第5章銀行信用與銀行管理

2023/2/61第五章銀行信用與銀行信用管理2023/2/62第一節(jié)

銀行信用的特征及其在資金融通中的地位一、銀行信用的概念

銀行信用是由銀行及其他金融機(jī)構(gòu)為中介，以貨幣為對(duì)象所形成的信用關(guān)系。二、銀行信用的基本特征

廣泛性：數(shù)量、范圍和期限間接性:中介性（中介的功能）綜合性：銀行信用反映整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，是國民經(jīng)濟(jì)的中樞。2023/2/63三、銀行信用在社會(huì)資金融通中的地位

發(fā)達(dá)國家的社會(huì)信用結(jié)構(gòu)中，銀行信用是工商業(yè)外源融資的最重要的渠道。在我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，銀行信用一直是最基本的資金融通形式，間接融資比重超過75%。10年股票市場(chǎng)籌資額不到銀行貸款余額的3%。商業(yè)信用的發(fā)展受到制約

股票市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范

企業(yè)債券市場(chǎng)規(guī)模有限

為什么？2023/2/64美國非金融機(jī)構(gòu)外源資金來源2023/2/652023/2/662001-2010企業(yè)融資結(jié)構(gòu)表（億元）年份2001200220032004200520062007200820092010股票融資125296213571504188422466532365750206116債券融資14732533632720102266217854461232011713銀行貸款125581922829936240662461732687392054985410522583572合計(jì)16555239763515429023315073987449705599841307471111362023/2/672023/2/682023/2/692023/2/6102023/2/6112023/2/6122023/2/613四、銀行信用結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型企業(yè)貸款為主轉(zhuǎn)向以對(duì)個(gè)人貸款為主

大量企業(yè)到資本市場(chǎng)通過發(fā)行股票、債券籌集資金商業(yè)銀行開始積極拓展零售貸款業(yè)務(wù)二戰(zhàn)之后消費(fèi)者個(gè)人收入水平增加，為消費(fèi)信貸的發(fā)展提供了前提。美國對(duì)企業(yè)和個(gè)人的貸款各占50的比例。銀行的信用中介職能和信用創(chuàng)造力因金融市場(chǎng)的繁榮發(fā)展逐漸弱化資本市場(chǎng)中心論銀行中心論2023/2/614五、我國銀行信用的主要特點(diǎn)和現(xiàn)狀銀行信用是我國信用活動(dòng)的主要形式，75-85%的非金融部門信用是與銀行進(jìn)行的。銀行信用活動(dòng)不平衡，信用工具分布不合理。貸款投向過于集中，信用風(fēng)險(xiǎn)突出。國有大中型企業(yè)貸款占70%。中小企業(yè)融資難。不良貸款率和撥備覆蓋率及資本充足率大歷史最好水平（不良率有上升的勢(shì)頭）我國商業(yè)銀行經(jīng)營指標(biāo)在金融危機(jī)背景下獨(dú)占鰲頭。2023/2/6152023/2/6162023/2/6172023/2/6182023/2/6192023/2/6202023/2/6212023/2/622資本充足率全部達(dá)標(biāo)2023/2/6232023/2/6242023/2/6252023/2/6262023/2/627商業(yè)銀行業(yè)績風(fēng)光無限2023/2/6282023/2/629商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)貸款總量增長過快地方融資平臺(tái)和房地產(chǎn)貸款占比較大鐵公基貸大、貸長、貸集中（新增貸款中個(gè)人、公共設(shè)施、制造業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)四類貸款占新增貸款比重59.51%）基礎(chǔ)設(shè)施和集團(tuán)客戶中長期貸款同比增速19個(gè)月超過30%，占全部貸款83.2%中小銀行規(guī)?？焖贁U(kuò)張，區(qū)域范圍不斷擴(kuò)大，經(jīng)營潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視2023/2/6302023/2/6312023/2/632商業(yè)銀行本身信用遭到質(zhì)疑面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1、壟斷利差形成高額利潤計(jì)算四大行的利差).doc，收費(fèi)7年增10倍（擅自提價(jià)），銀行高管拒不承認(rèn)

