《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題答案與解析

......《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題及題解第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題1.《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》的核心內(nèi)容之一就是廢除《格拉斯－斯蒂格爾法》。2.政府放松金融管3.商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。4.在金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。5.商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理6.金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。制與加強金融監(jiān)管是相互矛盾的。也適用于商業(yè)銀行。7.企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。8.商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。9.商業(yè)銀行能如期收回。資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下.專業(yè)專注.......二、簡答題1.試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。2.如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？3.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點有哪些？4.商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對象和內(nèi)容是什么？5.如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系？三、論述題1.論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。2.試結(jié)合我國實際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。第一章習(xí)題參考答案一、判斷題1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√.專業(yè)專注.......二、略；三、略。第二章商業(yè)銀行資本金管理習(xí)題一、判斷題1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行充足率仍為4％。的核心資本2.巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。3.新巴塞爾資本信用風(fēng)險提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型協(xié)議對銀行法。4.資本5.我國國有商業(yè)銀行6.商業(yè)銀行充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。的方式增加資本金。產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管機關(guān)規(guī)目前只能通過財政增資計算信用風(fēng)險加權(quán)資定。二、單選題1.我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的。A.20%B.50%.專業(yè)專注.......C.70%D.100%2.商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是。A.一般準(zhǔn)備金C.特殊準(zhǔn)備金B(yǎng).專項準(zhǔn)備金D.風(fēng)險準(zhǔn)備金3.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系。A.≧8%C.≧4%B.≦8%D.≦4%三、簡答題1．試述商業(yè)銀行資本金的功能。2.試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。3.試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。提高資本5.試述商業(yè)銀行充足率的途徑。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章習(xí)題參考答案一、判斷題1.×題[解]新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%。2.×[題解]巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的100%。.專業(yè)專注.......3.√[題解]銀行信用風(fēng)險計量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種。4.√題[解]資金越充足，緩沖損失的能力越強。5.×[題解]也可通過發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級長期債券來增加資本金。6.×題[解]新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機關(guān)規(guī)定只能對其監(jiān)督檢查。二、單選題1.B[題解]附屬資本的合計金額不得超出其核心資本的100%，長期次級債券最多只能為核心資本的50%，普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險資產(chǎn)的比例最多不超過1.25%，在特別的情況下可達(dá)2%。2.A[題解]依據(jù)義。一般準(zhǔn)備金的定3.A[題解]核心資本率。與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足三、簡答題1.試述商業(yè)銀行資本金的1.[題解]商業(yè)銀行資本金包括試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。2.[題解]商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括功能。營業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。普通股、資本盈余、未分配利潤等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的3.[題解]1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)低標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排?；緝?nèi)容。容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最.專業(yè)專注.......試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。4.[題解]商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級中長期債券）來提高資本總量；2、分母對策，即壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。