《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料 答案

《金融風(fēng)管理》復(fù)資料一、單選１．（D）是指管理者過承擔(dān)各種性質(zhì)不的風(fēng)險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。D.分散略動(dòng)性比率是流動(dòng)性產(chǎn)與（Ｂ）之間的商.流動(dòng)性負(fù)3.資本乘數(shù)等于Ｄ）除以總資本后所獲得的數(shù)D.總資產(chǎn)義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指行信用風(fēng)險(xiǎn)也就是由（Ｂ主觀違約或客觀上還款現(xiàn)困難給放款銀行帶本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。B.借款人５Ｃ）理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動(dòng)性險(xiǎn)，而且可以通過向外借錢提流動(dòng)性，只要銀行的借款市廣大，它的流動(dòng)性就有一定保。C.資產(chǎn)負(fù)債管６．所謂的“貸款比例”是指）。A.貸款/款７銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏性負(fù)債時(shí)場利率的上升會(huì)A銀行利潤；反之，則會(huì)減少行利潤增加銀行的８“（Ｂ）”，又為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記貨幣時(shí)匯率變動(dòng)而蒙賬面損失的可能性。B.折算風(fēng)險(xiǎn)了解決一筆貸款從前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決失誤或以權(quán)謀私問題銀行都開始實(shí)行了（D度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)D.審貸分離10證券承銷的信風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券承銷完成之后證券的（D按時(shí)向證券公司支付承銷費(fèi)用給證券公司帶來相應(yīng)的損失。D.發(fā)行人11.（C是以追求長資本利得為主要目標(biāo)的互助基金為了達(dá)到這個(gè)目的要投資于未來具有在高速增長前景公司的股票。C.成長基金12.融租賃一般包括租賃（個(gè)合同。D.購貨13（A）”是在交易所內(nèi)集中交的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期約。由于合約的履行由易所保證，所以不存在違約的題。Ａ期貨合目前，互換Swap）金衍生工具一般分為B和利率互換兩大類。B.貨幣互15.上紀(jì)50年代馬柯維茨的理論和莫迪里亞尼米勒的MM理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)指明了方向。直到在，金融工程的理基礎(chǔ)仍是這兩大理論。C.資產(chǎn)組合選擇（或者：資本資產(chǎn)價(jià)理論CAPM）16.中股票市場中_A_）一種買進(jìn)權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）到期日（歐式），以約定價(jià)格進(jìn)約定數(shù)量的資產(chǎn)。A.認(rèn)股證網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要密切注意兩個(gè)渠道：首先是（A；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。A.數(shù)據(jù)傳輸和份認(rèn)證金融自由化的“格自由化”要是指（自由化。A.利率19.一認(rèn)為，1997年我國成功避開了洲金融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時(shí)沒有放（_B_）。B.本賬戶二、多選金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn):（ABCD）A.國家金融風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)2.“息不對(duì)稱又導(dǎo)致信貸市場的___從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（ACA.逆向選擇B.收入下降C.道德風(fēng)險(xiǎn)D.逆向撤資3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：（ACDEA.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E維護(hù)社會(huì)公眾的益４業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由_______和____三大負(fù)債組成。（ACE）A.款C.借款E.算中占用資金５．房地產(chǎn)貸款出風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：（ＡＢＤ）A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求B.項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變D.銷售緩慢，售價(jià)折扣過大6.業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)別是ＣＤＥ。B.現(xiàn)金資C.券投資.貸款E.固定資產(chǎn)”７．外匯的敞口頭包括：（ＡＣ）等幾種情況。