2、高管高薪，分紅鐵公雞，利潤上繳低。

3、理財(cái)負(fù)收益、忽悠買保單忽悠銀行.doc、ATM吐假鈔、員工倒賣個(gè)人信息、服務(wù)打折扣、4、收費(fèi)過高。以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費(fèi)、浮利分費(fèi)、借貸搭售、一浮到頂、轉(zhuǎn)嫁成本。2023/2/633銀行大案要案頻出，金融風(fēng)險(xiǎn)凸現(xiàn)王雪冰案（115萬）余振東案（8247萬美元）高山案（10億）胡衛(wèi)東案（4億）北京農(nóng)商行騙貸案北京農(nóng)商行大案.doc12年農(nóng)行江陰行長2億集資案追蹤傳已逃至加拿大/漢口銀行/齊魯銀行媒體曝光郵儲(chǔ)原行長陶禮明如何挖空3.4億國債2023/2/634銀行穆迪標(biāo)準(zhǔn)普爾中誠信中國工商銀行A2BB+AAA中國建設(shè)銀行A2BB+AAA中國銀行A2BB+AAA中國農(nóng)業(yè)銀行A2BBAAA國家開發(fā)銀行AAA交通銀行AA招商銀行BBAA上海浦東發(fā)展銀行Ba1BBAA-中國民生銀行BA中信實(shí)業(yè)銀行Ba3華夏銀行B光大銀行BBBB+深圳發(fā)展銀行BBBB-廣東發(fā)展銀行CCCBB+2023/2/635

國際評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)不高

————中資銀行長期遭遇信用“偏見”？長期以來，包括惠譽(yù)在內(nèi)的國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在給予國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)信用評(píng)級(jí)的時(shí)候都顯得相當(dāng)“吝嗇”。

2010年，惠譽(yù)、穆迪和標(biāo)普評(píng)級(jí)給予建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行等中資銀行的個(gè)體評(píng)級(jí)均為Ｄ級(jí)?！爸袊你y行近兩年在金融危機(jī)下成為全世界最賺錢的銀行，而它們的資信狀況在那些國際信用評(píng)級(jí)大佬們的眼里，都是垃圾級(jí)，這種現(xiàn)象正常么？2023/2/636影子銀行風(fēng)險(xiǎn)凸顯2023/2/6372023/2/638未來商業(yè)銀行信用面臨的風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭的加劇盈利靠壟斷利差和收費(fèi)，具有不可持續(xù)性。地方政府融資平臺(tái)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)房地產(chǎn)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)（2010年9958款7萬億）利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)民間借貸合法化競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)增長放緩規(guī)模擴(kuò)張減速，實(shí)體經(jīng)濟(jì)堪憂。2023/2/639中資銀行躋身世界銀行前列？股份制商業(yè)銀行改革案例.doc中資銀行躋身世界銀行前列.doc美國銀行破產(chǎn).doc2013年銀行危機(jī)？.doc討論：你是如何看待當(dāng)前銀行業(yè)信用的？2023/2/640第二節(jié)

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和信用危機(jī)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類（一）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念廣義的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)即指銀行的信任危機(jī)。包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的信用危機(jī)。狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)指由于借款人和市場(chǎng)交易對(duì)手違約而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。

（二）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類1、工商貸款信用風(fēng)險(xiǎn)2、消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)3、票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)4、結(jié)算信用風(fēng)險(xiǎn)2023/2/641商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分類借款人違約引起的信用風(fēng)險(xiǎn)存款人違約引起的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