四、論述題1.試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略1.[題解]商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長期次級債券等形式來增。源資本策略是指通過發(fā)行普通股加資本。第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1.商業(yè)銀行2.歐洲貨幣市場借款利率3.市場滲透定價法不強調(diào)利潤對成本的彌補。4.高負(fù)債是商業(yè)銀行重要標(biāo)志之一。區(qū)別于其他企業(yè)的5.對商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。向中央銀行借款可以用于投資。一般以LIBOR為基準(zhǔn)。.專業(yè)專注.......6.CDs存單是款憑證。7.我國目前資本市場利率仍然是8.負(fù)債是銀行資金的全部來源。一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級市場流通轉(zhuǎn)讓的定期存市場利率與計劃利率并存。商業(yè)二、單項題1.商業(yè)A.保持存C.降低存2.存款按存款資金性質(zhì)及計息范圍劃分為財政性存款和。A.個人存B.定期存C.一般性存D.單位存3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為。A.同業(yè)存B.有獎存C.定期存D.活期存4.商業(yè)銀行的被動負(fù)債是。銀行存款管理的目標(biāo)不包括。B.降低存D.提高存款的穩(wěn)定性款的成本率款的流動性款的增長率款款款款款款款款A(yù).發(fā)行債券B.吸收存款C.同業(yè)拆借D.再貸款5.下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為。A.同業(yè)拆借C.間接借款B.回購協(xié)議D.再貼現(xiàn)6.商業(yè)銀行可長期利用的存款，稱為。.專業(yè)專注.......A.流動性存款B.原始存款C.定期存款D.發(fā)行長期金融債券7.商業(yè)銀行中長期借款包括。A．同業(yè)拆借B.回購協(xié)議C.中央銀行借款D.發(fā)行長期金融債券8.同業(yè)借款不包括。A.同業(yè)拆借C.抵押借款B.再貼現(xiàn)D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)9.目標(biāo)利潤定價法的核心在于。A.嚴(yán)格測算各種存款的營業(yè)成本B.計算存款的歷史加權(quán)成本C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風(fēng)險成本10.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是。A.NOW賬戶C.儲蓄存款B.定活兩便存款D.自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括。A.辦公費C.差旅費B.員工工資D.非利息支出12.關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是。A.同業(yè)拆借是為。比較純粹的金融機構(gòu)之間的資金融通行B.為規(guī)避風(fēng)險，同業(yè)拆借C.同業(yè)拆借一種一般要求擔(dān)保。一般不需向中央銀行繳納法定存款籌資準(zhǔn)備金，降了低銀行的成本。.專業(yè)專注.......D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題1.商業(yè)流動性可分為。銀行負(fù)債按負(fù)債的A.流動負(fù)債B.應(yīng)付債券D.應(yīng)付賬款C.其他長期負(fù)債2.下列屬于存款的A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶C.貨幣市場賬戶創(chuàng)新種類的是。B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.個人退休金賬戶3.影響存款成本定價的因素包括。A.市場利率的水平C.銀行的盈利性B.存款的期限結(jié)構(gòu)D.客戶與銀行的關(guān)系4.商業(yè)應(yīng)考慮的因素包括。銀行借入資金A.借入資金的規(guī)模C.借入資金的相對成本E.借入資金的法規(guī)限制B.借入資金的期限D(zhuǎn).借入資金的分險5.商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有。A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)B.向央行借款C.同業(yè)拆借E.證券回購協(xié)議D.發(fā)行金融債券6.價格定價法中價格表按收費條件包括。A.免費定價B.有條件免費定價.專業(yè)專注.......C.浮動費率D.固定費率7.以下屬于商業(yè)銀行“主動型負(fù)債”的是。A.存款C.再貼現(xiàn)E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)B.同業(yè)拆借D.金融債券四、計算題1.假定一家銀行籌集了500萬的資金，包括200萬的利息和非利息成本為存款的8%，定期存款款總成本為10%。假如儲備要求減少銀行15%，儲蓄存款的5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。2.某銀行可通過7%的存款利率吸引50萬元新存款。銀行估計，若提供利率7.5%，可籌集資金100萬元；提供8%利率可籌集存款150萬元；提供8.5%的可籌集存款200萬元；提供9%的利率可籌集存款250萬元。如果銀行投資為10%，由于增加而增加，貸款邊際收益率。存款活期存款，300萬定期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹暮蛢π畲婵墒褂觅Y金的數(shù)額為活期存款的為利率資產(chǎn)的收益率貸款利率不隨貸款量的利率就是貸款的為多少時銀行可獲得最大的利潤呢？五、簡答題1.簡述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。2.簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。3.簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的目標(biāo)。4.簡述商業(yè)銀行借入資金時應(yīng)考的慮因素。.專業(yè)專注.......5.負(fù)債對商業(yè)銀行管理有何意義。6.商業(yè)銀行借入資金時一般有哪些渠道。7.商業(yè)銀行存款定價通常有哪些方法。六、論述題論述你對存款立行觀點的看法。第三章習(xí)題參考答案一、判斷題1.×2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.×二、單選題1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.C11.D12.B三、多選題1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE四、計算題1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額×100%=[（200×8%+300×10%）/（200×85%+300×95%）]×100%=10.11%2.利潤=貸款收益-存款成本.專業(yè)專注.......