《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題

一、單項(xiàng)選擇題1.世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)機(jī)構(gòu)()。A美期貨交易所結(jié)算公司B芝哥期貨交易所結(jié)算公司C東期貨交易所結(jié)算公司D倫期貨交易所結(jié)算公司2.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用使貨交易能夠以獨(dú)有的()方式免除合約履約義務(wù)。A實(shí)交割B現(xiàn)結(jié)算交割C對(duì)平倉(cāng)D套利投機(jī)3.在我國(guó)，批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的構(gòu)(。A期貨易所B期結(jié)算部門C中人民銀行務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)4.期貨合約是在()的基礎(chǔ)上展起來(lái)的。A互換約B期權(quán)合約C調(diào)合D現(xiàn)合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約5.在今年7月CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)基差-2美分蒲式耳，到了8月基差變?yōu)?美/式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)這種變化為基差()。A“走強(qiáng)”“弱C“平穩(wěn)”D縮減”6.某投資者買入一份看漲期權(quán)，某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格在時(shí)該期權(quán)是一份)。A實(shí)期權(quán)B虛期權(quán)C平值權(quán)D零值權(quán)7.某投資者買入一份看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(，該投資者不賠不賺。AX+CBX-CCC-XDC8.關(guān)期的水平套利組合，下說法中正確的是()。B期的買賣方向相同C期的行價(jià)格不同D期權(quán)的類型不同9.股票數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是()的需要而產(chǎn)生的。A系風(fēng)險(xiǎn)B非統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C信風(fēng)險(xiǎn)D財(cái)風(fēng)險(xiǎn)在行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是()。A期多頭方B期空頭方C期多頭方和期權(quán)空頭方D都用支付11.在期權(quán)交易中買入看漲期最大的損失()A期費(fèi)B無(wú)大零D標(biāo)資的市場(chǎng)價(jià)格12.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期的期權(quán)()。A低B高C費(fèi)用相等D不定13.某投資者擁有敲定價(jià)格為美分蒲式耳的月豆看漲期權(quán)最新的月豆成交價(jià)格為839.25美/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬)。A實(shí)期權(quán)B深實(shí)值期權(quán)C虛期權(quán)D深度虛值期權(quán)14.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為美分蒲式耳的月麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為l5美分蒲式耳。賣出執(zhí)行價(jià)格為290美/蒲式耳的7月麥漲期權(quán)，權(quán)利金為

美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)()美分蒲式耳。被稱為“另類投資工具”的組合()。A共基金和對(duì)沖基金B(yǎng)期貨投資基金和共同基金C期投資基和對(duì)沖基金D期投資基金和社?；?6.()是指當(dāng)損失達(dá)到一定的程度時(shí)立即對(duì)沖了結(jié)先前進(jìn)行的造成該損失的交易便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。A指期貨交易B多CTA策C保護(hù)性止損D期加期權(quán)在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的()。A菱B鉆形旗DW形目前，期貨交易中成交量最大的品種()。A股期貨B率期貨C能期貨D農(nóng)產(chǎn)品期貨最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種(。A外期貨B債期貨C股期貨D利率期貨以下關(guān)于利率期貨的說法錯(cuò)誤的()。A按指向的基礎(chǔ)資產(chǎn)的期限率期貨可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨B短期利率期貨就是短期國(guó)債期貨和歐洲美元期貨C長(zhǎng)利率期貨包括中期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨D利期貨的標(biāo)的資產(chǎn)都是固定收益證券標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即，則利率每動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為()美元。A25B32.5C50D100當(dāng)合約到期時(shí)，()行的交割為實(shí)物交割。A結(jié)價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算標(biāo)物所有權(quán)轉(zhuǎn)移C賣交付倉(cāng)單D買方支付貨款期權(quán)合約買方可能形成的收益或損失狀況()A收無(wú)限，損失有限B收益有限，損失無(wú)限C收有限，損失有限D(zhuǎn)收無(wú)限，損失無(wú)限關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的()A期有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大B標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大C無(wú)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大D標(biāo)資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大金融期貨三大類別中不包()。A股期貨B率期貨C匯期貨D石油期貨關(guān)于外匯期貨敘述不正確的()A外期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約B外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)C外期貨交易由l972芝加哥商業(yè)交易(CME)所屬的國(guó)際貨幣市場(chǎng)率先推出D外期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)

