《期貨期權模擬實訓》實訓課程教學大綱

第1頁共3頁《期貨期權模擬實訓》教學大綱課程名稱：期貨期權模擬實訓課程類型：專業(yè)選修課課程編號：071910開課院（部）：金融學院本課程學時學分：32學時/1學分適用專業(yè)：投資學開課學期：第6學期先修課程：證券投資學一、課程簡述《期貨模擬實訓》是一門應用性很強的投資學專業(yè)實訓課程，屬于專業(yè)選修課，適合投資學本科高年級學生學習。本課程主要介紹期貨的交易，重點介紹期貨的套期保值、投機和套利交易策略，運用金融工程思想進行風險管理。運用案例教學提高學生理解所學知識的能力。為學生將來從事風險管理、金融衍生品交易等相關業(yè)務打下堅實的專業(yè)基礎。學生通過本課程的系統(tǒng)學習，掌握期貨交易的基本概念、原理與方法，理解期貨的交易制度、交易流程及其風險特征，掌握期貨的套期保值、套利和投機策略。了解期貨在企業(yè)風險管理中的應用。通過課程的學習，為以后走向投資類工作崗位奠定扎實的專業(yè)基礎。二、實訓目的與基本要求1．實訓目的通過本課程的實驗，能夠進行期貨的投機交易、跨期套利和跨品種套利。學會測算交易過程中的盈虧和保證金數(shù)額的變動。能夠從模擬交易中掌握和理解所學知識。2．基本要求學會對市場信息的提取和把握，通過市場信息，進行期貨和期權的模擬交易，并根據(jù)模擬交易的結(jié)果，完成書面報告。三、實訓方式與注意事項1．實訓方式教師提供實驗項目，學生分組完成項目并形成書面報告。2．注意事項（1）盡量使每位同學都有實際動手操作的機會（2）學生務必按教師要求的步驟和內(nèi)容進行操作，不得從事與實驗無關的事項。四、實訓教材或主要參考資料1．中國期貨業(yè)協(xié)會．期貨市場教程（第八版）．北京：中國財政經(jīng)濟出版社2014。2．《期貨與期權市場導論》（第七版），約翰·C·赫爾（JohnC.Hull）、郭寧(譯)、汪濤(譯)、韓瑾(譯)，中國人民大學出版社2014。3．《期貨及期權投資實務》（第二版），宋浩平，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社2014五、實訓項目與內(nèi)容序號實訓項目名稱主要儀器設備內(nèi)容實訓學時每組人數(shù)實訓要求1期貨交易流程操作南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室模擬開戶、下單、成交結(jié)算的流程21必修2期貨行情解讀南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室正確解讀期貨即時行情，理解常用期貨術語含義；21必修3期貨套期保值交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉套期保值流程，能辦理套期保值業(yè)務21必修4期貨的投機交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉投機交易流程，能計算交易中的盈虧情況21必修5期貨跨品種套利南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室估算不同期貨品種之間合理的價差，發(fā)現(xiàn)套利機會42必修6期貨跨期套利南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室估算相同期貨品種不同到期時間的合理價差，發(fā)現(xiàn)套利機會42必修7商品期貨投資分析南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室選擇任一上市商品期貨品種，分析其年度供求形勢，同時從K線、趨勢等方面進行技術分析，撰寫分析報告。43必修8股指期貨投機交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉投機交易流程，能計算交易中的盈虧情況21必修9股指期貨套利交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室估算不同到期日股指期貨合約的價差關系，進行跨期套利；計算股指期貨的合理價格和無套利區(qū)間，進行股指期貨與ETF的期現(xiàn)套利63必修10國債期貨的投機交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉國債期貨投機交易流程，能計算交易中的盈虧情況41必修六、考核方式與評分辦法或標準1．考核方式：由