計量經(jīng)濟學課程大綱

北京大學經(jīng)濟學院2011級研究生《高級計量經(jīng)濟學I》課程介紹及安排2011－2012學年秋季學期教學目的與要求倘若經(jīng)濟學要發(fā)展成為嚴密的科學，則要求經(jīng)濟學的理論必須要具備可證偽性。這一理論判斷標準要求經(jīng)濟學必須首先具有非常嚴謹清晰的內(nèi)部邏輯推理，也即經(jīng)濟學必須是內(nèi)部一致的；而保證內(nèi)部一致性的好的方法無疑是數(shù)學的方法，這便是當代經(jīng)濟學數(shù)理化傾向的原因。與此同時，可證偽性要求經(jīng)濟理論必須滿足外部一致性，也即經(jīng)濟理論的假設和推論要符合經(jīng)濟現(xiàn)實；簡言之，即基于經(jīng)濟理論的預測必須與經(jīng)濟數(shù)據(jù)相吻合。計量經(jīng)濟學正是評判經(jīng)濟理論是否滿足外部一致性或者滿足的程度好壞的首選方法?；诖?，本課程必須作為經(jīng)濟學研究生層次所有專業(yè)的基礎必修課，其目的也正是要掌握用經(jīng)濟數(shù)據(jù)去證偽滿足內(nèi)部一致性的經(jīng)濟學理論的方法。計量經(jīng)濟學分為理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。前者主要從數(shù)學和統(tǒng)計的視角關(guān)注計量模型的方法和工具，以及這些方法的相關(guān)性質(zhì)。后者則主要關(guān)注如何將計量模型與經(jīng)濟理論相結(jié)合以應用于相應的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。本課程作為研究生的基礎課，主要要求學生掌握計量經(jīng)濟學中主要的方法、工具和相關(guān)的性質(zhì)，以為學生日后做應用計量的研究奠定理論基礎。同時，為了使得學生更深入地理解這些方法，課程中也會介紹一些應用的例子。課程先修要求中級計量經(jīng)濟學微積分概率論與數(shù)理統(tǒng)計教材和參考書1.教材:BruceE.Hansen,Econometrics,2ndEdition,UniversityofWisconsin,20112．推薦參考書FumioHayashi：Econometrics,PrincetonUniversityPress，2000Greene,WilliamH：Econometricanalysis,5thEdition,PrenticeHall，2002.授課教員趙曉軍講師電話：（010）62757591Email:zhaoxiaojun@無笑半黃卓頌助辮教授缸求隸電話：（旅0摸10會）鐘62751菌424遙博Emai三l:哀zhuoh完uan所g@nsd廟.pku.權(quán)edu.c無n助教：蹈李四光玩：筍酒2010爺級養(yǎng)西方經(jīng)濟學窗專業(yè)罷博士研究生駝18010當15127臉5廚幼寄Email哥:析sandy貝2009p忽ku@gm輝ail.c秘om作恨怒梁志兵叛：三腫2010開級浪金融學薯專業(yè)博士研淚究生別18710以11065姥1芹則譽Email藥:膚lzp19礙8508@吉gmail蒜.com源教學時間安脹排法教員授課：套峰周二振莫10-12錫節(jié)是(舞18乳:泄40丘-也21版:販3擺0)奇淹二教晴107春梁晶習題課：賴視預計每四周掃一次習題課富，具體地點棒待定獨（第二周下忽課時確定）珠課程基本要叛求遍在每次上課艷之前要求提桂前閱讀課程拿所指定的上趕課內(nèi)容臂。每兩周布僚置一次作業(yè)俱，作業(yè)題在雙周的周母三之前上傳路至教學網(wǎng)禁（潤http:箭//cou躬rse.p檔ku.ed勢/撿webap慕ps/lo蜜gin/旋）草的相應板塊輕。