27.短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于()。A外期貨B指期貨C率期貨D商期貨28.股指期貨的交割方式()A以種股票交割B以票組合交割C現(xiàn)金交割D以票指數(shù)交割29.第一家推出期權(quán)交易交易所()。ACBOTBCMECCBOEDLME30.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期合約的有效()。A成比B成比C成導(dǎo)數(shù)關(guān)系沒關(guān)系31.下面屬于商品期貨的()A丙期貨B匯期貨C率期貨D國(guó)期貨32.最早的融期貨品種——外匯期貨是在()被出的。年B1972C1973年33.期貨市場(chǎng)的基本功能一()。A消風(fēng)險(xiǎn)B避風(fēng)險(xiǎn)C少風(fēng)險(xiǎn)D套保值34.()反映多種生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì)，具有超前性。A現(xiàn)價(jià)格B貨價(jià)格C發(fā)價(jià)格D零價(jià)格35.判斷某種市場(chǎng)趨勢(shì)下行情的漲跌幅度持續(xù)時(shí)間的分析工具是(。A周分析法基分析法C個(gè)感覺D技術(shù)分析法36.美元較歐元貶值，此最佳策略()。A賣美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨B買歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨C出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨D買美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨37.根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若基差交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，則稱之(。A買叫價(jià)交易B賣叫價(jià)交易C利方叫價(jià)交易D虧方叫價(jià)交易38.以下對(duì)期貨投機(jī)交易法正確的()。A期投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的B期投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者C貨投機(jī)交易等同于套利交易D期投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易39.上海銅期貨市場(chǎng)某一約的賣出價(jià)格為l9500買人價(jià)格為元前一成交價(jià)元那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為)。A19480B19490C19500D1951040.根據(jù)大連商品交易所定最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在()閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。A申日B交日C配對(duì)日D最后交割日41.()的所有品種均采用集中交割的式。

A大商品交易所B鄭商品交易所C上期貨交易所D中金融期貨交易所套期保值的基本原理()A建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B立對(duì)沖組合C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D保潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近(。A期價(jià)格BC限大D無(wú)判斷44.加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保方式分別是()A賣套期保;入套期保值B買入套期保;賣出套期保值C空套期保;多頭套期保值D多套期保值;空頭套期保值45.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱(。A價(jià)B基C差D套空頭避險(xiǎn)策略中基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是()。A基值為正，而且絕對(duì)值變大B基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小C基值為正，而且絕對(duì)值變小D無(wú)判斷期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證()。A存期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶B存入期貨公司在銀行的賬戶C存期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶D存交易所在銀行的賬戶關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法()。A開價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生B開盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生C都集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生D都連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生對(duì)于會(huì)員或客戶的持倉(cāng)離交割月份越近額規(guī)定就()。A越低B越C據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定D交割月份遠(yuǎn)近無(wú)關(guān)大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為2100元噸買入價(jià)為2103元噸前一成交價(jià)為元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元/。期貨交易和交割的時(shí)間順序()A同進(jìn)行的B通交易在前，交割在后C通交割在前，交易在后無(wú)后順序當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)()。A仍避險(xiǎn)B應(yīng)避險(xiǎn)C考慮局部避險(xiǎn)D無(wú)謂在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代()。A期價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

