2021-2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2021-2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識通關(guān)提分題庫(考點梳理)單選題（共80題）1、全美范圍內(nèi)標準化的期權(quán)合約是從1973年()的看漲期權(quán)交易開始的。A.美國商品交易所B.芝加哥期權(quán)交易所C.紐約期權(quán)交易所D.英國期權(quán)交易所【答案】B2、財務(wù)報表分析是（）進行證券分析的重要內(nèi)容。A.公司董事B.總經(jīng)理C.基金投資商D.基金投資經(jīng)理或研究員【答案】D3、關(guān)于凸性說法不正確的是（）。A.凸性對于投資者是不利的，在其他情況相同時，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性較小的債券進行投資B.凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進行投資C.凸性的作用在于可以彌補債券價格計算的誤差，更準確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度D.大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率就被稱債券的凸性【答案】A4、假設(shè)某投資者持有10000份基金A、,T日該基金發(fā)布公告，擬以T+2日為除權(quán)日進行利潤分配，每10份分配現(xiàn)金0.5元，T+2日該基金份額凈值為1.635元，除權(quán)后該基金的基金份額凈值為（）元，該投資者這可分得現(xiàn)金股利（）元。A.1.635;5000B.1.135;5000C.1.585;500D.1.630;500【答案】C5、夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主（）于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）提出的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績測度指標。A.威廉夏普B.大衛(wèi)C.史蒂芬羅斯D.格雷厄姆【答案】A6、分析公司未來經(jīng)營業(yè)績和盈利水平的方法不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟分析B.公司內(nèi)在價值與市場價格分析C.K線分析D.行業(yè)分析【答案】C7、基金資產(chǎn)中扣除基金所有負債是()。A.基金資產(chǎn)總值B.基金資產(chǎn)估值C.基金資產(chǎn)凈值D.基金份額凈值【答案】C8、關(guān)于衍生品的交易場所，以下說法錯誤的是()A.期貨合約只在交易所交易B.互換合約常在場外交易C.期權(quán)合約只在交易所交易D.遠期合約常在場外交易【答案】C9、投資者在持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于()。A.利息收益和價差收益B.股息和紅利C.投資收益和股息收益D.資產(chǎn)回報和收入回報【答案】D10、與其他指數(shù)基金一樣（）會不可避免地承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險。A.ETFB.混合基金C.股票基金D.債券基金【答案】A11、關(guān)于UCITS基金的核準，下列說法錯誤的是（）。A.UCITS基金必須獲取其所在國監(jiān)管機關(guān)的核準方可開展業(yè)務(wù)B.基金管理人、托管人、基金規(guī)則及基金章程的改變均要獲得監(jiān)管機關(guān)的批準C.對于單位信托而言，要求核準基金章程和基金托管人D.基金管理公司只能從事基金管理業(yè)務(wù)【答案】C12、不影響凈資產(chǎn)收益率的指標包括（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)凈利率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率【答案】D13、（）是識別和預(yù)測行業(yè)動態(tài)變化的重要且有效的途徑。A.行業(yè)生命周期B.市場價格C.景氣度調(diào)査D.動態(tài)分析【答案】C14、以下屬于利潤表作用表述正確的是（）。A.能夠?qū)ζ髽I(yè)整體財務(wù)狀況客觀評價B.能表明某一特定日期占有凈資產(chǎn)數(shù)額C.有助于了解企業(yè)的現(xiàn)金是否能償還到期債務(wù)D.能夠說明企業(yè)的收入與產(chǎn)出關(guān)系【答案】D15、某QDII基金委托境外投資顧問進行境外證券投資，該投資顧問同時還受托管理其他境外對沖基金，投資顧問在其投資及運營過程中發(fā)生的下列行為符合相關(guān)規(guī)定的是（）A.經(jīng)過內(nèi)部決策流程，提交了買入股票A的投資建議B.在盡職調(diào)查過程中，披露委托人QDII基金的詳細信息C.在同事處理對沖基金和QDII基金的投資建議時，優(yōu)先處理QDII基金的投資建議D.經(jīng)過內(nèi)部討論，同意不披露某重大利益沖突事項【答案】A16、假設(shè)企業(yè)年初存貨是20000元，年末存貨是5000元，那么年均存貨是()元。A.7000B.25000C.12500D.3500【答案】C17、關(guān)于基金公司投資交易流程，以下表述錯誤的是()A.基金經(jīng)理可以直接向交易員下達交易指令B.基金公司投資交易流程包括風(fēng)險控制環(huán)節(jié)C.