根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的目的和原則

烏拉特前旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和違約信息統(tǒng)計(jì)辦法一、根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的目的和原則，將其分為系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)和非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)兩類。系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)。系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)又叫市場風(fēng)險(xiǎn)。是指市場的全局性風(fēng)險(xiǎn)。由于受政治、經(jīng)濟(jì)及社會心理等因素影響造成整個(gè)市場的利率波動，匯率變化通貨膨脹，使一個(gè)或多個(gè)銀行(或金融機(jī)構(gòu))出乎意料倒閉，導(dǎo)致在整個(gè)金融體系中引發(fā)“多米諾骨牌”式癱塌的危險(xiǎn)。系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資分散化的策略予以降低或消除，只能通過市場的交易進(jìn)行轉(zhuǎn)移。利率風(fēng)險(xiǎn)：是指由于市場利率變動導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)價(jià)格變動或者銀行及其他金融機(jī)構(gòu)協(xié)定利率跟不上市場利率變化而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，如高息攬儲引起的存貸利率倒掛，保值儲蓄存款利率與物價(jià)指數(shù)倒掛等導(dǎo)致銀行收益下降。統(tǒng)計(jì)上可用市場利率、存貨利差、存貸平均利率等指標(biāo)來度量。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：是指因通貨膨脹、物價(jià)上漲引起貨幣貶值而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)上可用M2/GDP來度量貨幣風(fēng)險(xiǎn)。我國近年M2相對于GDP比例的提高，既可能是金融深化的標(biāo)志，也可能是金融風(fēng)險(xiǎn)增長的征兆。M2的過快增長既意味著儲蓄存款的過快增長，也意味著銀行不良貸款的急劇增加。政策風(fēng)險(xiǎn)：是指政府更替或首腦更替帶來的政策變化的風(fēng)險(xiǎn)或國家政策、法規(guī)的調(diào)整給金融機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)負(fù)債管理中，由于國家政策變化而造成損失的可能性。它取決于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。統(tǒng)計(jì)上可通過經(jīng)濟(jì)增長率和物價(jià)變動率來度量。國際上當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長5%，物價(jià)上漲3%就開始控制政策風(fēng)險(xiǎn)。國際收支風(fēng)險(xiǎn)：是一國國際收支狀況的惡化，匯率變動出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。如外匯買賣風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和存貸風(fēng)險(xiǎn)，它可以引起國內(nèi)金融危機(jī)和某種程度上的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。統(tǒng)計(jì)上可用外匯儲備占短期債務(wù)的百分比(國際警戒線為80%)，外債占GDP的百分比，外匯儲備所能支持進(jìn)口量月份數(shù)，經(jīng)常項(xiàng)目赤字占GDP的百分比，國內(nèi)儲蓄占GDP的百分比，財(cái)政余額占GDP的百分比，直接投資與經(jīng)常項(xiàng)目赤字占GDP的百分比，本幣的升值或貶值率，貨幣供應(yīng)量的增減率來度量。非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)。非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)又叫非市場風(fēng)險(xiǎn)，也稱可分散風(fēng)險(xiǎn)，是指由于某種特殊因京的變化對金融業(yè)中的某一個(gè)銀行或某一金融機(jī)構(gòu)在金融業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中造成資金資產(chǎn)損失的可能性的個(gè)體性風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資分散化的策略予以降低乃至消除。信用風(fēng)險(xiǎn)：包括國家銀行對社會公眾存在著信用危機(jī)，發(fā)生存款者擠提存款而存款銀行沒有足夠的資金支付造成信用風(fēng)險(xiǎn)，以及國有企業(yè)對銀行存在信用危機(jī)，借款人到期無力償還或不愿意償還貸款，造成銀行因貸款本息不能按期收回而遭受損失。有信用存在，就有發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的可能，我國信用風(fēng)險(xiǎn)的突出表現(xiàn)是不良貸款比例偏高。統(tǒng)計(jì)上可用呆帳款率、呆滯貸款率、逾期貸款率來度量信用風(fēng)險(xiǎn)，前兩上為信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警的關(guān)鍵性指標(biāo)。流動性風(fēng)險(xiǎn)：是指銀行因資金結(jié)構(gòu)不合理，超負(fù)荷經(jīng)營，沒有足夠的現(xiàn)金清償債務(wù)和保證客戶提取存款而給銀行帶來損失的可能性。我國銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：一是資產(chǎn)負(fù)債不匹配；二是資本充足串不高；三是資產(chǎn)流動性差，實(shí)際變現(xiàn)能力不強(qiáng)。流動性風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)性很大，嚴(yán)重時(shí)甚至置商業(yè)銀行于死地。過去人們總是把銀行的命運(yùn)與政府的命運(yùn)聯(lián)系在一起，認(rèn)為銀行是國家的，決不會破產(chǎn)倒閉，不會出現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)，這是一種認(rèn)識誤區(qū)。因此，加強(qiáng)對資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管十分必要，統(tǒng)計(jì)上可用備付金比例、資產(chǎn)流動性比例、存貸比例、拆人資金比例4個(gè)指標(biāo)來度量，其中備付金比例是關(guān)鍵性指標(biāo)。資本風(fēng)險(xiǎn)：指銀行資本量過少，不能彌補(bǔ)虧損以保證銀行正常經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)上可用資本資產(chǎn)比例、資本充足率、核心資本充足率3個(gè)指標(biāo)來度量資本風(fēng)險(xiǎn)，其中資本總資本比例是關(guān)鍵性指標(biāo)，后兩個(gè)是根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》要求而制定的指標(biāo)。資財(cái)風(fēng)險(xiǎn)：指由于金融機(jī)構(gòu)管理出現(xiàn)漏洞和金融犯罪等主客觀因索致使銀行資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)被內(nèi)部盜用，侵吞、挪用短款，外部暴力搶劫，盜竊現(xiàn)鈔、詐騙等造成損失的一種風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)上可用各項(xiàng)資金損失率，自有資金比例來度量。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn):銀行在辦理各種業(yè)務(wù)結(jié)算中，因工作失誤或違反結(jié)算紀(jì)律和規(guī)定，造成銀行資金財(cái)產(chǎn)損失并需要承擔(dān)責(zé)任的一種風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)上可用各種資金資產(chǎn)損失和賠償金額，處罰金額來度量。二、2一2.房地產(chǎn)、汽車零售貸款違約個(gè)人客戶情況統(tǒng)計(jì)表制表單位：銀監(jiān)會統(tǒng)計(jì)部表號：銀監(jiān)統(tǒng)臨[2004]25號數(shù)據(jù)單位：萬元填報(bào)機(jī)構(gòu)：年月I 1 1 II客戶基本信息 I違約情況III I I I I TI客戶I客戶有效IIIIIII I身份證件I客戶姓名I客戶所在地I行政區(qū)IIII序號IIII劃代碼I違約類型I違約金額II I類型及代碼I IIIIIII 1 1 1 1 1IIAIBICIDIEIFITOC\o"1-5"\h\zI 4 | | | I I I\o"CurrentDocument"I 1 1 1 FI 5 | | | I I II 1 1 1 FIIIIIII