B期價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小C貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大D期價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小某出口商擔(dān)心日元值而采取套期保值，可()A買元期貨買權(quán)B賣洲日元期貨C日元期貨D賣元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)55.開盤價(jià)合競(jìng)價(jià)在每一交易日開始前()分內(nèi)進(jìn)行。A5B15C20D3056.某交易所主機(jī)中，綠期貨前一成交價(jià)為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價(jià)2825元，現(xiàn)有賣方報(bào)價(jià)每噸元二者成交則成交價(jià)為每噸()。57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算法錯(cuò)誤的()。A期的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶以開倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果B客平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥客戶處于盈利狀態(tài)時(shí)只要其保證金賬上的金額超過初始保證金的數(shù)額戶可以將超過部分提;當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)D客平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差58.在期貨交易中現(xiàn)商利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程稱()A杠作用B期保值C險(xiǎn)分散D投“免疫”策略59.空頭套期保值者是指()。A在貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭B在貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭C現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭D在貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭60.關(guān)于“基差列法不正確的(。A基是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差B基風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失D基可能為正、負(fù)或零答案:C二、多項(xiàng)選擇題61.下列適合進(jìn)行牛市套的商品()。

A木B橙C可D豬某投資者以2200元噸賣出月大豆期貨合約一張，同時(shí)以元噸入7月豆約一張，當(dāng)5月約和7月約價(jià)差為)時(shí)，該投資人獲利。A-80B50C100D150下列不屬于反向市熊市套利的市場(chǎng)特征的()A供過旺，需求不足B近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約C近合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格D近月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約64.跨商品套利可分為兩種情況，一是相商品間的套利，二是原料與成品問的套利，下列交易活動(dòng)中屬于跨商品套利的()A小麥/玉米套利B玉/大豆套利C大提油套利D反大豆提油套利下面關(guān)于交易量的說法錯(cuò)誤的()。A在重頂中價(jià)格上沖到每個(gè)后繼的峰時(shí)交易量放大B價(jià)格突破信號(hào)成立，則伴隨著較大交易量C下趨勢(shì)中價(jià)格下跌，交易量較小D三形整理形態(tài)中交易量較大下列屬于短期利率期貨品種的()。A歐美元BEURIBORCT-notes。下列股價(jià)指數(shù)中，來(lái)自于美國(guó)股市的()。A納達(dá)克指數(shù)B標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C道斯工業(yè)指數(shù)D恒指數(shù)期權(quán)交易的用途()A減交易費(fèi)用B創(chuàng)造價(jià)值C套保值D投假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過()手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。A出遠(yuǎn)期合約B買入期貨合約C買看跌期權(quán)D買看漲期權(quán)下列關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說法，正確的(。A遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式B在期保值時(shí)外交易的針對(duì)性比外匯期貨強(qiáng)，可以對(duì)沖掉所有風(fēng)險(xiǎn)C遠(yuǎn)外匯交易沒有交易所、結(jié)算所為中介，面臨著對(duì)

手的違約風(fēng)險(xiǎn)D遠(yuǎn)外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易71.通常出現(xiàn)下()情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。A提本幣利率B降本幣利率C國(guó)順差擴(kuò)大D本逆差擴(kuò)大答案:下列構(gòu)成不同月份融期貨價(jià)格差異的原因()A通膨脹率B利C期心理D倉(cāng)成本答案:73.下列屬于短期利率期的()。A短國(guó)庫(kù)券期貨B歐美元定期存款單期貨C業(yè)票據(jù)期貨D定存單期貨答案:A,B,C,D74.下列各種指數(shù)中，采加權(quán)平均法編制的()。A道斯平均系列指數(shù)B標(biāo)普爾指C港恒生指數(shù)D英金融時(shí)報(bào)指數(shù)答案:B,C75.對(duì)于期貨期權(quán)交易，列說法正確的()。A買雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱B買雙方都要交納保證金C有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易D采標(biāo)準(zhǔn)化合約方式76.按期權(quán)所賦予的權(quán)利不同可將期權(quán)分()。A看期權(quán)B看期權(quán)C式期權(quán)D美期權(quán)答案:77.下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨頭部位的是()A買看漲期權(quán)B買看跌期權(quán)C出看漲期權(quán)D賣看跌期權(quán)答案:A,D78.下列對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)易的分析正確的()。A平收益權(quán)利金賣出-買入價(jià)