交易員必須嚴格遵照公司公平交易制度執(zhí)行交易指令D.交易員收到投資指令后有權(quán)選擇適當(dāng)時機完成指令【答案】A18、（）又稱違約風(fēng)險，是企業(yè)在付息日或負債到期日無法以現(xiàn)金支付利息或償還本金的風(fēng)險，嚴重時可能導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)或倒閉。A.經(jīng)營風(fēng)險B.財務(wù)風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B19、短期融資券由（）承銷并采用（）的方式發(fā)行，通過市場招標確定發(fā)行利率。A.證券公司；有擔(dān)保B.證券公司；無擔(dān)保C.商業(yè)銀行；有擔(dān)保D.商業(yè)銀行；無擔(dān)保【答案】D20、關(guān)于投資者效用函數(shù)畫出的無差異曲線,以下表達正確的是（）。A.同一條無差異曲線上的點所代表的效用水平并不必然相同B.風(fēng)險厭惡程度高的投資者與風(fēng)險厭惡程度低的投資者相比,其無差異曲線更加陡峭C.風(fēng)險厭惡的投資者的無差異曲線是從左上方向右下方傾斜的D.不同的無差異曲線也可以代表相同的效用水平【答案】B21、遠期價格是（）價格，如果與實際價格不相等，就會出現(xiàn)（）機會。A.理論；套利B.市場；套利C.理論；套期保值D.市場；套期保值【答案】A22、一般來說，信用利差出現(xiàn)變化一般發(fā)生在經(jīng)濟周期發(fā)生轉(zhuǎn)換（）。A.之后B.之中C.之前D.無法確定【答案】C23、關(guān)于QDII基金的投資范圍，以下表述錯誤的是（）。A.住房按揭支持證券B.所有的公募基金C.銀行存款D.經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券【答案】B24、某10年期附息債券，面值為100元，市場價格為98元，一位基金經(jīng)理用這個債券的當(dāng)前收益率直接來估算其到期收益率，以下較為合理的解釋的是（）A.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率，所以可以用當(dāng)期收益率來估算B.其他因素相同情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向増減，當(dāng)期收益率與票面利率有關(guān)，所以可以用當(dāng)期收益率來估算C.到期收益率不考慮債券投資所獲得的資本利得或損失，所以可以用當(dāng)期收益率來估算D.其他條件相同的情況下，到期收益率和市場價格呈同方向増減，當(dāng)期收益率與市場價格有關(guān)，所以可以用當(dāng)期收益率來估算【答案】A25、（）是基金估值的第一責(zé)任主體。A.基金托管人B.基金投資人C.基金管理人D.信托機構(gòu)【答案】C26、債券評級是反映債券違約風(fēng)險的重要指標，以下兩項評級都屬于高收益?zhèn)u級的是（）。A.穆迪的BAA3和惠譽的BA1B.標準普爾的BBB和穆迪的AA2C.惠譽的BB+和穆迪的B1D.標準普爾的BBB-和惠譽的B+【答案】C27、下列關(guān)于大宗商品的分類，不正確的是（）。A.能源類B.基礎(chǔ)原材料類C.黃金D.農(nóng)產(chǎn)品【答案】C28、關(guān)于基金分紅方式，以下表述錯誤的是（）。A.開放式基金可以采用現(xiàn)金分紅或分紅再投資方式B.基金收益分配默認為采用分紅再投資方式C.分紅再投資方式是指將投資者應(yīng)分配的凈利潤折算成定的基金份額分配給投資者D.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅【答案】B29、假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為0.25%，該年實際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應(yīng)計提的托管費為（）萬元。A.0.2012B.0.2212C.0.2397D.0.3012【答案】C30、所有者權(quán)益包括()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A31、中國債券市場是從20世紀80年代開始逐步發(fā)展起來的，經(jīng)歷了（）個發(fā)展階段。A.一B.二C.三D.四【答案】C32、目前我國交易所上市交易的以下品種，通常不采用市價估值的是（）。A.權(quán)證B.股票C.企業(yè)債D.可轉(zhuǎn)債【答案】D33、某基金某年度收益為22%，同期其業(yè)績比較基準的收益為18%z滬深300指數(shù)的收益為25%,則該基金相對其業(yè)績比較基準的收益為（）A.-0.03B.-0.04C.0.04D.-0.07【答案】C34、當(dāng)經(jīng)濟周期處于收縮期時,財政政策和貨幣政策的組合搭配方式中最不利于熨平”經(jīng)濟周期波動是()A.擴張性財政政策、擴張性貨幣政策B.緊縮性財政政策、緊縮性貨幣政策C.擴張性財政政策、緊縮性貨幣政策D.縮性財政政策、擴張性貨幣政策【答案】B35、（）是一種可以在特定時間，按特定條件轉(zhuǎn)換為普通股票的特殊公司債券。A.企業(yè)債B.可轉(zhuǎn)換債券C.國債D.債券逆回購【答案】B36、關(guān)于基金業(yè)績歸因，以下表述錯誤的是（）A.基金業(yè)績歸因中，通常會從多個時間維度進行分析B.股票型基金只能用Brinson方法進行業(yè)績歸因C.評價基金業(yè)績表現(xiàn)，一般需要跟蹤它的長期表現(xiàn)D.