（1）（10%-7.5%）×100+50×7.5%-50×7%=2.75（2）（10%-8%）×150+50×8%-50×7%=3.5（3）（10%-8.5%）×200+50×8.5%-50×7%=3.75（4）（10%-9%）×250+50×9%-50×7%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。五、略；六、略；七、略。第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題1.五級分類法中，不良貸款2.質(zhì)押貸款3.補償性余額實際上是銀行4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行息、費用成本。5.一般擔(dān)保條件下，借款包括可疑貸款和損失貸款兩類。人或第三人的不動產(chǎn)。率的一種表現(xiàn)形式。的資金所需支付的質(zhì)物指借款變相提高貸款利每增加一單位可用于投資或貸款的利，擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)第人貸款到期沒有歸還銀行貸款一還款人責(zé)任。.專業(yè)專注.......二、單選題1.按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。A.信用貸款B.一般保2.如銀行貸款要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不歸屬于。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款3.由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險，一般歸納證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款已經(jīng)肯定確定，此類貸款應(yīng)于。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于。B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險4.產(chǎn)業(yè)A.信用風(fēng)險D.國家風(fēng)險三、多選題1.下列措施中，哪些屬于風(fēng)險補償機制范疇。A.保險B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合D.提取呆帳準(zhǔn)備金2.下列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素。A.利率B.承諾費C.補償余額D.隱含條款3.下列風(fēng)險狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范疇？。A.對借款人財務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；B.不科學(xué)的操作流程或工作程序；C.缺乏科學(xué).成文的信貸政策；.專業(yè)專注.......D.銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。4.下列貸款項目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項目貸款四、計算分析題資料：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益流動資產(chǎn)流動負(fù)債貨幣資金99,059,888.78短期借款230,666,350.268,743,479.5315,490,058.43,575,267.485,618,141.210應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款凈額7,471,746應(yīng)付帳款128,262,559.1預(yù)收帳款36,546,170.17應(yīng)付工資164,808,729.3應(yīng)交稅金其他應(yīng)收款凈額應(yīng)收款項凈額預(yù)付帳款存貨凈額35,771,611.46其他應(yīng)交款113,501,599.1其他應(yīng)付款22,311,251.18流動資產(chǎn)合計420,613,574.6流動負(fù)債合計346,792,432.5長期投資長期負(fù)債長期股權(quán)投資1,490,838.97長期借款75,000,0003,000,00078,000,000長期投資凈額1,490,838.97專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈額長期負(fù)債合計276,437,297遞延稅項貸項14,935,143.44.專業(yè)專注.......在建工程凈額固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)長期待攤費用23,246,284.95負(fù)債合計439,727,575.963,890少數(shù)股東權(quán)益55,250,848.37299,747,471.9股東權(quán)益股本137,000,000137,000,000887,190.89股本凈額無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計146,356,713.6資本公積金72,522,706.11遞延稅項盈余公積金25,560,376.71遞延稅項借項767,880.47未分配利潤140,653,551.4-1,738,578.97貨幣換算差額股東權(quán)益合計373,998,055.3資產(chǎn)總計868,976,479.6負(fù)債及股東權(quán)益總計868,976,479.6根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計算以下財務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動比率；速動比率；股權(quán)收益率；流動資產(chǎn)比率；財務(wù)杠桿比率。五、簡答題1.簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。2.簡述商業(yè)銀行貸款定價的主要影響因素及其貸款價格的構(gòu)成要素。3.試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的主要類型，并簡述其形成原因4.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的主要方法有哪些5.簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。6.簡述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。7.銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些。。？.專業(yè)專注.......8.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補償機制主要有哪些措施？六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險第四章習(xí)題參考答案一、判斷題？其基本成因是什么？1.×2.×3.√4.√5.√二、單選題1.C2.C3.C4.A三、多選題1.BD2.ABCD3.BC4.AB四、計算分析題資產(chǎn)負(fù)債率50.60%；流動比率1.21；速動比率0.89；股權(quán)收益率0.30；流動資產(chǎn)比率0.48%；財務(wù)杠桿比率2.32。.專業(yè)專注.......五、略；六、略。第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡答題1.試述消費貸款2.發(fā)展消費貸款有何重要意義？