B履約收-標(biāo)的物價(jià)格執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金C最損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金D隨合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲答案:A,B,C關(guān)于道氏理論的主內(nèi)容，以下描述正確的()A市價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為B市場(chǎng)波動(dòng)可分為兩種趨勢(shì)C交量在確定趨勢(shì)中有一定的作用D開價(jià)是最重要的價(jià)格答案:A,C在面對(duì)形態(tài)時(shí)，幾乎要到突破后才能開始行動(dòng)。AV形B雙重頂?shù)?C三頂?shù)譊矩答案:C,D根據(jù)葛蘭威爾法則，下列為賣出信號(hào)的(。A平線從上升開始走平，價(jià)格從下上穿平均線B價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降C價(jià)上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線D價(jià)下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線答案:B,C金融期貨交易的類型主要()。A外期貨B利率期貨C股期貨D股價(jià)格指數(shù)期貨答案:以下屬于外匯期貨合約的()。ACME日元期貨合約BIMM的歐洲美元期貨合約的元期貨合約的國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約答案:A,C下列債務(wù)憑證中不屬于商業(yè)信用的()。A商本票B商業(yè)匯票C國(guó)D銀存單答案:C,D85.利率期貨的空頭套期保值者在期貨市上賣空利率期貨合約，其預(yù)期)A債價(jià)格上升B債券價(jià)格下跌C市利率上升D市利率下跌

答案:B,C86.下列股價(jià)指數(shù)中采用何平均法計(jì)算的()。A金時(shí)報(bào)30指B價(jià)線綜合指數(shù)C生指數(shù)D道斯指數(shù)答案:87.關(guān)于期貨期權(quán)的說法確的()A它標(biāo)的物是期貨合約，而不是現(xiàn)貨合約B賣看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金，而可能面臨的虧損是無(wú)限大的C賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利D期期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)稱的答案:A,B,D88.以下不屬于效率市場(chǎng)式的()A弱有效市場(chǎng)B半式有效市場(chǎng)C式有效市場(chǎng)D完有效市場(chǎng)答案:89.與商品期貨相比，金期貨的特點(diǎn)()。A交便利B全采用現(xiàn)金交割方式交割C現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D容發(fā)生逼倉(cāng)行情答案:90.下列金融期貨合約中由CBOT推的有)。個(gè)歐洲美元定期存款合約B美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約C府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證DDJIA指數(shù)期貨合約答案:B,C,D91.轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段要()。A分籌資B匯期貨交易C期外匯交易D外期權(quán)交易答案:B,C,D92.以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式價(jià)方法的有()ACME3個(gè)期國(guó)債個(gè)期歐洲美元期國(guó)債DCBOTl0年國(guó)答案:93.股票指數(shù)期貨交易的點(diǎn)()。A以金交收和結(jié)算B以搏大C期保值D投答案:94.期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的()。A利期貨B股指數(shù)期權(quán)

C外期權(quán)D能期權(quán)答案:B,C期貨期權(quán)合約中可變的合約要素()。A執(zhí)價(jià)格B權(quán)利金C到時(shí)間D期的價(jià)格答案:B,D關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，正確的說法()。A指即履行期權(quán)合約時(shí)可以獲得的總利潤(rùn)B內(nèi)涵價(jià)值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小C實(shí)期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值D兩期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值答案:A,B,C按道氏理論的分類，趨勢(shì)分()類型。A主趨勢(shì)B次要趨勢(shì)C長(zhǎng)趨勢(shì)D短趨勢(shì)答案:下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f法正確的()。A圓形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比B形成過程中成交量是兩頭多中間少C它形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高D它形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間答案:B,C,D應(yīng)用旗形形態(tài)時(shí)應(yīng)注()A旗不具有測(cè)算功能B旗形出現(xiàn)前，一般應(yīng)有一個(gè)旗桿C旗持續(xù)的時(shí)間不能太長(zhǎng)D旗形成之前和突破之后，成交量都很小答案:B,C目前最主要、最典型的金融期貨交易品種()。A貴屬期貨B外匯期貨C利期貨D股價(jià)格指數(shù)期貨答案:B,C,D下()情況將有利于促使本國(guó)幣升值。A本順差擴(kuò)大B降低本幣利率C本逆差擴(kuò)大D提本幣利率答案:下面對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易表述正確的(。A一由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過電話真方式達(dá)成