A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額B.外匯交易賣出數(shù)額巨大C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同D.外匯交易買入數(shù)額巨大８．廣義的操作風(fēng)概念把除__和__以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視操作風(fēng)險(xiǎn)（CD交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)銀行面臨的外部險(xiǎn)主要包括（ＡＢＤ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn).市場風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)D.律風(fēng)險(xiǎn)在不良資產(chǎn)化解和防范措施中債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括：（ACD。資產(chǎn)證券化.呆壞賬核銷.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)股權(quán)11.廣的保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管，涵蓋保險(xiǎn)公司經(jīng)營活動(dòng)的一切方面和環(huán)節(jié)，既包產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展業(yè)、____、___和___環(huán)節(jié)ＡＣＤ）A.理賠.咨詢C.核D.核賠E.清算證券承銷的場風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)場行情不斷下跌的時(shí)候，證券公司無法要承銷的證券按預(yù)定的_C_部銷售給_（Ｃ風(fēng)險(xiǎn)。A.投資者.介公司C.發(fā)行價(jià)D.零售價(jià)13.基的銷售包括以下哪種方式：（ABCD）。A.計(jì)銷售法B.接銷售法C.承銷法D.通過商業(yè)銀行保險(xiǎn)公司促銷法（A，C）是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。A.小額貸.儲(chǔ)蓄存融資租賃涉的幾個(gè)必要當(dāng)事人括：（ABCA.出租人.承租人C.供貨人.頭人E.經(jīng)理人三、判斷于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（×）2.一項(xiàng)資產(chǎn)的?值越大，它系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢酝顿Y的多樣化來消除風(fēng)險(xiǎn)。（）３德爾菲法中放人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C法這主要包括職（Career資格和能（Capacity、資金（Capital）擔(dān)保（Collateral）經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（×”4.心存款指那些相對(duì)來說較定的利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。（）５利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資時(shí)率的下降會(huì)減少銀行的盈利；反，則會(huì)增加銀行的盈利。（）６率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定率未來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日將市場利（或參考利率與固定利率比較，若市場利率于固定利率，買借款者將獲得兩者間的差額（×）７有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯值的風(fēng)險(xiǎn)擁有外匯空頭頭寸的企將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。（√）8.一種金融資產(chǎn)預(yù)期收益率的方差小其收益的平均變動(dòng)幅度小，則投資風(fēng)險(xiǎn)也越?。ā蹋┧?、簡述1.信用風(fēng)險(xiǎn)廣義和狹概念？具特征？答廣義既包括銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)也包括除信貸以外的其他融風(fēng)險(xiǎn)，以及所有商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。狹義是指銀行信風(fēng)險(xiǎn)即信貸風(fēng)險(xiǎn)也就是由于借款人主觀違約或客觀上還出現(xiàn)困難，而導(dǎo)致借款本息不按時(shí)償還，而給放款銀行來損失的風(fēng)險(xiǎn)。具體特征：１）商業(yè)貸款特征工商業(yè)貸款一般分為流動(dòng)資金貸款和定期貸。（１）流動(dòng)資金貸款的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)為：①借款企業(yè)用流動(dòng)金貸款發(fā)放工資管理費(fèi)用務(wù)利息等與貸款無關(guān)的開支②用流資金貸款來購買長資產(chǎn)如定資產(chǎn)等或償還長期債務(wù)③借款企業(yè)不按期償還對(duì)供應(yīng)商的欠款，導(dǎo)致供商不愿再向借款企業(yè)提供商業(yè)用；④銀行發(fā)放貸款時(shí)抵押率過高或因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵物價(jià)值下降２定期貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為貸款期限與用貸款資金購置的資產(chǎn)命不一致經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不以償還定期貸款的本息收入低于預(yù)期水平，現(xiàn)金緊張償債能力弱在貸款還清之前用貸款購置的長期資產(chǎn)已因技術(shù)更新而被淘汰抵押率超過正常水平剩余的現(xiàn)金流入被用于支付高資或其他用途貸款還本付息的壓過大影企業(yè)積累和發(fā)展由于經(jīng)營不善或行業(yè)突變，款人財(cái)務(wù)狀況惡化。2．貿(mào)易融資信貸的險(xiǎn)特征：貿(mào)易融資包括出口押匯、口押匯、打包放款信用證業(yè)務(wù)等。風(fēng)險(xiǎn)表信用問題，即借款（進(jìn)口商出口商無法償還貸款或是信用證保兌行無追索權(quán)買單，開證行未能履行付款義務(wù)；（2操作問題在國際貿(mào)易結(jié)算中信用證和結(jié)算單審核失誤及在

