金融風險管理學習指導題目

金融風險管理學習指導題目（論述題13、14、15為不確定答案）一、單選題按照金融風險的性質(zhì)可將風險劃分：C：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險（A）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種的原因不能或者不愿準照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。A:信用風險以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是：D:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失。（C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴密而引起的風險。C：法律風險（C.馬柯維茨）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎(chǔ)（C.轉(zhuǎn)移策略）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔。下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接，有效（A:風險分散）（A：數(shù)據(jù)倉庫）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。被視為銀行一線準備金的是（B）.B:現(xiàn)金資產(chǎn)依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C）C：可疑類貸款舌根據(jù)《巴塞齡爾資本協(xié)議卵》規(guī)定，商分業(yè)銀行的總都資本充足率室不能低于衡（蝴C也）激蟻C匪：場8%階貼現(xiàn)發(fā)行債網(wǎng)券的到期收樓益率與當期晴債券價格盆（飲B暈）相關(guān)醫(yī)。叢B豈:掌反向境信用風險的體核心內(nèi)容是和（掙A荒）面A宋:魚信貸風險癢（攀A灣）廊是宴2澤0疤世災紀抹5械0得年代初研究核使用的一種滿調(diào)查征求意驗見的方法，夫現(xiàn)在已經(jīng)被獅廣泛應用到委經(jīng)濟，社會吉預測和決策遣之中闖。指A刊:楚德爾菲法桿196臺8攻年糊的斬Z儀評分模式中川，對風險值呢的影響最大確的指標是：級（印C姜）秋領(lǐng)C破：銷售收序入學/低總資產(chǎn)朵金融機構(gòu)的嘴流動性需求梳具有畏（蠶A膛）對A罰:替剛性特征械資產(chǎn)負債管桂理倆理論產(chǎn)生衛(wèi)于畜2煉0桌世紀超（羊D取）碌D:70舊年代末養(yǎng)，略8少0豪年代初俊金融機構(gòu)的扁流動性越高異，除（縮B卻）掏B詠:景風險性越小逐流動性缺口頂是指銀行寇（意A鑄）和負債之嫂間的差額識。倚A胖:節(jié)資產(chǎn)繁麥滲考利存續(xù)期根是金融工具索利息收入的倘現(xiàn)值與金融如工具血（續(xù)B畢）之比間。身B段:勸現(xiàn)值山利率互換交井易始伙于慌2彼0花世紀滲（凡D孕）堤D:8龜0洞年代初。語當銀行的利業(yè)率敏感型資洗產(chǎn)大于利率階敏感型負債親時，市場利慎率的夢（腿A皺）會增加銀紫行的利潤磁。鼠A圈:固上升勒缺口是指利旦率敏感型藝（叼A姿）與利率敏頂感型負債之榴間的差額之蝶間的差額熱。腎A蔥:砍資產(chǎn)勿源于功能貨棒幣與記賬貨系幣不一致的吳風險是范（扭B找）用B下:愁折算風險更（右D夕）貨幣是對兄外價值穩(wěn)定方且趨于升夢值的貨幣霉。蠻D應:畝硬。感在出口或?qū)υ\外黃貸款的場合曉，如果預測像計價結(jié)算或情清償?shù)呢泿砰W匯率貶值，寒可以再爭得楚對方同意的拿前愧提下掠（漢C紀），以避免伶該貨幣可能不貶值帶來的按損失悶。牽C牛：提前收匯兼（您B視）的負債率涉，謙100橡%石的債務率春和妥25抖%下的清償率是悼債務國控制右外債總量和鬼結(jié)構(gòu)的警戒學線。綢）喂B:20宋%蕩人員風險是鎖指約（鴿B項）學B隸:翠缺乏足夠合辱格員工，缺成乏對員工表芒現(xiàn)的恰當評篇估和考核等污導致的風險瞞下列風險中撕不屬于操作零風險的是堂（兩C凳）弄C梨：流動性風京險飄將單一風險殺暴露指標與取固定百分比薦相乘得出監(jiān)爆管資本要求墻的方法是娃（炒B房）鍵B媽:獨基本指標法寶3跌1藝（皺B四．系統(tǒng)性風蹦險）是指市懲場聚集性壇風險，對金年融率體系的完整林性構(gòu)成威脅待。舉32.旬2亂0舞世繭紀材9雀0瑞年代以來，笛金融危宗機更多的以溪（漸B忠.仆貨幣危機）筋形式爆發(fā)。跪3錦3藝（暫A背。彼GD腰P信增長率）在病反映一國經(jīng)暗濟增長速度迎的同時，也拴反映了該國律經(jīng)濟的總體零發(fā)展態(tài)勢。規(guī)3秩4少我國的銀行用業(yè)自律組后織那—呢—蚊銀行業(yè)協(xié)會輕成立于單（貼C200拍0鵲）年悼3守5框下面不是網(wǎng)鞏絡銀行的特冷點是毛（煤D筑鍵交易費用與狂物理地點相吩關(guān)性）起3確6聞在電子交易膛過程中，負撇責核實用戶謝和商家的真蹄實身份以及濕交易請求的兔合法性的部司門言是凝(豈A環(huán)電子認證中葬心蠅)蚊3瞧7解銀行對技術(shù)浮性風險的控倆制和管理能傾力在很大程嗚度上取決拍于傭(B堅軟計算機安全述技術(shù)的娛……齊.)愈38(A走扶國際金融工溝程師學會的著成蟻立盜)壓標志著金融飲工程學正式宿形成。胖3割9縣我國某于市2鴉0訊世完紀榨(A9詠0泄年雨代落)旁恢復股票的戴發(fā)行。潛4忘0冬回購協(xié)議是斤產(chǎn)生蘆于敬2撈0坊世杜紀炎6折0倦年代末的一哈種濁（玉C枯短期）資金窄融通方式。蓮4每1謙期限少于一磨年的認股權(quán)罵證為慮（販B甚備兌認股權(quán)欄證）湊4繡2把現(xiàn)代意義上極的金融衍生牌工具產(chǎn)生于芹（牢D2比0陳世信紀瘡7椒0凱年代）燈4久3足當期權(quán)協(xié)議掘價格與標的真資產(chǎn)的市場惰價格相同時寺，期權(quán)的狀誦態(tài)為殲（越C谷兩平）灘4飯4孝期權(quán)標的資貴產(chǎn)的價格波產(chǎn)動越大，期摧權(quán)的時間價映值暑（贏A在越大）士4鈔5洋金融衍生工榨具面臨的基猛礎(chǔ)性風險愁（駝A私市場風險）膏4昂6監(jiān)信用社面臨決的最基本的脫風險完（引B感流動性風花險）牌4辰7青下列各項，牧負責信用社茅內(nèi)擱部審計監(jiān)督母是腹（娘B小監(jiān)管理事會鵲）具4茄8及金融闊信托投資公單司的主要風上險不包括逮（席D現(xiàn)稅務風險）伶4遍9芒下列各項，吐（鄉(xiāng)A培進口商）所甩承擔的匯改率風險主要歡是商業(yè)性風集險。帖5晝0家并購業(yè)務是劃證券公丸司鴨(擾C倒投資銀行業(yè)男務院)路的一項重要秩業(yè)務。佛5爺1漠引起證券承傻銷失敗的原鳳因包括操作記風險、夏（培D談市場風險）靈和信用風險哨。維5慢2徒下列屬于證火券公司自營叛業(yè)務特點的麥是翁(冊B紀以自有資金莫進行證券投睜資，盈利歸流己，風險自孕當下)藥5賠3弱證券公司的鑒經(jīng)紀業(yè)務是牌在喘（掌B列二級市場）肥上完成的。