初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練整理A卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練整理A卷附答案

單選題（共50題）1、在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負債D.銀行準備金【答案】B2、內(nèi)部資本充足評估報告應(yīng)涵蓋的主要內(nèi)容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規(guī)劃D.壓力測試【答案】B3、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.各商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標是一致的D.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑【答案】C4、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A5、市場風險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D6、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設(shè)備吊裝D.大型設(shè)備現(xiàn)場組裝【答案】A7、銀行機構(gòu)的()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A.機構(gòu)準入B.市場準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務(wù)準入【答案】A8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是()。A.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A9、（2018年真題）根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。A.信用風險、市場風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險、操作風險【答案】D10、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失。A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管B.內(nèi)部控制和外部控制C.外部控制和外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】D11、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C12、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D13、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設(shè)定風險偏好的是（），負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D14、調(diào)整中央銀行基準利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準利率。A.再貸款利率B.存款準備金利率C.超額存款準備金利率D.金融機構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D15、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D16、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險標準【答案】A17、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D18、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D19、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理的對象不包括（）。A.依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)B.通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品C.通過業(yè)務(wù)研發(fā)的新產(chǎn)品D.通過重新組合的新產(chǎn)品【答案】D20、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A21、（）通常用來描述獨立單位時間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B22、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C23、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)持有的資本金。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A24、施工組織設(shè)計復核由（）進行。A.項目經(jīng)理B.項目副經(jīng)理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C25、在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()。A.不定期審核聲譽風險管理政策B.識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險C.制定危機處理程序D.制定聲譽風險管理政策和操作流程【答案】A26、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C27、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是（）。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D28、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C29、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結(jié)構(gòu)不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B30、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A.權(quán)力制衡B.風險控制C.權(quán)責明確D.產(chǎn)權(quán)清晰【答案】B31、商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A32、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B33、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的規(guī)定，中央國家機關(guān)使用的國有土地由（）確定登記發(fā)證。A.國務(wù)院B.縣級人民政府C.省級人民政府D.土地資源管理部門【答案】A34、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C35、良好的風險報告路徑應(yīng)采取的是（）。A.縱向報送B.橫向報送C.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的線性結(jié)構(gòu)D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D36、當工作面的圍護設(shè)施低于（）cm時，近旁的作業(yè)屬于臨邊作業(yè)。A.90B.100C.80D.76【答案】C37、與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是（）。A.轄內(nèi)各類風險總體狀況B.風險應(yīng)對策略C.對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C38、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D39、（2018年真題）資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。A.資產(chǎn)到期日管理B.流動性資產(chǎn)組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D40、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】B41、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C42、與風險管理“三道防線”相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關(guān)于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門C.中臺主要是財務(wù)管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】B43、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A44、下列關(guān)于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應(yīng)當考慮衍生交易工具的信用風險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A45、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5CS系統(tǒng)B.5PS系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.以上都是【答案】D46、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。A.流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險【答案】D47、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D48、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C49、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是（）。A.預期損失B.非預期損失C.災(zāi)難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D50、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引》國別風險應(yīng)當至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B多選題（共30題）1、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案】ABC2、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當不高于75％。其中，各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD3、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.建立完善的信息報告和信息披露制度B.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)E.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序【答案】ABCD4、塑料管在試驗壓力下，穩(wěn)壓（）ｈ，壓力降不大于（）ＭＰａA.10.05B.10.03C.20.05D.20.03【答案】A5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備C.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失D.銀行停止對貸款計息E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天【答案】ABCD6、商業(yè)銀行進行風險轉(zhuǎn)移的主要方式包括（）。A.備用信用證B.擔保C.承諾D.期權(quán)合約E.購買保險【答案】ABD7、關(guān)于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC8、施害物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)B.導致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)D.導致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)【答案】C9、商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括（）等指標的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平【答案】AB10、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+y)D.當市場利率變化時，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長，價格變動幅度越大E.利率大幅變動時，用久期估計固定收益產(chǎn)品的價格變化并不準確【答案】ABD11、良好的銀行公司治理的特征包括()。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界B.對經(jīng)營中各種風險有充分的認識和衡量C.完善內(nèi)部控制和風險管理體系D.科學的激勵約束機制E.建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施【答案】ACD12、我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法有（）。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.將總行缺口分散到分行C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理【答案】AC13、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD14、商業(yè)銀行風險管理部門的說法不正確的是（）。A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告B.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權(quán)D.商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性E.商業(yè)銀行風險管理部門隸屬于高級管理層【答案】B15、下列屬于內(nèi)部指標的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD16、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準實施資本管理高級辦法的銀行有（）。A.工商銀行B.建設(shè)銀行C.招商銀行D.交通銀行E.中信銀行【答案】ABCD17、以下不屬于資產(chǎn)負債風險管理模式階段的特點的有（）。A.通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散B.重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風險D.重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用【答案】BC18、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD19、按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為（）。A.有限責任制企業(yè)集團B.股份合作化企業(yè)集團C.縱向一體化企業(yè)集團D.橫向一體化企業(yè)集團E.綜合企業(yè)集團【答案】CD20、人力資源是企業(yè)的（）資源。A.首要B.重要C.第一D.關(guān)鍵【答案】C21、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】