貸款的記賬資金的劃撥等方面出失誤或人為的舞弊）匯率問題即因?yàn)橘Q(mào)易融資及國際間的資金收進(jìn)口地銀行買單付給出口的是外幣，銀行賬面就會(huì)出現(xiàn)匯頭寸，從而需要承擔(dān)匯率險(xiǎn)。3．房地產(chǎn)貸款的險(xiǎn)征兆在同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求（2）項(xiàng)目的計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變商業(yè)用房的租金退讓或銷售折過大；（4出租率低，銷售價(jià)低，或銷售緩慢，導(dǎo)致資回籠緩慢，無法按時(shí)償還貸款（5）房地產(chǎn)項(xiàng)目涉及環(huán)境染令承擔(dān)清理責(zé)任需要拆遷；（6房地產(chǎn)所在地區(qū)將政府重新規(guī)劃，對(duì)其房地產(chǎn)價(jià)值生不利影響。4．個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)征兆借款人到期沒有償還貸款；（2借款人的收入出現(xiàn)較大下降，或變了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程不如前一份工作；（3）借人身體受到了傷害，比如致殘（4銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提的擔(dān)保品或抵押品全是虛假的，或是多頭擔(dān)保抵；（5）當(dāng)銀行發(fā)放的個(gè)人費(fèi)貸款是固定利率時(shí)，恰遇國上調(diào)利率；（6借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條征兆。2.何計(jì)算益的均值收益的差和標(biāo)差以及偏差？假設(shè)收益R取值i(i=1,2,…,n)時(shí)的概率為pi則收益的均值μ為：方差σ2(或準(zhǔn)差σ映事件的實(shí)際值與其均值的偏離度，其計(jì)算公式為方差越大說明事件發(fā)生結(jié)的分布越分散產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大反之，方差越小，金融風(fēng)險(xiǎn)越。3.度量借款的“5C”分別指么內(nèi)容？答也稱“專家制度法審查借款人的品德與聲望、資格與能力、資金力、擔(dān)保、經(jīng)營條件和商業(yè)周。品德與聲望：是指務(wù)人償還債務(wù)的意愿和誠意。資格與能力借款人是否具有申請(qǐng)用和簽署信貸協(xié)議的法律資格和合法權(quán)。資金實(shí)力是指借款人的自資金的多少資變現(xiàn)能力強(qiáng)弱等內(nèi)容。擔(dān)保：指抵押品和證人。經(jīng)營條件和商業(yè)周：經(jīng)營條件借款人能夠控制的些因素；商業(yè)周期往往是借人本身難以控制的一些因素。4.動(dòng)性風(fēng)的含義及生的主原因。答性風(fēng)險(xiǎn)是指在無法在不增加成本或資價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿客戶流動(dòng)性需求的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的要原因一）資產(chǎn)與負(fù)債的限結(jié)構(gòu)不匹配。二）資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量構(gòu)不合理。資產(chǎn)質(zhì)量高，其流性就會(huì)好；金融機(jī)構(gòu)負(fù)債質(zhì)量高，比如可轉(zhuǎn)讓大額期存單，持有者可以到二級(jí)場轉(zhuǎn)讓不必到發(fā)行銀行來現(xiàn)那么給銀行帶來的現(xiàn)金力就小。三經(jīng)營管理不善如果經(jīng)營不善長期貸款短期要收回，活期存款不能隨時(shí)支，就會(huì)使流動(dòng)性減弱。四利率變動(dòng)當(dāng)市場利率水平上升時(shí)某些客戶將提取存款或收回債權(quán)；貸客戶會(huì)選擇貸款延期。五幣政策和金融市場的原因中央銀行采取緊縮貨幣政策時(shí)，貨幣數(shù)量信用總量減少，流動(dòng)性風(fēng)也會(huì)大。六）信用風(fēng)險(xiǎn)。5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理理論的“資產(chǎn)理理論”“負(fù)債理理論”和“資產(chǎn)負(fù)債管理論”的基內(nèi)容是么？答：業(yè)性貸款理論）（1商業(yè)性貸款理論的基本內(nèi)容商性貸款理論認(rèn)為業(yè)銀行的資金來源主要—

精選文檔是吸收的活期存款商業(yè)銀只發(fā)放短期的商品周轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲(chǔ)相適應(yīng)的自償性貸款是發(fā)放短期流動(dòng)資金貸款這類貸款能隨著商周轉(zhuǎn)過程的完成，從銷售收入中得到還這種理論認(rèn)為業(yè)銀行不宜發(fā)放長期貸款和消費(fèi)者貸使需要發(fā)放其數(shù)額也應(yīng)嚴(yán)格限制銀行自由資本和儲(chǔ)存款的范圍內(nèi)同時(shí)這種理論強(qiáng)調(diào)辦理短期貸款一定要真實(shí)的商品交易為基礎(chǔ)真實(shí)商品票據(jù)作抵押，這樣，企業(yè)不能還款時(shí)，銀行可以處抵押品，保證資金安全。因，人們又稱之“真實(shí)票據(jù)理論”。當(dāng)時(shí)，商品生產(chǎn)和商品交的發(fā)展程度很低企業(yè)的運(yùn)營資金多數(shù)來自于自有資金只有在現(xiàn)季節(jié)性臨時(shí)性資金不足時(shí)向銀行申請(qǐng)貸款此外當(dāng)時(shí)人們沒有舉債消費(fèi)的習(xí)慣如果發(fā)放消費(fèi)者貸款必會(huì)有市場況時(shí)銀行資金來源主要是活期存款期存款不多資金來源的流動(dòng)性要求資金運(yùn)用的高流動(dòng)性。（1負(fù)債管理理論的基本內(nèi)容。