租5括4巖下列措施中霉不屬于理賠滅環(huán)節(jié)風險管岡理措施的是駕（露D孟建立、健全才風險核保制晃度）溉5礦5互保險公司的仇財務風險集鎖中體現(xiàn)鄉(xiāng)在膽（僵C在資產(chǎn)和負債既的不匹配）如5破6靈下列不屬電于保險資金叨運用風險管估理的是顛（觀D蜘加大對異常獵信息和行為娘的監(jiān)控力度誦）找5披7衣流動性風險菜是指銀行用捏于即時支付厭的流動資產(chǎn)逐不足誰……紀使銀行喪失舌（輛A斗清償能力）寬的風險。咸5唐8善證券投資管久理的首要目棒標沙（負D亂本金安全）碗5牌9幻下列證券中芽，風險最小卡的是梅（撥B文中央政府債傾券）晃6酬0銷（纏A盼流動性風險到）是商業(yè)銀王行負債業(yè)務吐面臨最大的冷風險。二、多選題槐關(guān)于風險的努定義，下列貝正確的是波（晨責.爛D赴）權(quán)柿A侄：風險是發(fā)士生某一經(jīng)濟化損率失槽B臨：風險是經(jīng)可濟損失機會阻或損失的可薄能性。跌C撐：風險是唯經(jīng)濟可能單發(fā)生的重。塘D近：風險是經(jīng)撫濟預期與實持際侄發(fā)生。統(tǒng)金融風險的謙特征是：皂（療A.B.購C.災D渣）導A賢：隱吩蔽媽B藥：擴散瀉C榴：加雖速佛D椅：可控洗下列說法正偽確的是：隔（印柿.墊）繪A意：信纏用風險又稱敲為違約風嘗險泄B織：信用風險障是最古老也線是造C古：信用風險娘存在于一切遠。呼國家風險的觀基本特征有畢（省B.役D華）綠B行：發(fā)生在國覺際經(jīng)濟金融銷活動職中鉤慚D義：不論是政賓府，商業(yè)銀肥行，企業(yè)，適還是個人。主2獸0托世拐紀宴7誤0爭年代以來，虜金融風險的貓突出特點是圣（跡收.侄）懼A紫：證券果市場的價格窮風閣險漂B狹：金融機構(gòu)乏的信用風險易C虜：金融機構(gòu)崗的流動性風麗險。棟內(nèi)控系統(tǒng)的矩設置要以金船融風險管理遣為主線，并挑遵循以下原色則?。ㄞIA.藍C.鳥D助）該A弦：有效性部C博：全面距性連D腿：獨立性密一個金融機蘇構(gòu)的風險管肝理組織系統(tǒng)遷一般包括以私下子系統(tǒng)特（臣B.D,榴E爽）流B膝：董事會合幼風險管理委染員分會曠D潛：風險管理舟部計E煎：業(yè)存務系統(tǒng)禮金融風險綜得合分析系統(tǒng)研一般包括龜（欲介.屢D繁）榆A傘：貸款評估臘系診統(tǒng)疊B姨：財務報表阿分析系統(tǒng)蜘C述：擔保品評島估系盆統(tǒng)侍D疑：資產(chǎn)組合燭量化系統(tǒng)胳屬于商業(yè)銀觸行資產(chǎn)項目誦的是姜（買鍋.章E香）鉆A懷：現(xiàn)金資產(chǎn)釀C媽：各種貸砍款嫩D閘：證劵投哥資藥E妨：固定資產(chǎn)閃從銀行資產(chǎn)欄和負債結(jié)構(gòu)廟來識別金融盟風險的指標酸有模（徐憲.屯E提）蠢A參：存貸款比壞率替B師：備付金比六率總C焰：流動性比課率扶糕E淋：單個貸款者比率資信貸風險防湖范倆的方法拐中，減棚少風險的具戶體措施有紹（若A.B著.C.D.倒E高）全選獻信貸結(jié)構(gòu)調(diào)李整通常包括刃（脆鉛.耽E近）瞇A鴿：產(chǎn)業(yè)和行鉛業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整幕C晚：區(qū)域結(jié)構(gòu)珍調(diào)頂整愈D睛：種類結(jié)構(gòu)逮調(diào)廚整樂E共：貸磨款期限和規(guī)至模結(jié)構(gòu)調(diào)整工根據(jù)有效市伙場假說理論機，可以根據(jù)總市場效率的寶高低將資本文市場分為愛（易B.C.桌E笨）拾B昌：弱有效市耀場叢C皇：強有效市雕場破E奮：中度有效資市場葵在貿(mào)易融資杰業(yè)務中，資庫金可能出現(xiàn)淚風險的征兆筒有碗（崇A.B.巡E雅）豬A賊：信用問甲題隱B膜：操作問襪題死E逃：匯率問題覆專家制度法膝的內(nèi)容包括解（葬告.D.短E律）全選橫按照美國標植準普爾，穆絮迪等著名評毫級公司的作回業(yè)流程，信馳用評級過程敗一般包括的意階段有煤（湖A宗.B.C.贈斜E臉）已A耍：準螞備丹B緩：會談涉C匆：評吧定住E翼：事后管理嬌金融機構(gòu)流理動性較強的踐負債有單（杜喬.察D占）脈A羨：活期存便款漂B陶：大額可轉(zhuǎn)雜讓定期存單秧C聲：向其他金纏融企業(yè)抽拆借資云金戀D犁：向中央銀輪行借款皮商業(yè)銀行貸悲款理論的缺賀陷是延（廳壩.漆）梁A尾：沒有考慮雖貸款需求多劣樣但化答B(yǎng)探：沒有認識怖到存款的相固對穩(wěn)定性：撇C展：沒有注意購到貸款清償帖的外部條件已證券暑公司流動性憐風險注意來明自算（稀既.注D虜）含A些：代客理賞財腸B繳：自營墊證券信業(yè)務顫C皂：新股（債泛券肢）發(fā)行及配去售承銷業(yè)析務虹D改：客戶信用眉交易融商業(yè)銀行現(xiàn)遍金資產(chǎn)包括枝（催予.下）珠A口：庫存現(xiàn)強金左B機：在中央銀彩行的存款邪C續(xù)：同業(yè)存煉款口商業(yè)銀行頭惕寸包括陪（趟核.題）匹A便：基礎(chǔ)頭副寸隆B懲：可用頭寸居C揚：可貸頭寸熱利率期貨的頑特征有也（金快.裂D眼）籃A眠：標準化的始合同條感款恢B吸：沖銷交易艙C恨：公開交拐易的市堆場催D那：交易主體忙的另一方是辨交易所。不利率風險的慨常用分析方者法有南（敬A.B院.鎖）促A疫：收益分析匆法潤渾B?。航?jīng)濟價值接分析法授利率風險的良主要形成有參（并漲.珠D初）血A抱：重新定價瘡風外險取題B稠：收益率曲籃線風險頃C忌：基準風尸險級負D智：期權(quán)性風質(zhì)險矛利率上限可辯看成由一系披列不同有效蔬期限的績（禮A.C泥.婚）合成較。傍A片：借款人利蛛率期權(quán)核C杜：賣出利率燙期權(quán)。干管理利率風魔險的常用衍拌生金融工具框包括倘（唱嚴.皂D.土E冰）全選酸根據(jù)國際金浴融對外債服的定義，外齊債的特征有米（躁A.B.栽D構(gòu)）抖A客：外債的當揚事雙方應具命有債權(quán)債務炸關(guān)系傭。址B傾：外債的債譜權(quán)債務關(guān)系肉須具有契約菠性麻注D成：外債的踐債權(quán)債務關(guān)批系必須是發(fā)每生在居民與涼非居民之間名的。氣非銀行經(jīng)濟秋主體的交易披風險管理方襲法中，商業(yè)才法包括硬（壘多.痛E戀）折A肯：選擇有利額的合同貨租幣襖B構(gòu)：加列合同冰條碑款遺D索：提前或推群遲收付平匯打株E她：配對饅銀行外匯頭蓮寸管理方法爪有虎（店B.D.學E巨）水B舊：設立合理愛的外匯交易嶼頭寸限戒額搶當D猾：及時拋補歸敞口頭棟寸慶織E宵：積極建立頭預防性頭寸貝折算風險的捏管理方法有禿（信A.D榴.礙）普A下：缺口昌法帖些D蹈：合約保值崗法師國際驚上常戰(zhàn)用的借款方售式有何（偷職.知D.籮E喂）全選平操作風險管饑理框架包括答（甲陷.D魂.禮）聚A悶：戰(zhàn)頃略鉆B版：流程逆C軌：基礎(chǔ)設懼施口D功：環(huán)境皇操作風險度研量模型可以墓劃分為棉（狼啦.倉）匯A求：基本指標仇法計B醬：標準化方距法張C畝：高級衡量顫法紹操作風險的甚主要特點有軍（欲米.俱）暖A沙：發(fā)生頻率帳低，但損失蕉大鼻B悟：單個操作薄風險因素和年操作性損失純間數(shù)量關(guān)系香不清張晰酬D賊：人為因素國是操作風險悶產(chǎn)生的主要屬原因非3瓶5憶從各國的實侮踐情況看，籠金融自由化溪主要集中垃在屈ABC譽D躍（價格、市槽場、業(yè)務、各資本）。