計量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門課件西南財大

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門課件西南財大第1頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二課程安排：

●教學(xué)的目的要求：

★掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法

★能應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)預(yù)測與分析

★能運用Eviews軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計量分析本課程屬基礎(chǔ)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(BasicEconometrics),已學(xué)過計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的不必再選學(xué)●學(xué)習(xí)方法：

★預(yù)習(xí)教材（記下疑難問題）★認(rèn)真聽講（不一定記筆記）

★再看教材（再提出問題討論）

★上機(jī)練習(xí)（會用軟件作經(jīng)濟(jì)分析）第2頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

應(yīng)具備的預(yù)備知識：●《經(jīng)濟(jì)學(xué)》理論知識●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎(chǔ)知識：如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》中的矩陣運算●《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)》知識經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和處理特別提示：未學(xué)過概率統(tǒng)計的不要選學(xué)本課程第3頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

基本教材：

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

龐皓等編西南財經(jīng)大學(xué)出版社主要參考教材：

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上、下冊）（美）古扎拉蒂著中國人民大學(xué)出版社第4頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

第一章導(dǎo)論

第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)若干實例：1、研究中國的GDP增長●

GDP增長的狀況怎樣？（用增長速度度量，如7.8%）●影響GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口等）●

GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增、減）●各種因素對GDP影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？第5頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二2、中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的因素是什么?（資金、政策、利率等）●股價與各種因素的關(guān)系是什么?（利空、利多）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得結(jié)果可不可靠？●今后的發(fā)展趨勢怎樣？第6頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二3、中國家庭汽車市場的研究●汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）●影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價格、費用、道路狀況等）●各種因素對汽車銷量影響的性質(zhì)怎樣？（正、負(fù)、無）●各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量關(guān)系？●以上分析所得結(jié)論是否可靠？●今后發(fā)展趨勢怎樣？第7頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二問題的共性：●提出研究的經(jīng)濟(jì)問題和度量方式

對研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行實際統(tǒng)計觀測●分析影響因素

根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗●分析各種因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系

根據(jù)先驗經(jīng)濟(jì)理論和實際經(jīng)驗●確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系需要科學(xué)的數(shù)量分析方法●分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性

需要運用統(tǒng)計方法結(jié)論：客觀上需要一門學(xué)科研究這類問題——計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第8頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標(biāo)志：1930年成立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會說明：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”“經(jīng)濟(jì)計量學(xué)”特點：理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對經(jīng)濟(jì)問題定量分析的方式，自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義：經(jīng)濟(jì)學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展，是更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征第9頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展：

●計算機(jī)應(yīng)用

●模型的變量和方程

由少到大，又趨向較少多個模型歸并為整體模型

●理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)

非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域

●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗第10頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)

若干代表性表述：

●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?/p>

（弗瑞希）

●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！保绹F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系第11頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二結(jié)論：

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律研究的工具（手段）：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法方法要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）第12頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二運用計量經(jīng)濟(jì)模型的三個要素：理論：經(jīng)濟(jì)理論，即所研究對象的經(jīng)濟(jì)行為理論

——計量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象及相關(guān)現(xiàn)象觀測得到的信息

——計量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型方法與計算方法

——計量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段第13頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究概述：

經(jīng)濟(jì)理論數(shù)量化

經(jīng)濟(jì)模型

經(jīng)濟(jì)計量模型

根據(jù)數(shù)據(jù)

結(jié)構(gòu)分析

運用方法事實反映為

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

加工的數(shù)據(jù)

對模型估

經(jīng)濟(jì)預(yù)測

計、檢驗數(shù)理統(tǒng)計補充改造

經(jīng)濟(jì)計量方法

政策評價

準(zhǔn)備階段計量過程運用階段第14頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二學(xué)科類型：

●理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究經(jīng)濟(jì)計量的理論和方法

●應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：

應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題第15頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

（聯(lián)系—區(qū)別）

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體—經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù)●經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗證、充實、完善第16頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二區(qū)別:

●經(jīng)濟(jì)理論并不提供經(jīng)濟(jì)關(guān)系數(shù)量上的度量

●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容第17頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)的關(guān)系：

●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)把經(jīng)濟(jì)關(guān)系用數(shù)學(xué)方程式、變量和參數(shù)去表達(dá)（有數(shù)量的概念，沒有具體的數(shù)值估計，本質(zhì)上還是定性的）如生產(chǎn)函數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)實際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計方程式中參數(shù)的具體數(shù)值，說明所研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量特征●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)把誤差作為隨機(jī)變量引入模型●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能夠度量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的變量都是可直接觀測的第18頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系

聯(lián)系：

●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計也是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述

●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)

●經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)區(qū)別：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量

（二者并沒有絕對的界線）第19頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系

數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計規(guī)律性的數(shù)學(xué)學(xué)科

