初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升提升B卷附答案

單選題（共100題）1、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A2、某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B3、下列有關經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風險計量水平對確定經(jīng)濟資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配D.在實踐過程中經(jīng)常用整個銀行的VaR來代表經(jīng)濟資本【答案】A4、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結果決定是否通過（）來提高市場的監(jiān)管資本要求。A.設定附加因子B.提高風險系數(shù)C.設定乘數(shù)因子D.提高置信水平【答案】A5、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B6、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D7、當工作面的圍護設施低于（）cm時，近旁的作業(yè)屬于臨邊作業(yè)。A.90B.100C.80D.76【答案】C8、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D9、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C10、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B11、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B12、以下關于流動性和流動性風險的關系，說法正確的是()。A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越高B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越低C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越高D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越低【答案】D13、（）是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A14、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B15、柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C16、某自然人甲得到朋友贈與的一套房屋，其應繳納的稅種包括（）。A.土地增值稅B.契稅C.房產(chǎn)稅D.印花稅E.城鎮(zhèn)土地使用稅【答案】B17、下列關于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D18、（2020年真題）下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B19、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越低，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險【答案】D20、下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】D21、根據(jù)操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件【答案】C22、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.風險管理B.風險控制C.公司治理D.風險治理【答案】C23、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A24、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D25、商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的階段不包括()。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.綜合風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C26、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D27、國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括（）。A.它是基于會計核算的劃分B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持【答案】C28、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C29、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A30、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C31、操作風險指新產(chǎn)品／業(yè)務因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規(guī)風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A32、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經(jīng)營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B33、下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等B.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應確保一致C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】B34、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C35、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風險和預測風險B.感知風險和分析風險C.預測風險和分析風險D.感知風險和控制風險【答案】B36、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D37、下列關于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。A.風險遷徙類指標用來衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C38、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C39、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D40、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C41、中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C42、假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.下降B.無法判斷C.上升D.不變【答案】A43、下列關于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D44、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B45、操作風險人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A46、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權利D.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價【答案】A47、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？()A.折算風險B.市場風險C.交易風險D.股票價格風險【答案】D48、外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負責處理的某些業(yè)務活動委托給服務提供商進行持續(xù)處理的行為。下列關于外包的說法不正確的是（）。A.合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C.商業(yè)銀行必須對業(yè)務外包的風險進行管理D.一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去【答案】B49、非保險轉移是指通過擔保、備用信用證等方式將信用風險轉移給（）。A.借款人B.保險人C.承保人D.第三方【答案】D50、銀行風險監(jiān)管指標的設計核心是()。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D51、依據(jù)施工任務委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】C52、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C53、商業(yè)銀行的()時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。A.資產(chǎn)負債期限結構B.資產(chǎn)負債幣種結構C.資產(chǎn)負債分布結構D.以上均正確【答案】A54、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離C.購買權益資產(chǎn)D.進行總收益率互換【答案】B55、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務B.私人銀行業(yè)務C.銀行卡業(yè)務D.托管業(yè)務【答案】D56、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C57、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.信用風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C58、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B59、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D60、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D61、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D62、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B63、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉讓【答案】C64、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計設計影響。A.數(shù)量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數(shù)量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C65、以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風險并無關系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權益C.賬面資本是銀行實際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等【答案】A66、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B67、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B68、某設備安裝工程施工中，在主吊機提吊過程時，臂架系統(tǒng)發(fā)生斜向傾倒，吊臂及所吊塔體向一側的鋼結構和安裝平臺傾倒。按安全事故類別分類，該工程事故屬于（）。A.物體打擊B.起重傷害C.機械傷害D.高處墜落【答案】B69、每一個質量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D70、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D71、（2019年真題）資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產(chǎn)B.