姨3翻6棍金融危機產(chǎn)菊生的根源遠是科D柱E遇（脆弱性、善經(jīng)濟危機）廣3湖7騎西方發(fā)達國瑞家的金融風灶險防范體系皮包郊括裳ABCDE殺3蛾8稼金煤融風險預警沫指標記有泥AB勾E龜（金融機構(gòu)百、宏觀、市鴨場）地3學9缸網(wǎng)絡金融的屈安全要素包曉括忘BCD哭E眨（機密、不毒可抵賴、完油整、審查）殊4院0帳利用互聯(lián)網(wǎng)罪開展保險業(yè)枯務具有以下河優(yōu)瓦點贈ABCDE火4探1衫網(wǎng)絡銀行操譯作風險可能偵源裳于漠AB堂C去（系統(tǒng)的可絞靠性、客戶捉、系統(tǒng)設計倘）妹4教2曾巴塞爾委員最會把網(wǎng)絡銀挪行風險管理糾分三個步校驟筍AB筒C男（評估、管致理、監(jiān)控）陳4肆3塘金融工程學潔可以看做致是賴ABC饑(艦現(xiàn)代、信息催、工襯程猶)雄4搶4臉正如若貝爾總經(jīng)濟學獎得詠主默頓所說喘，萬CD改纏（監(jiān)管、稅掩收）在過去損的康2枕0峰年間是引發(fā)妙金融創(chuàng)新的雨主要原因。蟲4瘦5維金融工程運隆用的實體工鑄具可以劃分綿為督ABCDE福4究6戲金融尊工程常用的催幾種現(xiàn)貨實虛體工具脈為御ABC卵D答（股票、票濤據(jù)、回購、快可轉(zhuǎn)換）錦4慈7忠在規(guī)避風險認的過程中，省金融工錄程受蜻技術(shù)主要運加用歇于斧A噸D及（套期保險胖、套利）磁4職8武下列各項，延屬于金融衍沿生工具的室有乎ABD鳳E超（遠期、期彩貨、期權(quán)、平互換）優(yōu)4薯9母金融衍生工眠具面臨的風刻險包蒙括層ABCDE船5費0寒金融衍生工羞具信用風險膀管理的過程所包徒括敬BC累D釋（評估、控豆制、處理）磚5柔1梯某金融機構(gòu)軟預測未來市倆場利率會上驚升必,葡并動……鏡正確的經(jīng)是漫A的D標（正缺口、顧增加資產(chǎn)，街減少負債）旬5滅2鞏風險估價的慈基本方法侮有阻ABC椒E閥（原始、重崗置、市場、哲實際）叢5重3幫金融信托投勤資輛的基本職挪能托A朋C立（財產(chǎn)、融初通）攔5峽4勻金融信托風農(nóng)險管理原嚷則息AC艘D嗽（比例、分蠟散、保砌險控制）話5越5規(guī)利率風險管飾理的方果法歌AB巧E號（合理、利呼率、互換）害5漲6湊證券公司的盟主要業(yè)務邪有堪ABC張E范（承銷、經(jīng)梯紀、自營、拐顧問）蠢5砌7戲證券公司的境風險疼有欠ABCDE等5惜8疾證券的承銷疏類型努有忍AC件D柔（全額報銷苦、余額包銷酒、代銷）各5也9們（念ABCD計E越）方面可能覽引起證券公內(nèi)司經(jīng)紀業(yè)務找的風險。奏6狐0濟保險公司保徹險業(yè)務風險惜主要包然括傳AB俯C西（產(chǎn)品、承郊保、理賠）義6奶1錢保險公司資隱產(chǎn)負債管理幻技術(shù)主要常有釀AC蚊D錯（現(xiàn)金流、挖久期、動態(tài)控）說6讀2啊保險資金運愈用的風險管你理層次包愧括穩(wěn)AB醋C院（宏觀、械投資、監(jiān)騙督）雙6歡3標保險公司整揪體風仆險管理的特波征包減括負ABC牙D碗（目的、全正面性、全方犬位、糧可擴展）玻6誘4件信貸資產(chǎn)風福險的主要原哪因包航括翻AB示D陡（經(jīng)營、借駝款人、銀行范內(nèi)部圖）逼6拳5才證券投資分墻散化的主要濾方式紅有功ABCDE劇6烏6濟商業(yè)銀行中填間業(yè)務風險眉具有以邪下喜ABCDE根6怎7怎商業(yè)銀行全享面風險管理吳體系由以術(shù)下盡ABCD支E躲要素組成。三、判斷題造錯然嶄風險就是指爐損失的大小烈。燥不確定性是刊風險的基本氣特征。港錯額躺控制金融風線險就是盡可庭能消除風險碰。終金融風險按調(diào)層次可分為地微觀金融風手險和宏觀金信融風險。榨金融風險管渴理師研究銀沈行燈金融機眠構(gòu)的經(jīng)營中頭各種風險的狗生成機理俗，計量方法煌，處理程序思和決策措施篩的蜻一門科學。釀錯略2倍0衛(wèi)世藏紀繪7軋0餡年代以后的壯金街融風險主要牢表現(xiàn)為劍證券妨市場的價格債風險和金融挽機構(gòu)的信用趣風險及流動年性風險。皮錯擱栽引風險分散只彩能降低系統(tǒng)母性風險，對切非系統(tǒng)性風夢險卻無能為尋力。偉風險管理部揉是風險管理項委員會下設食的，獨立于紹日常交易管技理之外的實逃務部門。脹金融風險管哪理識別是金圖融風險管理蕉的第一步。隔錯輛秒附商業(yè)銀行管淘理負債是所蹲面臨的風險送主要是流動賢性風險。千錯傻限遺根據(jù)《巴塞喂爾資本協(xié)議顧》規(guī)定，商法業(yè)銀行的一燈級資本充足推率不能低蜂于錫8秋%財。遲錯牢諒肺非系統(tǒng)性風甲險對于資產(chǎn)露組合總得風農(nóng)險是起作用謝的。班在強有效市者場達中，幾乎不浙可內(nèi)能獲得超常爐收益。惕信范用風險與市艙場風險的區(qū)候別之一是防瘋范信用風險偏工作中會遇昌到法律方面極的障礙，而等市汽場風險方面襲的法律限制誰很少。莖錯勉往斃由外在不確演定歲性導致的信果用風險等金產(chǎn)融風險稱為少非系統(tǒng)性風者險。柏錯登神瀉某項金融資禽產(chǎn)的方差越酸大，說明金扇融風險越小顫。設金融機構(gòu)流瞧動性風險產(chǎn)餃生的原因是廉多方面的，族其中主要原倘因之一是資巖產(chǎn)與負債的獸期限結(jié)構(gòu)不克匹配。簽因為融資技欠術(shù)和融資工扛具的創(chuàng)新，估使許多業(yè)務頃可以再資產(chǎn)衰與負債表內(nèi)滲外相互轉(zhuǎn)換側(cè)，所以《巴捏塞爾協(xié)議》勢要求銀行表汽內(nèi)外業(yè)務統(tǒng)灑一管理。雀錯肥唇享貸款總額與華核心存款的懇比率越小，多說明商業(yè)銀趟行泳“痰存倦儲瞇”茅的戶流嫩動性越低，宣流動性風險崇也就越大。剛錯昨悶榜商業(yè)銀行的候準備資產(chǎn)包繩括現(xiàn)金資產(chǎn)汗（一級準備仔），短期有示價淘證券仿（二級準備寒），和長期沙貸款（三級社準備）。絞續(xù)存期是對誕某一她種資產(chǎn)或負跡債的利率敏埋感程度或利跌率彈性的直降接衡量。潮錯周跳6翅月睡1情2量日一家公司竭的財務經(jīng)理氧發(fā)瞇現(xiàn)央埋7督月騙1胃2熟日有一筆浮得動利率的日違元貸款利息濕收入，他預箱計羞7足月份日元利休率會下降，辨為避免可能注的損失，他消決定于一家遼日本公司進桃行利息交換森，取得固定瓜利息的美元醬利息收入，守該互換為利炊率互換。蟻錯篇節(jié)撐險是指未來冊利率的波動解對收入和支邪出的影響。唐利率上下限虜?shù)钠跈?quán)費支洞出可以為零辯。套會計風險的宅大糞小與折見算方法隱有關(guān)。漢錯尊菊捕經(jīng)濟風險針斜對除的是預期到騙的匯率變動配。才錯涉住章衡量一國外世債敘來源結(jié)構(gòu)是況否合理的主提要指標是商汁業(yè)貸款占外奧債總額的比辜例是否小于幟等裂于嫂70咳%興。撒外拴債的償還管投理中，在一槍定條件下可輸以借新債還籍舊債。拼操作風險是刻指由于不完襪善或者有問勢題的內(nèi)部程蓋序，人員，閑系統(tǒng)或外部喬事件造成的賊直接或者間頭接損失的風捉險抱錯隱燥渾操作風險管洞理的流程包寇括建立操作借風險評估系著統(tǒng)，操作風發(fā)險評估和量樣化，風險管隆理和緩釋，蹦風險監(jiān)控和雙風險回報。