金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試綜合復(fù)習(xí)題

1DP05b_205_215TC005092-661解決方案復(fù)習(xí)題2、金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織形式包括行業(yè)自律和政府監(jiān)管。則，公正、公平、4、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管客體是指金融監(jiān)管的對(duì)象，包括金融活動(dòng)及金融活動(dòng)的參1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券公司實(shí)際收益下降，屬于(C.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.政策性風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)A.利率變動(dòng)的影響B(tài).客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響CD.金融企業(yè)信譽(yù)的影響3、(C.某種期限的短期利率在將來(lái)的某個(gè)利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn))稱為短期A.某種期限的短期利率在將來(lái)的系列利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)B險(xiǎn)C.某種期限的短期利率在將來(lái)的某個(gè)利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)D將來(lái)面臨的外匯利率的風(fēng)險(xiǎn)4、下列描述正確的是(B.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為A.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值B.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負(fù)值2DP05b_205_215TC005092-661解決方案C.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負(fù)值D市場(chǎng)利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值5、金融活動(dòng)的參與者如居民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)稱為(A.微觀金A.微觀金融風(fēng)險(xiǎn)B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)6、增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的(B.微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng))效應(yīng)。A.宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)B.微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)C.政治效應(yīng)D.社會(huì)效應(yīng)7、(C.人員流動(dòng)渠道)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳遞渠道。C.人員流動(dòng)渠道D.相似傳遞渠道8、(A.股東大會(huì))是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部組織形式。A.股東大會(huì)B.銀行業(yè)協(xié)會(huì)C.證券業(yè)協(xié)會(huì)D.中央銀行9、我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(B.信用風(fēng)險(xiǎn))。A.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論根源是(C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性)。A.商業(yè)銀行存在大量不良貸款B.金融監(jiān)管的放松C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性D.經(jīng)濟(jì)社會(huì)中存在泡沫現(xiàn)象A．10年B．13.5年C．12.5年D.14.5年4．下列哪一個(gè)模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來(lái)識(shí)別和測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)的模型(B．CAMEL評(píng)級(jí)體系)A．久期模型B．CAMEL評(píng)級(jí)體系C．重定價(jià)模型D．到期模型3DP05b_205_215TC005092-661解決方案少了2萬(wàn)元)7．當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)(C．遞減)A．遞增B．不變C．遞減D．不確定8．可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零(C．減少負(fù)債規(guī)模)9.下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是(D．法律風(fēng)險(xiǎn))。AB險(xiǎn)C．總籌資風(fēng)險(xiǎn)D．法律風(fēng)險(xiǎn)10.可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零?(B．減少DA和增11.()系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基A.凱恩斯B.希克斯C.馬柯維茨D.夏普12.()是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。(C.轉(zhuǎn)移策略)A.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補(bǔ)償策略13.下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效(A.風(fēng)險(xiǎn)分散)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償14.被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是(B.現(xiàn)金資產(chǎn))。A.證券投資B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.各種貸款D.固定資產(chǎn)15.信用風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是(A信貸風(fēng)險(xiǎn))A信貸風(fēng)險(xiǎn)B主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)選擇題1、按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)可以分為(A.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)E.操作性風(fēng)險(xiǎn))。4DP05b_205_215TC005092-661解決方案A.信用風(fēng)險(xiǎn)C險(xiǎn)2、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序包括(B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)度量D.風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施E.風(fēng)險(xiǎn)控制)。A.風(fēng)險(xiǎn)分類B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3、商業(yè)銀行面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)包括(C.貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)E.稅收政策風(fēng)險(xiǎn))。A.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)C策風(fēng)險(xiǎn)A.增加金融機(jī)構(gòu)受益C金融機(jī)構(gòu)損失5、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理論包括(A.資產(chǎn)管理理論C.負(fù)債管理理論D.資產(chǎn)負(fù)債管理理論E.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論)。CD資產(chǎn)負(fù)債管理理論E內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論6、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括(A.回避策略B.分散策略C.轉(zhuǎn)嫁策略D.抑制策略E.補(bǔ)償策略)。7、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括(A.補(bǔ)償策略B.預(yù)防策略C.規(guī)避策略A.補(bǔ)償策略B.預(yù)防策略C.規(guī)避策略8、貸款分散的方式包括(B.資產(chǎn)多樣化C.單個(gè)貸款比例E.