3.如何進(jìn)行4.住房抵押貸款有哪幾種償還方式？5.旅游消費貸款的對象和條件有哪些？的特點和作用。住房抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作？二、論述題1.試評述我國目前開展汽車消費信貸的現(xiàn)實條件。危機對我國住房抵押貸款2.試述美國次貸證券化的啟示。.專業(yè)專注.......第五章習(xí)題參考答案：略第六章商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計算題1.假設(shè)一種5年期市政債券是15%，所得稅稅率是34%，銀行2.一張10年期美國長期國庫券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券的收益率是10%，一種相應(yīng)期限公司債券的收益率應(yīng)選擇哪一種債券？交易商的售價為775美元，該債券息票率為9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？二、簡答題1.收益率曲線如何幫助銀行投資選擇買賣證券？經(jīng)理2.收益率曲線策略的基本思路是什么？3.如何構(gòu)建避稅組合？4.比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。5.為什么我國目前還實行經(jīng)營的管理體制？6.試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。分業(yè)7.商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？8.創(chuàng)新型投資工具對商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？.專業(yè)專注.......第六章習(xí)題參考答案一、計算題1.市政債券的收益率為10%，公司債券的實際收益率為15%×（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2.其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計算出r=10.7%二、略第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1.銀行匯票可在全國范圍內(nèi)使用，付款期限自出票日起10天。2.銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書后可以轉(zhuǎn)讓。3.商業(yè)4.商業(yè)匯票付款期限最長為6個月。5.商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書后不可以轉(zhuǎn)讓。匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。.專業(yè)專注.......6.銀行本票的提示付款期限自出票日期最長不得超過2個月。7.銀行本票8.銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。見票即付。二、單選題1.由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是。A．銀行匯票B.商業(yè)匯票D.支票為。C.銀行本票2.商業(yè)匯票的付款期限最長A．3個月B．6個月C．9個月D．12個月3.銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長不得超過。B．2個月D．4個月結(jié)算每筆的金額起點為。A．1個月C．3個月4.托收承付A．1000元B．5000元C．10000元D．50000元5.因交易對手無法履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險屬于。合約或不履行A．信用風(fēng)險C．操作風(fēng)險B．市場風(fēng)險D．法律風(fēng)險.專業(yè)專注.......三、多選題1．結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括。A.銀行匯票B.商業(yè)匯票D.支票C.銀行本票2.商業(yè)A．代理政策性和商業(yè)C．代理證券和保險業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有。銀行業(yè)務(wù)B.代理人民銀行業(yè)務(wù)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括。A.銀行承兌匯票C.各類保函B.備用信用證D.商業(yè)承兌匯票4.交易類中間業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險管理等方面的需要，務(wù)指商業(yè)利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動。具體包括。A.遠(yuǎn)期合約C.互換B.金融期貨D.期權(quán)5.商業(yè)A.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要有。B.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險四、簡答題1.簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些？應(yīng)如何控制？.專業(yè)專注.......五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新第七章習(xí)題參考答案一、判斷題。1.×2.√3.√4.√5.×6.√7.√8.√二、單項選擇題1．D2．B3．A4．C5．A三、多選題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABC6.ABCD四、略；五、略。第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計算題有一筆為期5年的$5000萬國際銀團(tuán)貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后，即2007年6月10日起開始計付承擔(dān)費，承擔(dān)費率為.專業(yè)專注.......0.25%。該借款人實際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬，6月3日支用了$2000萬，7月12日支用了$500萬，8月9日支用了$700萬，4次共支用了$4200萬。到11月10日用款期截止時，仍有$800萬未動用，自動注銷。請計算該筆銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費。二、簡答題1.國際結(jié)算有哪些主要方式？2.商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動因是什么？3.即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報價？4.外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別？5.商業(yè)銀行對外貿(mào)易融資有哪些主要形式？6.銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？三、論述題1.試述國際結(jié)算的含義與特征。2.試述國際銀團(tuán)貸款如何操作。第八章習(xí)題參考答案一、計算題因從2007年6月10起計付承擔(dān)費，故在這之前支用的兩筆貸款共計3000萬美元不計承擔(dān)費。