吉林省證券從業(yè)資格《證券投資分析》：金融期權(quán)價值分析考試試題

吉林省證券從業(yè)資格《證券投資分析》：金融期權(quán)價值分析考試試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、1879年，英國公布（），使投資基金脫離了原來的契約形態(tài)，發(fā)展成為股份有限公司式的組織形式。A．《股份有限公司法》B．《投資基金管理辦法》C．《投資顧問法》D．《投資公司法》2、以下關(guān)于IB制度，經(jīng)紀(jì)商的說法正確的是__。A．在IB制度下證券公司不得直接從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B．在IB制度下證券公司接受投資者的保證金C．IB制度全稱為介紹經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)D．ID業(yè)務(wù)不是所有的證券公司都能申請的3、滬市投資者是可以使用其所持的上海證券賬戶在申購日向上證所申購在上證所發(fā)行的新股，每一申購單位為（）股。A．1000B．10C．100D．14、以下不屬于大勢型指標(biāo)的是__。A．ADRB．ADLC．OBOSD．OBV5、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，上市公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有__以上的獨立董事。A．1/6B．1/3C．1/4D．1/26、政府發(fā)行證券的品種僅限于__。A．債券B．基金C．股票D．證券衍生產(chǎn)品7、關(guān)于保本基金，以下說法不正確的是__。A．保本期越長，投資者承擔(dān)的機會成本越高B．其他條件相同，保本比例較低的基金投資于風(fēng)險性資產(chǎn)的比例也較低C．保本基金往往會對提前贖回基金的投資者收取較高的贖回費D．常見的保本比例介于80%～100%之間8、中國證監(jiān)會自受理基金管理公司設(shè)立申請之日起（）個月內(nèi)，以審慎監(jiān)管原則依法審查，作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。A．4B．5C．6D．79、客戶委托證券公司買賣證券，從開始到結(jié)束，大致經(jīng)過的流程是__。A．辦理股東賬戶—委托—開戶—交割B．辦理股東賬戶—開戶—委托—交割C．委托—辦理股東賬戶—開戶—交割D．辦理股東賬戶—委托—交割—開戶10、在我國，全國銀行間債券市場的主管部門是__。A．中國證監(jiān)會B．中國銀監(jiān)會C．財政部D．中國人民銀行

11、根據(jù)規(guī)定，合格境外機構(gòu)投資者中的保險公司必須經(jīng)營保險業(yè)務(wù)達__年以上。A．5B．10C．20D．3012、證券投資咨詢?nèi)藛T有__行為的，中國證監(jiān)會將視情節(jié)，認(rèn)定其為市場禁入者。A．挪用所管理的基金資產(chǎn)的B．出具的專業(yè)文件有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的C．利用咨詢服務(wù)與他人合謀操縱市場價格的D．違反基金章程進行投資，造成重大經(jīng)濟損失的13、場外資金清算步驟包括__。A．托管人通過衛(wèi)星系統(tǒng)接收交易數(shù)據(jù)B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的投資指令C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人14、__最重要的功能發(fā)送字節(jié)較短的信息，包括證券行情和其他動態(tài)新聞。A．自動傳真B．電子信箱C．手機短信服務(wù)D．郵寄服務(wù)15、首次公開發(fā)行股票，如果將上網(wǎng)定價發(fā)行的申購日作為T日，則對申購資金進行驗資日為__日。A．T+1B．T+2C．T+3D．T+416、普通股股票的主要風(fēng)險是__。A．提供證券資產(chǎn)管理B．提高證券市場效率C．提供信息服務(wù)D．防止股價波動7、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與其股票上市前5個交易日內(nèi)，在指定媒體上披露下列__文件和事項。A．上市計劃書B．公司章程C．申請股票上市的股東大會決議D．上市公告書E．招股說明書8、下述__說法是正確的。A．自營業(yè)務(wù)是綜合類證券公司一種以盈利為目的，為自己買賣證券，通過買賣價差獲利的經(jīng)營行為。B．在從事自營業(yè)務(wù)時，證券公司必須首先擁有資金或證券。C．作為自營業(yè)務(wù)買賣的對象，有上市證券。D．作為自營業(yè)務(wù)買賣的對象，有非上市證券。9、下列可以擔(dān)任上市公司獨立董事的人員是__。A．董事長的妻子B．持有上市公司已發(fā)行股份的3%的股東C．了解企業(yè)財務(wù)信息的相關(guān)專家D．持有上市公司已發(fā)行股份的15%的股東單位10、股票是投入股份公司資本份額的證券化，由此可見股票屬于__。A．物權(quán)證券B．要式證券C．綜合權(quán)利證券D．資本證券