貸款方的分散)。A.保險(xiǎn)B.資產(chǎn)多樣化C.單個(gè)貸款比例5DP05b_205_215TC005092-661解決方案D.保證E.貸款方的分散9、現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容是(A.信用風(fēng)險(xiǎn)A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))。銀行C.企業(yè)D.居民E.保險(xiǎn)公司)在金融活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)都屬于金融風(fēng)A.國(guó)家B.銀行C.企業(yè)D.居民E.保險(xiǎn)公司2、利率、匯率、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)()5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)專家度量制將重點(diǎn)集中在對(duì)借款人“5W”6、金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受的損失。()改錯(cuò)：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能民幣。()改錯(cuò)：“1億”改為“10億”6DP05b_205_215TC005092-661解決方案10、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、操作失證券公司以自有資金或以自己名義對(duì)外舉債籌資，從事股票、債券、基金動(dòng)或行為。政府或政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)或依法成立的其他組織對(duì)金融活動(dòng)以及金融活動(dòng)的參與者實(shí)施監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理將風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)落實(shí)在每一個(gè)部門(mén)、崗位、每一個(gè)人，將風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制貫穿于銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理。1、利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實(shí)際收益7DP05b_205_215TC005092-661解決方案是指在貸款期限內(nèi)，不論銀行利率如何變動(dòng)，借款人都將按照合同簽訂的一)金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)2.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。4.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理有利于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(二)金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融秩序，保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。借款申請(qǐng)人不予貸款。為此，銀行必須對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行信用分析，根據(jù)信用分析的結(jié)果來(lái)決定是否回避。回避措施實(shí)際上暗含了一個(gè)前提，那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。所以，要使我國(guó)的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的回避機(jī)制，就必須賦予銀行貸款自主權(quán)，減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2．分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，最終能達(dá)到降低信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。貸款分散的方式主要有類和比重，可以降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。②單個(gè)貸款比例。單個(gè)貸款比例通常是指規(guī)定銀行對(duì)單個(gè)借款人的貸款余額不得超過(guò)銀行資本余額的一定比例，來(lái)使貸款分散化。中國(guó)人民銀行從1994年開(kāi)始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)中，就設(shè)有單個(gè)貸款比例指標(biāo)，要求商業(yè)銀行對(duì)同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過(guò)15％，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過(guò)其資本總額的50％。③貸款方的分散。若一筆貸款由多個(gè)銀行共同提供，該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)因此由多個(gè)銀行共同承擔(dān)，對(duì)其中某一個(gè)銀行而言，該筆貸8DP05b_205_215TC005092-661解決方案風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險(xiǎn)管理中運(yùn)用得相當(dāng)廣泛，它包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁兩種方式。產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條：一是有些貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)可由借款人或銀行以向保險(xiǎn)人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的各種可保風(fēng)險(xiǎn)都向保險(xiǎn)公司投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)間接地轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司。謂保證貸款，是指按《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。③信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排，在這一合約下，雙方同意互換商定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流，現(xiàn)金流的確定依賴預(yù)先設(shè)定的未來(lái)一段時(shí)間信用事件的發(fā)生。目前常用的信用衍Note,CLN)和總收益互換(TotalReturnSwap)。在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)抑制的手段主要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收5．補(bǔ)償措施。是指銀行以自身的財(cái)力來(lái)承擔(dān)未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償有兩種方式：一種是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，即銀行在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí)，將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金；另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)，即銀行根據(jù)對(duì)一定時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)損失的測(cè)算，通過(guò)建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)償貸款呆賬損失。答：可以借鑒“金融部門(mén)評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。(1)建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國(guó)金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。(2)建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國(guó)目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體9DP05b_205_215TC005092-661解決方案系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》要求還有差距。①增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)給予懲罰。(3)建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問(wèn)題，如股東貸款比例過(guò)高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作：①改進(jìn)國(guó)有商業(yè)行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。