2023年CFA考友學(xué)習(xí)金融方法

2023年CFA考友學(xué)習(xí)金融的方法任何一個(gè)領(lǐng)域或者某一門課程的學(xué)習(xí)都應(yīng)當(dāng)是由淺入深、循序漸進(jìn)的。學(xué)習(xí)金融也是如此，筆者總結(jié)了Finance的學(xué)習(xí)順序，并列出了相關(guān)書目，供CFA考友參考。感謝大家在這里熱烈的討論，兩個(gè)月前我不是很清楚金融的學(xué)習(xí)路線，所以發(fā)了這個(gè)帖子?，F(xiàn)在有了一點(diǎn)眉目，供大家批評(píng)建議，我認(rèn)為Finance應(yīng)該按照這個(gè)順序來學(xué)：公司金融學(xué)（金融機(jī)構(gòu)管理）－投資學(xué)－金融市場學(xué)－國際金融市場－金融工程學(xué)－固定收益證券－衍生金融工具到這里我想就可以碩士畢業(yè)了吧？進(jìn)一步學(xué)習(xí)的話，則應(yīng)該：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)（以及數(shù)理金融基礎(chǔ)）－高級(jí)公司金融理論－高級(jí)資產(chǎn)定價(jià)理論－實(shí)證金融法和金融學(xué)－行為金融學(xué)這三個(gè)可以作為博士生的不同研究方向吧。如果是數(shù)學(xué)科班畢業(yè)的，應(yīng)該：實(shí)分析－泛函分析－測度論－隨機(jī)過程－隨機(jī)分析－數(shù)理金融學(xué)（即高級(jí)金融經(jīng)濟(jì)理論）然而，以上學(xué)習(xí)的內(nèi)容應(yīng)該都是20世紀(jì)80年代的學(xué)習(xí)內(nèi)容吧，學(xué)習(xí)的都是均衡的東西。目前，非均衡、非線性已經(jīng)成為研究的新方向，畢竟均衡的東西都是死的東西，沒有什么用。期待新金融學(xué)的發(fā)展和系統(tǒng)化吧！嗬嗬，大家討論得好熱烈，我來也來說幾句具體的。1.金融學(xué)概覽博迪Bodie和默頓Merton合著的《Finance》。這是兩位大學(xué)者專為初學(xué)者寫的。他們的思想是，一個(gè)成熟的學(xué)科，如化學(xué)、生物，引導(dǎo)課的教育標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該覆蓋普遍原理，并讓學(xué)生對該學(xué)科的主題范圍有個(gè)完整的了解。Bodie是著名的投資學(xué)家，Merton是諾貝爾獎(jiǎng)得主，該書的序言是他們的老師薩繆爾森寫的，大家手筆，值得推薦。2.公司理財(cái)羅斯Ross的《CorporateFinance》。呵呵，大家都同意該書的權(quán)威性啊。3.投資學(xué)博迪Bodie的《Investment》。和Ross的書一樣，為另一個(gè)大領(lǐng)域打下基礎(chǔ)。真是本好書，一看就知道作者為這本書花費(fèi)了大量心血啊。難度級(jí)別適合初學(xué)者，但是仍然可供中級(jí)學(xué)習(xí)者參考，畢竟是經(jīng)濟(jì)學(xué)大家的作品啊。4.衍生金融工具赫爾Hull的《Options,Futures,andOtherDerivatives》，由淺入深，在衍生這方面提供了一本很好的教材。這本書也是聞名遐邇了，呵呵。5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)到高級(jí)后處處都會(huì)用到實(shí)證分析，計(jì)量早打基礎(chǔ)好。兩本比較經(jīng)典的教材是：古扎拉蒂Gujarati的《BasicEconometrics》，這本書相對容易一點(diǎn)，似乎更適合初學(xué)者。伍德里奇Wooldridge的《IntroductoryEconometrics:AModernApproach》，這本書屬于中級(jí)難度，但是其結(jié)構(gòu)安排似乎更合理一些。完全也可以供初學(xué)者使用，因?yàn)樵摃黧w部分同樣沒有用線性代數(shù)。6.總結(jié)與提高Copeland,Weston,Shastri合著的《FinancialTheoryandCorporatePolicy》，這本書為PhD學(xué)生提供一個(gè)金融學(xué)的理論體系框架，為MBA學(xué)生提供了更多實(shí)證方面的內(nèi)容。它是一個(gè)對理論和實(shí)證的總結(jié)，是從學(xué)習(xí)到研究的橋梁。7.其他背景知識(shí)（我覺得對于初學(xué)者來說其實(shí)并非一定要在這上面專門花時(shí)間）經(jīng)濟(jì)學(xué)：曼昆Mankiw的《PrinciplesofEconomics》，這本書似乎比薩繆爾森的更適合初學(xué)者。數(shù)學(xué)：教材太多了，對于數(shù)學(xué)而言，教材似乎不是最重要的，最重要的是自己的理解和聯(lián)系，大家覺得呢？對于初級(jí)的金融學(xué)，概率論，數(shù)理統(tǒng)計(jì)，加上一點(diǎn)微積分，似乎就足夠了。