基金業(yè)績歸因的Brinson方法主要歸因于資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)【答案】B37、目前，我國的基金會計核算均已細化到（）。A.年B.季度C.月D.日【答案】D38、目前,我國對基金從證券市場取得的收入中,暫不征收企業(yè)所得稅的項目不包括（）。A.存款收入B.股票的股息、紅利收入C.債券的利息收入D.買賣股票、債券的差價收入【答案】A39、債券投資風(fēng)險不包括（）。A.信用風(fēng)險B.再投資風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D40、()是指通過對企業(yè)財務(wù)報表相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，為評估企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況提供幫助。A.利潤表分析B.財務(wù)報表分析C.資產(chǎn)負債表分析D.現(xiàn)金流量表分析【答案】B41、如果a與b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值比b與c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值大，則證券之間的相關(guān)性的強弱關(guān)系為（）。A.一致B.b與c證券之間的相關(guān)性更強C.a與b證券之間的相關(guān)性更強D.無法確定【答案】C42、以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。A.基金收益率計算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率B.常見的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等風(fēng)險調(diào)整后收益也是基金業(yè)績計算的重要部分D.風(fēng)險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險水平相等的條件下進行對比【答案】A43、2014年4月l0日，中國證監(jiān)會正式批復(fù)上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所開展滬港股票交易互聯(lián)互通機制試點，簡稱滬港通。滬港通分為滬股通和港股通兩個部分。所謂滬股通，就是投資者委托香港經(jīng)紀商，經(jīng)由香港聯(lián)合交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向上海證券交易所進行申報（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的上海證券交易所上市的股票。而港股通就是投資者委托內(nèi)地證券服務(wù)公司，經(jīng)由上海證券交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C44、短期債券的償還期為（）。A.1年以下B.2年以下C.3年以下D.4年以下【答案】A45、關(guān)于影響回購協(xié)議利率的因素，以下表述正確的是（）A.與貨幣市場的聯(lián)動性不強B.采用非實物交割，回購利率較高C.抵押證券的信用程度較高，回購利率越高D.一般來說回購期限越短，回購利率越低【答案】D46、以下關(guān)于基金托管人的基金估值責(zé)任的表述，不正確的是（）。A.基金托管人對基金管理人的估值原則和程序有異議的，以基金管理人的意見為準B.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負有復(fù)核責(zé)任C.我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人D.在復(fù)核基金管理人的估值結(jié)果之前，基金投管人應(yīng)該審閱基金管理人的估值原則和程序【答案】A47、可轉(zhuǎn)換債券的期限最短為（）年，最長為（）年，自發(fā)行結(jié)束之日起（）個月后才能轉(zhuǎn)換為公司股票。A.0.5、6、3B.1、6、6C.0.5、3、3D.1、3、3【答案】B48、息票率為6%的3年期債券，市場價格為97.3440元，到期收益率為7%，久期為2.83年，那么，該債券的到期收益率增加至7.1%，價格將（）。A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元【答案】B49、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說法，錯誤的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價格的條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股票的權(quán)益B.可轉(zhuǎn)換債券賦予投資人一個保底收入C.可轉(zhuǎn)換債券是混合債券D.在一段時間后，持有者必須按約定的轉(zhuǎn)換價格將公司債券轉(zhuǎn)換為普通股股票【答案】D50、某基金股票部分收益率為7.52%，滬深300指數(shù)的收益率為1.12%，假設(shè)該基金股票資產(chǎn)權(quán)重為70%，滬深300指數(shù)資產(chǎn)權(quán)重為30%，則該基金的收益率為（）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%【答案】D51、下列關(guān)于貴金屬類大宗商品的特點，說法不正確的是（）。A.具備相對較好的物理屬性B.高度的發(fā)展性C.