持有一定數(shù)量的核心存款，即銀行的忠誠客戶提供的相對(duì)穩(wěn)定的存款。

存款搬家.doc

表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2023/2/642二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性（一）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致金融市場(chǎng)秩序的混亂，破壞社會(huì)正常的生產(chǎn)和生活秩序，甚至使社會(huì)陷入恐慌，極大地破壞生產(chǎn)力。（二）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)增加、收益水平降低、整個(gè)社會(huì)的投資水平下降。（三）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)影響宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施。2023/2/643銀行信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致信用危機(jī)的深化銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)通過各種渠道傳導(dǎo)到其他信用形式上面，具有很強(qiáng)的社會(huì)傳遞性和發(fā)散性

案例：

1、1929-1933年的大危機(jī)

2、1997年東南亞金融危機(jī)3、2007年下半年開始的次貸危機(jī)-金融危機(jī)-經(jīng)濟(jì)危機(jī)2023/2/644（一）新巴塞爾協(xié)議的影響資本金約束的范圍拓展到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的三大風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾新資本協(xié)議三大支柱：最低資本金、外部監(jiān)管、強(qiáng)化信息披露（二）國際銀行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型考驗(yàn)競(jìng)爭加劇，信用風(fēng)險(xiǎn)趨于上升，不良資產(chǎn)增加銀行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入存貸利差逐步萎縮，業(yè)務(wù)多樣化

高風(fēng)險(xiǎn)信用中介，銀行資產(chǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力有限

三、商業(yè)銀行加強(qiáng)信用管理的金融背景2023/2/645

（三）金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展帶動(dòng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的加劇金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速

金融衍生產(chǎn)的高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)案例：1、英國巴林銀行破產(chǎn)案

2、日本大和銀行事件(1995/井口俊英/國債期貨/11億美元/與旭日銀行合并）3、法國興業(yè)銀行柯維爾巨虧（2008/期貨/49億歐元）2023/2/646標(biāo)準(zhǔn)法2004年《新巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)1988年協(xié)議所提方法的修改，主要根據(jù)符合新巴塞爾資本協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)借款人的外部評(píng)估結(jié)果，確定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，并將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加權(quán)進(jìn)行計(jì)量，權(quán)重分為0、20%、50%、100%、150%等5級(jí)。評(píng)級(jí)結(jié)果可以在信貸市場(chǎng)使用的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單(1).doc2023/2/647內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行對(duì)客戶的內(nèi)部評(píng)級(jí)制度：銀行專門的信用評(píng)估部門和人員運(yùn)用一定的評(píng)級(jí)方法，對(duì)借款人和交易對(duì)手按時(shí)、足額履行相關(guān)合同的能力和意愿進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并用簡單的評(píng)級(jí)符號(hào)表示信用風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)大小。巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低要求：銀行必須一套詳細(xì)的評(píng)估系統(tǒng)，能夠?qū)杩钊孙L(fēng)險(xiǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，并在貸款前對(duì)借款人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)級(jí)；評(píng)級(jí)體系包括評(píng)級(jí)方法、過程、控制、數(shù)據(jù)收集和信息技術(shù)系統(tǒng)；銀行應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估每一等級(jí)的違約概率。2023/2/648第三節(jié)銀行信用分險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容一、主要內(nèi)容1、內(nèi)部強(qiáng)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理操作貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別---貸前調(diào)查貸時(shí)審查控制風(fēng)險(xiǎn)的衡量—貸中審查、風(fēng)險(xiǎn)度量貸后的監(jiān)控和管理-貸后檢查：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處理2、信用風(fēng)險(xiǎn)的外部制度安排最后貸款人審慎監(jiān)管存款保險(xiǎn)等2023/2/649二、我國銀行的主要信用風(fēng)險(xiǎn)政企不分的體制性風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用缺失導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)（中小企業(yè)）金融市場(chǎng)的欠發(fā)達(dá)導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)集中銀行內(nèi)部管理機(jī)制不健全導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

1、管理機(jī)構(gòu)

