2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我提分評估(附答案)

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我提分評估(附答案)單選題（共85題）1、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態(tài)分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B2、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A3、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D4、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D5、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權違約B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C6、依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A7、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C8、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C9、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】C10、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D11、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C12、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B13、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D14、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B15、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A16、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，每一類產品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A17、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B18、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B19、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A20、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B21、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C22、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A23、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D24、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響B(tài).行業(yè)產能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D25、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B26、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D27、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D28、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B29、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A30、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B31、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】B32、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C33、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B34、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C35、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D36、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C37、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C38、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D39、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C40、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規(guī)風險C.信用風險D.操作風險【答案】A41、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B42、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）A.基準風險B.匯率風險C.重新定價風險D.期權性風險【答案】C43、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D44、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A45、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B46、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提高資本的利用率【答案】D47、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A48、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C49、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）A.外部審計B.監(jiān)測和報告C.聲譽風險評估D.聲譽風險識別【答案】A50、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A51、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C52、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B53、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D54、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B55、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C56、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C57、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A58、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B59、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C60、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C61、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務或市場行為B.咨詢業(yè)務C.產品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D62、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B63、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A64、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A65、當商業(yè)銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A66、商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D67、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B68、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A69、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C70、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C71、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D72、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C73、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A74、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D75、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C76、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D77、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B78、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】A79、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構【答案】D80、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B81、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾剩ǎ?。A.其活動也應受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A82、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產收益率C.經風險調整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C83、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A84、商業(yè)銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A85、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產運行B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D多選題（共38題）1、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD2、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD3、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD4、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD5、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD6、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD7、商業(yè)銀行風險控制/緩釋措施應當實現(xiàn)以下目標（）。A.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD8、單一法人客戶信用風險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務狀況分析C.單一法人客戶的非財務因素分析D.單一法人客戶的擔保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD9、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD10、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD11、聲譽危機管理需要技能、經驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD12、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動生產率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD13、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD14、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險限額C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD15、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險．下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.制定適當?shù)膫鶆战M合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD16、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD17、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風險控制【答案】ABCD18、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB19、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD20、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，正確的是（）A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化B.風險文化是風險治理的重要內容C.風險文化應與風險偏好相一致D.風險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD21、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務管理D.風險管理E.運營管理【答案】AD22、我國銀行監(jiān)管領域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB23、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD24、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD25、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權益B.表內C.表外D.資產E.負債【答案】D26、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產負債率【答案】ABCD27、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC28、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD29、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未