11、下列敘述正確的是__。A．歐洲債券一般由發(fā)行地所在國的證券公司、金融機構(gòu)承銷B．歐洲債券在法律上所受的限制比外國債券寬松得多C．歐洲債券和外國債券在發(fā)行納稅方面不存在差異D．外國債券由一家或幾家大銀行牽頭，組成十幾家或幾十家國際性銀行，在一個國家或幾個國家同時承銷12、關(guān)于債券的票面價值敘述正確的有__。A．票面金額定得較小，發(fā)行成本也就較小B．票面金額定得較大，不利于小額投資者購買C．在債券的票面價值中，只需要規(guī)定債券的票面金額D．債券票面金額的確定也要根據(jù)債券的發(fā)行對象、市場資金供給情況及債券發(fā)行費用等因素綜合考慮13、固定收益平臺系統(tǒng)中，平臺交易采用的方式有__。A．定價交易B．報價交易C．詢價交易D．投標(biāo)交易14、公共關(guān)系所關(guān)注的是基金公司為贏得各類公眾尊敬所作的努力，這些公眾包括（）。A．監(jiān)管機構(gòu)B．股東C．新聞媒介D．員工及客戶15、從美國證券法規(guī)對有擔(dān)保ADR的不同要求及其運作慣例中可以發(fā)現(xiàn)，對于暫時沒有集資需要的ADR計劃，最合適的選擇是__。A．私募ADRB．一級有擔(dān)保ADRC．二級有擔(dān)保ADRD．三級有擔(dān)保ADR16、證券公司從事客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，其投資比例應(yīng)符合《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定，下列說法中正確的有__。A．證券公司將其所管理的客戶資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的證券，按證券面值計算，不得超過該證券發(fā)行總量的10%B．證券公司將其所管理的客戶資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的證券，按證券市值計算，不得超過該證券發(fā)行總量的10%C．一個集合資產(chǎn)管理計劃投資于一家公司發(fā)行的證券不得超過該計劃資產(chǎn)凈值的10%D．一個集合資產(chǎn)管理計劃投資于一家公司發(fā)行的證券不得超過該計劃資產(chǎn)初始募集資金額的10%17、從配置策略上，資產(chǎn)配置策略可分為__。A．買入并持有策略B．恒定混合策略C．投資組合保險策略D．動態(tài)資產(chǎn)配置策略18、公司運用債券投資，不僅取得一筆營運資本，而且還向債權(quán)人購得一項以公司總資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的（）。A．平價期權(quán)B．看漲期權(quán)C．看跌期權(quán)D．以上都不對19、關(guān)于風(fēng)險調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系，下列說法不正確的是__。A．一般而言，當(dāng)基金完全分散投資或高度分散，用夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)所進行的業(yè)績排序是一致的B．夏普指數(shù)可以同時對組合的深度與廣度加以考察C．一個分散程度差的組合的特雷諾指數(shù)可能很好，但夏普指數(shù)可能很差D．基金組合的績效可以從深度與廣度兩個方面進行20、下述（）說法是正確的。A．自營業(yè)務(wù)是綜合類證券公司一種以盈利為目的，為自己買賣證券，通過買賣價差獲利的經(jīng)營行為。B．在從事自營業(yè)務(wù)時，證券公司必須首先擁有資金或證券。C．作為自營業(yè)務(wù)買賣的對象，有上市證券。D．作為自營業(yè)務(wù)買賣的對象，有非上市證券。21、下列關(guān)于買斷式回購業(yè)務(wù)履約金歸屬判定規(guī)則的說法，正確的有__。A．融資方履約，融券方申報不履約或無力履約的，歸融資方B．融資方履約，融券方申報不履約或無力履約的，歸融券方C．融資方申報不履約，融券方無力履約，歸風(fēng)險基金D．雙方均申報不履約，退還雙方22、基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題包括__。A．在如何選取適合的指數(shù)上，投資者常常會無所適從，因為要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難B．基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化C．公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額，但基金在大多數(shù)情況下不可能進行全額投資，這也會為比較增加困難D．公開的市場指數(shù)并不包含交易成本，而基金在投資中必定會有交易成本，這也常常引起比較上的不公平23、金融期貨是期貨交易的一種，金融期貨的基本功能包括__。A．套期保值功能B．價格發(fā)現(xiàn)功能C．投機功能D．套利功能24、__是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一