2023年收集基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識高分題庫附答案

2023年收集基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識高分題庫附精品答案

單選題（共50題）1、關于基金利潤分配，以下說法中正確的是（）。A.對基金份額凈值和投資者利益沒有實際影響B(tài).會導致基金份額凈值和投資者利益的下降C.對基金份額凈值沒有實際影響，但會導致投資者利益下降D.會導致基金份額凈值的下降，但對投資者利益沒有實際影響【答案】D2、公司的資本結構是指（）。A.公司資本投入與勞動投入之比B.公司債權資本與權益資本的比例C.公司資產(chǎn)的組成D.公司是資本密集型還是勞動密集型【答案】B3、債權人獲得的年利率為2．8％，若實際利率為1．4％，則通貨膨脹率為（）。A.-1.4％B.2％C.1.4％D.4.2％【答案】C4、目前，（）以發(fā)展成為歐洲最大的資產(chǎn)管理中心。A.英國B.盧森堡C.法國D.愛爾蘭【答案】A5、下列關于資本資產(chǎn)定價模型的說法錯誤的是（）。A.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)以馬可維茨證券組合理論為基礎，研究如果投資者都按照分散化的理念去投資，最終證券市場達到均衡時，價格和收益率如何決定的問題B.資本資產(chǎn)定價模型認為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風險才能獲得收益補償，其非系統(tǒng)性風險將得不到收益補償C.現(xiàn)實中并不是所有的投資者都會完全按照分散化的理念去投資D.投資者要想獲得更高的報酬，必須承擔更高的系統(tǒng)性風險；承擔額外的非系統(tǒng)性風險將會給投資者帶來收益【答案】D6、某債券面值為100元，發(fā)行價為97元，期限為90天，到期面值償還，30天后，市場利率為6%,該債券的內(nèi)在價值為（）。A.99B.97C.95.6D.98.3【答案】A7、當基金份額凈值計價錯誤率達到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告。當計價錯誤率達到（）時，基金管理公司應當公告并報監(jiān)管機構備案。A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】A8、貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。貝塔系數(shù)等于l時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致。貝塔系數(shù)大于l時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C9、2004年5月20日，（）在銀行間債券市場正式推出。A.債券借貸B.質(zhì)押式回購C.買斷式回購D.債券遠期交易【答案】C10、假設資本資產(chǎn)定價模型成立，某股票的預期收益率為16%，貝塔系數(shù)（β）為2，如果市場預期收益率為12%，市場的無風險收益率為（）。A.6%B.7%C.5%D.8%【答案】D11、以下投資策略中，不屬于量化策略的是()。A.多因子策略B.量化紅利策略C.固定比例投資組合保險策略D.量化阿爾法策略【答案】C12、量化投資是將投資理念及策略通過具體指標、參數(shù)設計體現(xiàn)到具體的模型中，讓模型對市場進行不帶任何情緒的跟蹤。量化投資策略有很多種類，包括自上而下的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和風格配置，以及自下而上的數(shù)量化（）。A.基本分析B.選股C.分層分析D.選時【答案】B13、多因子模型最大的優(yōu)點不包括()。A.調(diào)整組合業(yè)績B.提高了大規(guī)模資產(chǎn)組合的風險度量難度C.降低了大規(guī)模資產(chǎn)組合的估計和預測難度D.方便基金經(jīng)理對資產(chǎn)組合風險進行分解【答案】B14、隨機變量X的期望（或稱均值，記做E（X））衡量了X取值的平均水平，它是對X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權后得到的（）。A.平均值B.最大值C.最小值D.中間值【答案】A15、基金會計核算中,承擔復核責任的是（）。A.證券投資基金B(yǎng).會計師事務所C.基金管理公司D.基金托管人【答案】D16、保證金制度，就是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買入或者賣出期貨合約價值的一定比例交納資金，這個比例通常在()。A.3%～5%B.3%～8%C.5%～10%D.10%～15%【答案】C17、以下股市變化中，最能反映系統(tǒng)性風險的是（）。A.創(chuàng)業(yè)板走弱B.國防軍工股票出現(xiàn)異動C.上證綜指大幅波動D.互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)大幅回調(diào)【答案】C18、下列關于可贖回債券的說法，錯誤的是()。A.約定的價格稱為贖回價格，包括面值和贖回溢價B.大部分可贖回債券約定在發(fā)行一段時間后才可執(zhí)行贖回權C.贖回條款是發(fā)行人的權利而非持有者D.贖回條款是保護債權人的條款，不是保護債務人的條款【答案】D19、（）是指投資組合持倉與基準不同的部分。A.波動率B.主動比重C.久期D.凸性【答案】B20、關于投資政策說明書的制定，以下說法正確的有（）。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B21、基金經(jīng)理下達1筆18元/股買入某只股票100萬股，盤中交易員下達指令時，此股票的價格下降到17元/股，則交易員下達的價格為（）。A.17元B.18元C.交易員需跟基金經(jīng)理反饋D.交易員需跟交易主管反饋【答案】A22、基金會計核算的內(nèi)容，不包括以下（）業(yè)務。A.證券交易核算B.投資績效評估C.估值核算D.權益核算【答案】B23、下列關于隨機變量的說法，錯誤的是（）。A.我們將一個能取得多個可能值的數(shù)值變量X稱為隨機變量B.如果一個隨機變量X最多只能取可數(shù)的不同值，則為離散型隨機變量C.