作業(yè)必須胞在布置之后頌的第二周的井課堂上上交殺。紛本課程的期芬末考試采取秘閉卷考試。濟本課程的最隆終成績由如星下三腳部分組成：態(tài)期末考試，犁占巷6悄0%承期中考試證，占棗20摩%武平時作業(yè)土，占替20貪%注意，作業(yè)遲交、補交或缺交，當次作業(yè)均以零分計算。抗授課內(nèi)容與櫻時間安排（虹共朋15脅周）慎章搏刷節(jié)秘內(nèi)可啊容鍵上課時間亦第貧1氧章宵襯導言管1.1干何為荒計量？目1.2特概率方法慎與計量克1.3婦計量術(shù)語與牲符號其1.4盯可觀測的數(shù)典據(jù)匆1.龜5標準數(shù)據(jù)津結(jié)構(gòu)革1.杜6珠黑經(jīng)濟數(shù)據(jù)來歇源貓1.歡7軟長計量軟件溉1.根8否本書（手稿窄）閱讀指南麻9妖月膜6渣日北第綠2遮章噸墻矩法估計朝2.1澤引言慘2.2穗總體期望與雞樣本均值損2.3敵未樣本均值的驟無偏性喝2.4巧方差千2.5亮依概率收斂甩2.6透弱大數(shù)定理跑2.半7軌熄向量表示的欣矩形式秋2.供8盯孫依分布收斂六2.忌9牧潤矩函數(shù)林2.喪10宏詢Delta勉方法沉2.磚1鍛1惑表示隨機無狗窮小的階數(shù)景的符號失2.絲12夾一致隨機有固界廚2.13雜半?yún)?shù)有效猾2.14坦期望味2.15扶技術(shù)證明細環(huán)節(jié)膛9普月禮6器日受第英3筋章泊創(chuàng)條件期望與錫投影丸3.1著引言欺3.2例先子：工資分閃布闖3.3條威件期望駁3.4條志件期望函數(shù)技（CEF）啞3.5連故續(xù)型變量漁3.6期瑞望迭代定理如3.7條朱件帥（期望）單宵調(diào)性板3.8C躍EF誤差糟3.9冠最優(yōu)預測值舌3.10謝條件方差獨3.11并同質(zhì)性與異擠質(zhì)性歌3.12和回歸偏效應永3.13欣線性CEF抗統(tǒng)計量耳3.14剝含非線性影嫌響的線性C臣EF統(tǒng)計量攔3.15郊含虛擬變量端的線性CE子F統(tǒng)計量儀3.16秩最優(yōu)線性預奪測值信3.17濱線性預測偏溜誤的方差央3.18兵回歸系數(shù)帽3.19附回歸子向量戒3.20女系數(shù)分解富3.21壤遺漏變量偏禮誤聰3.22企最優(yōu)線性逼輔近橡3.23破正態(tài)回歸（蛇模型）工3.24評均值附近回筒歸奔3.25遮反向回歸滅3.26慧最優(yōu)線性估碼計的局限性均3.27勸隨機系數(shù)回洽歸斧3.28帽因果效應凳3.29滿條件期望的裹存在性與唯好一性管3.30趟技術(shù)證明細財節(jié)眾9歡月發(fā)1未3限日劈9撲月頁20土日擁第僑4鋤章芽甘最小二乘估蝶計丘4.1坦引言怠4.2最額小二乘估計億4.3最環(huán)小二乘（估乓計量）求解斷4.4舉搜例領4.5最河小二乘估計蛙殘差賠4.6模璃型的矩陣寫晶法梅4.7投花影矩陣襪4.8正綢交投影慚4.9成姜分回歸蛛4.10衣殘差回歸棗4.11綢預測偏誤蛾4.12戒極端觀測值挨4.13穴擬合優(yōu)度躁4.14翻正態(tài)回歸模鷹型器9毯月租2嗓7巾日側(cè)第評5誠章積殖最小二乘回桶歸斑5.1爐引言伍5.2最或小二乘估計狀量的均值憑5.3最餡小二乘估計行量的方差瑞5.4高至斯-馬爾科砍夫定理軌5.5殘都差貢5.6巡偏誤方差估懷計情5.7設同方差謹假定下的協(xié)玻方差矩陣估蕉計遭5.8異償方差假定下泳的協(xié)方差矩鍋陣估計魔5.帳9蹲診標準誤胡5.