過去人們慮商業(yè)銀行流動(dòng)性意力都放在資產(chǎn)方即過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)種流動(dòng)性較低的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成另一流動(dòng)性較高的資產(chǎn)債管理理論則認(rèn)為銀的流動(dòng)性不僅可以過加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得而且可以通過負(fù)債管理提供簡言之向外借錢也可以提供流動(dòng)性只要銀的借款市場廣大的流動(dòng)性就有一定保證，沒有要在資產(chǎn)方保持大量高流動(dòng)性產(chǎn)，而可以將資金投入到盈利的貸款和投資中。（2對(duì)負(fù)債管理理論的評(píng)價(jià)管理理論最重要的意在于為商業(yè)銀行找到了保持流動(dòng)性的新法同時(shí)它商業(yè)銀行更富有進(jìn)和冒險(xiǎn)精神為它是建立在對(duì)吸收資金信心基礎(chǔ)上的是從另一角度看這經(jīng)營策略既提高了行負(fù)債的成本增加了銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀自有資本比重越來小“借放長”問題日益嚴(yán)。該理論認(rèn)為商業(yè)銀單靠資產(chǎn)管理單靠負(fù)債管理，都以達(dá)到安全性、流動(dòng)性和盈利的均衡。只有通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整和負(fù)債兩方面的統(tǒng)一管理實(shí)現(xiàn)三者的統(tǒng)一金來源大于資金運(yùn)，應(yīng)盡量擴(kuò)大資產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛘哒{(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反之如資金來源小于資金運(yùn)用則應(yīng)設(shè)尋找新的資金來源這一理論張理的基礎(chǔ)是資金的流動(dòng)性理的目標(biāo)是在市場率變化頻繁的情況下實(shí)現(xiàn)最大限度的盈利應(yīng)遵循的原則是規(guī)模對(duì)稱原則結(jié)構(gòu)對(duì)稱原則速度對(duì)稱原則目標(biāo)互補(bǔ)原則和資產(chǎn)分散化原則。6.何利率敏感資產(chǎn)和率敏感性債？在兩彼此大不同的情下，利率動(dòng)對(duì)銀利潤有么影響？答率敏感性資產(chǎn)是指那些在市場利率生變化時(shí)，收益率或利率能隨之生變化的資產(chǎn)。相應(yīng)的利率非感性資產(chǎn)則是指對(duì)利變化不敏感，或者說利息收益隨市場利率變化而變的資產(chǎn)。利率敏感性負(fù)債，指那些在市場利率變化時(shí)，其息支出會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化的負(fù)債如可變利率存款。利率敏感性資產(chǎn)與利率感性負(fù)債不等價(jià)變動(dòng)中產(chǎn)生的率風(fēng)險(xiǎn)，主要源于商銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配。當(dāng)利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，即行經(jīng)營處于“正口”狀態(tài)時(shí)，隨著利上浮，銀行將增加收益，隨著利率下，銀行收益將減少；反之，利敏感性資產(chǎn)小于利率感性負(fù)債，即銀行存在“負(fù)缺口狀態(tài)時(shí)，銀行收益隨率上浮而減少，隨利率下調(diào)而加。這意味著利率波動(dòng)得利率風(fēng)險(xiǎn)具有現(xiàn)實(shí)可能性，利率波動(dòng)頻繁而又缺風(fēng)險(xiǎn)管理措施的情況下，銀行能遭受嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)損。影響當(dāng)給定時(shí)段的利率敏感型資（包括表外業(yè)務(wù)頭寸小于利率敏感型負(fù)債會(huì)出現(xiàn)負(fù)的敏感型缺口意味著市場利率上升會(huì)導(dǎo)致利息收入下降之的或資產(chǎn)敏感型缺口意味著銀行的利息收入會(huì)因利率水平下降而少。7.銀資產(chǎn)負(fù)的持續(xù)期口的計(jì)算式及其義。答：銀行資產(chǎn)負(fù)的持續(xù)期缺口公式是：2

在一般情況下果經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期正缺口么將面臨利率上升證券市場價(jià)值下的風(fēng)險(xiǎn)如果經(jīng)濟(jì)主體處于持期負(fù)缺口，那么將臨利率下降、證券市場價(jià)值下的風(fēng)險(xiǎn)。并且，持續(xù)期缺口對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也就大。8.如用超額儲(chǔ)比例指判斷商業(yè)行流動(dòng)性其局限是？答額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的例超額儲(chǔ)備是業(yè)銀行在中央銀行存款減去法定準(zhǔn)備金。超額儲(chǔ)備比例越高表示銀行流動(dòng)性越強(qiáng)。這個(gè)指標(biāo)的局限性分明顯只是在一種狹的意義上體現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性況，很容易導(dǎo)致低估流動(dòng)性。9.外風(fēng)險(xiǎn)包括些種類其含義如？答外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)含義：1交易風(fēng)險(xiǎn)：把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付款兌換成本幣或其它外幣時(shí)，因率變動(dòng)而蒙受實(shí)際損失的可能。2折算風(fēng)險(xiǎn)：在對(duì)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能。3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)計(jì)到的匯率變動(dòng)通過影響企生產(chǎn)銷售數(shù)量格和成本等導(dǎo)企業(yè)未來一定時(shí)期的收益或現(xiàn)金流減少的一種潛在損。10.何為外匯風(fēng)？何為匯敞口頭？