稀少D.繁多【答案】D52、QFII持股比例受到限制，例如單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的（）%。A.3B.5C.10D.15【答案】C53、關(guān)于債券組合管理免疫策略，以下表述錯誤的是（）。A.多重負債下的組合免疫策略，債券久期與負債久期相等，債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負債現(xiàn)值相等B.多重負債下的組合免疫策略，負債的久期分布必須比組合內(nèi)的各種債券的久期分布更廣C.規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險D.或有規(guī)避是一種常用的投資方法，投資者首先要確定準確的規(guī)避收益，然后確定一個能滿足目標收益的可規(guī)避的安全收益水平【答案】B54、關(guān)于UCITS基金的申購與贖回價格，規(guī)定應(yīng)至少（）公布兩次。如不損害持有人利益，監(jiān)管機關(guān)可以允許（）公布一次。A.一周；一個月B.一個月；一個月C.一周；兩個月D.一個月；一季度【答案】B55、下列對貨幣市場工具的描述中，錯誤的是（）。A.均是債務(wù)契約B.期限在1年以內(nèi)C.流動性高D.本金安全性低，風(fēng)險較高【答案】D56、不動產(chǎn)投資工具不包括（）。A.房地產(chǎn)有限合伙B.房地產(chǎn)權(quán)益基金C.房地產(chǎn)投資信托D.房地產(chǎn)股份投資【答案】D57、持有區(qū)間收益率通常來源于兩部分，那么這兩部分是（）。Ⅰ.資產(chǎn)回報率Ⅱ.投資收益率Ⅲ.價格收益率Ⅳ.收入回報率。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ【答案】B58、買斷式回購以凈價交易，全價結(jié)算，可選擇的結(jié)算方式不包括()。A.券款對付B.見券付款C.見款付券D.純?nèi)^戶【答案】D59、（）是分析企業(yè)長期償債能力的風(fēng)險指標。A.流動性比率B.財務(wù)杠桿比率C.營運效率比率D.盈利能力比率【答案】B60、證券X的期望收益率為12%，標準差為20%;證券Y的期望收益率為15%，標準差為27%。如果這兩個證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為()。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%【答案】B61、關(guān)于主動比重的局限性下列說法錯誤的是（）。A.與基準不同并不意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準有顯著區(qū)別；B.投資組合要跑贏基準必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準；C.有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準有較低的相關(guān)性；D.與基準不同并不意昧著投資組合—定會跑贏或跑輸基準?！敬鸢浮緾62、下列屬于基金會計核算中基金費用核算范圍內(nèi)的是（）。A.紅利再投資核算B.基金申購核算C.基金持有債券的利息核算D.托管費核算【答案】D63、經(jīng)中國證監(jiān)會批準可以在境內(nèi)募集資金進行境外證券投資的機構(gòu)稱為（）。A.QDIIB.QFIIC.RQFIID.REITs【答案】A64、下列關(guān)于馬可維茨投資組合分析模型的說法，不正確的是（）。A.投資組合具有一個特定的預(yù)期收益率B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風(fēng)險最小化的投資組合D.如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動會存在一定的聯(lián)系【答案】B65、某基金股票部分收益率為7.52%，滬深300指數(shù)的收益率為1.12%，假設(shè)該基金股票資產(chǎn)權(quán)重為70%，滬深300指數(shù)資產(chǎn)權(quán)重為30%，則該基金的收益率為（）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%【答案】D66、相關(guān)系數(shù)的大小范圍為()。A.+1和-1之間B.0和1之間C.-1和0之間D.1到正無窮【答案】A67、不屬于大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的特點的是（）A.一般面額較大，且金額為整數(shù)B.投資者一股為機構(gòu)投資者和資金雄厚的企業(yè)C.可以提前支取D.不記名,可以在二級市場上轉(zhuǎn)讓【答案】C68、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。A.每月；每周B.每周；每周C.每周；每個工作日D.每日；每個小時【答案】C69、UCITS五號令中補充和更新的內(nèi)容包括（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】C70、非系統(tǒng)性風(fēng)險的別稱不包括()。A.特定風(fēng)險B.異質(zhì)風(fēng)險C.整體風(fēng)險D.個體風(fēng)險【答案】C71、關(guān)于做市商的說法中，錯誤的是()A.維持證券的價格穩(wěn)定也是做市商的目標之一B.做市商本身應(yīng)當(dāng)擁有大量可交易證券C.做市商通過向投資者收取交易傭金而賺取利潤D.做市商通常由具