2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

單選題（共57題）1、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價模型D.套利定價模型【答案】A2、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C3、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風(fēng)險管理部門【答案】C4、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A.保險學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟計量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B5、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)壓力測試最短生存期為（）。A.10天B.30天C.50天D.60天【答案】B6、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B7、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D8、下列說法錯誤的是（）。A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付【答案】D9、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.住建局D.施工單位【答案】C10、（2018年真題）某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B11、（2019年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將全面風(fēng)險管理的結(jié)果應(yīng)用于經(jīng)營管理，根據(jù)風(fēng)險狀況、市場和宏觀經(jīng)濟情況評估資本和流動性的充足性，抵御所承擔(dān)的總體風(fēng)險和各類風(fēng)險，這體現(xiàn)了商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的（）原則。A.匹配性B.全覆蓋C.獨立性D.有效性【答案】D12、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D13、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)【答案】B14、（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B15、（2018年真題）某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A16、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素不包括()。A.宏觀經(jīng)濟周期B.財政貨幣政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D17、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.資本公積及盈余公積可計入部分C.超額貸款損失準備可計人部分D.一般風(fēng)險準備可計人部分【答案】C18、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C19、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C20、下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問題的是()。A.債權(quán)人B.管理層C.監(jiān)管機構(gòu)D.信用評級機構(gòu)【答案】B21、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A22、下列關(guān)于土地登記的說法，錯誤的是（）。A.國有土地和農(nóng)民集體所有的土地依法確定給單位或者個人使用并進行土地登記后，對土地權(quán)利人依法取得的土地權(quán)利可以起到確認保障的作用B.在土地交易過程中，通過土地登記，對土地權(quán)屬變動關(guān)系進行確認，可以有效的促進土地市場規(guī)范，維護正常的土地市場秩序C.土地登記是土地管理的基礎(chǔ)性工作，是國家掌握土地動態(tài)變化的一個主要信息源，是國家收取土地租、稅、費的重要依據(jù)D.任何土地用途變更均需要進行土地登記，而且土地部門應(yīng)無條件對其進行登記【答案】D23、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風(fēng)險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A24、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標(biāo)準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A.機構(gòu)準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務(wù)準入【答案】A25、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預(yù)期損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A26、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A27、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程是指（）。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險計量【答案】B28、流動性比例可衡量銀行()內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A29、下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是（）。A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)【答案】D30、風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法【答案】C31、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C32、土地使用期限審核是指土地權(quán)利人以出讓或轉(zhuǎn)讓方式取得的國有土地使用權(quán)的，其使用期限（）。A.應(yīng)符合國家規(guī)定的國有土地使用權(quán)期限B.應(yīng)與農(nóng)地使用合同相符C.應(yīng)滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A33、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號f)。A.存貨周轉(zhuǎn)率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.流動資產(chǎn)比例大幅下降D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化【答案】D34、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】C35、最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】B36、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B37、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標(biāo)準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C38、銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準備等，即資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】A39、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D40、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C41、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關(guān)事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A42、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構(gòu)出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構(gòu)反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)其資金儲備豐富C.其他機構(gòu)愿意購買擁有良好聲譽的金融機構(gòu)的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構(gòu)【答案】D43、下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監(jiān)測D.信用風(fēng)險控制【答案】B44、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C45、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A46、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結(jié)果【答案】A47、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風(fēng)險事件應(yīng)歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D48、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述中，錯誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【答案】B49、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3．5億元，貨款及其它負債6．5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值將低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，債權(quán)人好比()。A.買入一份看漲期權(quán)B.賣出一份看跌期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.賣出一份看漲期權(quán)【答案】B50、關(guān)于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權(quán)利的設(shè)定登記屬于初始登記【答案】C51、施工項目質(zhì)量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關(guān)技術(shù)文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D52、商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動資產(chǎn)。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A53、下列關(guān)于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動【答案】C54、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是()。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D55、最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理機制【答案】A56、流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C57、下列關(guān)于匯率風(fēng)險的敘述中，不正確的是()。A.匯率風(fēng)險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風(fēng)險減小C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預(yù)期以及投機沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟等多方面因素D.匯率風(fēng)險成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險之一【答案】B多選題（共14題）1、下列關(guān)于超額備付金率的敘述，正確的是（）。A.超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強E.關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準備以應(yīng)付客戶提款【答案】ABC2、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定E.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力【答案】ABCD3、風(fēng)險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風(fēng)險類E.風(fēng)險類【答案】ABD4、（）級以上大風(fēng)、大霧、大雨和大雪天氣應(yīng)暫停在腳手架上作業(yè)。A.8B.7C.6D.5【答案】C5、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險管理關(guān)系的表述，正確的有（）A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方法C.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險管理水平，以保護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性D.普通風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利、不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)E.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張的風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的增長【答案】BC6、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD7、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二