答匯風(fēng)險(xiǎn)又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)主體在持有或用外匯時(shí)，因匯率變動(dòng)而受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。外匯敞口頭寸：面外匯風(fēng)險(xiǎn)的那部分外幣資產(chǎn)負(fù)。外匯敞口頭寸包括（1在外匯交易中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)外匯超買（即多頭）超賣（空頭）部分2在企業(yè)經(jīng)營中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的部分幣資產(chǎn)大于或小于負(fù)債者外幣資產(chǎn)與負(fù)債在數(shù)量上相等期限不一致等。11.衡量一個(gè)國的償債力和外債擔(dān)的指。答：（1）率（額值×100%（2率（年/當(dāng)100%（3率（年/當(dāng)100%20%負(fù)率100%25%當(dāng)比12.何為外債結(jié)管理？方法主要括哪些容？其各的特點(diǎn)及要工作內(nèi)是什么答：定義：是指對(duì)債的來源、利率、期限、幣種投向以及借款人等狀況所進(jìn)的分析與安排。外債結(jié)構(gòu)管理的五方法：(1)借款方式結(jié)：主要指國際金融組織貸款、府貸款、商業(yè)貸款、發(fā)行債券方式各占多大比例（2）外債期限結(jié)構(gòu)：主要指短、中、長期債務(wù)各自比例。國際通行的期限結(jié)標(biāo)準(zhǔn)：①短期外債外匯儲(chǔ)備35%；②短期外債商品服務(wù)出口額≤25%；③短期外債外債總額25%。（3）外債幣種結(jié)構(gòu)：外債總額中，不幣種的貨幣金額占多大比例。（4）外債利率結(jié)構(gòu)：要指浮動(dòng)利率與定利率債務(wù)各占大比例。關(guān)鍵是控好浮動(dòng)利率債務(wù)。（5）外債借入者結(jié)構(gòu)外債借入者結(jié)構(gòu)是債務(wù)國內(nèi)部借款部門門和金融機(jī)構(gòu)及相互間的關(guān)系。13.何為作風(fēng)險(xiǎn)？有哪些特？答：操作風(fēng)險(xiǎn)是指市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)以外的所風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是（1主要來源于金融機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)，人為因素是主要原。（2件發(fā)生頻率很低是一旦發(fā)生就會(huì)造成極大的損失，甚至危及銀行的生。（3）單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間不存在清的、可以定量界定的數(shù)關(guān)系?！?/p>

精選文檔14.操作險(xiǎn)類型有些？導(dǎo)致原因有么？答：操作風(fēng)險(xiǎn)的類：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)系險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)。導(dǎo)致的原因：內(nèi)部欺詐2)部欺詐(3)雇用合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險(xiǎn)事件4)客戶品以及商業(yè)行為引的風(fēng)險(xiǎn)事件(5)有形資產(chǎn)的失(6)經(jīng)營斷和系統(tǒng)出錯(cuò)(7)涉執(zhí)行交割以及交易過程管理風(fēng)險(xiǎn)事件15.信貸產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管的措施有些？答（1）回避措:前提是銀行擁有貸款自主權(quán)，根據(jù)信用析的結(jié)果來決定是回避（2）分散措施:資產(chǎn)樣化、單個(gè)貸款比、貸款方的分散（3）轉(zhuǎn)嫁措施保險(xiǎn)：通過直接或接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)保證：以保證貸款形式發(fā)放貸款信用衍生品：以貸作基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生品籌資。（4）抑制措施健全審貸分離制度提高貸款決策水平加強(qiáng)貸后檢查工作積極清收不良貸款（5）補(bǔ)償措施：自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)：將損失接攤?cè)氤杀净驔_減資本金自保風(fēng)險(xiǎn)：通過建貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)償貸款呆損失16.銀行一般臨的外部內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)（1）外部風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指合同一方不履行義務(wù)的可能性。市場風(fēng)險(xiǎn)市場波動(dòng)而導(dǎo)致商銀行某一頭寸或組遭受損失的可能性。法律風(fēng)險(xiǎn)交易一方不能執(zhí)行約或因超越法定權(quán)的行為而給另一方導(dǎo)致失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重足和經(jīng)營利潤虛盈虧兩個(gè)方面。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指銀行流動(dòng)資產(chǎn)不足不能滿足支付需要使銀行喪失清償能力的險(xiǎn)。內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)行內(nèi)部的制度建設(shè)落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。17.商業(yè)銀行間業(yè)務(wù)分及其風(fēng)險(xiǎn)征。