基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試模擬題附答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試模擬題附答案

單選題（共50題）1、（）是指在交易時(shí)間每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。A.標(biāo)的資產(chǎn)B.交易單位C.交易總量D.結(jié)算總量【答案】B2、（）是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)。A.研究發(fā)展部B.投資決策委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)D.基金投資部【答案】B3、在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長(zhǎng)，債券價(jià)格的波動(dòng)性越（）。A.大B.小C.不穩(wěn)定D.無(wú)關(guān)系【答案】A4、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的考察區(qū)間一般為（）。A.長(zhǎng)期，一般為十年以上B.中長(zhǎng)期，一般為一年或數(shù)年C.中期，一般為幾個(gè)月至一年D.短期，一般為一天、一周或幾周【答案】D5、()負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資原則和計(jì)劃制定投資組合的具體方案，向交易部下達(dá)投資指令。A.營(yíng)業(yè)部B.投資部C.財(cái)務(wù)部D.研究部【答案】B6、某時(shí)點(diǎn)市值最大的15只股票的市值分別為420億元、318億元、306億元、275億元、260億元、247億元、231億元、220億元、183億元、180億元、177億元、173億元、170億元、158億元、153億元，則該類(lèi)股票中位數(shù)是（）。A.260億元B.247億元C.177億元D.220億元【答案】D7、李先生2014年初投資私募基金S人民幣300萬(wàn)元，S基金2014年收益率為10%,2015年收益率為7%,則李先生年末贖回S基金時(shí)、他的本金和收益之和為（）。A.355.2B.353.1C.358.2D.317【答案】B8、若IF1801合約上一交易日的結(jié)算價(jià)位3000點(diǎn),則下列申報(bào)指令在交易時(shí)屬于無(wú)效指令的是（）。A.以3000.2點(diǎn)限價(jià)指令開(kāi)倉(cāng)IF1801合約B.以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令開(kāi)合IH801合約C.以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令開(kāi)念I(lǐng)H801合約D.以3300.8點(diǎn)限價(jià)指令開(kāi)倉(cāng)IF1801合約【答案】D9、某資產(chǎn)A，如果2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)上行，其年化收益率預(yù)計(jì)為15％；經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)，其年化收益率為8％；經(jīng)濟(jì)下行，其年化收益率為-3％。其中，經(jīng)濟(jì)上行的概率是25％，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的概率是40％，經(jīng)濟(jì)下行的概率是35％。則資產(chǎn)A在2018年的期望收益率為（）。A.5.3％B.5.9％C.6.7％D.8.0％【答案】B10、某投資者A預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)將下跌，于是賣(mài)出當(dāng)月滬深300股指期貨合約，準(zhǔn)備指數(shù)下跌后買(mǎi)入期指，這種行為被稱(chēng)為()。A.多頭套保B.空頭投機(jī)C.空頭套保D.多頭投機(jī)【答案】B11、某一只基金2年的累計(jì)收益率為36%，那么該基金的年平均收益率為（）。A.17.8%B.18%C.6%D.16.6%【答案】D12、QFII主體資格認(rèn)定中，對(duì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)而言，其經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)在()年以上A.1B.2C.3D.5【答案】B13、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)投資者買(mǎi)賣(mài)基金份額暫免征收（）。A.營(yíng)業(yè)稅B.增值稅C.所得稅D.印花稅【答案】D14、均值、中位數(shù)與分位數(shù)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.對(duì)于一組數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，中位數(shù)是大小處于中間位置的那個(gè)數(shù)值B.投資管理領(lǐng)域中，均值經(jīng)常被用來(lái)作為評(píng)價(jià)基金經(jīng)理業(yè)繢的基準(zhǔn)C.中位數(shù)就是上50%分位數(shù)D.有些時(shí)候，一組數(shù)據(jù)的均值與中位數(shù)相同【答案】B15、開(kāi)放式基金的分紅方式有（）種形式。A.一B.兩C.三D.四【答案】B16、()同時(shí)考慮了基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力和市場(chǎng)波動(dòng)情況。A.特雷諾指數(shù)B.詹森指數(shù)C.夏普指數(shù)D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型【答案】C17、利率衍生工具不包括（）。A.遠(yuǎn)期利率合約B.利率期貨合約C.利率互換合約D.貨幣期權(quán)合約【答案】D18、如果某債券基金的久期為4年，市場(chǎng)利率由5%上升到6%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約()。A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】C19、復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差_____，調(diào)整所花費(fèi)的交易成本_____。()A.越小;越低B.越大;越低C.越小;越高D.越大;越高【答案】D20、以下不屬于機(jī)構(gòu)投資者的是（）A.財(cái)務(wù)公司B.基金行業(yè)協(xié)會(huì)C.商業(yè)銀行D.證券公司【答案】B21、貨幣市場(chǎng)工具一般是指（）A.長(zhǎng)期的、具有低流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券B.短期的、具有低流動(dòng)性的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債證券C.長(zhǎng)期的、具有高流動(dòng)性的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債證券D.