2、管理人員

3、管理手段2023/2/650五級(jí)分類類別新的分類類別客戶評(píng)級(jí)級(jí)別正常最優(yōu)優(yōu)秀良好平均正常BB以上關(guān)注關(guān)注特別關(guān)注B以上次級(jí)可疑損失（細(xì)分為兩級(jí)）（細(xì)分為兩級(jí)）損失CCC以下信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要管理方法2023/2/651第四節(jié)

銀行信用管理方法概述第一階段（1970年以前）：5C分析法、LAPP法、五級(jí)分類法等，主要是依據(jù)銀行專家的經(jīng)驗(yàn)和主管分析來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。第二階段：線性幾率模型、logit模型、probit模型、判別分析模型等基于財(cái)務(wù)指標(biāo)建立起來的信貸評(píng)分模型。第三階段（1990年至今）：CreditMetrics、KMV模型、CreditRisk+、PortfocioView模型等。特點(diǎn)是運(yùn)用現(xiàn)代金融理論和數(shù)學(xué)工具定量評(píng)估銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為基礎(chǔ)、以違約概率、預(yù)期損失為核心指標(biāo)的度量模型。2023/2/652第四節(jié)

銀行信用管理方法的發(fā)展一、古典信用分析方法（一）專家制度（經(jīng)過長期訓(xùn)練、經(jīng)驗(yàn)豐富的信貸人員）1、“六C”即品德(character)、能力(capacity)、現(xiàn)金(cash)、抵押品(colateral)、經(jīng)營環(huán)境(condition)和控制(control)Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ，ｃａｓｈｆｌｏｗｉｓｋｉｎｇ2、LAPP模型流動(dòng)性(Liquidity)：是指客戶的資產(chǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金償還負(fù)債的能力大小?；顒?dòng)性(Activity)：是指客戶應(yīng)付市場(chǎng)的能力，包括客戶產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭能力、占有的市場(chǎng)份額、科技開發(fā)能力、籌資能力等。盈利性(Profitability)：是指客戶從產(chǎn)品銷售或提供勞務(wù)過程中獲得利潤的能力。潛力(Potentiality)：是指客戶未來的發(fā)展前景，考查的指標(biāo)有銷售增長率等。2023/2/6535p：管理者（ｐｅｏｐｌｅ）／借款目的（Ｐｕｒｐｏｓｅ）／償債能力（Ｐａｙｍｅｎｔ）／還款保障（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）／前景展望（Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ）5w：ＷＨＯ／ＷＨＹ／ＷＨＡＴ／ＷＨＥＮ／ＨＯＷCＡＭＰＡＲＩ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒ／Ａｂｉｌｉｔｙ／Ｍａｒｇｉｎ／Ｐｕｒｐｏｓｅ／Ａｍｏｕｎｔ／Ｒｅｐａｙｍｅｎｔ／Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ對(duì)比分析因素分析2023/2/654二、Z評(píng)分模型和ZETA評(píng)分模型Z評(píng)分模型：一種多變量的分辨模型，是根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分析技術(shù)，對(duì)銀行過去的貸款案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，選擇一部分最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況，對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或分析價(jià)值的比率，設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大程度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型，對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)及資信評(píng)估。

Z評(píng)分模型建立步驟第二代模型信用評(píng)分模型－ZETA模型2023/2/655Z值分析模型Z＝0.012X1＋0.014X2＋0.033X3＋0.006X4＋0.999X5其中：X1＝（營運(yùn)資金÷資產(chǎn)總額）×100X2＝（留存收益÷資產(chǎn)總額）×100X3＝（息稅前利潤÷資產(chǎn)總額）×100X4＝（普通股和優(yōu)先股市場(chǎng)價(jià)值總和÷負(fù)債帳面價(jià)值總和）×100X5＝銷售收入÷資產(chǎn)總額Z<=2.267，企業(yè)易于破產(chǎn)，Z>2.675，不會(huì)破產(chǎn)。但在1.81和2.99之間會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤。2023/2/656ZETA模型Altman(1977)對(duì)z模型進(jìn)行了擴(kuò)展：ZETA=aX1＋bX2＋cX3＋dX4＋eX5＋fX6＋gX7