吳錯宵造味操作風險評爽估和測量的彩步驟包括收既集信息，建收立風險評估幸框架，風險搞監(jiān)控和風險扛管理行動。蛾金融危機是半金融風險的蔥集中目體現(xiàn)和極端順形麥式并淹。撇T純審慎監(jiān)管傻的目標是要巧保證每家銀待行都能生存淹下來巾。孔F踢貨幣化程度層指標是反映賤宏觀經(jīng)濟環(huán)蔥境穩(wěn)定性的篩一個重要指瞎標，該指標障數(shù)值越大越探好格。財F佳系統(tǒng)性風險能不是單個金將融機構(gòu)的工苗作范圍，但帶……白.雪金融體系承漏受的風險握。憲T罩網(wǎng)絡金融業(yè)催務中金融產(chǎn)隨品和信息是茫以電子形式告存在的注。敘T宴交易風險成壓為最基本的釋網(wǎng)絡銀行風奶險之一奴。徹F句銀行對網(wǎng)絡沃金融業(yè)務的密安全性風險蜘的考慮是首揭要的墊。房T仿金融理論的與發(fā)展是金融津工程得以確宣立的基礎(chǔ)和疊前提票。僻T魚外匯期貨期穗權(quán)是以外匯澤期貨為對象賀的期權(quán)交易糊。莊T功現(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)嶼據(jù)表明，互楊換最普遍的茂用途是管理謝匯率風險帽。哀F奴現(xiàn)實中，進泳行股票風險存管理時很池難做到完全例的套期保值蝕。腐T芳期貨交易流壺動性較低，前遠期交易流者動性較高我。施F寇歐式期權(quán)的暮買房只能在銀到期日泉……鍋顯著特點淚。恭T著期權(quán)持合約的期限蚊長短與美式稱期權(quán)的價格吐正相關(guān)，但剪…渴.襲.賀不存在相關(guān)詞性常。盒F尤對于大額敞拳口的限額設嗽定，巴塞爾唐委員會推薦腿對單一亞……淚.售監(jiān)管資本拉的革20仿%拋。罷F攻信用社的任蘇何一項工作碼可以根據(jù)業(yè)底務性質(zhì)決定擔自始至終值……雨.爆.訊符合其風險稍控制要求的婚?；現(xiàn)慌信托投資公鍵司的違約風浩險可能是由縫于發(fā)放貸款遵……誰.即惡化而造成鐘。傲T葵融通資金是咱信托業(yè)最根蝶本和最首要宗的職能億。顛F澇金融租賃除辜了融資功能史外，還具有蓬推銷功能廈。妨T形在全額包銷委中，承銷商艇從發(fā)行但者那里買入傾……貝.疑公開發(fā)售的滅價格酬。首T綢杠桿收購是鄰指并購企業(yè)減通過信貸所賺融資本獲得柿……訓.極.脈償還負債的杏并購方式膏。跳T紙證券公司的給經(jīng)濟業(yè)務將饒社會的金融剛剩余從盈利店部門轉(zhuǎn)移到懼短缺部門禁。許F沈證券公司的艷自營業(yè)務中薦也會有代客伸理財?shù)捻椖繙?。潔F殃保險公司缺予乏有效監(jiān)督飼機制，導致憂……膏.商一種類型塊。健F齒為加強保險精公司財務風擇險管理，在階利率水平誘…融.鴿.咬貢獻策略有。斑F票由于資本市頭場金融產(chǎn)品辭價格下跌給濟保險公司垃……寸.柜流動性風險像。狡F墳保險公司有調(diào)必要建立專哈門機構(gòu)進行債整體風險管懇理寒。狹T趙商業(yè)銀行的鞭存款越多越假好矮。乘F加商業(yè)銀行的門風宣險主要限是信貸摧資產(chǎn)風險，值所以冊……鴿風險管理雀。照F源由于活期存倒款利率比定醋期存款利率難低漫……縫存款的比重晃。羽F乎商業(yè)銀行可拿以通過一定陡方式將信貸梅資產(chǎn)風險轉(zhuǎn)州嫁給他人月。媽T四、論述題戶金融風險產(chǎn)于生的成因。哀（要展開）枯答：產(chǎn)生金銳融風險的基元本原因在于贏金融企業(yè)從丟事貨幣經(jīng)營久和信用活動臭的不確定性礎(chǔ)。具體包括恐：論1鏟.刺信息的不完看全性與不對張稱性霸；浸2頓.跌金融機構(gòu)之業(yè)間的競爭日確趨激烈委；嘉3饑.下金融體系脆犯弱性加大剛；衣4秀.翠金融創(chuàng)新加疤大金融監(jiān)管繳的難度鐮；坐5覆.冠金融機構(gòu)經(jīng)躍營環(huán)境缺陷節(jié)；癥6底.教金融機構(gòu)制統(tǒng)度不健全棟；徐7距.殿經(jīng)濟體制性乘原因污；席8纏.縮金融投錢機環(huán)9歉.寇其他原因。炭金融風險管示理的策略。弄答臨：處處理與控制兇金融風險的廟策略和措施詠主要有隱：洞1權(quán).啞回避策略，省是一種事前蔥控制，指決兵策者考慮到武風險的存顆在，主動放淺棄或拒絕承牛擔該風險沙。飛2遞.劣防范策略，恒是指預防風請險的壘產(chǎn)生駱。扯3包.缺抑制策略，撐又稱消縮策架略，是指金炒融機構(gòu)承擔隙風險后，采須取種種積極概的措施以減格少風險發(fā)生剩的可能性和就破壞程度藥。粥4轟.浮分散策略，脈是指利用它背們之間的相存關(guān)程度來取陳得最優(yōu)風險努組合藥。牢5糖.必轉(zhuǎn)移策略，躁也是一種事眾前控制策略槳，把可能發(fā)齒生的危險轉(zhuǎn)翠移給其他人紫承擔冷。算6泉.時補償策略，略首先是將風怕險報酬計入仇價格之中。監(jiān)其次是與貸鉆款人訂立抵揉押條款。在叨有就是通過鏟司法手段對錢債務人提起濱財產(chǎn)清理的饒訴訟中?？?涉.虧風險監(jiān)管，叨包括外部監(jiān)苦管和內(nèi)部監(jiān)凳控。越金融風險可逼以從哪幾個強方面來識別歸。執(zhí)答：可以從費以下五個方里面來識別金柴融風險瘡：桿1黑.末從資產(chǎn)負債茂表的總體狀尋況來識別欄。將2集.著從緣信貸資產(chǎn)的憐結(jié)構(gòu)來識別降。膜3的.彩從資產(chǎn)負債賄表的結(jié)構(gòu)來肚識別躲。隸4誠.繞從在險資產(chǎn)其價丈值圖(aar鮮)豎和資本充足漁程度來識別漸。旱5論.佳從銀行的盈傷利能力來識撓別。脆德爾菲法的游基本特征與屯借款密人全“奸5下C悉”岡法的主要內(nèi)子容。臉答垮：鎖1逐.誼德爾菲法的車基本特征如倆下：被咨詢真對象的匿名域特征，即被循咨詢的專家掀彼此并不知原曉。研究方享法的實證性秧。調(diào)查過程椒的往復性鼠。澡2距.句在德爾菲法足中，專家借芹以判斷一筆鍛信貸是否應澇發(fā)給借款人萌比較有效翅的決策依據(jù)吃是關(guān)于審查杰借款人五方亦面循狀況片的處“好5局C曬”系法，也有人弟稱芳為刷“茫專家制度疤法深”之，即審查借惰款人的品德泳與聲望，資扛格與能力，盼資金實力，歉擔保，經(jīng)營荷條件和商業(yè)難周期。修金融機構(gòu)與銹工商企業(yè)比最較，為什么遮金融機構(gòu)保娃持流動性顯感得更為重要曉。稠答：金融機躁構(gòu)是經(jīng)營貨界幣信用的特驅(qū)殊企業(yè)，與域工商企業(yè)比還較，一是現(xiàn)忠金流動最頻狀繁獎;蛇級二是金融機容構(gòu)的資產(chǎn)絕鬼大部分是短刺期負債構(gòu)成政的；三是流漁動性需求具屈有剛性特征俗；四是流動廚性是維持競境爭力的基礎(chǔ)隆。因此金融駕企業(yè)保持流錦動性比工商雁企業(yè)顯得更時為重要。爹銀行管理利收率風險的重壞要性。衰答方：彎1累.猾利率的波動啟會對金融工珍具的價格和戰(zhàn)收益狹產(chǎn)生重大的驚影響，這絲一影響可能須是對塊我們有利的杜，如帶來額厭外的收益或卵減少利息支話出，也可能強是不利的，險如帶來意外虛的授損失或增加拴利息支出夏。抄2傭.魔參加社會經(jīng)黨濟活動的所宏有攻人都面臨著你利率風險，我都有利率風燕險管理的需錫要。對現(xiàn)代式銀行而言，延其利率風險笨本質(zhì)上來源祝于利率性質(zhì)扁和期限的不籌匹配。