2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)

單選題（共50題）1、某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D2、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C3、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A4、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、避免B.識(shí)別、避免、監(jiān)測(cè)、控制C.避免、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制D.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制【答案】D5、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D6、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D7、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無(wú)關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對(duì)?【答案】C8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D9、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。A.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專(zhuān)家判斷法→違約概率模型C.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】C10、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】D11、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C12、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】C13、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C14、貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C15、通常，以（）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D16、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C17、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C18、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是（）。A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】D19、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C20、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C21、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A22、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類(lèi)表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A23、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D24、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D25、金融期貨主要有三大類(lèi)，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B26、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C27、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B28、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)?【答案】A29、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測(cè)試情景。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C30、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B31、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本【答案】B32、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】C33、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專(zhuān)家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C34、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A35、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A36、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D37、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B38、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.流動(dòng)性資金來(lái)源C.流動(dòng)性來(lái)源D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】C39、商業(yè)銀行高級(jí)管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計(jì)【答案】D40、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級(jí)基于對(duì)阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會(huì)的動(dòng)蕩。這說(shuō)明（）的變動(dòng)引發(fā)了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩【答案】C41、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D42、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B43、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A44、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件／合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】B45、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案【答案】B46、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】C47、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A48、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A49、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D50、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開(kāi)C.便民D.效率【答案】A多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力【答案】AD2、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】AC3、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長(zhǎng)期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD4、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購(gòu)D.證券借貸E.即期外匯買(mǎi)賣(mài)【答案】ABCD5、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類(lèi)。A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失【答案】AB6、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報(bào)告路徑【答案】ABCD7、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證【答案】ABCD8、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】BD9、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD10、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會(huì)發(fā)布的《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺(tái)層面開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求C.首次提出了對(duì)復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加的要求D.對(duì)使用內(nèi)部模型法的銀行還須計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量體系【答案】ABCD11、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD12、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括的內(nèi)容有（）A.對(duì)所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估B.通過(guò)打分卡法對(duì)第二支柱各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)公司治理風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評(píng)估D.開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估【答案】ABC13、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動(dòng)性要求E.壓力測(cè)試【答案】ABCD14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺?/p>