短期的、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券【答案】D22、EBITDA的計(jì)算公式中不涉及的因素是()。A.凈利潤(rùn)B.所得稅C.利息D.利率【答案】D23、下列不屬于證券市場(chǎng)中的顯性成本的是（）。A.傭金B(yǎng).過(guò)戶(hù)費(fèi)C.買(mǎi)賣(mài)差價(jià)D.印花稅【答案】C24、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，簡(jiǎn)稱(chēng)為（）。A.RQFIIB.QDIIC.QFIID.RQDII【答案】A25、股票的價(jià)值不包括（）。A.票面價(jià)值B.折舊價(jià)值C.清算價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值【答案】B26、關(guān)于投資經(jīng)理管理投資組合的過(guò)程，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.當(dāng)市場(chǎng)因素引起資本市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生變化時(shí)，投資經(jīng)理會(huì)進(jìn)行投資組合的再平衡B.投資經(jīng)理制定投資組合，交易部門(mén)執(zhí)行投資決策C.首先要制定投資政策說(shuō)明書(shū)D.投資者定期對(duì)投資業(yè)績(jī)進(jìn)行階段性評(píng)估【答案】B27、私募股權(quán)投資的退出機(jī)制不包括（）。A.杠桿收購(gòu)B.首次公開(kāi)發(fā)行C.管理層回購(gòu)D.二次出售【答案】A28、如果基金的貝塔系數(shù)大于1,說(shuō)明該基金是（）A.價(jià)值型基金B(yǎng).激進(jìn)型基金C.成長(zhǎng)型基金D.防御型基金【答案】B29、個(gè)人投資者從基金分配中獲得的股票股利收入、企業(yè)債券的利息收入、儲(chǔ)蓄存蓄利息收入需繳納（）的個(gè)人所得稅A.20%B.15%C.10%D.25%【答案】A30、.某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計(jì)收益率4%，則修正的麥考萊久期為()。A.8.0B.8.17C.8.27D.8.37【答案】C31、下列關(guān)于零息債券的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.零息債券折價(jià)發(fā)行B.零息債券在存續(xù)期內(nèi)按期向債券持有人支付利息C.零息債券有固定到期日D.零息債券到期日的面值和發(fā)行時(shí)價(jià)格的差額即為投資者的收益【答案】B32、（）是指股票未來(lái)收益的現(xiàn)值。A.票面價(jià)值B.清算價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.賬面價(jià)值【答案】C33、下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價(jià)值法的是（）。A.股利貼現(xiàn)模型(DDM)B.自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)模型(DCF)C.超額收益貼現(xiàn)模型D.市盈率【答案】D34、如果名義利率是4%,通貨膨脹率為1%,那么實(shí)際利率為（）。A.4%B.1%C.5%D.3%【答案】D35、息票率為6%的3年期債券，市場(chǎng)價(jià)格為97.2440元，到期收益率為7%,久期為2.83年。那么，該債券的到期收益率增加至7.1%,那么價(jià)格將（）A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元【答案】B36、（）是最主要的存托憑證，其流通量最大。A.ADRsB.SDRC.CDRD.GDR【答案】A37、（）是指?jìng)l(fā)行人有可能在債券到期日之前回購(gòu)債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】C38、（）是基金投資運(yùn)作的具體執(zhí)行門(mén)，負(fù)責(zé)組織、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃。A.投資部B.研究部C.交易部D.法律部【答案】C39、（）是基金估值的第一責(zé)任主體。A.基金托管人B.基金投資人C.基金管理人D.信托機(jī)構(gòu)【答案】C40、可轉(zhuǎn)換債券的基本要素不包括()。A.標(biāo)的債券B.票面利率C.轉(zhuǎn)換期限D(zhuǎn).轉(zhuǎn)換價(jià)格【答案】A41、混合基金是指同時(shí)投資于（）和貨幣市場(chǎng)等工具，且不屬于股票基金、債券基金和基金中基金中任何一類(lèi)的基金。A.股票、貨幣B.貨幣、債券C.股票、債券D.股票、基金【答案】C42、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分成（）。A.事前和事后兩類(lèi)B.事前、事中和事后三類(lèi)C.事前和事中兩類(lèi)D.事中和事后兩類(lèi)【答案】A43、對(duì)于股票型基金業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是（）方法A.BrinsonB.DuPontAnalysisC.EV/EBITDAD.OmdanentalanalysisB為杜邦分析法。C為企業(yè)價(jià)值倍數(shù)。【答案】A44、按回購(gòu)期限劃分，以下屬于回購(gòu)協(xié)議的主要類(lèi)型的是（）。A.168B.21C.91D.84【答案】C45、股票的（）又稱(chēng)股票凈值或每股凈資產(chǎn)，是每股股票所代表的實(shí)際資產(chǎn)的價(jià)值。A.清算價(jià)值B.賬面價(jià)值C.票面價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值【答案】B46、下列選項(xiàng)不屬于常用的貨幣市場(chǎng)工具的是()。A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)【答案】B47、關(guān)于基金公司交易部，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.基金采取集中交易制度B.交易部屬于基金公司的核心保密區(qū)域，執(zhí)行最嚴(yán)格的保密要求C.交易部是基金投資運(yùn)作的具體執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)投資組合交易指令的審核、執(zhí)行與反饋D.交易部負(fù)責(zé)提出投資組合交易指令【答案】D48、技術(shù)分析的三項(xiàng)假定不包括（）。A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息B.股價(jià)具有趨勢(shì)性運(yùn)動(dòng)規(guī)律，股票價(jià)格沿趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.股票價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)【答案】D49、債券投資風(fēng)險(xiǎn)不