(4)加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。②健全我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而導(dǎo)致借款本息不能按時(shí)償還，而給放款銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)既包括銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，也包括除信貸風(fēng)險(xiǎn)以外的其他金融性風(fēng)險(xiǎn)，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。如果拋開(kāi)商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)不談，僅從金融性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人不按時(shí)還本付息引起的放款人資產(chǎn)質(zhì)量的惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象；表外業(yè)務(wù)中交易對(duì)手違約導(dǎo)致的或有負(fù)債轉(zhuǎn)化為表內(nèi)實(shí)際負(fù)債。DP05b_205_215TC005092-661解決方案?jìng)€(gè)人消費(fèi)信貸四種貸款的角度來(lái)探討。(一)工商業(yè)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前的變現(xiàn)特征工商業(yè)貸款一般分為流動(dòng)資金貸款和定期貸款。流動(dòng)資金貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：①借款企業(yè)用流動(dòng)資金貸款發(fā)放工資、管理費(fèi)用、債務(wù)利息或其他與貸款用途無(wú)關(guān)的開(kāi)支；②用流動(dòng)資金貸款來(lái)購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)等，或做資本性支出，如贖回本公司的股票、償還長(zhǎng)期債務(wù)、支付股息等；③借款企業(yè)不能按期償還對(duì)供應(yīng)商的欠款，導(dǎo)致供應(yīng)商不愿再向借款企業(yè)提件商業(yè)信用，從而使借款企業(yè)將來(lái)會(huì)更加依賴銀行資金；④銀行發(fā)放貸款時(shí)的抵押率過(guò)高，或是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)、應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵押物價(jià)值下降。定期貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：①貸款期限與用貸款資金購(gòu)置的資產(chǎn)壽命不一致；②經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以償還定期貸款的本息；銷售收人低于預(yù)期水平，導(dǎo)致單位成本無(wú)法降低，現(xiàn)金緊張，償伏能力不佳；③在貸款還清之前，用貸款購(gòu)置的長(zhǎng)期資產(chǎn)已經(jīng)因技術(shù)更新而被淘汰，使得抵押率超過(guò)正常水平；④剩余的現(xiàn)金流人被用于支付高工資或其他非必要用途；⑤貸款還本付息的壓力過(guò)大，使企業(yè)無(wú)法正常地積累和發(fā)展；⑥由于經(jīng)營(yíng)不善或不可預(yù)測(cè)的行業(yè)性突變，借款人的財(cái)務(wù)狀況惡化。(二)貿(mào)易融資信貸的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)特征貿(mào)易融資包括出口押匯、進(jìn)口押匯、打包放款和信用證業(yè)務(wù)等。貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：一是信用問(wèn)題，即借款人(進(jìn)口商或出口商)無(wú)法償還貸款，或是信用證項(xiàng)下無(wú)追索權(quán)的買(mǎi)單，開(kāi)證行未能履行付款義務(wù)；二是操作問(wèn)題，即在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算過(guò)程中因缺乏專業(yè)人員或健全的內(nèi)部控制機(jī)制從而導(dǎo)致信用證和結(jié)算單據(jù)審核的失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現(xiàn)失誤或人為的舞弊；三是匯率問(wèn)題，即因?yàn)橘Q(mào)易融資涉及國(guó)際間的資金收付，如銀行買(mǎi)單付給出口商的可能是外幣，或者銀行代進(jìn)口商支付的貨款也可能是外幣，這樣，銀行賬面就出現(xiàn)了外匯的頭寸，從而需要承擔(dān)由此產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)(三)房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)征兆房地產(chǎn)貸款包括商業(yè)用房地產(chǎn)抵押貸款和個(gè)人房地產(chǎn)抵押貸款兩種。房地產(chǎn)貸款一般有融資期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，所以自然而然就會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆是：在同一地區(qū)不斷興建同類項(xiàng)目，致使出現(xiàn)項(xiàng)目供過(guò)于求的局而；項(xiàng)目的計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變；商業(yè)用房的租金退讓或銷售折扣過(guò)大，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流量低于可行性報(bào)告中預(yù)測(cè)的水平；出租率低，銷售價(jià)格低，或銷售緩慢，使得盈利率達(dá)不到預(yù)計(jì)水平，導(dǎo)致資金回籠緩慢，無(wú)法按時(shí)償還貸款；房地產(chǎn)項(xiàng)目涉及環(huán)境污染，被責(zé)令承擔(dān)清理責(zé)任，甚至需要拆遷；房地產(chǎn)所在地區(qū)將被政府重新規(guī)劃，對(duì)其房地產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；發(fā)現(xiàn)借款人借款是為了投機(jī)而炒作房地產(chǎn)，還款的唯一來(lái)源是房產(chǎn)出手后的銷售款；原來(lái)的房地產(chǎn)貸款被展期，但缺乏可行的還款計(jì)劃。(四)個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)征兆個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)前兆是：借款人到期沒(méi)有償還貸款；借款人的收人出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作，或新工作的預(yù)期收人不理想；借款人身體受DP05b_205_215TC005092-661解決方案到了傷害，比如致殘使得原工作技能受到影響；借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆；銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔(dān)保、抵押，或是不足值擔(dān)保、抵押；當(dāng)銀行發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款是固定利率時(shí)，恰遇國(guó)家上調(diào)利率。生存和發(fā)展。失，其損失之大，心危機(jī)的基本因素。一旦投資者對(duì)金融市場(chǎng)失去信心，就會(huì)引起恐慌性拋售，導(dǎo)致證券價(jià)格或匯率的急劇下降。如果存款人對(duì)銀行失去信心，就會(huì)紛紛提取預(yù)期收益，因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)越大，則風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也相應(yīng)越大，于是調(diào)整后的收益折扣率也越大。③增大金融交易成本。金融風(fēng)險(xiǎn)的存在增大了經(jīng)濟(jì)主體的管理成本，而且由于金融資產(chǎn)難以正確估價(jià)，金融交易難以順利完成，或者金融交存在及其后果的嚴(yán)重性，銀行等金融機(jī)構(gòu)由于其流動(dòng)性變化的不確定性，難以準(zhǔn)確安排備付金的數(shù)額，導(dǎo)致大量資金閑置。此外，由于金融風(fēng)險(xiǎn)的存在和擔(dān)憂，一些單位和個(gè)人不得不持有一定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，一些消費(fèi)者和投資者會(huì)持觀望，從而也造成社會(huì)資金閑置，增大機(jī)會(huì)成本，降低資金利用率。宏觀經(jīng)濟(jì)效益①導(dǎo)致社會(huì)投資水平下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)投資水平下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。②不利于動(dòng)員國(guó)內(nèi)外的儲(chǔ)蓄，容易造成財(cái)政政策和貨幣政策的扭曲。由于金融風(fēng)險(xiǎn)的存在勢(shì)必影響金融中介的信譽(yù)，弱化金融中介的分配職能，因?yàn)槿藗儞?dān)心而