具體紙來說，一種辣是來牌源于傳統(tǒng)的捕存貸款業(yè)務春，另一種來浪源于其資產(chǎn)牛組合中比重乒越來越高的店債券擊投資漆。耐3剛.鍬對商業(yè)銀行賊而言，承受躁一定的利率最風險是其合提理利潤的重書要來源，但告過度的利率患風險不符合圓銀行經(jīng)營的佳審慎性原則弟，因此，必旦須對利率風江險進行有效握的管理，保突證銀行的安舍全與穩(wěn)健。偏外觀匯數(shù)風險管理中霉經(jīng)濟風險管鴿理的基本思遣路和方法。除答：經(jīng)濟風攻險的管理師鞋防范，控制曬未預期到的籃匯率變動鋤對未來現(xiàn)金銳流量的影響津，不僅涉及聾財務管理，孩還涉及經(jīng)營負管理的各阻個方面，其擺基本的思路婆是多樣化分慣散風險，主待要有財務管摸理法和經(jīng)營貨管理法兩種韻方法。其中鼻，經(jīng)濟風險桂的財務管理角方法包括構(gòu)耳造合理的財長務結(jié)構(gòu)和財隆務多樣化；村經(jīng)營管理法厭是指通過經(jīng)揚營多樣化來屬分散經(jīng)濟風撓險，經(jīng)營多欺樣化包括經(jīng)伍營全球化和晶業(yè)務多樣化摟兩個方面。猜如何建立起巧有效的操作春風險管理框典架？帶答：構(gòu)建有備效操作風險主管理框架式斬一項復雜任懶務，涉及大啄量的風險管豎理工具盒技吳術(shù)，有效的檔操作風險管棕理框濟架主要包括纖四個部分：板戰(zhàn)略，流程貧，辟基礎(chǔ)設施和桑環(huán)境。選操作風險管釀理的戰(zhàn)略和嘴政策闊操作風險管適理的戰(zhàn)略包塊括業(yè)務目標您，金融機構(gòu)碧治理結(jié)構(gòu)，代風險偏好以伐及相關(guān)政策亂闡述攔。操作風險規(guī)管理戰(zhàn)略一忍般由董事會斷負責，和業(yè)扭務發(fā)展目標戴相結(jié)合。翁操作風險管脾理政策包括主新產(chǎn)品開發(fā)扒，內(nèi)控，信柄息技術(shù)，人潮力資源，變肥化管理，業(yè)堤務連續(xù)性規(guī)濤劃和內(nèi)部審泥計等多方面制內(nèi)容，涉及慮金融機構(gòu)所爭有的業(yè)務活益動。去根據(jù)《巴塞曬爾資本協(xié)議精》要求，銀須行必須建議叮一個獨立的凳操作風險管垮理小組，負恥責設計和實堪施銀行操作勇風險管理學修系統(tǒng)。貨二．操作風增險管理的過及程宴爹泉操作風險管壩理過程主要連包括五個燦環(huán)節(jié)：第一我個環(huán)節(jié)是確斃定操作風盤險；谷第二個環(huán)節(jié)統(tǒng)是風險評估只和量化；第暑三個環(huán)節(jié)是舞風險管理和輛風險緩釋；先第四個環(huán)節(jié)抄是呀風險監(jiān)控；施第五個環(huán)節(jié)陷是風險匯報梅。棍三．操作風師險光管理的基礎(chǔ)洞設施評菊飾操作風險管虛理的基礎(chǔ)設刻施是指風險君管理系統(tǒng)和魔管理工具，來主要包括系師統(tǒng)，數(shù)據(jù)，婆方法，政策誦和程序。簡四．操作風艇險管理的環(huán)辣境抗雜弓操作風險管掩理的環(huán)境包維括企業(yè)風險捉文化和相關(guān)管的外部因素談。爛9仰．簡論西方移發(fā)達國家的者金融風險防脈范體系對構(gòu)摸筑我國金融忠風險防范體濤系的借鑒意吩義罰。位答：金融風均險積累到一忠定程度后，姨如不及時化替解，最終會爛爆發(fā)金融危繡機。根據(jù)西所方發(fā)達國家腰的經(jīng)驗，結(jié)掙合我國的金疲融市場實際逗，構(gòu)騰筑我國金融低風險防范體披系非常重要租。我國與西芒方發(fā)達國家歪成熟金融市插場相比，在丘規(guī)盛范程度、運焰行機制方面取還有很大差視距，借鑒西叔方發(fā)達靠國家金融風慎險防范體系苦，重點關(guān)注班以下方面：伙建立金融風棚險評估體系晶；建立預警掠信息系統(tǒng)；結(jié)建立良好的河公司治理結(jié)被構(gòu)；加強審歪慎監(jiān)管體系徑建設。賊10魂.煎簡論網(wǎng)絡金摩融風險的管舅理的今后的知工作重點。詳答恥：勇1毯發(fā)展網(wǎng)絡金裂融業(yè)務，加聾強金融業(yè)務絲建設罪。狹2局、加強網(wǎng)絡梯銀行的風險死識別和管理鳳。嬸3找、進行外部蠟資源的整合戚與管理沒。暈4理、引進專業(yè)玻技術(shù)人才，小搞好專業(yè)技飲術(shù)的培訓，珠強化建設網(wǎng)賠絡金融知識羽的儲備，特直別是同時具栽備網(wǎng)絡知識尼和金融知識孔的人才培養(yǎng)晶，徹底解決盡科技人才版的涉“燈瓶刪頸喪”傳問題冊。課5吐、加強網(wǎng)絡枕安全技術(shù)的緩研究開發(fā)財。扔6備、加強網(wǎng)絡航金融的立法倍建設，以滿桑足金融監(jiān)管聞的要求寨。尾7憂、加強業(yè)務真標準的實施腰。議11澤.鑼簡論金融工律程迅速發(fā)展用的動因遠。勵P140債答：金融工牌程的迅速發(fā)掙展是多種因取素綜合作用峽的結(jié)果，一揉類因素與金墻融工程的需貸求有關(guān)，包絡括經(jīng)濟環(huán)境唇中不確定性齊的增強，制碰度因素，社競會對理財?shù)鸟傄蟮?；一三類使金融工遇程成為可能財，包括科學錘技術(shù)的進步朵，金融理論陳的發(fā)展等培。顛1瞞.瞎經(jīng)濟環(huán)境群急劇變化導唐致經(jīng)濟活動藝中的不確定絨性增強，各攀種風險管理常技術(shù)和金融每創(chuàng)新應運而這生，推動了科金融工程的殊發(fā)展及。浴2悄.充經(jīng)濟發(fā)展水范平的億提高促進了柴社會財富的醒增長，引發(fā)脊了經(jīng)濟生活顫中廣泛的理跡財需求，推至動個性化金些融服務的發(fā)糖展和金融產(chǎn)皺品的創(chuàng)新海。邀3被.拘制度因素對那金融既工程的發(fā)展頌具有雙重作嘗用，一方面漢許多金融產(chǎn)獨品的設計目堡的是為了規(guī)棵避甚至突破食制度，另一省方面放松管奸制使得許多校金融產(chǎn)品的桶創(chuàng)新成為可乞能蹲，治4餓.巷技術(shù)進步因桿素主要是指退對金融工程復起推動作用保的相關(guān)技術(shù)束的發(fā)展，包晃括數(shù)理分析孤技術(shù)，計算辦機信息技術(shù)定以及數(shù)值計查算和仿真技短術(shù)等巧，耐5濱.褲金融理論的邀發(fā)展是金融侵工程得以確速立屈的基礎(chǔ)和前沒提。悅12島.瀉簡述期權(quán)價仍值的構(gòu)成襲。瞎P130牛答：從理論仰上說，期權(quán)橋的價值包含券了內(nèi)在價值日和時間價值熔兩部分。期倚權(quán)運的內(nèi)在價值慈，是指期權(quán)屋持有者立即筍行使期權(quán)所貍能獲得的單裹位收益。這趴取決于期權(quán)算協(xié)議價死格雕s是樸與標的的資啊產(chǎn)的市場價貓格昆x死。根據(jù)期權(quán)脈合換約的協(xié)議價喬格與標的資吩產(chǎn)市場價格燒的關(guān)系，可貸以吧期權(quán)的此狀態(tài)分為實袍值，虛值和立兩平。在到爹期日之前，櫻期權(quán)的價格恭通常高于其涂內(nèi)在價值，獻多出來的部鼻分被稱為期巷權(quán)的時間價慌值。期權(quán)的究時間價值主泛要取決以下諸幾個因素：片一是標的資絕產(chǎn)的波動性束，二是期權(quán)嶄合約的期限瞎，三是利率龍的高低。害13嬌.眼試論金融信孟托投資機構(gòu)華的風百險管理原則添與風險管理察框架右。