（1）6月10日—7月11日，共32天，有2000萬美元貸款未動用。.專業(yè)專注.......承擔(dān)費=2000×0.25%×32／360=0.444444(萬美元（2）7月12日—8月8日，共28天，有1500萬美元貸款未動用。=1500×0.25%×28／360=0.291667（萬美元）（3）8月9日—11月9日，共93天，有800萬美元貸款未動用。=800×0.25%×93／360=0.516667（萬美元）)承擔(dān)費承擔(dān)費從2007年11月10日起，800萬美元貸款額度自動注銷后不再計算承擔(dān)費。故全部承擔(dān)費之和為：∑=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬美元）二、略；三、略。第九章商業(yè)銀行流動性管理習(xí)題一、單選題1.屬于商業(yè)銀行A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動性指標(biāo)是。充足流動性范疇的業(yè)務(wù)是。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)C.游資比率B.流動性證券指標(biāo)D.能力比率3.將不的最低點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。同時期存款.專業(yè)專注.......A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線4.將不同時期貸款的最高點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線5.商業(yè)銀行獨立核算行處的可貸頭寸等于。A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸二、多選題1.屬于商業(yè)銀行基本流動性范疇的業(yè)務(wù)是。A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性指標(biāo)包括。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動性證券指標(biāo)C.游資比率3.下列指標(biāo),表明商業(yè)銀行流動性越好。A.能力比率B.核心存款比率D.能力比率值越高C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率D.游資比率4.下列指標(biāo)值越低,表明商業(yè)銀行流動性越好。A.游資比率B.流動性證券比率C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率.專業(yè)專注.......5.對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應(yīng)注意的市場信號包括。A.銀行的資信評級C.對客戶履約程度B.銀行的股票價格D.向央行的借款情況三、計算分析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行現(xiàn)1億元的流動性赤字，40%的可能會出現(xiàn)1.6億元的流動性赤字，25%的可能會出現(xiàn)1.8億元的流動性盈余，15%的可能會出現(xiàn)2億元的流動性盈余。本行需求是多少？該部門應(yīng)理層提出哪些流動性管理舉措？主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有20%的可能會出預(yù)計下月的流動性該對管四、簡答題1.試述商業(yè)銀行流動性管2.商業(yè)銀行途徑有哪些？3.簡述商業(yè)銀行流動性需求預(yù)測的內(nèi)容。4.簡述商業(yè)銀行流動性供給預(yù)測的內(nèi)容。5.衡量商業(yè)銀行流動性指標(biāo)有哪些？6.商業(yè)銀行產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資原則是什么？產(chǎn)管理的理的必要性。增加流動性的強弱的現(xiàn)金資五、論述題1.在當(dāng)前形勢下，商業(yè)銀行流動性管具備怎樣的理念？為什么？理應(yīng)與銀行2.論述流動性風(fēng)險和效益三者之間的關(guān)系？.專業(yè)專注.......第九章習(xí)題參考答案：一、單選題1.D2.C3.B4.D5.A二、多選題1.ABC2.ABD3.BCD4.CD5.ABCD三、計算分析題（1）根據(jù)商業(yè)銀行流動性預(yù)測中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預(yù)計下月的流動性需求=20%×1+40%×1.6-25%×1.8-15%×2=0.09（億元）=9（百萬元）（2）資金計劃部門應(yīng)該認(rèn)識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了一定的壓力，最好詳細(xì)了解流動性支出與盈余的時間結(jié)構(gòu)問題.流動性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)金融形勢.本行的具體情況對管理層提出切實可行的流動性管理舉措。短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。.專業(yè)專注.......四、略；五、略。第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計算題1.設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，券的持續(xù)期為多少？該金融工具的實際收益率（市場利率為10％），求該債2.假設(shè)銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最終到期日還包括商業(yè)貸款1億元，消費者貸款0.5億為10年，利率為10%。另外其資產(chǎn)元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？二、簡答題1.簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。2.簡述利率敏感性分析。3.簡述持續(xù)期缺口管理。4.簡述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。三、論述題.專業(yè)專注.......1.論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。2.美國金融危機對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。第十章習(xí)題參考答案及題解一、計算題1．2.77[題解]經(jīng)計算可得11i0.9091，1(1i)20.8264，1(1i)30.75132．3.200[題解].專業(yè)專注.......二、簡答題1．簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。1．[題解]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第，即商業(yè)銀行只能對誰將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲取貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營目標(biāo)，開發(fā)新的資本來源，對其存款、非存款和資金進(jìn)行適當(dāng)組合，努力以一定成本籌集金。資本負(fù)債管理和負(fù)債管理的第三階段。它是一種平衡的管理方法，同時關(guān)注該表兩邊的管理，并越來越重視表外業(yè)的管理，把資產(chǎn)