2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)提分易錯題庫及完整答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)提分易錯題庫及完整答案

單選題（共56題）1、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B2、假設(shè)其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D3、（2018年真題）下列應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D4、分部分項工程開工前，項目總工程師應(yīng)組織（）編制工程質(zhì)量通病預防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B5、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B6、一個債務(wù)人只能有（）客戶信用評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有（）債項評級。A.一個；一個B.多個；多個C.一個；多個D.多個；一個【答案】C7、設(shè)計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C8、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C9、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D.風險是無法避免的【答案】D10、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D11、CAMELs評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括（）因素。A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)B.核心競爭力、負債比率、市場風險敏感度C.資本充足性、流動性、市場風險敏感度D.核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)【答案】C12、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B13、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法【答案】C14、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B15、在認真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A16、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債【答案】B17、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權(quán)利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C18、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B19、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D20、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B21、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D22、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C23、下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是（）。A.財務(wù)報表分析B.期望分析C.財務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B24、因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規(guī)風險D.市場風險【答案】D25、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更()，涉及的范圍更()。A.簡單；小B.復雜；廣C.簡單；廣D.復雜；小【答案】B26、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C27、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B28、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權(quán)風險B.轉(zhuǎn)移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C29、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A30、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在C.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓【答案】A31、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標D.定期自我評估風險管理的效果【答案】D32、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()。該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.市場風險D.信用風險【答案】B33、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A34、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D35、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C36、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B37、操作風險損失事件分類共有()分類。A.一級、二級、四級B.二級、四級、六級C.一級、二級、三級D.二級、三級、四級【答案】C38、信息披露的原則不包括（）。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C39、下列關(guān)于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%B.有形凈值債務(wù)率=［負債總額/（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）］×100%C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費用）/利息費用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費用-所得稅］/利息費用【答案】D40、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C41、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A42、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預瞥機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A43、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是（）。A.資產(chǎn)組合模型B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C.線性回歸模型D.資產(chǎn)負債模型【答案】B44、商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是（）。A.難以準確反映流動性狀況B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B45、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權(quán)資本率【答案】B46、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C47、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小【答案】D48、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應(yīng)定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A49、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(?)。A.貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換只需要在期末交換本金【答案】C50、()指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D51、（2020年真題）標準差是風險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C52、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A53、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B54、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報告B.投資風險報告C.質(zhì)量信息報告D.整體風險報告【答案】B55、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D56、土地權(quán)利預告登記申請人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D多選題（共23題）1、商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。A.代理中央銀行業(yè)務(wù)B.代理政策性銀行業(yè)務(wù)C.代收代付業(yè)務(wù)D.代理證券業(yè)務(wù)E.代理保險業(yè)務(wù)【答案】ABCD2、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，包括()。A.微觀經(jīng)濟因素B.宏觀經(jīng)濟因素C.行業(yè)風險D.聲譽風險E.區(qū)域風險【答案】BC3、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非可控性損失B.災(zāi)難性損失C.預期損失D.可控性損失E.非預期損失【答案】BC4、商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD5、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD6、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ACD7、根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B.銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC8、操作風險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括()引起的操作風險。A.人員B.流程C.經(jīng)營環(huán)境變化D.組織結(jié)構(gòu)E.外部欺詐【答案】ABD9、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(?)，自主選擇使用相應(yīng)復雜程度的壓力測試方法論。A.管理水平B.盈利能力C.風險狀況D.業(yè)務(wù)特點E.經(jīng)營范圍【答案】ACD10、千斤頂按照結(jié)構(gòu)不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒條千斤頂）A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂C.液壓千斤頂和齒條千斤頂D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂【答案】D11、下列關(guān)于施工總承包管理方的說法中，正確的有（）。A.施工總承包管理方主要進行施工的總體管理和協(xié)調(diào)B.施工總承包管理方可與分包方和供貨方直接簽訂施工合同C.業(yè)主方可能會要求施工總承包管理方負責整個施工的招標發(fā)包工作D.施工總承包管理方承擔對分包方的組織和管理責任E.由業(yè)主方選定的分包方無需施工總承包管理方的認可確認答案【答案】ACD12、相對于（）國有土地使用權(quán)而言，通過出讓方式取得的國有土地使用權(quán)是有使用期限的。A.專撥B.待批C.特批D.劃撥【答案】D13、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.風險資本D.靜態(tài)資本E.經(jīng)濟資本【答案】AB14、銀行資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括()。A.風險管理目標和政策B.資本規(guī)模C.信用風險、市場風險、操作風險D.資本充足率水平E.列表范圍【答案】ABD15、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱耍ǎ.維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風險D.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源E.由貸款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障【答案】ABCD16、我國商業(yè)銀行核心一級資本包括（）。A.實收資本或普通股B.未分配利潤C.優(yōu)先股及其溢價D.一般風險準備E.資本公積【答案】ABD17、下列選項中，關(guān)于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級