2022年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識綜合練習試卷A卷附答案

2022年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識綜合練習試卷A卷附答案

單選題（共56題）1、流動性風險管理的主要措施不包括（）。A.密切關注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散其系統(tǒng)性風險B.分析投資組合持有人結構和特征，關注投資者申贖意愿C.及時對投資組合資產(chǎn)進行流動性分析和跟蹤，包括計算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應的變現(xiàn)周期，關注投資組合內資產(chǎn)流動性結構和投資組合品種類型等因素的流動性匹配情況D.制定流動性風險管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性，以適應投資組合日常運作需要【答案】A2、開放式基金份額變化的核算內容不包括基金份額的()。A.申購與贖回情況B.轉入與轉出情況C.利息計算D.拆分【答案】C3、我國以發(fā)行證券投資基金方式募集資金（）營業(yè)稅。A.不征收B.征收5％C.征收4％D.征收10％【答案】A4、息票率6%的3年期債券，市場價格為97.3440元，到期收益率為7%，久期為2.83年，那么，當該債券的到期收益率增加至7.1%，價格的變化為（）。A.利率上升0.1個百分點，債券的價格將下降0.257元B.利率上升0.3個百分點，債券的價格將下降0.237元C.利率下降0.1個百分點，債券的價格將上升0.257元D.利率下降0.3個百分點，債券的價格將上升0.237元【答案】A5、不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費用是（）。A.申購費B.銷售服務費C.基金轉換費D.贖回費【答案】B6、相對于期貨合約，下列關于遠期合約缺點的表述錯誤的是（）。A.遠期合約需要按合約價值交納保證金B(yǎng).遠期合約市場的效率偏低C.遠期合約的流動性較差D.遠期合約的違約風險較高【答案】A7、甲公司資產(chǎn)負債率為50%,銷售利潤率為10%,總資產(chǎn)周轉率為2,則其凈資產(chǎn)收益率為（）A.10%B.40%C.5%D.20%【答案】B8、下列關于大宗交易的說法錯誤的是（）。A.國際上可交易的貴金屬類大宗商品主要包括黃金、白銀、銅等B.能源類大宗商品主要包括原油、汽油、天然氣、動力煤、甲醇等C.通常，貴金屬類大宗商品被認為是個人資產(chǎn)投資和保值的工具之一D.大豆、玉米、小麥的期貨被稱為三大農(nóng)產(chǎn)品期貨【答案】A9、當境內托管人委托境外托管人負責境外業(yè)務托管時，以下不符合境外托管資格規(guī)定的是（）。A.最近2年沒有受到監(jiān)管機構的重大處罰B.最近一個會計年度托管資產(chǎn)規(guī)模1500億美元C.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設立，受當?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機構的監(jiān)管D.最近一個會計年度實收資本30億美元【答案】A10、以下關于基金利潤財務指標的表述，正確的是（）。A.如果期末未分配利潤的未實現(xiàn)部分為正數(shù)，則期末可供分配利潤等于期末未分配利潤B.本期利潤扣減本期公允價值變動損益的凈額,反映基金本期已實現(xiàn)損益C.未分配利潤余額年未不結轉D.本期利潤不包括未實現(xiàn)的估值增值或減值【答案】B11、有關銀行間債券市場做市商制度，以下表述正確的是（）A.做市商作為中國人民銀行的對手方，與之進行債券交易B.做市商在銀行間債券市場以自有資金和債券與投資者進行交易C.做市商向投資者進行單方保價D.做市商應對市場上所有債券進行報價【答案】B12、以下不屬于分級基金典型風險類型的是（）。A.杠桿機制風險B.影子價格偏離風險C.風險收益特征變化風險D.杠桿變動風險【答案】B13、同業(yè)存款的替代性產(chǎn)品是（）。A.大額可轉讓定期存單B.同業(yè)存單C.商業(yè)票據(jù)D.同業(yè)拆借【答案】B14、目前在銀行間債券市場，市場參與者可申請成為甲類結算成員、乙類結算成員、丙類結算成員，其中甲類結算成員可以代理丙類結算成員辦理債券結算業(yè)務，這里體現(xiàn)的交易制度是（）A.結算代理制度B.做市商制度C.公開市場一級交易商制度D.結算參與人制度【答案】A15、假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.5151元2013年9月1日的單位凈值為1.8382元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.315元。