B交數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定，比外匯期貨更加靈活C期交易的價(jià)格具有公開性D遠(yuǎn)交易的流動(dòng)性低，且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,D利期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類列屬于短期利率期貨的有(。A商票據(jù)期貨B國(guó)期貨C洲美元定期存款期貨D資市場(chǎng)利率期貨答案:下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值權(quán)法計(jì)算的有()A道斯指數(shù)BNYSE指C融時(shí)報(bào)30指DDAX指答案:按行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為。A看期權(quán)B看期權(quán)C式期權(quán)D美期權(quán)答案:芝加哥期貨交易所小麥期貨合的交割等級(jí)有()號(hào)紅麥號(hào)硬紅冬麥C2號(hào)黑硬北春麥北秋麥平價(jià)答案:天橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，在下列國(guó)家中，有天然橡膠期貨交易的()。A中B蒙C來(lái)西亞D新坡答案:A,C,D下期貨合約中，在大連商品交易所上市交易的有()A黃豆合約B玉合約C質(zhì)強(qiáng)筋小麥合約D棉合約答案:一完整的期貨交易流程應(yīng)包括)A開與下單

B競(jìng)價(jià)C結(jié)D交答案:A,B,C,D期貨交易的參與者眾多，會(huì)員外，還有其所代表的。A商生產(chǎn)者B商品銷售者C進(jìn)口商D市投機(jī)者答案:A,B,C,D關(guān)于對(duì)沖基金，下列描述正確的是)。A對(duì)基金發(fā)起人可以是機(jī)構(gòu)，但不可以是個(gè)人B對(duì)沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種C般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金D有合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動(dòng)答案:B,C,D下列對(duì)個(gè)人管理賬戶類型期貨基金描述正確的是()A開立個(gè)人管理期貨賬戶這種形式只能被有較高收入的投資人所使用，因?yàn)镃TA通常都會(huì)設(shè)置一個(gè)非常高的最低投資要求B一些大型的機(jī)構(gòu)投資者，諸如養(yǎng)老基金，公益基金，投資銀行保基金往往采取這形式而非購(gòu)買大量公募或私募基金份額的形式來(lái)參與期貨市場(chǎng)優(yōu)化他們的投資組合C投者采取把錢直接投向的式實(shí)際上相當(dāng)于投資者購(gòu)買了CTA的交易技能，其好處在于可以免去公募或私募基金的管理費(fèi)D投者不需具備投資的專業(yè)技能和判斷挑選能力答案:A,B,C基金托管人的主要職責(zé)包()。A接基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)B計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C簽基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D支基金收益的分配和本金的償還答案:A,B,C期貨投資基金的投資策略()A多CTA資策略和單CTA投策略B技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略C分型投資策略和集中型投資策略D短、中期策略和長(zhǎng)期型投資策略答案:下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，確的說法()。A較的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加B最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)減少交易量C最變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)影響市場(chǎng)的活躍D最變動(dòng)價(jià)位過小，會(huì)使交易復(fù)雜化

