2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化習(xí)題

第頁(yè)共頁(yè)2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化習(xí)題2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化習(xí)題單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中.只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。1.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有()嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證2.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是()。A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C.此情形會(huì)造成交易本錢下降D.此情形不會(huì)引發(fā)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，()是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的間隔為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.975.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以()為參照基準(zhǔn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.經(jīng)濟(jì)增加值C.經(jīng)濟(jì)資本D.市場(chǎng)價(jià)值7.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是()。A.對(duì)于由互相獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)躲避可分為保險(xiǎn)躲避和非保險(xiǎn)躲避8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保非常普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小9.以下不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)展設(shè)定，其中()不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級(jí)B.產(chǎn)品等級(jí)C.擔(dān)保D.授信額度11.可用于反映借款人信譽(yù)狀況的信譽(yù)衍消費(fèi)品是()。A.總收益互換B.信譽(yù)違約互換C.信譽(yù)聯(lián)動(dòng)票據(jù)D.信譽(yù)價(jià)差衍消費(fèi)品12.以下有關(guān)信譽(yù)衍消費(fèi)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.信譽(yù)衍消費(fèi)品是允許轉(zhuǎn)移信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的金交融約B.信譽(yù)衍消費(fèi)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不一樣的C.信譽(yù)衍消費(fèi)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信譽(yù)衍消費(fèi)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信譽(yù)質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的'原因一樣B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是一樣的C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)互相獨(dú)立D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理形式強(qiáng)調(diào)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理形式。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括()。A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在施行和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上都對(duì)17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原那么一般包括()。A.由內(nèi)而外、自上而下和從到未知B.由表及里、自下而上和從到未知C.由內(nèi)而外、自下而上和從到未知D.由表及里、自上而下和從到未知18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于()。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流19.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的方案授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合方案的授信額越高D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以方案授信額表示的組合限額20.以下關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的