聯(lián)系：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性；

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟(jì)計量方法第20頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二第二節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

模型設(shè)定估計參數(shù)模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用第21頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

一、模型設(shè)定

●

經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定：模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）：只能抓主要因素和特征，把所研究的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式表達(dá)出來（漫畫—照片）●構(gòu)成經(jīng)濟(jì)模型的要素：

經(jīng)濟(jì)變量經(jīng)濟(jì)參數(shù)（待估計）隨機(jī)項第22頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

經(jīng)濟(jì)變量：不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，可以觀測。

經(jīng)濟(jì)參數(shù)：比較穩(wěn)定的因素，決定經(jīng)濟(jì)的特征參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的因素，是一個相對穩(wěn)定的量例：

Y—消費支出X—收入第23頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

設(shè)定計量經(jīng)濟(jì)模型的要求：

●要有科學(xué)的理論依據(jù)●選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式：方程應(yīng)是有解的，形式盡可能簡單類型:單一方程聯(lián)立方程線性形式非線性形式●模型要兼顧真實性和實用性：（不是越復(fù)雜越好）真實—復(fù)雜簡單—不真實●包含隨機(jī)項●方程中的變量要具有可觀測性第24頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二二、估計參數(shù)

為什么要估計？

一般來說參數(shù)是未知的，不可直接觀測。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。（如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式

參數(shù)估計的常用方法：普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法第25頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二三、模型檢驗

什么是檢驗：對模型和所估計的參數(shù)加以評定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著為什么要檢驗：●理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果，●可能違反計量經(jīng)濟(jì)估計的基本假定第26頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗的方式：

經(jīng)濟(jì)意義檢驗所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符統(tǒng)計推斷檢驗檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗是否符合計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定預(yù)測檢驗將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運行的實際對比第27頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

四、模型應(yīng)用

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析：

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系例如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析

經(jīng)濟(jì)預(yù)測：由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測）

政策評價：

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價（把計量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實驗室）第28頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程：

經(jīng)濟(jì)理論設(shè)定計量模型實際經(jīng)濟(jì)活動參數(shù)估計搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)修訂模型模型檢驗

不符合是否符合標(biāo)準(zhǔn)

符合

模型應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價第29頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

一、計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說明應(yīng)變量變動主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機(jī)項）從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量第30頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二二、參數(shù)及其估計準(zhǔn)則

為什么要確定參數(shù)估計準(zhǔn)則？

由于存在抽樣波動，參數(shù)無法通過觀測直接確定

參數(shù)通過樣本估計，估計方法及所確定的估計式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實值要求：參數(shù)估計值應(yīng)盡可能地接近總體參數(shù)的真實值估計準(zhǔn)則：“盡可能地接近”原則理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要討論參數(shù)估計式是否符合一定的準(zhǔn)則第31頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二1、無偏性

前提：重復(fù)抽樣中估計方法固定、樣本數(shù)不變、經(jīng)重復(fù)抽樣的觀測值,可得一系列參數(shù)估計值參數(shù)估計值的分布稱為的抽樣分布，其密度函數(shù)記為f()

如果E()=β

稱是參數(shù)β的無偏估計式，否則稱是有偏的，其偏倚為E()-β

（見圖1·2）第32頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二

概率密度

估計值偏倚

圖1.2第33頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二2、最小方差性

前提：樣本相同、用不同的方法估計參數(shù)，可以找到若干個不同的估計式目標(biāo):努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計式——最小方差準(zhǔn)則，或稱最佳性準(zhǔn)則（見圖1·3）既是無偏的同時又具有最小方差的估計式，稱為最佳無偏估計式。第34頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二1

概率密度

估計值

圖1.3第35頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二3、均方誤差（MSE）

均方誤差（簡記作MSE）是參數(shù)估計值與參數(shù)真實值離差平方的期望

均方誤差與方差的關(guān)系：(自己證明)

（均方誤差）（方差）（偏倚的平方）性質(zhì)：均方誤差是方差與偏倚的平方之和，包含了兩個方面的因素,當(dāng)在較小偏倚和較小方差“二者不可得兼”時，需要進(jìn)行權(quán)衡與折衷，可用均方誤差。第36頁，共39頁，2023年，2月20日，星期二4、漸近性質(zhì)（大樣本性質(zhì)）

思想:當(dāng)樣本容量較小時,有時很難找到最佳無偏估計，需要考慮樣本擴(kuò)大后的性質(zhì)（估計方法不變，樣本數(shù)逐步增大）一致性：當(dāng)樣本容量n趨于無窮大時，如果估計式依概率收斂于總體參數(shù)的真實值，就稱這個估計式是β的一致估計式。即

或PLim=β

n→∞

（漸近無偏估計式