B１73 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)與所有利益持有者的盼望一致，否則這個(gè)戰(zhàn)略就是失敗的。(） Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ? B17４?銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的前臺(tái)服務(wù)中,與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。（) A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? B175?我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于４％。(）?Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤? B176?保證銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目的。()?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ??? B17７?假如商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高減少了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。?A、大于 B、小于?C、等于?D、以上都不對(duì) ? A17８ 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所導(dǎo)致的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（) A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還,因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損?C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng),定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)保證對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于鈔票流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷經(jīng)常占有更重要的地位。? ?A179 (）是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)辨認(rèn)出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。 Ａ、法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 B、法律風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)?C、法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè) D、法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋? ?C１8０ 流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。?A、不匹配 B、匹配?C、兩者沒有關(guān)系?D、以上都不對(duì) ??A181 以下不是商業(yè)銀行獲取資金,滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是() A、公開市場(chǎng)?B、外匯市場(chǎng)?C、貨幣市場(chǎng)?Ｄ、債券市場(chǎng)? B1８2?中國人民銀行從20２3年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表白了（) Ａ、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予“經(jīng)濟(jì)處罰”?C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善。 ? Ｂ183?嚴(yán)重的流動(dòng)性問題也許導(dǎo)致所有的債權(quán)人(),同時(shí)規(guī)定提現(xiàn),這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題,也許會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、付款?B、擠兌?Ｃ、追索?D、支付???B1８4 以下是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的因素有()?A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長?B、債權(quán)人提取規(guī)定兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降?Ｄ、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌? ?B１85?以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是()?A、賺錢性 Ｂ、安全性?C、流動(dòng)性 D、均衡性 ? D1８6 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱,一旦大量房地產(chǎn)公司和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息,商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是(） Ａ、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?B、資金調(diào)度主管向貨幣市場(chǎng)借入資金?C、增長所持有的流動(dòng)性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) ? Ｃ187 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是() A、行宣布上調(diào)利率0.5％ B、滬市投資收益率上漲5% C、商業(yè)銀行增長網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 Ｄ、貸款人推動(dòng)新的貸款請(qǐng)求???C1８8?內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文獻(xiàn)／協(xié)議缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面？(） Ａ、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B、文獻(xiàn)協(xié)議缺陷 C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告?Ｄ、結(jié)算支付錯(cuò)誤? Ｂ189 錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門的職責(zé)不清楚，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確,導(dǎo)致未履行的（）或者外部報(bào)告不準(zhǔn)確。?A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) Ｃ、報(bào)告義務(wù)?D、風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù) ? Ｃ190 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）?A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化,需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格?B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏,無法為產(chǎn)品定價(jià) D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 D１91 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)營和維護(hù)實(shí)行有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()?A、追求快速見效,無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備?C、從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營管理的需求,慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)規(guī)定,爭(zhēng)取一步到位,減少以后的成本 ??C１92?在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()?A、政府新興的立法?B、公共利益集團(tuán)連續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)?C、極端組織的行動(dòng)或政變 D、政府貨幣政策的改變 D193 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為,操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失安排（） A、經(jīng)濟(jì)資本?B、存款準(zhǔn)備金?C、資本充足率 D、央行票據(jù)? A１9４ 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售,零售銀行業(yè)務(wù)等（)類。?A、6?Ｂ、7 C、８?D、9?? C195 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了相應(yīng)系數(shù),下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于１８％??Ａ、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)?B、資產(chǎn)管理 Ｃ、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) C1９6 高級(jí)計(jì)量法（AＭA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格規(guī)定以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本規(guī)定可以通過（）來給出。 A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) Ｂ、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)?C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)? Ｃ197 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有哪兩類嚴(yán)格的程序?(）?A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)?C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作?D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 ??Ｄ１98 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來也許的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定商業(yè)銀行通過加總下列(）損失來得出監(jiān)管資本規(guī)定。 Ａ、預(yù)期收益,非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)?B、預(yù)期損失,非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、預(yù)期資本，非預(yù)期資本? B19９?