其中系數(shù)a、b、c、d、e、f、g沒有公開。指標(biāo)分別代表資產(chǎn)報(bào)酬率、收入的穩(wěn)定性、利息保障倍數(shù)、盈利累積、流動(dòng)比率、資本化率、規(guī)模等。2023/2/657二、現(xiàn)代信用分析模型

KMV公司的信用檢測(cè)模型(CreditMonitorModel)為了通過解決上市借款企業(yè)股東歸還貸款的動(dòng)力問題來解決銀行貸款所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)關(guān)系:企業(yè)股東市值與它的資產(chǎn)市值之間的結(jié)構(gòu)性關(guān)系企業(yè)資產(chǎn)市值波動(dòng)程度和企業(yè)股東市值的變動(dòng)程度之間的關(guān)系。求出借款企業(yè)的資產(chǎn)市值P以及它的變動(dòng)程度σ算出借款企業(yè)的預(yù)期違約頻率（EDF）

KMV模型建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上,可對(duì)所有公開上市的企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化度量和分析2023/2/658二、現(xiàn)代信用分析模型

CreditMetrics模型（Ｊ．Ｐ．摩根）用于諸如貸款和私募債券這樣的非交易性資產(chǎn)的估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算利用（1）借款人的信用等級(jí)；（2）下一年度里評(píng)級(jí)發(fā)生變化的概率；（3）違約貸款的回收率；（4）根據(jù)貸款（或債券）市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差和收益率就可能為任何非交易性貸款（或債券）計(jì)算出一組假想的P和σ計(jì)算出個(gè)別貸款和貸款組合的受險(xiǎn)價(jià)值VAR值2023/2/659銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的其他重要模型神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)識(shí)別模型：根據(jù)真實(shí)人腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和功能，經(jīng)過某種理論抽象、簡化和模擬而構(gòu)成的一種信息處理系統(tǒng)，是由大量神經(jīng)元通過極其豐富和完善的連接而構(gòu)成的自適應(yīng)非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。VAR模型：即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，是指在未來給定的的一段時(shí)間內(nèi)（1天、14天、1月、1年），在給定的發(fā)生概率（95%、99%）條件下，投資的最大可能損失價(jià)值。如計(jì)算出銀行貸款6000萬元的VAR值是500萬元（95%，1年），是指該組貸款在95%概率下，1年內(nèi)其潛在損失最大為500萬元。2023/2/660銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的其他重要模型J.P摩根的信貸矩陣法該模型以信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)，計(jì)算某項(xiàng)貸款或某組貸款違約的概率，然后計(jì)算貸款同時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)閴馁~的概率。香港特區(qū)銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理CAMEL模型在引入信用、利率、管理、流動(dòng)性、操作、法律、商譽(yù)、戰(zhàn)略等8個(gè)銀行內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)基本因素基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次、各個(gè)種類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通盤管理。2023/2/661現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論在我國商業(yè)銀行中的應(yīng)用-風(fēng)險(xiǎn)度模型風(fēng)險(xiǎn)度是指風(fēng)險(xiǎn)的程度，是貸款風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo)，反映貸款本息的損失程度。貸款風(fēng)險(xiǎn)度=信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)*擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)*狀態(tài)系數(shù)*期限系數(shù)信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)貸款擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)2023/2/662信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)AAA0.4AA0.5A0.6BBB0.7BB0.8B12023/2/663貸款擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)1、信用貸款1002、保證貸款商業(yè)銀行及政策性銀行保證10國家特大型企業(yè)保證703、抵押貸款土地房屋產(chǎn)權(quán)居住樓宇抵押504、質(zhì)押貸款外幣存單質(zhì)押102023/2/664貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)正常貸款1逾期貸款1.5呆滯貸款2.0呆帳貸款2.52023/2/665本章思考討論題我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀成因及對(duì)策如何在金融