南開計(jì)量 2006年試題B

經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科生2006—2007學(xué)年第二學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷（B卷）專業(yè)：年級：學(xué)號：姓名：成績：得分一、判斷題（本題共20分，每小題4分）顯著性t檢驗(yàn)要求參數(shù)估計(jì)量的抽樣分布是正態(tài)分布。（）盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是BLUE。（）變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。（）OLS法不適用于估計(jì)聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)方程。（）兩階段最小二乘估計(jì)是一種工具變量估計(jì)。（）得分二、分析題（本題共20分）下表是1970-1981年期間新加坡每千人數(shù)與按要素成本X計(jì)算的新加坡元人均國內(nèi)總產(chǎn)值（GDP）。根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算簡單線性模型的參數(shù)估計(jì)量，并解釋參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)含義。1970-1981年新加坡的擁有量與人均GDP(其中x為X的離差形式，y為Y的離差形式)年份YXyxxy1970782462-97-135713162918414491971902723-85-109693160120121619721023033-73-7865737861779619731143317-61-5023062225200419741263487-49-3321626811022419751413575-34-24482965953619761633784-12-354201225197719640252120643264243619782234286484672241621808919792624628878097038365448119802915038116121914140414859611981317547214216532347262732409得分三、分析題（本題共20分）考慮一個(gè)美國總統(tǒng)選舉的模型，數(shù)據(jù)為1916到1992年間的總共20個(gè)觀測值的數(shù)據(jù)，估計(jì)的模型如下：（0.012）（0.0405）(0.0234)(0.0041)(0.0033)N=20,,其中，demvote為美國兩黨競選的投票中投給民主黨的比例；民主黨入主白宮時(shí)為partyWH=1，共和黨入主白宮時(shí)為partyWH=-1；當(dāng)前民主黨當(dāng)政incum=1，共和黨當(dāng)政incum=-1，其他incum=0；gnews為政黨當(dāng)政后前15個(gè)季度內(nèi)實(shí)際每單位資本產(chǎn)出增長率超過2.9%的季度數(shù),；inf代表前15個(gè)當(dāng)政季度內(nèi)年度平均通貨膨脹率。你對公式中的誤差項(xiàng)的序列相關(guān)有什麼看法?(提示：美國大選幾年一次？)當(dāng)用以上模型中的OLS殘差項(xiàng)對它的一階滯后項(xiàng)做回歸時(shí)，得到和，你會得出一個(gè)關(guān)于u序列相關(guān)的什么結(jié)論？當(dāng)你檢驗(yàn)序列相關(guān)時(shí)，小樣本數(shù)據(jù)會有問題嗎？得分四、分析題（本題共20分）檢驗(yàn)如下命題：一個(gè)國家如果其開放度越高，則通貨膨脹率越低。設(shè)定聯(lián)立方程模型：Inf=11open+10+11log(pcinc)+u1（1）open=21inf+20+21log(pcinc)+22log(land)+u2（2）其中，Inf表示通貨膨脹率，open表示開放度，pcinc表示人均收入，land表示土地面積。指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量。寫出模型的原假設(shè)和備擇假設(shè)。如果方程（1）可識別，那么22須滿足什么條件。如果方程（1）可識別，寫出其2SLS估計(jì)的步驟。得分五、分析題（本題共20分）已知某商品銷售量Y（千件）1951—2000年樣本觀測值。DYt=Yt-Yt-1，圖1是DYt的相關(guān)圖及偏相關(guān)圖；圖2是以DYt為時(shí)間序列建立的時(shí)間序列模型，圖3是部分Y的樣本值、DY的樣本值、預(yù)測值DYF及圖2的殘差序列RESID。根據(jù)圖1，試寫出兩個(gè)DYt的ARMA模型。根據(jù)圖2，寫出模型的估計(jì)式。對殘差序列進(jìn)行Q檢驗(yàn)。求Y2001年的預(yù)測值。

圖1圖2用殘差序列計(jì)算的Q統(tǒng)計(jì)量Q(K=15)（α=0.05）。YDYDYFRESID19961997199819992000

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷參考答案（B卷）判斷題（每個(gè)4分，共20分）【答案】分析題（共20分）（10分），，X和Y之間的關(guān)系為：。（10分）意味著人均GDP每增加一新加坡元，一千個(gè)人中就會增加0.088部。分析題（共20分）（6分）因?yàn)槊绹筮x4年一次，所以當(dāng)前影響投票的因素4年之后還會有影響，這意味著序列{ut}會有序列相關(guān)。（6分）檢驗(yàn)H0:

=0的t統(tǒng)計(jì)量為.068/.240.28，這數(shù)值很小，而且

=.068，它本身數(shù)值也非常小，所以沒有必要擔(dān)心模型中的序列相關(guān)。（8分）因?yàn)闄z驗(yàn)序列相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是在大樣本的情況下成立的，我們一般會關(guān)心模型中20的樣本值，要想獲得有效的OLS標(biāo)準(zhǔn)差或使用FGLS修正序列相關(guān)，都必須在大樣本的前提下進(jìn)行，但本模型中值很小且接近于零，所以修正后的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該和OLS中的很接近。分析題（共20分）（5分）內(nèi)生變量：inf、open，外生變量：log(pcinc)、log(land)。（5分）原假設(shè)：11=0；備擇假設(shè)：11<0。（5分）在此模型中，秩條件和階條件均要求220。（5分）FirstStage：用LS方法估計(jì)方程：open=10+11log(pcinc)+12log(land)+v并提取擬合值openhat。SecondStage：用LS方法估計(jì)方程：Inf=11openhat+10+11log(pcinc)+u1其估計(jì)量就是2SLS估計(jì)量。分析題（共20分）（5分）ARMA(1,1)，ARMA(4,5)