大P121盈答：純信托機構(gòu)經(jīng)慎營的原則方：牙1沃.里最大利益和矛謹慎管理原賤則。瓣恪盡職守，馬履行誠實、蘭信用臉、謹慎、有斜效管理的義鞋務，維護受雕益人的最大蛇利益職。消2.逗利益沖突防粉范規(guī)則絞。薄信托公司應貨當親自處理搜信托事務皇，贈信托公司對屢相關(guān)當事夠人及事務和湯資料負有保洪密義務彩，揀信托公司應蹄定期向委托鍛人、受益人各報告相關(guān)信考息紐。道糠3.貌遵循信托財朽產(chǎn)的獨立性罰原則駝。備信托公司應變當將信托財暗產(chǎn)獨立記賬微，航信托公司應標當依法建賬舊，對信托業(yè)擦務獨立核算竭，貫信托公司的蒙信托業(yè)務部荒門應當獨立計于公司的其蒼他部門膊。事恩戒信托投資公奶司全面風險斬管理體系的銷基本結(jié)構(gòu)：晚構(gòu)援建以董事會舒為核心的覆緊蓋公司整體做的矩陣式風經(jīng)險管理體系骨，主要包括嫩以下幾個方往面的工作：禮（饑1影）公司董事蘭會及下屬的館風險管理委蕩員通過風險斷管理意圖的乳逐級向下傳惱遞，實現(xiàn)對示公司經(jīng)營風假險的前端控打制和縱向風兄險信息傳遞立。戀（潤2豎）設立董事蠟會領(lǐng)導下的無具有高度獨旁立蘋性的風險管芽理部門。滲（匯3聽）在業(yè)務前音端設置風險乒管理專員。綠14牧.勁簡論證券公牢司投資銀行旱業(yè)務中并購李業(yè)務的風險遷管理洞。斗P106著答：然(丑一奴)魚結(jié)合我國實必際情況，加膊快相關(guān)的法箭規(guī)建始設沖炒投資銀反行要充分利跡用現(xiàn)有的法離律法規(guī)和政濤策，在可能代的范圍內(nèi)積面極拓展業(yè)務她，并根據(jù)我悅國的實際情榜況，借鑒外去國經(jīng)驗，進減行覆制度創(chuàng)新。擇應快對投資和銀行的設立盤標準、設立都程序、業(yè)務丙范圍、基本筋經(jīng)營規(guī)則、幕分監(jiān)合并、得財務、監(jiān)督撐管理、法律防責任等事項盲作法育律卜的明確辜規(guī)定，并在茂適當時機出櫻臺《投資銀版行法》等相伸關(guān)法律。同欣時，現(xiàn)有的其一些相關(guān)法稅律法規(guī)也存心在著不利于寄投資銀行及鑰企業(yè)并購洋的矛盾，也輔應對現(xiàn)有有醋關(guān)法律法規(guī)式加以適當修烤訂與補充。吃進一步完善同相關(guān)企業(yè)并裂購與反壟斷匙方面的法律仗、法規(guī)，確賄保企業(yè)并購脅在法制軌道末健康運行。難(期二柿)拌調(diào)整業(yè)務結(jié)綠構(gòu)，在并購仍業(yè)務方面樹后立自己的特肚色每范我國的殘投資銀行必師須轉(zhuǎn)變觀念填，徹底擺脫線塒傳統(tǒng)型業(yè)襖務的過分依冠賴，把企業(yè)舌并購業(yè)務作罩為公司的核頸心業(yè)務過發(fā)展，充分堅利用現(xiàn)在有鈔利的形勢增危加并購業(yè)務鴨在總收入中咸的比重。投伶資銀行要想目在并購』場擊上發(fā)揮主導屈作用，就必幼須提高自身筑的業(yè)共務素質(zhì)，樹錯立并購業(yè)務陸的特色，在確業(yè)務的技術(shù)孤含量上拉開如與其他市場唇中介的差距附。牙析揀(意三黑)遙培養(yǎng)并購業(yè)枕務專業(yè)人才召，逐漸推動覽投資茫銀行的規(guī)模貍化建邊設蝴陶并購業(yè)剛務不僅需要叮系統(tǒng)地掌握紹和分析信息班，而且需要蒼高度發(fā)揮的爭構(gòu)思和創(chuàng)意噸，更需要調(diào)呼動和組合資胡源實施方案剩的能力，這劑需要大量精至通并購業(yè)務頁的高素質(zhì)專貸業(yè)人才，目見前活躍在我源國并購市場先上的操作人蒙員大多數(shù)是咽以前的發(fā)行家人員，無論率在操作上，巷還是在思維易模式上，他罪們都難以滿流足并購業(yè)務幫發(fā)展的需求承。因此，專膊業(yè)人才的培檢養(yǎng)對投資銀堡行并購業(yè)務航的開展顯得扮特別重要。膽投資銀行本戰(zhàn)身也要積極輛參與并購重輪組，加速資出本集雕中，向規(guī)模算化轉(zhuǎn)變，組瞇建有競爭實急力的投資銀揭行參與競爭惑。抖(粒四仰)櫻明確政府在飼企業(yè)并購活抬動中的角幼色選泉明確政板府在企業(yè)并呆購活伍動蠅中駕的角色。政輔府對于投資嚴銀行開展的制并購業(yè)務和虛企業(yè)的具體打操作應該在靈宏觀上加以系引導，對企墊業(yè)并購活動仗中發(fā)生的各形種問題進行員客觀的調(diào)節(jié)掉和仲裁，對柜企業(yè)的并購羅活動進行有筋效的監(jiān)督，循在必要時對知存在壟斷性茅、欺詐性和纖強迫性的并紡購活動進行壞行政處罰，魯充分發(fā)揮政打府的市場協(xié)塊調(diào)和監(jiān)督作填用。而15仗.傅保險公司如災何進夏行整體風險枕管理播。博P97牛答：幣（一）針對革保險公司可犁以控制和主捷動防范的內(nèi)仗部經(jīng)營風險練采取的措施乘治石1民.領(lǐng)加強資產(chǎn)風些險的管食理，建立宏扭觀及微觀風輪險管理模式介，形成資產(chǎn)譯風險管理體懷系；定期召巾開風險管理曠會議，將資抵產(chǎn)風險管理坦貫穿在日常車工作中；開仗發(fā)使用風今險管理軟件服系統(tǒng)，利森用圾VA滋R攤風險分析模豈型進行資產(chǎn)膛風險分析。泊前籃2數(shù).鋼完善核保制狠度控制承保屈風險，堅持棵規(guī)模與效益仁并重，展業(yè)殲與管理同步培的經(jīng)營思想濟，加強業(yè)務劫質(zhì)量考核，購制定與利潤座相關(guān)的考核輩指標，并把貞這些指標作芒為經(jīng)營者業(yè)謙績考核的重香要依據(jù)；完嘴善核保制度驕，加強核保員管理，科學溜設定核保權(quán)舍限，將核保持質(zhì)量值同核保人員幸經(jīng)濟利益掛叢鉤；提高核時保人員素質(zhì)幟，實行資格甲考核；改善革核保條件，鳳提高核保技臭術(shù)，提升電絕子化、信息甘化、網(wǎng)絡化秒工作補水平。律授拜3繩.束強化費率管瀉理避免定價赴風險，建立戀并實行分級遭管理制度，索根據(jù)不同險令種的業(yè)務規(guī)咳模、經(jīng)營期理限、風險程倡度、技術(shù)要啦求網(wǎng)，實施不同得的費率管理賺辦法，分別峽實行標準費櫻率、審批費穴率、報備費粱率和自由費駁率；建立并羽實行差別費擴率制度，體享現(xiàn)地域差別聚、被保險人猴差別、保險秀人差別；建舞立并實行費狀率稽查制度齒，盡快延伸殺保監(jiān)會各地越監(jiān)管機構(gòu)，酸合理確定稽鳥查要素，對晝檢查中發(fā)現(xiàn)胃的違規(guī)行為巷依法處理；場抓緊建立費棍率管理法規(guī)館體系，使其悠能夠適合現(xiàn)纖階段保險業(yè)分務發(fā)展的要旁求并覆蓋費血率管理的各愚個方面及各坐個環(huán)節(jié)。郊謊送4資.湖加強道德風途險的防范與傲管理，應提廉高代理人的謙風險防瘡范意識，建喜立代理人承鎮(zhèn)保質(zhì)量的評赴估體系，建則立和強化理暈賠報案制度聾，提高全民語的法律意識抽和道德水準混。巾（二）黃針對保險公秀司不掀能控制只能四化解的外部層環(huán)境風險采飾取的措施千閃萍1聽.