計(jì)算機(jī)：學(xué)學(xué)編程有好處，另外Matlab這個(gè)軟件真是好東東，在各個(gè)學(xué)科用得越來越廣泛了。上面的教材除了Copeland的那一本我不知道，其他都是有中文譯本的。書貴精不貴多，金融學(xué)是一門年輕的學(xué)科，其實(shí)沒有多少內(nèi)容，能把這幾本書吃透，我以為就算碩士畢業(yè)啦。我討論的是主流金融學(xué)，如果考慮到中國的特殊情況，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)，貨幣銀行學(xué)，國際金融，金融工程這四門十分重要，應(yīng)該加進(jìn)去！我曾經(jīng)也象你一樣迷茫，不過你比我厲害，一開始就知道找指南，我是在一個(gè)比較普通的高校開始學(xué)習(xí)金融，可是研究生學(xué)習(xí)一段時(shí)間后，才知道真正的金融是研究什么，應(yīng)該怎么學(xué)。我覺得學(xué)習(xí)金融學(xué)首先要注意以下幾點(diǎn)：1.目標(biāo)是什么。了解？學(xué)習(xí)？研究？2.方向？我覺得如果作為一個(gè)研究生應(yīng)該學(xué)習(xí)如下課程：基礎(chǔ)類課程：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)/微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)/國際經(jīng)濟(jì)學(xué)/貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)（可由淺入深）工具類課程：1）微積分/線性代數(shù)/概率論/數(shù)理統(tǒng)計(jì)/運(yùn)籌學(xué)/微分方程和差分方程/隨即過程/測度論2）統(tǒng)計(jì)學(xué)/計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3）會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)4）計(jì)算機(jī)編程（如果可以）5）常用的軟件（Excel，SAS，Eviews，Spss）這個(gè)會(huì)讓你事半功倍，尤其和統(tǒng)計(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一起學(xué)；專業(yè)類課程：（1）金融市場與金融工具（有助于對整個(gè)金融有個(gè)全面感性的認(rèn)識(shí)）（2）金融經(jīng)濟(jì)學(xué)；（3）資產(chǎn)定價(jià)；（股票/固定收益/衍生品）（5）金融工程學(xué)/投資學(xué)/公司財(cái)務(wù)/（6）各類金融企業(yè)管理學(xué)（銀行管理學(xué)/保險(xiǎn)學(xué)/……）公司理財(cái)-->金融市場學(xué)-->投資學(xué)-->貨幣銀行學(xué)-->固定收益證券-->國際金融-->衍生工具-->金融工程學(xué)-->金融經(jīng)濟(jì)學(xué)--->各研究領(lǐng)域______________是研究金融工程的途徑.是武漢大學(xué)江春教授說的學(xué)習(xí)金融工程的程序.建議先學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，再學(xué)貨幣銀行學(xué)，公司理財(cái)，投資學(xué)，國際金融，金融市場學(xué)，貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融工程學(xué)，國際經(jīng)濟(jì)學(xué)。一家之言，僅供參考。建議入門先看看莫頓的《金融學(xué)》、羅斯的《公司理財(cái)》、米什金的《貨幣金融學(xué)》。這三本任選一本開始都可以，個(gè)人覺得沒有先后之分。如果三本全部看完，金融學(xué)的知識(shí)框架就有了，剩下的你自己就知道該看什么了。－－－－個(gè)人意見，僅供參考。金融數(shù)學(xué)是金融學(xué)習(xí)的工具，首先要掌握好概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)；其次是隨機(jī)過程，其中布朗運(yùn)動(dòng)，秧和依藤過程等概念在金融資產(chǎn)定價(jià)中有較強(qiáng)的應(yīng)用；再次是時(shí)間序列分析；在此基礎(chǔ)上可以看看有關(guān)協(xié)整理論和波動(dòng)模型的書籍！計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也可以看看！！這些只是我的看法，僅供參考！金融學(xué)分為微觀金融與宏觀金融。前者又可以分為以市場為導(dǎo)向的和以公司為導(dǎo)向的兩類，后者則可繼續(xù)分為貨幣、國金等等。我想MBA應(yīng)該是以微觀為主吧