答1）結(jié)算性中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶理的與貨幣收付有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括結(jié)售匯、外幣兌、信用卡等業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源于為錯(cuò)誤溝通不良未經(jīng)授權(quán)監(jiān)管不周或系統(tǒng)故障等原因給客戶或銀行造成損失。（2）融資性中間業(yè)務(wù)指由商業(yè)銀行向客提供傳統(tǒng)信貸以外的其他融資起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括票據(jù)現(xiàn)、出口押匯、融資租賃等。該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來是票據(jù)的真實(shí)性（3）代理性中間業(yè)務(wù)各類代收付款項(xiàng)代發(fā)行、買銷和兌付政府金融及企業(yè)債券，代理客戶賣外匯，代理保險(xiǎn)等。該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)集在操作風(fēng)險(xiǎn)上，風(fēng)險(xiǎn)較?。?）服務(wù)性中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行利用現(xiàn)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢(shì)，客戶提供純粹的服務(wù)業(yè)務(wù)包括提供市場信息企業(yè)管理咨詢項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估、企業(yè)信等級(jí)評(píng)定等。該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也中在操作風(fēng)險(xiǎn)上，風(fēng)險(xiǎn)較小。（5）擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行向客戶出售信用或?yàn)閼舫袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而引起的相關(guān)務(wù)，包括擔(dān)保、承諾、承兌、用證等該類業(yè)務(wù)也稱為或資產(chǎn)和或有負(fù)債，其特點(diǎn)是銀依靠信用，不占用資金，于第二債務(wù)人地位流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外各類風(fēng)險(xiǎn)均存在，風(fēng)較大。（6）衍生類中間業(yè)務(wù)指由商業(yè)銀行從事衍生金融工具有關(guān)的各類交易起的業(yè)務(wù)，包括金融貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、互業(yè)務(wù)等。3

這類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大18.商業(yè)行中間業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策與施。答：商業(yè)銀行中間務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策（一）深化監(jiān)管部對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管1建立統(tǒng)一、科學(xué)合理的中間業(yè)務(wù)風(fēng)監(jiān)管體系。2嚴(yán)格控制中間業(yè)市場的開發(fā)審批。3加快現(xiàn)代化支付算系統(tǒng)的建設(shè)4建立完備的中間務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)（二）加強(qiáng)中間業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理1建立具有相互制功能的組織結(jié)構(gòu)2健全逐級(jí)向下的信程序。3完善逐級(jí)向上的告制度（三）健全中間業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度1完善中間業(yè)務(wù)統(tǒng)制度2規(guī)范中間業(yè)務(wù)的息披露制度（四）優(yōu)化客戶結(jié)，合理確定中間業(yè)務(wù)的范圍19.保險(xiǎn)公司保業(yè)務(wù)風(fēng)的含義是么？主風(fēng)險(xiǎn)及其自的表現(xiàn)式？答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司經(jīng)營過程中業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)定目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營結(jié)之間的可能偏差成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性。主要括保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)和賠風(fēng)險(xiǎn)。（1）保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)該風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品設(shè)風(fēng)險(xiǎn)和基于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的展業(yè)風(fēng)。（2）承保風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)忽視風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任控制隨意提高自留降低費(fèi)率放寬承保條件、采取高額退費(fèi)超承保能力承保（3）理賠風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)內(nèi)部理賠風(fēng)險(xiǎn)外部保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)20.