2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷B卷附答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共54題）1、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B2、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A3、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A4、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D5、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C6、商業(yè)銀行（）負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D7、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C8、（）負責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D9、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A10、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A11、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B12、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風(fēng)險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D13、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B14、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C15、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B16、在現(xiàn)金金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A17、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B18、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D19、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C20、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A21、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險【答案】C22、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D23、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A24、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C25、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A26、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B27、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A28、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D29、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準入B.產(chǎn)品準入C.注冊資本準入D.區(qū)域準入【答案】A30、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D31、處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。A.聲譽風(fēng)險管理部門B.聲譽風(fēng)險審計部門C.聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門D.聲譽風(fēng)險評估部門【答案】A32、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C33、近年來，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A34、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B35、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A36、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C37、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A38、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】B39、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B40、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D41、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D42、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A43、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會責(zé)任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B44、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D45、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C46、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A47、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D48、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D49、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性【答案】C50、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會（）。A.明確了計量規(guī)則B.僅明確數(shù)據(jù)原則C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C51、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D52、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B53、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C54、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C多選題（共14題）1、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD2、以下（）屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析C.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析D.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施E.加強風(fēng)險管理的建議【答案】ACD3、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術(shù)指標【答案】ABD4、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD5、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB6、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預(yù)期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設(shè)計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD7、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償【答案】ABD8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險，因為相對于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔(dān)著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD9