2016年下半年貴州證券從業(yè)資格考試：金融期權(quán)與期權(quán)類金融衍生產(chǎn)品考試試卷

2016年下半年貴州證券從業(yè)資格考試：金融期權(quán)與期權(quán)類金融衍生產(chǎn)品考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共20題，每題3分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、—負(fù)責(zé)《上市公司行業(yè)分類指引》的具體執(zhí)行，包括上市公司類別變更等日常管理工作和定期向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備對(duì)上市公司類別的確認(rèn)結(jié)果。A.中國證監(jiān)會(huì)B.地方證券監(jiān)管部門C.證券交易所D.中國人民銀行2、金融期權(quán)與金融期貨的不同點(diǎn)不包括_。A.標(biāo)的物不同，且一般而言，金融期權(quán)的標(biāo)的物多于金融期貨的標(biāo)的物B.投資者權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱性不同，金融期貨交易的雙方權(quán)利與義務(wù)對(duì)稱，而金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在著明顯的不對(duì)稱性C.履約保證不同，金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶，并按規(guī)定繳納履約保證金，而金融期權(quán)交易中，只有期權(quán)出售者才需開立保證金賬戶D.從保值角度來說，金融期權(quán)通常比金融期貨更為有效3、價(jià)值發(fā)現(xiàn)型投資理念是一種—的市場投資理念。A.收益相對(duì)分散B.風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散C.投資收益共享型D.投資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型4、按照我國現(xiàn)行規(guī)定，以下不屬于證券投資基金投資對(duì)象的是（）。A.上市交易的股票B.期貨C.上市交易的國債D.上市交易的企業(yè)債券5、證券投資基金在美國被稱為（）。A.單位信托基金B(yǎng).證券投資信托基金C.共同基金D.信托基金6、市盈率的計(jì)算公式為_。A.每股價(jià)格乘以每股收益B.每股收益加上每股價(jià)格C.每股價(jià)格除以每股收益D.每股收益除以每股價(jià)格7、下列影響股票投資價(jià)值的因素中，屬于外部因素的是_。A.公司凈資產(chǎn)B.公司的股利政策C.股份分割D.市場因素8、我國《證券法》規(guī)定，公司申請(qǐng)股票上市的條件之一是向社會(huì)公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的（）以上；公司股本總額超過人民幣4億元的，向社會(huì)公開發(fā)行股份的比例為10%以上。10%20%25%30%9、（）是指股票持有者依據(jù)所持股票從發(fā)行公司分取的盈利。A.股票股息B.股息C.負(fù)債股息D.財(cái)產(chǎn)股息10、證券登記結(jié)算公司為證券交易提供凈額結(jié)算服務(wù)時(shí)，結(jié)算參與人應(yīng)該遵照的原則是（）。A.即時(shí)交付B.分期交付C.貨銀對(duì)付D.貨銀交付11、拉丁美洲金融分析師和投資經(jīng)理協(xié)會(huì)聯(lián)盟以—協(xié)會(huì)為中心，于1998年召開成立大會(huì)。A.墨西哥B.巴西C.阿根廷D.智利12、如果市場是有效率的，那么，債券的平均利率和股票的平均收益率會(huì)（）。A.大體上接近B.不會(huì)接近C.股票的平均收益率會(huì)較高D.債券的平均利率較高13、高通脹下的GDP增長，將促使證券價(jià)格_。A.快速上漲B.下跌C.平穩(wěn)波動(dòng)D.呈慢牛態(tài)勢14、上市公司和公司債券上市交易的公司，應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起()個(gè)月內(nèi)，向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送中期報(bào)告，并予公告。234515、—又被稱為“跨期套利”。A.市場內(nèi)價(jià)差套利B.市場間價(jià)差套利C.期現(xiàn)套利D.跨品種價(jià)差套利16、關(guān)于套利組合，下列說法中，不正確的是_。A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足x1+x2+?+xn=1B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零，即x1b1+x2b2+?+xnbn=0C.該組合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+?xnE(rn)>0D.如果市場上不存在(即找不到)套利組合，那么市場就不存在套利機(jī)會(huì)17、滬深300指數(shù)的基點(diǎn)為()點(diǎn)。1005001000120018、公平交易要求投資者投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值—零。A.大于B.小于C.等于D.不等于19、—又稱“價(jià)格收益比”或“本益比”，是每股價(jià)格與每股收益之間的比率。A.市盈率B.市凈率C.凈資產(chǎn)倍率D.周轉(zhuǎn)率20、—適用于持續(xù)經(jīng)營的企業(yè)計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值。A.重置成本法B.