如果X的取值無法一一列出，可以遍取某個區(qū)間的任意數(shù)值，則為連續(xù)型隨機變量D.我們將一個能取得多個可能值的數(shù)值變量X稱為分散變量【答案】D24、避險策略基金投資于穩(wěn)健資產(chǎn)不得低于基金資產(chǎn)凈值的（），以獲取穩(wěn)定收益，盡力避免到期時投資本金出現(xiàn)虧損。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B25、預計A公司要求每年支付股息5元，該企業(yè)對股票的資本化率為5%，國債利率為2.5%，如采用股利貼息模型，該股票的價值為（）A.95B.200C.150D.100【答案】D26、某投資者得到了100只QDII基金的單位凈值，從小到大排列為NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，則NAV的下2.5%分位數(shù)是（）A.1.0030B.1.0022C.1.0014D.1.0025【答案】B27、任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的（）%，任何一家市場參與者待返售債券總余額應小于其在債券登記托管結算機構托管的自營債券總量的200%。A.5B.10C.20D.15【答案】C28、股價指數(shù)復制方法通常不包括()。A.完全復制B.抽樣復制C.優(yōu)化復制D.分層復制【答案】D29、關于跟蹤誤差的定義，以下表述正確的的（）A.指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較高B.主動管理基金受到投資目標和風格不同的影響，跟蹤誤差較小C.波動率是一個相對風險指標，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準的絕對風險指標D.跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較標準【答案】D30、滬港通的開展，促進了內(nèi)地與香港之間的資本流通，其重要意義不包括（）。A.刺激人民幣資產(chǎn)需求B.降低了國內(nèi)證券市場的波動性C.推動跨境資本流動D.完善國內(nèi)資本市場，將倒逼內(nèi)地資本市場制度進行改革【答案】B31、關于QDII基金的投資范圍，以下表述錯誤的是（）。A.住房按揭支持證券B.所有的公募基金C.銀行存款D.經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券【答案】B32、下列不屬于期貨市場交易制度的是（）A.信息披露制度B.對沖平倉制度C.保證金制度D.盯市制度【答案】A33、下列關于短期融資券的說法正確的是（）A.采用貼現(xiàn)的形式發(fā)行，通過市場招標確定發(fā)行利率B.發(fā)行者為具有法人資格的金融企業(yè)C.僅在銀行間債券市場上流通D.對資金用途有明確限制【答案】C34、目前，中國外匯交易中心人民幣利率互換參考利率不包括（）。A.上海銀行間同業(yè)拆放利率B.國債回購利率（7天）C.1年期定期存款利率D.3年期定期存款利率【答案】D35、關于可轉(zhuǎn)換債券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B36、上海證券交易所規(guī)定融資融券業(yè)務最長時限為()個月。A.3B.6C.9D.12【答案】B37、投資本金20萬元，在年復利5.5%情況下，大約需要（）年可使本金達到40萬元。A.14.4B.12.95C.13.5D.14.21【答案】B38、（）不屬于基金資產(chǎn)承擔的費用。A.基金管理費B.基金轉(zhuǎn)換費C.基金托管費D.信息披露費【答案】B39、小張在2013年12月31日申購某股票型基金，當日其凈值為1億元，2014年4月15日，該基金凈值變?yōu)?.95億元，小張又申購了2,000萬元，9月1日，該基金凈值變?yōu)?.4億元，此外，小張獲得該基金分紅1,000萬元，2014年12月31日，該基金凈值變?yōu)?.2億元，則小張的時間加權收益率為（）。A.20.0％B.10.2％C.6.7％D.8.5％【答案】C40、從一般意義上講，（）是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產(chǎn)的配比；是根據(jù)投資者的風險承受能力，對資產(chǎn)做出一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排。A.行業(yè)風格配置B.全球資產(chǎn)配置C.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置D.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置【答案】C41、下列關于到期收益率影響因素的說法，錯誤的是()。A.在其他因素相同的情況下，債券市場價格與到期收益率呈反方向增減B.在其他因素相同的情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向增減D.在市場利率波動的情況下，再投資收益率變動會影響投資者實際的到期收益率【答案】B42、顯示的期限結構特征是短期債券收益率較低，長期債券收益率較高，屬于收益率曲線中的（）。A.反轉(zhuǎn)收益率曲線B.水平收益率曲線C.下降收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】D43、貨幣市場工具不包括（）。A.期限為半年的的中央銀行票據(jù)B.剩余期限為400天的債券C.剩余期限為300天的債券D.期限為一年的銀行存款【答案】B44、關于目前我國A股股票交易印花稅的征收政策，以下說法正確的是（）。A.單邊征收，只在賣出股票時征收B.雙向征收，稅率千分之一C.雙向征收，稅率千分之二D.單邊征收，只在買入股票時征收【答案】A45、某債券面值為100元，發(fā)行價為97元，期限為90天，到期面值償還，該債券貼現(xiàn)率為（）。A.12%B.5%C.3%D.5.5%【答案】A46、下列不屬于私募股權投資廣泛使用的戰(zhàn)略的是（）。A.成長權益B.風險投資C.危機投資D.私募股權一級市場投資【答案】D47、下列關于中央銀行債券說法錯誤的是（）。A.是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準本金的中長期債務憑證B.中央銀行票據(jù)的期限包括3個月、6個月