該基金2013年2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.9014元，則該基金2012年12月3日至2013年9月1日期間的時間加權收益率為（）A.0.5041B.0.4087C.0.4051D.0.4541【答案】D16、下列比例中，不能反映企業(yè)短期償債能力的是（）A.流動比率B.速動比率C.現(xiàn)金比率D.利息倍數(shù)【答案】D17、貨幣市場基金可以投資于剩余期限小于（）天但剩余存續(xù)期超過（）天的浮動利率債券。A.197；197B.356；356C.397；367D.397；397【答案】D18、（）是國際債券結算行業(yè)提倡且較為安全高效的一種結算方式，也是發(fā)達債券市場最普遍使用的一種結算方式A.見款付券B.券款對付C.純券過戶D.見券付款【答案】B19、劉先生3月1日買入A股票1000股，共支付8000元，5月13日改股票公積金轉增股本10股送1股，10月13日發(fā)放股利0.1元/股，年末股價是9.9元，持有該股票的收益率是（）。A.9.90%B.0C.37.50%D.-1%【答案】C20、下列選項中，不屬于QDII基金不得從事的行為的是()。A.參與未持有基礎資產(chǎn)的賣空交易B.除應付贖回、交易清算等臨時用途以外，借入現(xiàn)金C.從事證券承銷業(yè)務D.投資于遠期合約【答案】D21、下列關于企業(yè)現(xiàn)金流量結構的說法中，正確的是（）。A.企業(yè)現(xiàn)金流量結構可以反映企業(yè)的不同發(fā)展階段B.新興的、快速成長的企業(yè)，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為正、籌資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為負C.在企業(yè)的起步、成長、成熟和衰退等不同周期階段，企業(yè)現(xiàn)金流量模式相同D.企業(yè)的利潤好就一定會有充足的現(xiàn)金流【答案】A22、下列不同類型的證券中，擁有公司股東大會投票權的資本類型為（）A.優(yōu)先股B.可轉換債券C.期權D.普通股【答案】D23、（）指在一國證券市場是流通的代表外國公司有價證券的可轉讓憑證。A.債券憑證B.存托憑證C.權益憑證D.私募憑證【答案】B24、下列關于UCITS基金投資政策的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.基金投資于同一主體發(fā)行的證券，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%B.基金投資于同一主體發(fā)行的證券，成員國可將此比例提高到10%C.基金投資于一個主體發(fā)行的證券超過5%時，該類投資的總和不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%D.基金不得持一發(fā)行主體10%以上無表決權股票、債券和基金【答案】C25、假設某基金第一年的收益率為5％,第二的收益率也是5％,其年幾何平均收益率（）。A.小于5％B.等于5％C.大于5％D.無法判斷【答案】B26、（）是目前全球最大的UCITS基金注冊地。A.美國B.盧森堡C.英國D.法國【答案】B27、跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標。該指標被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核，并且這里指的業(yè)績既可以是事前的，也可以是事后的。跟蹤誤差是證券組合相對基準組合的跟蹤偏離度的（），其中跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率一基準組合的收益率。A.標準差B.方差C.凸性D.久期【答案】A28、某零息債券到期時間為5年，它的麥考利久期（）A.小于5年B.無法確定C.大于5年D.等于5年【答案】D29、（）是20世紀90年代以來發(fā)展最為迅速的一類金融衍生工具。A.利率衍生工具B.信用衍生工具C.商品衍生工具D.股權類產(chǎn)品的衍生工具【答案】B30、依據(jù)有效市場假設理論，證券市場分類不包括（）。A.半強式有效市場B.強式有效市場C.半弱式有效市場D.弱式有效市場【答案】C31、下列關于融資融券業(yè)務的表述錯誤的是（）。A.即使融資交易結束時，該公司的股票價格沒有發(fā)生變化，投資者還是需要支付融資的貸款利息B.賣空交易即融券業(yè)務，與融資業(yè)務正好相反，投資者可以向證券公司借入一定數(shù)量的證券賣出，當證券價格下降時再以當時的市場價格買人證券歸還證券公司，自己則得到投資收益C.融資融券業(yè)務會放大投資收益率或損失率，像杠桿一樣增加了投資結果的波動幅度D.融券交易沒有平倉之前，投資者融券賣出所得資金除買券還券外，還可以用作其他用途【答案】D32、下列關于回購協(xié)議的表述，錯誤的是（）。A.回購協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時與證券的購買方約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券的交易行為B.