（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C72、技術復核（工程預檢）由（）組織，質量工程師、現(xiàn)場工程師、內(nèi)業(yè)技術工程師、班組長等參加，并做好記錄。A.項目經(jīng)理B.項目副經(jīng)理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C73、根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計人所有者權益的資產(chǎn)是()。A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款D.應收賬款【答案】B74、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C75、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A.結構性敞口和非結構性敞口B.單幣種敞口和非結構性敞口C.結構性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A76、事中質量控制的策略是（）。A.全面控制施工過程，重點控制工序質量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質量文件有檔案【答案】A77、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉向資金市場放貸資金B(yǎng).持有流動性資產(chǎn)；轉向資金市場借入資金C.持有流動性資產(chǎn)；轉向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉向資金市場借入資金【答案】D78、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B79、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關注風險可能造成的損失。A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管B.內(nèi)部控制和外部控制C.外部控制和外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】D80、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D81、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C82、企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C83、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關系、內(nèi)部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A84、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C85、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B86、在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】C87、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D88、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C89、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C90、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，各自應該如何融資？()A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資【答案】C91、（2019年真題）下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C92、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B93、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應對該賬戶的頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D94、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B95、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A96、我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比率必須大于()。A.25％B.50％C.100％D.200％【答案】C97、（2019年真題）下列屬于現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營活動的現(xiàn)金流的是（）。A.分得股利、利潤B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收到現(xiàn)金C.購買貨物支付的現(xiàn)金D.發(fā)行債券收到現(xiàn)金【答案】C98、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A99、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D100、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B多選題（共40題）1、下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號包括（）。A.外部評級下降B.資產(chǎn)質量下降C.融資成本上升D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面消息【答案】CD2、對信訪機關在受理信訪事項過程中違反信訪條例，有下面（）情形的，對負責人或責任人給予行政處分。A.對收到的信訪事項不按規(guī)定登記的B.對于不屬于其法定職權范圍的信訪事項不受理的C.未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人處理事項結果的D.行政機關不及時打電話通知信訪人事項的【答案】A3、關于同業(yè)拆借，敘述不正確的有()。A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款C.拆借利率由中央銀行預先規(guī)定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足【答案】ABC4、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內(nèi)部薪酬差距。A.加大B.縮小C.平衡D.保持【答案】A5、關于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有()。A.其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排C.公司治理與董事會和高級管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務無關D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高級管理層一致地追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E.我國商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度【答案】ABD6、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（）。A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔?！敬鸢浮緼D7、下列關于久期分析法說法正確的是（）。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABD8、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】AC9、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D10、風險預警程序包括()。A.信用信息的收集和傳遞B.風險識別C.風險分析D.風險處置E.后評價【答案】ACD11、信用風險報告的職責有()。A.傳遞銀行的風險偏好B.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度C.應實施并支持一致的風險語言/術語D.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識E.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息【答案】ABCD12、截至目前，金融機構普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作有()。A.推行全面風險管理理念B.預先評估市場對商業(yè)銀行的盈利預期C.改善公司治理，并預先做好防范危機的準備D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.監(jiān)管機構責令整改一些不利信息【答案】ACD13、有效的戰(zhàn)略風險管理應當（）。A.定期采取從上至下的方式進行B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標C.制訂切實可行的實施方案D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低【答案】ABCD14、以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險D.銀行應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制【答案】ABCD15、按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ACD16、已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起（）內(nèi)訂立書面勞動合同。A.1個星期B.半個月C.1個月D.2個月【答案】C17、合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)的特征包括()。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與高風險資產(chǎn)的相關性高E.與高風險資產(chǎn)的相關性低【答案】ABC18、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD19、商業(yè)銀行的預期損失主要由（）來彌補。A.計提損失準備金B(yǎng).變現(xiàn)資產(chǎn)C.購買保險D.沖減經(jīng)營利潤E.計提資本金【答案】AD20、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍B.貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性D.風險管理是每位員工都應該履行的職責并主動預防E.從單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險等并舉的全面風險管理模式【答案】ABCD21、甲房地產(chǎn)公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學校乙，雙方協(xié)議約定：乙在20年內(nèi)不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補償。甲在合同生效時取得了（）。A.地役權B.相鄰權C.抵押權D.留置權【答案】A22、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監(jiān)控/報告C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定【答案】A23、美國行為科學家沙因歸納提出了“（）種人性假設理論”。A.二B.三C.四D.五【答案】C24、進度計劃的調(diào)整方法中，“在實施進度計劃分析基礎上，確定調(diào)整原計劃方法主要有以下幾種：（）。A.改變某些工作的邏輯關系B.改變某些設施的邏輯關系C.改變某些工作的持續(xù)時間D.改變某些節(jié)點的持續(xù)時間E.改變某些工作的工藝關系確認答案【答案】AC25、一個企業(yè)購買其他企業(yè)的產(chǎn)權，使其他企業(yè)失去法人資格或改變法人實體的一種行為稱為企業(yè)的