我國證券公傳統(tǒng)的大業(yè)務(wù)及含義？答：三大業(yè)務(wù)：資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)業(yè)務(wù)、自營業(yè)。含義：投資銀行業(yè)務(wù)：協(xié)助政府或工商企業(yè)售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財(cái)務(wù)顧助企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組最要的一項(xiàng)就是證券承銷。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：1）替客戶買賣已發(fā)行的證券，2）除了收取一定的傭金外，其余所的盈利都應(yīng)歸委托的投資者所。自營業(yè)務(wù)證券公司通過在己的賬戶上買賣證獲取投資收益。自負(fù)盈虧21.基金的概念什么？為契約型金何為公司型金？答基金就是將眾多分散的資金集中起然后投資于某種專門用途的資金池契約型基金也稱信托基金是根據(jù)一定的信契約原理由基金發(fā)起人和基金理人托管人訂立基金契而只見的投資基金。公司型基金具有共同投資目標(biāo)投資者依據(jù)公司法組成以營利為目的投資于特定對(duì)（如各種有價(jià)證券貨幣）的股份投資公司。22.基金管理公如何控投資風(fēng)險(xiǎn)?答：（1做好投資前的研究工作包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)宏觀經(jīng)政策行情變化其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財(cái)務(wù)況產(chǎn)品的生命周期市公司經(jīng)理人員的市場開拓能力及理才能、企業(yè)文化等。（2）采用證券組合和期貨交易的投資方式“不要把全部雞蛋放在一個(gè)籃子（3）確定合理的入市資金量以部分資金投資于險(xiǎn)市場的同時(shí)預(yù)留一部分進(jìn)行蓄或保守性投資于以后者確定性的入對(duì)前者收益的不定性加以限制。（4）進(jìn)行保護(hù)性止損當(dāng)損失達(dá)到一定限時(shí)，立即對(duì)沖先前造成該損失交易，以把損失限定于一范圍內(nèi)。23.農(nóng)村信用社主要風(fēng)及其含義答主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本金風(fēng)險(xiǎn)。—

精選文檔含義：1信用風(fēng)險(xiǎn)。又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指信社的債務(wù)人不能償還或延期償還款本息而造成信用社貸款發(fā)生賬、壞賬，給信用社造成失。2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要指信用社沒有足夠的資金清償債務(wù)滿足客戶提取存款需要已以虧損價(jià)格賣出資產(chǎn)來取得現(xiàn)金而使信用社受經(jīng)濟(jì)損失的可能。3利率風(fēng)險(xiǎn)。是指由市場利率水平的變動(dòng)造成信用社負(fù)成本變動(dòng)、資產(chǎn)收變動(dòng)所造成的損失。4操作風(fēng)險(xiǎn)。是指由信用社內(nèi)控機(jī)制出現(xiàn)問題、失誤或于工作人員因故意過失造成操作失誤導(dǎo)致信用社產(chǎn)或盈利減少,可能給客戶造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。5資本金風(fēng)險(xiǎn)。資本風(fēng)險(xiǎn)是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力可能性技術(shù)角度看當(dāng)一信用社的凈收益或東權(quán)益出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，該信用就缺乏償債能力。24.農(nóng)村信社應(yīng)如何展信貸風(fēng)管理？答：1建立健全信貸人員崗位責(zé)任制，制定貸款管理責(zé)任和各項(xiàng)審批制度每個(gè)信貸人員的款審批權(quán)限和每個(gè)信貸人員的管理責(zé)任相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到度到位，責(zé)任到人。2落實(shí)貸“三查制度及時(shí)了解和掌借款單位的動(dòng)態(tài)，做到貸款發(fā)放后信人員隨時(shí)對(duì)資產(chǎn)的經(jīng)營狀況進(jìn)檢查持下鄉(xiāng)工作日制度3充分發(fā)揮股金卡和信用小組的作用通過股金卡來發(fā)放農(nóng)戶貸款以防止一多貸冒名貸款的發(fā)生同時(shí)還可通過股金卡記錄還貸貸款逾期等情況另外發(fā)揮信用小組長的作用。4保全訴訟時(shí)效，檢貸款發(fā)放手續(xù)是否合法、合規(guī)，不貸款是否失去訴訟效等。25.何為金信托投資金融信托資公司投資范圍什么？答金融信托投資是指專門接他人委托為經(jīng)營理、授受和買賣有關(guān)貨資金及其他財(cái)產(chǎn)的一種特殊金服務(wù)。具體表現(xiàn)為財(cái)產(chǎn)管和融通資金兩個(gè)基本職能。（1資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)根據(jù)規(guī)定委托人將其合擁有的資金、動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)權(quán)委托給信托投資公司信托投資公司照約定的條件和目的進(jìn)行管理運(yùn)用和處分。（2部分投資銀行業(yè)務(wù)主要包括證券承銷和自營、公司財(cái)、企業(yè)并購、投咨詢、基金管理等。（3自營業(yè)務(wù)：信托投公司對(duì)可以運(yùn)用的資金，可以存銀行或者用于同業(yè)放貸款融資租賃以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保等業(yè)務(wù)。此，信托投資公司的經(jīng)營范圍蓋了資本市場、貨幣市場實(shí)業(yè)投資市場三大市場。26.何為金租賃？金租賃的主風(fēng)險(xiǎn)有么？