答案:A,B,C,D116.列()是石油的主要消費(fèi)國(guó)A日B美C特D歐各國(guó)答案:A,B,D117.貨市場(chǎng)的兩大巨頭(。A倫國(guó)際金融期貨交易所B芝哥商業(yè)交易所C加哥期貨交易所D法期貨交易所答案:B,C目前，我國(guó)鄭州商品交易所上市的期貨品種包括()。A小B豆C然橡膠D綠答案:A,D119.際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因()。A經(jīng)全球化B競(jìng)?cè)找婕ち褻外交易發(fā)展迅猛D業(yè)合作向資本合作轉(zhuǎn)移答案:早的期貨交易實(shí)質(zhì)上屬于遠(yuǎn)期交易，市場(chǎng)中的交易者通常是(。A規(guī)較小的生產(chǎn)者B銷經(jīng)銷商C工商D貿(mào)商答案:三、判斷是非題在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽(yáng)線。()正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤金塔式買入、賣出是在市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反的情況下所采用的方法()正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤如建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略。()正確錯(cuò)誤答案:正確歐美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。()正確錯(cuò)誤

答案:錯(cuò)誤建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)()正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤進(jìn)行期權(quán)交易權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金()正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤道氏理論把價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要?jiǎng)莺蜔o(wú)關(guān)趨勢(shì)。()正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的()正確錯(cuò)誤答案:正確外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種()正確錯(cuò)誤答案:正確歐洲美元指一切存放于歐洲的美元存款)正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤通常來(lái)說，一國(guó)政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，會(huì)致本國(guó)貨幣升值。)正確錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期和期貨期權(quán)兩大類。)正確錯(cuò)誤答案:正確133.固收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，即市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降()答案:正確股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股資產(chǎn)和將要購(gòu)買或出售股票者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。()答案:正確按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)美式期權(quán)。)答案:錯(cuò)誤對(duì)期貨期權(quán)的買方來(lái)說，他買入期權(quán)可能遭受的大損失為權(quán)利金;對(duì)于賣方來(lái)說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。)答案:錯(cuò)誤執(zhí)行價(jià)格隨著標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)會(huì)不斷增加，如價(jià)格波動(dòng)區(qū)間很大，就可能衍生出很多的執(zhí)行價(jià)格。標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越大價(jià)個(gè)也越;合約運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng)，執(zhí)行價(jià)格越多()答案:正確

看期權(quán)購(gòu)買者的收益一定為期權(quán)到期日市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。)答案:錯(cuò)誤分計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。()答案:正確標(biāo)普爾500指期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表00美。()答案:錯(cuò)誤非統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只對(duì)特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個(gè)市場(chǎng)無(wú)關(guān)，可以通過投資組合進(jìn)行分散，故又稱可控風(fēng)險(xiǎn)()答案:正確看期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)按先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)()答案:正確時(shí)價(jià)值的有無(wú)和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)()答案:正確期交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，盈利則可能是無(wú)限的。()答案:錯(cuò)誤理上，金融期貨價(jià)格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格但不可能低于應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格。()答案:錯(cuò)誤利期貨的標(biāo)的物是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。()答案:正確股指數(shù)期貨合約的價(jià)值是股票指數(shù)與每點(diǎn)指數(shù)所代表的金額的乘積。)答案:正確一來(lái)講，期權(quán)剩余的有效日期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越小。()答案:錯(cuò)誤當(dāng)種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者不會(huì)愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金()答案:正確如投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場(chǎng)還沒有明顯上漲趨勢(shì)時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約()答案:錯(cuò)誤期套期保值交易涉及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)的交易套利交易只涉及在貨市場(chǎng)的交易)答案:正確世年，芝加哥期貨交易所推出生豬和活

牛等活牲畜的期貨合約。()答案:錯(cuò)誤年9月日大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國(guó)首個(gè)玉米期貨合約。)答案:錯(cuò)誤交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確合約履行的資金，是未被合約占用的保證金()答案:錯(cuò)誤由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利歸會(huì)員單自己所有。)答案:錯(cuò)誤不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割算價(jià)的選取也不盡相同。()答案:正確能源期貨