2021-2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案

2021-2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案單選題（共70題）1、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.公司存款【答案】C2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B3、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來(lái)，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。【答案】C5、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B7、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.股東大會(huì)?【答案】A8、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C9、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.資產(chǎn)損失D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】D10、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】A11、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B12、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】D13、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】C14、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％【答案】A15、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D16、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B17、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C18、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.股東大會(huì)?【答案】A19、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D20、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】D21、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C22、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B23、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A24、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測(cè)試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】C25、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C26、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】A27、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級(jí)計(jì)量法D.VaR模型【答案】D28、我國(guó)監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A29、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D.由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B30、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】A31、下列說(shuō)法正確的是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】B32、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C33、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B34、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C35、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D36、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C37、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽38、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】A39、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失?【答案】D40、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C41、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A42、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C43、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D44、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B45、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B46、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案【答案】B47、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C48、下列說(shuō)法正確的是（）。A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】D49、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B50、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B51、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A52、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期D.互換【答案】C53、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B54、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A55、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。A.其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控C.其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控【答案】A56、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D57、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D58、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】B59、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B60、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C61、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B62、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對(duì)應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度【答案】A63、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D64、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D65、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級(jí)計(jì)量法D.VaR模型【答案】D66、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】C67、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】C68、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A69、在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個(gè)人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D70、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動(dòng)性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤(rùn)D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB2、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.堅(jiān)持委托一代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營(yíng)銷管理，堅(jiān)守審慎經(jīng)營(yíng)原則【答案】ABCD3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心【答案】ACD4、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值【答案】AB5、在我國(guó)商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD6、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔(dān)保B.貸款期限C.貸款費(fèi)用D.貸款人信用等級(jí)E.貸款金額【答案】ABC7、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額【答案】BCD8、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC9、中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】ABCD10、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D.銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上【答案】ABC11、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄【答案】ABCD12、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD13、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為2000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場(chǎng)B.銀行C.