答融租賃一種由出租方融通金為承租人提供所需設(shè)備,承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資使用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用式。主要風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)險(xiǎn)、技術(shù)落后風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)。27.何謂金衍生工具金融生工具用風(fēng)險(xiǎn)的制方法包括什內(nèi)容？答：金融衍生工（Derivative），又稱派生金融工具金融衍產(chǎn)品等是在原生金融工具諸即期交易的商品合券票匯等基礎(chǔ)派生出來的。其金額由基礎(chǔ)商品證券或指數(shù)的價(jià)格決定?？刂品椒ǎ?）信用限額信用限額的基本思是針對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定信額度，以控制信用風(fēng)險(xiǎn)的集中。（2準(zhǔn)備制是融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置層預(yù)防機(jī)制的方法，包括資本金比率和備金制度以及風(fēng)險(xiǎn)基金制度等面。28.闡述證券收益與風(fēng)的衡量方及其兩的關(guān)系。答（1收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量：一不考慮不確定的情況下資產(chǎn)的收益由到期收益（r）來衡量收益率是使得某種資產(chǎn)未來收的現(xiàn)值等于其今天的價(jià)格的貼現(xiàn)率資產(chǎn)的到期收益率可以根據(jù)系列現(xiàn)4

流現(xiàn)值的公式來計(jì)。設(shè)該資產(chǎn)現(xiàn)在的價(jià)格為P，未來各期現(xiàn)金流為C1，…，Cn，那使得等式：

精選文檔會(huì)構(gòu)成3建立董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)。3.善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制：一是改“官本位”激勵(lì)機(jī)，把行長的工資獎(jiǎng)金經(jīng)營業(yè)績及銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展結(jié)起來不是重視資產(chǎn)規(guī)模存款規(guī)模二是實(shí)行長年薪制經(jīng)營成立

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者的利益合法化、明化。該資產(chǎn)的到期收益。二有不確定性的條件下產(chǎn)收益由預(yù)期收益來衡量。如果i=1…，n，n代表可能遇的n情況，ri代表該資產(chǎn)在第i情況下的收益率（i則代表第i情況發(fā)生的概率。則預(yù)收益率是收益率這個(gè)隨機(jī)變量數(shù)學(xué)期望，其計(jì)算公式為風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于確定性的大小的不確定性可以由方差來衡量：其中P，E（r），ri含義與上面相同。收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系收益與風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)孿生兄弟高收益低風(fēng)險(xiǎn)的投資一般來并不存（或者說只是在短期存在因?yàn)槿绻嬖谶@樣的資吸引很多人進(jìn)行投資競爭，競爭的結(jié)果必然使益率低下來。收益率高的證券其風(fēng)險(xiǎn)就大收益率低的證券其風(fēng)險(xiǎn)也就小。即收益率與風(fēng)互為正向關(guān)系金融危的概念其含義是么？金融機(jī)的起是什么？答：金融危機(jī)是金風(fēng)險(xiǎn)大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，義為：全部或大部分金融標(biāo)——短期利率資（證券房地產(chǎn)土地價(jià)格商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)急劇短暫和超周期惡化。金融危機(jī)有三層含：一、金融危機(jī)是融狀況的惡化二、金融危機(jī)時(shí)金融惡化涵蓋了全部或大部分金領(lǐng)域三、融危機(jī)時(shí)的金融惡化具有突發(fā)的性它是急劇短暫和超周期的。起因一般來說金融領(lǐng)域需要四種基本衡即貨幣供求均衡資金借貸均衡資本市場均衡和國際收支均衡這種均衡狀態(tài)被破壞到一定度，就有可能爆發(fā)金融危機(jī)。貨幣供求均衡維系貨幣的穩(wěn)定。資金借貸均衡關(guān)系系著信用關(guān)系的穩(wěn)定資本市場維系著金融資產(chǎn)的價(jià)格穩(wěn)定。國際收支均衡維系匯價(jià)的穩(wěn)定和國際資本流動(dòng)的穩(wěn)定。３０在絡(luò)銀行的險(xiǎn)中，技本身的險(xiǎn)主要表在哪幾個(gè)方面？自含義是么？答：主要表現(xiàn)在：理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)物理風(fēng)險(xiǎn)是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)銀行依賴計(jì)算系統(tǒng)設(shè)備提供服務(wù)物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)之一物理施安全是指有形的全措施要是指計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、密等關(guān)鍵設(shè)備及信息的安全防衛(wèi)施。交易風(fēng)險(xiǎn)因服務(wù)或產(chǎn)品傳送題而給收益或資本造成的風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)受內(nèi)部控制信息系統(tǒng)雇員忠誠度和運(yùn)行程序的影響。網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)敏感信息在傳輸過容易被截獲破譯篡改，可能威脅到用戶的資安全；黑客入侵；計(jì)算機(jī)病毒擊；３１在筑我國金風(fēng)險(xiǎn)