監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),使用內(nèi)部擬定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列(）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。?A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)?B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè)?D、完整性假設(shè) ?B２０0?巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)行高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定:無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具有（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。?A、至少３年 B、至少５年 C、至多5年?Ｄ、至多2023? ?B201 使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的(）兩個(gè)因素是必須考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制?B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) ?B２02 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心,完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中,“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和環(huán)節(jié),便于貫徹貫徹”，是()部門的責(zé)任。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 Ｂ、監(jiān)事會(huì)?C、高級(jí)管理層 Ｄ、業(yè)務(wù)管理部門 ?C20３ 以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。 Ａ、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型?Ｂ、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出?D、羅斯提出套利定價(jià)理論? A204 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。 Ａ、按風(fēng)險(xiǎn)事故?B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素???Ｄ205?商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)減少,其因素是()。 A、不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 Ｃ、運(yùn)用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應(yīng) ??C206?一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均合用同樣的貸款利率，為改善業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采用以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。?A、風(fēng)險(xiǎn)分散?B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖?C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避?D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償? ?D20７ 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。?A、銀行鈔票流?B、銀行資本金?C、銀行負(fù)債?D、銀行準(zhǔn)備金? B208?假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn),頭寸分別為３０0萬元、20０萬元、1０0萬元,相應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、1５％、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。?A、10%?Ｂ、10.５%?Ｃ、1３％?D、9.5％???D209?對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說,最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于(）業(yè)務(wù)。?Ａ、信用擔(dān)保 B、貸款?Ｃ、衍生品交易?D、同業(yè)交易?? B210?在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不涉及()。?A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式?B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式?C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D211?下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(）。 A、真實(shí)票據(jù)論 Ｂ、轉(zhuǎn)換能力理論?C、存款理論?D、預(yù)期收入理論 C212?下列理論中,屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。 A、銀行券理論?B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論?Ｃ、購買理論?D、銷售理論?? B２１３ 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。 A、轉(zhuǎn)換能力理論?B、預(yù)期收入理論?Ｃ、超貨幣供應(yīng)理論?D、銷售理論? ?D2１4 ()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準(zhǔn)時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的也許性。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)?B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ??Ａ215?()是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?C、操作風(fēng)險(xiǎn)?D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)? B216 (）不涉及在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。?Ａ、利率風(fēng)險(xiǎn)?B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)? ?C217?假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國商業(yè)銀行Ｂ支付350０萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=３5泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付５萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為１美元=3５泰銖。假如3個(gè)月后泰銖不升反降,即期匯率變?yōu)?美元=５6泰銖,則A銀行的凈收益或凈損失為（）。 Ａ、凈收益５萬美元?B、凈損失５萬美元?C、凈收益32.5萬美元 Ｄ、凈收益37.５萬美元 ??C218?利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。?A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)???C２19?遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值,其決定因素不涉及(）。?A、即期匯率?B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差?D、期限 ??Ｂ220?假如期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（)。 Ａ、平價(jià)期權(quán)?B、價(jià)內(nèi)期權(quán)?C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) ?B2２1 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。?A、到期時(shí)間縮短?Ｂ、利率提高?C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增長 Ｄ、期權(quán)需求小于供應(yīng)? ?Ｃ2２2 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中,不對(duì)的的是(）。?A、計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制?B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值?C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) Ｄ、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶???Ａ223?關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法,不對(duì)的的是（)。?A、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為:“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值” B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?Ｃ、與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括?Ｄ、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值???B２24?假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭2０0,英鎊多頭２50，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。 A、2０0 B、400?C、６00?Ｄ、1０00? ?C２２５ “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)也許對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的潛在（)損失。 A、盼望 B、最小 C、最大?D、相對(duì)???C? 226?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（)。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的?Ｃ、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?Ｄ、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) Ｂ Ｗ２２7?可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是(）。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)? C W22８?從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(）。?A、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額?B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差?