初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)與答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)與答案

單選題（共50題）1、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對換C.風(fēng)險(xiǎn)集中D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出【答案】A2、國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括()。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B.熟知各個(gè)國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)【答案】B3、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C4、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性戰(zhàn)略投資、實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】D5、用贏得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預(yù)算費(fèi)用B.計(jì)劃工作實(shí)際費(fèi)用C.費(fèi)用績效指數(shù)D.計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用【答案】C6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失【答案】D7、在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時(shí)性【答案】C8、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會(huì)B.中國證監(jiān)會(huì)C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會(huì)【答案】A9、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】B10、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般會(huì)對一個(gè)國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基本一致D.我國在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的【答案】D11、()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C12、核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D13、承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.法律/合規(guī)部門【答案】B14、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A15、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)【答案】A16、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C17、()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性【答案】D19、（）是目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐操作。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D20、A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A.15％B.25％C.50％D.100％【答案】B21、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備是（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.外匯準(zhǔn)備【答案】A22、下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D23、借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B24、商業(yè)銀行通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析來識(shí)別和評價(jià)的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動(dòng)性分析【答案】B25、下列各項(xiàng)中，不屬于流動(dòng)性的基本要素的是（）。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C26、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A27、（）的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B28、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命()A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】B29、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的是（）。A.財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個(gè)人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會(huì)經(jīng)歷資金緊張【答案】D30、施工設(shè)計(jì)未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的1.15倍時(shí)，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時(shí)C.1.5小時(shí)D.2小時(shí)【答案】D31、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是（）。A.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項(xiàng)貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100％【答案】B32、目前我國的土地用途變更登記主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A33、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)?【答案】C34、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。A.分散風(fēng)險(xiǎn)B.實(shí)現(xiàn)利益共享C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D.增加收益【答案】B35、（2018年真題）柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C36、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和運(yùn)營績效D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略【答案】B37、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)【答案】A38、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C39、（2022年7月真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行使用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型越復(fù)雜，越可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.金融危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)不同風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性會(huì)降低C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B40、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.一級(jí)資本D.監(jiān)管資本【答案】D41、()是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。A.計(jì)量模型B.隨機(jī)模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D42、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】D43、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D44、因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】D45、()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價(jià)理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型【答案】B46、人民銀行對商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B47、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障【答案】A48、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應(yīng)解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B49、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C50、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會(huì)【答案】D多選題（共20題）1、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.壓力測試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求【答案】ABD2、高度超過（）m的建筑物的周邊，當(dāng)無外腳手架時(shí)，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B3、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB4、對于重大、緊急的信訪事項(xiàng)、信訪機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出建議，報(bào)請（）決定。A.上級(jí)信訪機(jī)構(gòu)B.本級(jí)人民政府C.上級(jí)人民政府D.下級(jí)人民政府【答案】B5、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指()，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A.經(jīng)營決策錯(cuò)誤B.決策執(zhí)行不當(dāng)C.對行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭議問題【答案】ABC6、下列屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有(?)。A.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則B.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層執(zhí)行董事會(huì)政策C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營架構(gòu)【答案】ABD7、情景分析中的情景（）。A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設(shè)定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到E.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到【答案】ABCD8、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD9、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（）匹配。A.分布結(jié)構(gòu)B.利率結(jié)構(gòu)C.幣種結(jié)構(gòu)D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E.期限結(jié)構(gòu)【答案】AC10、下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)特征的有（）。A.存在多元化的買賣方，市場集中度低B.具有活躍且具規(guī)模的市場C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時(shí)，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時(shí)期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口E.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的低相關(guān)性【答案】ABCD11、日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道包括（）。A.新聞平臺(tái)B.外部評級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.客戶反饋數(shù)據(jù)E.宏觀政策導(dǎo)向【答案】ABC12、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類【答案】ABC13、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)()。A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C.充分考慮利益相關(guān)者的期望D.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告E.參考同業(yè)水平【答案】ABCD14、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%,2011年,A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款,由B公司擔(dān)保,B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款,由C公司擔(dān)保,C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保,則下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行L對AB.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)B該企業(yè)集團(tuán)對A.BC三家公司均形成控制關(guān)系C.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性D.A.B.C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保E.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B