市場決定法C.清算價(jià)值法D.公允價(jià)值法二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題4分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）21、下面屬于申請(qǐng)創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司所需的條件是_。A.設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營3年以上（含3年）B.根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的范圍，近1年凈資本達(dá)到相應(yīng)規(guī)定C.最近1年流動(dòng)資產(chǎn)余額不低于流動(dòng)負(fù)債余額的150%D.最近1年凈資本不低于凈資產(chǎn)的50%22、債券的投資收益主要來源于_。A.債券的利息B.債券的免稅收入C.債券的買賣價(jià)差D.購買國債的國家獎(jiǎng)勵(lì)23、發(fā)放股票股息的目的包括_。A.增加公司資產(chǎn)總額B.增加公司股東權(quán)益總額C.使公司保留現(xiàn)金，解決公司發(fā)展對(duì)現(xiàn)金的需要D.使公司股票數(shù)量增加、股價(jià)下降，有利于股票的流通24、封閉式基金的交易價(jià)格_。A.并不必然反映基金凈資產(chǎn)值B.受市場供求關(guān)系影響C.固定不變D.會(huì)出現(xiàn)折價(jià)現(xiàn)象25、2000年3月18日，—簽署協(xié)議，合并為泛歐交易所。A.阿姆斯特丹交易所B.布魯塞爾交易所C.巴黎交易所D.倫敦交易所26、下面關(guān)于證券市場的敘述，正確的是_。A.證券市場可分為有形市場和無形市場，無形市場的誕生是證券市場走向集中化的重要標(biāo)志之一B.證券市場的結(jié)構(gòu)是指證券市場的構(gòu)成及其各部分之間的量比關(guān)系C.證券市場是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是為解決資本供求矛盾和流動(dòng)性而產(chǎn)生的市場D.從風(fēng)險(xiǎn)的角度分析，證券市場也是風(fēng)險(xiǎn)的直接交換場所27、指數(shù)基金的優(yōu)勢主要有_。A.指數(shù)基金可獲得市場平均收益率，可以為股票投資者提供比較穩(wěn)定的投資回報(bào)B.管理費(fèi)較低，尤其交易費(fèi)用較低C.可以作為避險(xiǎn)套利的工具D.可以完全消除投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而且可以避免由于基金持有股集中帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)28、基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者，包括_。A.證券投資基金B(yǎng).社會(huì)保障基金C.社會(huì)保險(xiǎn)基金D.社會(huì)公益基金29、進(jìn)入21世紀(jì)，金融創(chuàng)新深化的表現(xiàn)是_。A.場外交易衍生產(chǎn)品快速發(fā)展，以各類奇異型期權(quán)為代表的非標(biāo)準(zhǔn)交易大量涌現(xiàn)B.新興市場在金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新方面也開始從簡單模仿和復(fù)制逐步發(fā)展到獨(dú)立開發(fā)具有本土特色的各類新產(chǎn)品，成為全球金融創(chuàng)新浪潮不可忽視的重要組成部分C.天氣衍生金融產(chǎn)品、能源風(fēng)險(xiǎn)管理工具、巨災(zāi)衍生產(chǎn)品、政治風(fēng)險(xiǎn)管理工具、信貸衍生品層出不窮D.結(jié)構(gòu)化票據(jù)、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、各類權(quán)證、證券化資產(chǎn)、混合型金融工具和新型衍生合約不斷上市交易30、對(duì)證券公司的股東及實(shí)際控制人認(rèn)識(shí)正確的是_。A.證券公司可以直接為股東出資提供融資或擔(dān)保B.股東轉(zhuǎn)讓所持有的證券公司股權(quán)，受讓方及其實(shí)際控制人也要符合監(jiān)管部門規(guī)定的資格條件C.證券公司股東存在虛假出資、出資不實(shí)、抽逃出資或變相抽逃出資等違法違規(guī)行為的，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并責(zé)令糾正D.實(shí)際控制人，是指能夠在法律上或事實(shí)上支配證券公司股東行使股東權(quán)利的法人、其他組織或個(gè)人31、以下屬于債券類資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約的是_。A.商業(yè)票據(jù)B.長期債券C.短期債券D.定期存款單32、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，又稱代理買賣證券業(yè)務(wù)，是指證券公司接受客戶委托代客戶買賣有價(jià)證券的行為。依據(jù)代理業(yè)務(wù)的原則，證券公司不得有以下—行為。A.不得墊付資金B(yǎng).不得自行決定證券買賣，選擇證券種類，決定買賣數(shù)量或者買賣價(jià)格C.不能受理全權(quán)委托D.不能受理按有關(guān)法規(guī)規(guī)定不能參與證券交易的人的委托33、下列說法正確的是_。A.基金份額持有人享有基金信息的知情權(quán)、表決權(quán)和收益權(quán)B.基金的一切風(fēng)險(xiǎn)管理都是圍繞保護(hù)投資者利益來考慮的C.基金份額持有人是指持有基金份額或基