2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫與答案

2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫與答案

單選題（共50題）1、良好的風險報告路徑應(yīng)采?。ǎ.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D2、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C3、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C4、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A5、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A6、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A7、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C8、下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A9、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復(fù)計量的程度【答案】A10、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C11、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A12、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A13、當用權(quán)重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】C14、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風險點操作。A.財務(wù)／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結(jié)算／支付錯誤【答案】B15、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C16、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A17、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B18、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A19、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B20、下列關(guān)于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C21、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A22、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】D23、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B24、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B25、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C26、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C27、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C28、交易／定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D29、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A30、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B31、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C32、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B33、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內(nèi)部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A34、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對交易對手的風險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】B35、內(nèi)部控制體系和()是操作風險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C36、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】A37、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C38、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A39、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D40、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C41、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D42、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C43、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權(quán)風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A44、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A45、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險C.置信水平無法達到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D46、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備【答案】C47、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.風險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B48、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D49、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B50、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A多選題（共20題）1、在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD2、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD3、以下關(guān)于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務(wù)指標部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD4、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風險敏感度【答案】ABCD5、風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當()。A.建立錯誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志【答案】ABCD6、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC8、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD9、下列關(guān)于操作風險損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作B.損失收集工作要明確職責分工C.損失收集工作要明確損失的定義D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計標準【答案】ABCD10、下列關(guān)于流動風險與信用風險的關(guān)系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB11、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC12、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力B.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解C.保護廣大存款人和金融消費者的利益D.增進市場信心E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD13、保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】