禮10六贈多重共線性蠢5.11夜正態(tài)回歸模鋤型慢10您月輸11末日顯第附6乒章塘炮最小二乘估俱計的漸進理嫂論堤6.1疤引言壯6.2最富小二乘估計罵的一致性拿6.3樣立本方差估計饒量的一致性旺6.4漸黨進正態(tài)性居6.5聯(lián)絨合分布動6.6淹回歸殘差（失resid看ual）一依致地收斂到虹偏誤（er雜rort禁rem）韻6.7茄漸進擾動目6.8剛協(xié)方差矩陣弄的一致估計膛6.9參袋數(shù)函數(shù)權(quán)6.10壟漸進標準誤姻6.11畝t-統(tǒng)計量秧6.12駱置信區(qū)間星6.13魯回歸區(qū)間跡6.14罰二次形式遣6.15匠置信區(qū)域踐6.16次投影模型中腎半?yún)?shù)有效較性超6.17墓同方差按回歸模型中劍的半?yún)?shù)有粉效性提6.18升技術(shù)吳證明和細節(jié)畢10月燈18怪日柱第緒7苦章絡途約束性估計敢7.1退引言剩7.2嚷有蜓約束的拍最小二乘估順計票7.3排午除性約束墓7.4鷹最小距離技7.5操果作計算超7.6漸吸進分布駱7.7有匆效最小距離朱估計量蓬7.8重皺新考慮排除粉性約束催7.9方邀差與標準誤收估計廈7.10否非線性約束姓7.11吊技術(shù)細節(jié)鍬10月騙25授日慮第從8視章佩興檢驗胃8.1推t檢驗胖8.2t疏-統(tǒng)計量古8.3沃番爾德（Wa疾ld）檢驗貧8.4最迫小距離檢驗勇8.5F掠檢驗襯8.6正役態(tài)回歸模型教8.7關(guān)露于非線性假炸設檢驗的主繁要問題鴨8.8模亞特卡羅模擬落8.9估齒計工資方程瑞11廣月由1造日糖第懇9古章緞旺其他回歸方命法創(chuàng)9.1半廣義最小二掌乘（估計）倦9.2異省質(zhì)性檢驗列9.3預符測區(qū)間芝9.4非手線性最小二瓣乘鍵9.5最蘇小娃的追絕對偏離（鴨估計）拖9.桶6分位數(shù)久回歸飼9.7厲關(guān)于傍檢驗梅被街遺漏困的非線性關(guān)律系的鍛問題悔9.8模溫型選擇抖11月皆8秀日郵第仿10斑章野笨自我重復抽雞樣判10.1靜自我重復抽亮樣的定義絕10.2在經(jīng)驗分布函說數(shù)必10.3交非參數(shù)自我志重復抽樣侍10.4額自我重復抽椒樣回歸的偏剃誤與方差蟲10.5逆百分位數(shù)區(qū)悟間沿10.6器等價性t-毫百分位數(shù)區(qū)行間芬10.7凈對稱型t-賢百分位區(qū)間螞10.8辭漸進擴展鹽10.9蓋單邊檢驗雁10.10窮對稱型雙嫌邊檢驗偶10.11輕百分位置緞信區(qū)間唐10.12治回歸模型交的自我重復琴抽樣方法私11月圣15蝶日風第樓11膛章疼廣義矩方是法稍11.1簡過度識別線黃性模型墾11.2份GMM統(tǒng)計梢量逮11.3雅GMM統(tǒng)計蹄量的分布掩11.4刑有效權(quán)重矩韻陣的估計變11.5扔GMM：一鄭般情形傻11.6攏過度識別檢蹦驗規(guī)11.7掉假設檢驗：拐距離統(tǒng)計量鈴11.8吹條件矩約束違11.9劍GMM推斷孕的自我重復蝦抽樣方法漆11月做22借日擺第雅1溫2敗章駝經(jīng)驗似然籠估計連12.1協(xié)非參數(shù)似然壞比（非參數(shù)續(xù)似然估計）艘12.2絹EL估計量跨的漸進分布減12.3以過度識別約督束愈12.4來檢驗徹12.5銜數(shù)值計算羞11月寇29舌日范第畝1垮3康章充內(nèi)生性漲13.1蓮工具變量明13.2枕簡約式奧13.3右識別問題接13.4交估計覺13.5床兩個特例：栽IV與2S抹LS屠13.6它Bekke杜r漸進性離13.7銳識別失效問葉題衫12月著6汽日椅第荒1糧4拖章余單變量時貪間序列闖14.1裂平穩(wěn)性與遍德歷性肯14.2鳥自回歸皺14.3始一階回歸過恐程的平穩(wěn)性濱14.4星滯后算子蘿14.5蟲k罷階回歸過程跡的平穩(wěn)性學14.6憑估計乘14.7劇漸進分布爆14.8氏自回歸的自少我重復抽樣閉法側(cè)14.9艷趨勢平穩(wěn)性暮14.10恨