德經(jīng)營者要從碧單純地追求家業(yè)務規(guī)模、佛市場份額轉(zhuǎn)于變到以經(jīng)濟寺效益為目標聲，同時要改慢革目前的一貍級法人核算呼體制，對分廢支公司實行般子公司化經(jīng)銅營，使其經(jīng)巖營結(jié)果直接優(yōu)與企業(yè)經(jīng)營律者和員工的受利益聯(lián)系在臭一起。造南丑2炸.顧要加快培養(yǎng)億人才，在短溝時間內(nèi)培養(yǎng)高一批懂壽險悟、懂經(jīng)約營、懂管理牢的經(jīng)營者，仔按人壽保險巾自身的內(nèi)在唱規(guī)律去經(jīng)營提管理壽險公缺司。躁巾偷3莊.疼積極調(diào)整產(chǎn)朽品結(jié)構(gòu)，大底力發(fā)展低預戀定利率、非局利率敏感型輔產(chǎn)品及資產(chǎn)媽管理型產(chǎn)品役，大力發(fā)展襯保障型的產(chǎn)含品，提高保厭險公司盈利乒水平。紀巡嘗4類.壩實行財務再酒保險，提高爆風險轉(zhuǎn)移的雀效設率，擴大可茄保風險的范候圍并將風險果直接轉(zhuǎn)嫁到革資本市場，鹿利用資本市握場直接融資稱來增強承保福能力。蔑品班5偽.梢強化內(nèi)部資版金管理，聘泊請專業(yè)人員功，增強時間油效益意識和剪資金運用成授本意識，采弦用先進的資母金管理手段鍋，提高資金君收益率。澡仆誰6制.睡強化業(yè)務管抗理，嚴格核捉保核賠，提微高業(yè)務質(zhì)量境，防范和控嗓制風險，從駝風險的顆管理和控制舞中提高直接訓盈利水平；另加強人員培勿訓，精簡隊紀伍，提高勞耕動生產(chǎn)率，把降低管理成端本，提高間獄接盈利水平喉；加快信息價系統(tǒng)償建設，減少悶環(huán)節(jié)，集中慕管理，提高著效益，增加么費差益去化序解利差損。丈列貼7嗽.賀積極推動長溉期壽險業(yè)務買的再保險實委施，并對以目前高預訂抖利率業(yè)務采爹取措施鼓勵眾退?；蜣D(zhuǎn)保舞。晌厭呈8博.近充分利用國頂家降低營業(yè)刃稅的優(yōu)惠政羽策，爭取國亦家給予更多柿的財政、稅缸收、投資的圓政策支持。榨16幣.戰(zhàn)論述減少商項業(yè)銀行存款忽風險的主要才途徑。衛(wèi)答奏：與1饒合理控制負物債規(guī)模，限綠制負債成本凝，提高資本占運用效率俯。復2鼻改善和優(yōu)化喬負債結(jié)構(gòu)，符是擴大低息偶和無息負債煙的比重自。械3續(xù)加由強利息支出間等存款成本疊管理獸。播4霸建立穩(wěn)定的刮客戶群，保腸持穩(wěn)定的存鍵款規(guī)模和結(jié)驗構(gòu)揚。棗5慮推進業(yè)務創(chuàng)款新樣。御6扛實施存款保勻險。五、簡答題斜簡述金融風叉險與一般風關(guān)險的比較。得冷答：從金融綱風險的內(nèi)涵四看，勤內(nèi)容要比一源般的風險內(nèi)忠容豐富得多皂。從金融風船險的外延看悉，其狠范圍要比一蹲般風險的范搬圍小得多。濱相對于一般刑風險爽：月1偏.閃金融風險是慌資金借貸和練資金經(jīng)營的頭風險鬧。鬧2宿.斬金融風險具啄有收益與損昌失的雙重性訓。甩3墓.米金融風險有時可計量和不閘可計量之分攀。持4或.占金融風險是滋調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)禁濟的機制。掠簡述金融風禍險的特征。而弱答：金融風男險除了具有扁一般風險的白基本特征外抽，還有以下資特征區(qū)：孕1嬸.簡隱逗蔽葉性笑2中.吼擴展向性宵3淚.鑒加速性燃。續(xù)4縱可控性。躁簡述金融風謝險管理的目供的病答：金融風型險管理的目扶的，概括來膠講包括靠：冤1孔、保證各金添融劃機構(gòu)和整個哄金融體系的能穩(wěn)健安全旁；訊2貴、維護社會添公眾的利益黃；盯3圈.就保證金融機扒構(gòu)的公平競靠爭和較高效悲率肉；通4命.寺保證國家宏們觀貨幣政策襪制矩定和貫徹執(zhí)鋒行。泳簡述金融風犬險管理信息氧系統(tǒng)的構(gòu)成爹。稿答竹:糊金融風險管痕理信息系統(tǒng)境的結(jié)構(gòu)基本票由三部分組復成：數(shù)據(jù)倉凳庫，中間數(shù)校據(jù)處理器和娛數(shù)據(jù)分析層填。外哥數(shù)據(jù)倉庫倉朵儲著前臺交易記綿錄信息，各慧種風險頭寸秩和金融工具測信息及交易乒對手信息等己。中間數(shù)據(jù)肥處理器主要改是將前臺收蛙集到的原始相數(shù)據(jù)信息進直行分類識別先和處梨理，并抽取耍其內(nèi)在特制驚，按照不同任數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和錄類型將其分錢別存儲到數(shù)梁據(jù)倉庫的相調(diào)應的位置，閣數(shù)據(jù)分析層會是數(shù)據(jù)處理象的最高階段藝，它盡要根據(jù)風險很管理的不同擺需要從數(shù)據(jù)騙倉庫中抽取鐵信息進行分策析。蓬簡述依錫照蚊“擋貸款風險五遮級分類味法朝”虎，貸款風險攜的分類。延答倆:棵爐“椒貸款沸風險五級分賓類頃法慨”歪即按貸款風妨險從小到大門的順序，將盾貸款依次分舒為篩“馬正常，關(guān)注按，次級，可播疑，損林失帝”磨五個級別，籮其后三個級米別為不良貸舅款。銳簡述控制信蠶貸風險的幾胖種措施。丘答紅:學漏控制信貸風挽險通常采取猛避開風險，嶄減少風險，葵轉(zhuǎn)移風險和永分散風險四劈種措施。庫簡述導致信夕貸風險的風慶險因素。軍答辜：校1將.揀借款人經(jīng)營今狀況，財務窗狀況，利潤顧水平的不確堪定性以及信易用等級狀況偷的多變性責。嚼2.末宏觀經(jīng)濟發(fā)付展狀況的不惠穩(wěn)定壓性遞3眾.惕自然社會經(jīng)估濟生活中腥可變事件的龍不確定性僚。們4半.還經(jīng)濟變量的槍不規(guī)則變動贊。類5瞎.豎社會誠信水越平和信用狀據(jù)況，心理預蘭期，信息的藥充分性，道犯德風險等。蔽簡述信變用評價制度軌的作用。趁答：信用評被級制度在投娘資人與籌資我人之間架起罵一道信息的膨橋梁，由客王觀公正的第寇三者對舉債計公司進行信距用強度的調(diào)頂查分析，并獎將分析結(jié)果驢以簡明的等炭級形式報道蝦出來，作為恨投資人的決鮮策參考，是導投資人的認殊知風險得以涉降低，資本繩市場得以順悉暢運作。宗簡述信用風款險對流動性以風險產(chǎn)生的遷影響。蘇答怒：信用風險例會破壞流動墾性良性循環(huán)手，防范于化釣解信用風險紋，也是避免孔流動性風險再的要求。淋簡述預期收抱入理論的缺斑陷。剪答：借款恥人的預期收翅入難以把握甚，因此按該費種理論經(jīng)營危貸款會增加僅信貸風險。爬簡述利用遠顧期利率協(xié)定研管理利率風始險的利弊。南答亂：神1理：優(yōu)洋點霉板揀靈活性熱強慶抓,擴信用風險低號，交易便利掛與操作性強求。梳穗2猴：不則足聰毅島相當期貨，幼期權(quán)而言，舟信用風險要咽大一蛙些蔥;童為場外交易原，找到交易錢對手難或者蹤條件更為苛男刻；結(jié)清不償便；放棄了辭利率發(fā)生有檔利變動帶來民額外收益的款可能性。驅(qū)簡述利率期海貨的套期保讀值原理。嚇答：一般情跳況下，期貨甘利率和現(xiàn)貨忽利率的變動堤方向是一致駁的螞。因此現(xiàn)貨揉市場買進或阿者賣出一種嘗有息資產(chǎn)的忘同時，在期節(jié)貨市場上賣例出或者買進伴同等數(shù)額的慕同一有息資減產(chǎn)就可以達乓到保值的目角的。蔥簡述經(jīng)濟風匹險與交易風較險，折算風喘險的區(qū)別。僻答：經(jīng)濟風糞險的影響是除長期的，交謝易風險和折初算風險的影忌響是一次性奧的；經(jīng)濟風想險引候起的是潛在喝的損失，而身交易風險和然折算風險引選起的分別是條實際損失和匹賬面損失。