2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考試題庫

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考試題庫單選題（共70題）1、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官必須具備獨立性【答案】C2、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D3、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D4、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A5、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風險暴露法C.標準法D.內(nèi)部模型法【答案】A6、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B7、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】D8、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D9、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產(chǎn)定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C10、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C11、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B12、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A13、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A14、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C15、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C16、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D17、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A18、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C20、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C21、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A22、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C23、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經(jīng)濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A24、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C25、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A26、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C27、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D28、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B29、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D30、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D31、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C32、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C33、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.經(jīng)營和管理D.風險和收益【答案】B34、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D35、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C36、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A37、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C38、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險C.置信水平無法達到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D39、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A40、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A41、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構【答案】D42、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B43、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A44、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C45、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B46、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C47、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】D48、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A49、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D50、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C.風險分散效果較差D.風險分散效果較好【答案】C51、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A52、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D53、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓【答案】A54、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A55、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A56、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D57、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D58、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C59、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B60、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A61、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B62、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B63、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D64、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C65、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C66、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B67、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A68、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D69、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A70、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C多選題（共20題）1、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD2、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質的組織犯罪【答案】ABCD3、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息C.應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責E.應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD4、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD5、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風險因素預警指標（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術變革【答案】ABCD6、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）六個關鍵要素。A.組織架構B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控制E.危機處理?【答案】BD7、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC8、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】BCD9、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD10、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】BC11、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別E.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】ACD12、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD13、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BCD14、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