本質上，回購協(xié)議是一種證券抵押貸款，抵押品以國債為主C.按回購期限劃分，我國在交易所掛牌的國債回購可以分為1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天一級182天D.由于買斷式回購歷史很長，回購市場目前以買斷式回購為主要交易品種【答案】D33、假設華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值的△(單位：點），并從小到大排列為△(1)-△(2),其中△(1)-(2)的值依次為：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下2.5%分位數(shù)為（）。A.-17.29B.-7.25C.-15.61D.-16.45【答案】D34、以下是國內外主流基金業(yè)績評價方法體系的特點是（）。A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】D35、期權的（）是指多頭行使期權時可以獲得的收益的現(xiàn)值,即資產(chǎn)的市場價格與執(zhí)行價格之間的差額。A.理論價值B.實際價值C.內在價值D.時間價值【答案】C36、下列關于回轉交易的說法中，錯誤的是（）。A.權證交易當日不能進行回轉交易B.深圳證券交易所對專項資產(chǎn)管理計劃收益權份額協(xié)議交易實行當日回轉交易C.B股實行次交易日起回轉交易D.債券競價交易實行當日回轉交易【答案】A37、在期貨交易中，絕大多數(shù)成交的合約都是通過（）結清的。A.對沖平倉B.實物交割C.現(xiàn)金交割D.現(xiàn)券交割【答案】A38、（）也適用于經(jīng)營暫時陷入困難的以及有破產(chǎn)風險的公司對于資產(chǎn)包含大是現(xiàn)金的公司是更為理想的估值指標。A.市盈率B.市凈率C.市現(xiàn)率D.市銷率【答案】B39、（）報告了企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)、負債和所有者權益的狀況。A.資產(chǎn)負債表B.利潤表C.現(xiàn)金流量表D.所有者權益變動表【答案】A40、所有者權益包括以下（）。A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ【答案】B41、下列關于股票的說法，錯誤的是()。A.股票本身就具有價值B.按照股東權利分類，股票可以分為普通股和優(yōu)先股C.股票的市場價格由股票的價值決定D.股票的市場價格呈現(xiàn)出高低起伏的波動性特征【答案】A42、基金管理公司的研究部是基金投資運作的基礎部門，通過對宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)狀況、上市公司等進行詳細分析和研究，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議，并選出具有投資價值的上市公司建立（），向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議。A.投資組合B.股票池C.市場組合D.股票分析模型【答案】B43、關于貨幣市場工具的描述，最準確的是（）。A.1年以上、5年之內的高流動性和低風險證券B.1年以內的高流動性和低風險證券C.1年以內的高流動性和高風險證券D.1年以上，5年以內的高流動性和高風險證券【答案】B44、關于主動投資和被動投資的說法，錯誤的是（）。A.被動投資的目標是減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差B.被動投資是在市場有效假定下的一種投資方式C.主動投資是在市場有效假定下的一種投資方式D.主動投資的目標是擴大主動收益、縮小主動風險，提高信息比率【答案】C45、（）的基本假設是投資者是厭惡風險的。A.馬可維茨的證券組合理論B.法瑪?shù)挠行袌黾僬fC.夏普的單一指數(shù)模型D.套利定價理論【答案】A46、（）指期權的買方只有在期權到期日才能執(zhí)行期權，既不能提前也不能推遲。A.美式期權B.看漲期權C.歐式期權D.看跌期權【答案】C47、每個合格投資者能委托（）個托管人，并可以更換托管人。A.5B.3C.2D.1【答案】D48、封閉式基金（）進行估值，（）披露一次基金份額凈值。A.每個交易日；每周B.每日；每周C.每個交易日；次日D.每日；次日【答案】A49、某混合基金的月平均凈值增長率為3%，標準差為4%，在95%的概率下，月度凈值增長率區(qū)間為()A.-1%—7%B.1%—7%C.5%—11%D.-5%—11%【答案】D50、下列有關私募股權投資的退出機制的說法中，正確的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D51、下列關于J曲線的說法中，錯誤的是（）。A.這條曲線是以收益率為橫軸、以時間為縱軸的一條曲線B.J曲線是能夠很好地衡量私募股權基金總成本和總潛在回報的工具C.這條曲線是以時間為橫軸、以收益率為縱軸的一條曲線D.對于私募股權基金管理者而言，J曲線意