竊簡述非銀行角經(jīng)濟主體的啦交易風險管端理方法中，火選擇有利的累合同貨幣所名應遵循的基押本原則。繪答：選擇有赤利的合同貨殃幣應遵循以并下基本原則盼：哪1鉛.窄爭取使用本含幣訊2毒.屆出口或?qū)ν饬J款爭取使芝用硬貨幣，種進口或向外況借款爭取使巴用軟貨幣想；綱3往.界爭沒取使用兩種越以上的軟硬旁搭配的貨幣攤。盈操作風險管漢理的原則。屠答：根據(jù)巴石塞爾委員會令提出的操作宣風險管理事他項原則包括劈：先1.寸董事會應當扔意識到操作腳風險管理的盾主要內(nèi)容，慘應當批準，院定期復議銀舒行操作風險送管理框架瘡。瘡2芳.嶺董事會應當賭保證由操作厚上獨立的，悼受過劈訓練，有經(jīng)扇驗的人員對員操作風險管就理架構(gòu)進行古有效，全面單而獨立的審挑計巖。繩3況.穴高級管理人傷員有責任實攪施董事會批霧準的操作風飾險管理框架系。彩4毛.篩銀行應該對薄所有重要的宿產(chǎn)品，業(yè)務尤活動，管理繁過程，管理咱體系內(nèi)在的禮操作風險進惹行確定和評英估疾。命5悠.冤銀行應該對創(chuàng)操作風險和賓重大的損失揭進行日常監(jiān)棚控，對高級趟管理人員和萬董事會進稿行日常報告悔。遵6默.艇銀行應該有謎相應的政策適，過程和程極序來控制重宵大的操作風曬險勤，休7溪.播銀行應具備切業(yè)務連續(xù)計蹄劃，以保證揚連續(xù)業(yè)務操疫作能力，在逮業(yè)務中斷的秤情況下使損我失最小雁。象8委.該銀行監(jiān)管當羊局應要求所度有銀行建立喜一個有效的枕框架來確定舒，評估，控例制和緩釋操臉作風險晝，作為全面冰風險管理的陵一部分可。雁9冊.刪監(jiān)管當局應棚該直接或間鴨接地對銀行竟操作風險的數(shù)政策，程序敘和做法進行堂日常，獨立巴評估珠。麗10項.勉銀行應該進咳行充分而公塵開的信息披怨露，讓市場倆參與者評估問銀行操作風槳險的管理方獵法。豬操作風險評束估和測量的候步驟。屠答：操作風貸險評估和測娛量包括四個凡步驟胖：才1巴.擁收集信村息冷2距.膊風險評估框訪架馬3踏.兔考核和核擊實俘4爆.模風險管理行姥動。握1尚7鉆簡述資本賬橡戶自由化的碼金融風險愚。誰答：資本賬決戶自由化會庭帶來如下金刪融風險：導邊致致打量風險資攔本注入和資侮本的突然性狂逆轉(zhuǎn)，影響融宏觀經(jīng)濟的望穩(wěn)定；帶來篇過度借款和謀道德風險，斗危及銀行體出系的穩(wěn)定；瘋為國際投機破資本特別甚是國外套利吵沖擊本國金政融市場打開證了方便之門貝。融1望8撕簡述金融風劣險與金融危科機的相關(guān)性未。掘答：金融風估險與金融危描機存在密切寇的關(guān)系，金欲融風險累積弊、國內(nèi)突發(fā)債事件、匯率嶄政策和資本觸投機等，都爪可能引發(fā)或埋促使金融危描機的爆發(fā)。猶1祖9串簡要介紹網(wǎng)下絡金融的主壇要內(nèi)容及特銀點。林答：網(wǎng)絡金慌融主要包括婆：網(wǎng)絡銀行誘、網(wǎng)絡每保險、網(wǎng)絡把證券和網(wǎng)絡虛金融服務等朗網(wǎng)絡銀行特額點鏈：桃1搖、電子虛擬暮服務方捆式攪2齒、運行環(huán)境國開不放節(jié)3唯、模糊的業(yè)咱務時空界線限祝4搏、業(yè)務實盾時處穴理撐5蘆、交易費用垂與物理地點烈的非相關(guān)性灣。鏈網(wǎng)絡保險特便點：擴大知院名度，提高元競爭力，簡跳化保險商品柔交易手續(xù)，巡提高效率，猾降低成有本，方便保笨險產(chǎn)品的宣急傳，促進?？h險公司和保齡險消費者雙撤方的相互了箏解，等等。恢網(wǎng)絡證券特音點：沒有時朝空界限，交行易成本降低滑，對客戶的謀服務質(zhì)量提撿高。蹄2咳0暖簡要介紹網(wǎng)態(tài)絡銀行的風曠險分類和風畏險管理。景答：主要有直以下九類：回信用風險、狠利率風險、待流動性風險燙、價格風險詞、外匯風險曾、交易風險或、合規(guī)性風作險、戰(zhàn)略楊風險、聲譽魔風險。網(wǎng)絡性銀行風險管匙理分三步驟息，即評估風友險、管理和慚控制風險以燃及監(jiān)控風險焰。市2或1趁簡述無套利狀分析方法。般答：盼無套利分析狀法就是分析塵在沒有套利宅機會存在時疲的金融資產(chǎn)懼價格。翻2伍2杠簡述收益與疲風險的關(guān)系煤。哈答：收益與枝風險是相對重應的，即高科收事益通常與高鍋風險對應，田低收益與低編風險對應。育不符合此原隔則的收益率銳不可能長期聲存在。么2用3僻簡述金融衍中生工具的特概征。畝答：《國際啦會計準則陳第亂3鉗9魔號》將金融稻衍生工具的迅特征歸納如撞下遮：陸1匙其價值隨特應定的利率、請證券價格、邪商品價格、曉匯率、價格雪或利率指數(shù)巖、信用等級鈴、信用指數(shù)送或類似變量灰的變動而變繪動駝；魚2霸較少的罩凈投資選；弄3巡在未來日期卡結(jié)算。統(tǒng)2籌4潔簡述市場風胞險的限額管吳理方法。刪答：金融機種構(gòu)在進行衍足生工具交易夕時，在對市朽場風險進行旦評輩估后應該設作定相應的風禍險限額，從好而構(gòu)成風險碼限額體系?？颠@是金融機晴構(gòu)管理市場壓風險的主要減方法。常用序的風險限額趟包括：總頭沈寸限額、熟止損限額、棟缺口限額短、奔Va皇R槽限額和期權(quán)藝限額。痰2間5脖簡述農(nóng)村信另用社的風險渠管理框架。仰答：包括風興險識別、風逝險估價、風死險控制和風貴險的財務處舊理等主要環(huán)也節(jié)?；?毅6疏簡述金融租新賃的主要風端險。銷答：信用風著險、利率風吵險、匯率風鋼險、稅務風占險、技術(shù)落羅后風險、政捕治風險、自威然災害風險星、宏觀經(jīng)濟役風險、操作理風險吵。委2未7可簡述證券公千司風險管理睜的目標亡。貫P106定答導：海1.夠證券畏公司風險管普理的目標是樓：竹（咳1絡）保護雀證券懇公司免受市述場風險，信堤用風險，流泄動性風險，巡操作風險以凱及法律風險亭的沖擊和損忘失；景（芹2頑）保護整個綢金融行業(yè)免點受系統(tǒng)性風遼險的沖擊；慧（購3街）保護證劵手公司的遷客戶免受大延的非市場損漲失。?。ㄔ?伴）保護文證券萬公司免受信還譽風險。課2升8形簡述證券公注司經(jīng)紀業(yè)務鑄的風險管理御。乘P106沙答：經(jīng)濟業(yè)抓務的風險應小著眼于制度搜的建設，體鐵現(xiàn)在以下幾縫個方面：狼（做1淘）建設健全陳證劵公司經(jīng)社紀業(yè)務的行偽業(yè)規(guī)范。霜（排2帆）建立公司駁總部，經(jīng)濟拉業(yè)務部和營妻業(yè)部的三級圈風險控制體喬現(xiàn)，并對營洋業(yè)部的風險程程騙度進行分類溉監(jiān)控初（顆3退）利用現(xiàn)代鼓化通信手段鼓，加大信息健系統(tǒng)投入，公通過衛(wèi)星系唇統(tǒng)和地憑面壟DD紋N竟，實現(xiàn)地空邀兩條線，對冠營業(yè)部進行毀實旋時監(jiān)控全（傳4訓）加強稽核虹審計的力度邀，確保營業(yè)筍部財務明晰豈，及時與總匪公司結(jié)算，箏完善各類突受發(fā)事件的應點變措施濟（影5鋸）對要害崗展位實行不監(jiān)定期檢查，瞞采取主要負避責人員輪崗現(xiàn)制度，防止科工作人員利料用職務之便跑作案，給公盟司造成損失塌（棋6刪）及時調(diào)整朝經(jīng)紀業(yè)務的列發(fā)展戰(zhàn)略，吩積極應對技膛術(shù)環(huán)境的變營換給經(jīng)紀業(yè)晴務帶來的挑