Ｃ、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值? ?A??W229 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對(duì)于絕對(duì)差額而言，假如指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（）。?A、獲得賺錢 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì)?? A ?W23０?將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是(）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化?C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)?D、合成債券 ??C? W2３1 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的重要吸引力在于（)。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)成的避稅功能?D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過人為方式就可以獲得標(biāo)的資產(chǎn)的鈔票收益 ??Ｄ??Ｗ232 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具有的前提條件的是（)。?Ａ、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 Ｂ、擬定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、擬定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度?? B ?Ｗ23３ 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分派經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。?A、預(yù)期損失分派法 B、損失變化分派法 C、矩陣分解法?D、非預(yù)期損失分派法???Ａ??W２34?在分析公司償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 Ａ、速動(dòng)比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率?C、資產(chǎn)負(fù)債率?D、權(quán)益比率???B? W235?在對(duì)公司進(jìn)行鈔票流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的限度是不同的。因此,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注()。?A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常?B、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息?C、正常經(jīng)營活動(dòng)的鈔票流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得鈔票流量以償還貸款利息? C ?W２36 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是(）。 Ａ、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模?C、保證的法律責(zé)任?D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 ?B? W237 有關(guān)集團(tuán)客戶,下列說法錯(cuò)誤的是()。?Ａ、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體?Ｄ、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體，其自身也具有公司法人資格? ?D??W238?與一般單個(gè)公司不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（) Ａ、分析公司經(jīng)營能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 C、分析公司償債能力的問題 Ｄ、分析公司還款能力的問題 ? Ｂ ?Ｗ239?在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法對(duì)的的是(）。 A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定 B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體?C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)???B??W240 ()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶?D、信用卡消費(fèi) ?Ｃ W241?組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(）。?A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｃ、特定風(fēng)險(xiǎn)?D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)? ?A? W24２ 典型的組合信用模型通常采用（)方法通過對(duì)也許的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 Ａ、資產(chǎn)分組 Ｂ、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬?D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 ?C ?W243?（）是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。 A、現(xiàn)貨交易 B、鈔票交易?C、即期買賣?Ｄ、錢貨兩訖。 ? C 244?中國銀監(jiān)會(huì)在(）明確規(guī)定商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 Ａ、２０2３ B、2023 Ｃ、20２3?D、２０2３。 ?B 245?（）也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來源。 A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)?D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B??２４６?（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行有效地辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。?A、董事會(huì)?B、高級(jí)管理層 Ｃ、監(jiān)事會(huì)?D、股東大會(huì)。 ? A? 2４7 在某一時(shí)點(diǎn)上債券的投資期限越長,收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動(dòng)收益率曲線 ??C ?２4８ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不涉及（)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn)?B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?Ｄ、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)。 ? Ｄ??24９ （)是指雙方約定在未來的某一擬定期間,按擬定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A、互換合約?Ｂ、遠(yuǎn)期合約 Ｃ、期貨合約?D、期權(quán)合約。? B? 2５０?因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)?B、操作 C、信用?D、價(jià)格。 ??A 251?ＲAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以()計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A、核心資本 B、經(jīng)濟(jì)資本?C、附屬資本 Ｄ、監(jiān)管資本 ?B??252?（）指的是“在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”。 A、公允價(jià)值 B、名義價(jià)值 C、市場(chǎng)價(jià)值 D、內(nèi)在價(jià)值。 ? C ?253?假如期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)有正的鈔票流量，則稱為（)。 Ａ、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán)?C、虛值期權(quán)?D、實(shí)值期權(quán) ?Ｄ ?25４ （)限額是對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 Ａ、止損?Ｂ、總頭寸?C、風(fēng)險(xiǎn) D、凈頭寸。?? B ?255 巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長度為()個(gè)營業(yè)日。?A、10 Ｂ、1?C、7?D、5 ?A??256 （）是指在公平交易中,熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)互換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 Ａ、賬面價(jià)值 B、名義價(jià)值?C、公允價(jià)值?Ｄ、市場(chǎng)價(jià)值? Ｃ? ２57?黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn) D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 Ｃ２58?利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）風(fēng)險(xiǎn)。?A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)?C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?? A２59?巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為（）。?A、９5% B、90％ C、99％ D、９7．5％? ?C２60?在正常的市場(chǎng)條件下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級(jí)管理層報(bào)告一次?A、天天 B、每周?Ｃ、每月 Ｄ、每季度。 ? B26１?在市值重估過程中,假如資產(chǎn)有活躍交易的市場(chǎng)價(jià)格，即可按照其市價(jià)來進(jìn)行定價(jià)，這也被稱為（)方法。?A、模擬 Ｂ、方差 C、盯市?Ｄ、盯模?? Ｃ2６2 （）是指公司資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分。 A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?B、缺口?C、市場(chǎng)價(jià)值 Ｄ、敞口?? D263?（)是指由于不同貨幣比價(jià)的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn)?D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)?? Ｃ2６４ （)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ、折算風(fēng)險(xiǎn)?C、交易風(fēng)險(xiǎn) D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?A26５ 以下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品()。?Ａ、期貨 B、即期?Ｃ、期權(quán)?D、遠(yuǎn)期。? B266 ()指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),隨時(shí)規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A、