期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)模擬A卷帶答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)模擬A卷帶答案

單選題（共50題）1、滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)（）確定的。A.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)B.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)C.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.最后交易日的收盤價(jià)【答案】C2、下列關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)的說法，正確的是（）A.場(chǎng)外期權(quán)被稱為現(xiàn)貨期權(quán)B.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)被稱為期貨期權(quán)C.場(chǎng)外期權(quán)合約可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.場(chǎng)外期權(quán)比場(chǎng)內(nèi)期權(quán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)小【答案】C3、下列關(guān)于影響外匯期權(quán)價(jià)格因素的描述中，不正確的是（）。A.市場(chǎng)利率越高，外匯期權(quán)價(jià)格越高B.匯率波動(dòng)性越小，外匯期權(quán)價(jià)格越高C.外匯期權(quán)的到期期限越長(zhǎng)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越高D.外匯看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格越高，買方盈利可能性越小【答案】B4、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的（）。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】A5、某公司于3月10日投資證券市場(chǎng)300萬美元,購(gòu)買ABC三種股票,各花費(fèi)100萬美元,三只股票與S&P500的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時(shí)的S&P500現(xiàn)指為1430點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失,公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數(shù)合約的期指為1450點(diǎn),合約乘數(shù)為250美元,公司需要賣出()張合約才能達(dá)到保值效果。A.7B.10C.13D.16【答案】C6、關(guān)于債券價(jià)格漲跌和到期收益率變動(dòng)之間的關(guān)系，正確的描述是（）。A.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度B.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度C.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的比例D.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，與到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度相同【答案】B7、依據(jù)期貨市場(chǎng)的信息披露制度，所有在期貨交易所達(dá)成的交易及其價(jià)格都必須及時(shí)向會(huì)員報(bào)告并公之于眾。這反映了期貨價(jià)格的（）。A.預(yù)期性B.連續(xù)性C.公開性D.權(quán)威性【答案】C8、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO)，主要負(fù)責(zé)幫助CP0挑選商品交易顧問(CTA)，監(jiān)督CTA的交易活動(dòng)的是()。A.介紹經(jīng)紀(jì)商（TB）B.托管人（Custodian）C.期貨傭金商（FCM）D.交易經(jīng)理（TM）【答案】D9、一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成本時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下：美元兌人民幣即期匯率為6．2340／6．2343；（1M）近端掉期點(diǎn)為40．00／45．00（bp）；（2M）遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55．00／60．00（bp），作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】A10、某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅看漲期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，該期權(quán)為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.內(nèi)涵D.外涵【答案】B11、某投資者開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日的結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)。（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】D12、某投資者A在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買入套期保值操作，操作前在基差為+10，則在基差為（）時(shí)，該投資從兩個(gè)市場(chǎng)結(jié)清可正好盈虧相抵。A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】A13、某投資者看空中國(guó)平安6月份的股票，于是賣出1張單位為5000、行權(quán)價(jià)格為40元、6月份到期的中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)期權(quán)。該期權(quán)的前結(jié)算價(jià)為1.001，合約標(biāo)的前收盤價(jià)為38.58元。交易所規(guī)定：A.9226B.10646C.38580D.40040【答案】A14、會(huì)員制期貨交易所的會(huì)員大會(huì)由()召集。A.理事會(huì)B.理事長(zhǎng)C.董事會(huì)D.1／3以上會(huì)員【答案】A15、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指（）開具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。A.交割倉(cāng)庫(kù)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】A16、（）是指由于外匯匯率的變動(dòng)而引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)D.交易風(fēng)險(xiǎn)【答案】A17、某投機(jī)者以7800美元／噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元／噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在（）時(shí)下達(dá)止損指令。A.7780美元／噸B.7800美元／噸C.7870美元／噸D.7950美元／噸【答案】C18、基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是（）。A.供求理論B.江恩理論C.道氏理論D.艾略特波浪理論【答案】A19、中國(guó)金融期貨交易所說法不正確的是（）。A.理事會(huì)對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)B.董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)【答案】A20、期現(xiàn)套利是利用（）來獲取利潤(rùn)的。A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理的價(jià)差B.合約價(jià)格的下降C.合約價(jià)格的上升D.合約標(biāo)的的相關(guān)性【答案】A21、現(xiàn)代意義上的期貨市場(chǎng)產(chǎn)生于19世紀(jì)中期的（）。A.法國(guó)巴黎B.英國(guó)倫敦C.荷蘭阿姆斯特丹D.美國(guó)芝加哥【答案】D22、證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可（）。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.代客戶收付期貨保證金C.代客戶進(jìn)行期貨結(jié)算D.代客戶進(jìn)行期貨交易【答案】A23、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。A.0B.150C.250D.350【答案】B24、某記賬式附息國(guó)債的購(gòu)買價(jià)格為100．65，發(fā)票價(jià)格為101．50，該日期至最后交割日的天數(shù)為160天。則該年記賬式附息國(guó)債的隱含回購(gòu)利率為（）。A.1.91％B.0.88％C.0.87％D.1.93％【答案】D25、在我國(guó)，為了防止交割中可能出現(xiàn)的違約風(fēng)險(xiǎn)，交易保證金比率一般（）。A.隨著交割期臨近而提高B.隨著交割期臨近而降低C.隨著交割期臨近或高或低D.不隨交割期臨近而調(diào)整【答案】A26、根據(jù)資金量的不同，投資者在單個(gè)品種上的最大交易資金應(yīng)控制在總資本的（）以內(nèi)。A.5%～10%B.10%～20%C.20%～25%D.25%～30%【答案】B27、5月份，某進(jìn)口商以67000元／噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元／噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份期A.基差走弱200元／噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元／噸B.通過套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元／噸C.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元／噸D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元／噸【答案】B28、期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（）年。A.10B.5C.15D.20【答案】D29、（）是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。A.期貨交易所B.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)【答案】C30、屬于跨品種套利交易的是（）。A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易B.IF1703與IF1706間的套利交易C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨間的套利交易D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易【答案】A31、下列關(guān)于股指期貨交叉套期保值的理解中，正確的是（）。A.被保值資產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)往往不一致B.通常用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值C.通常用標(biāo)的資產(chǎn)數(shù)量不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值D.通常能獲得比普通套期保值更好的效果【答案】A32、下列構(gòu)成跨市套利的是（）。A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月豆油和豆粕期貨合約B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月鋁期貨合約【答案】B33、期貨交易的對(duì)象是（）。A.倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單B.現(xiàn)貨合同C.標(biāo)準(zhǔn)化合約D.廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單【答案】C34、下列不屬于利率期貨合約標(biāo)的的是()。A.貨幣資金的借貸B.股票C.短期存單D.債券【答案】B35、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元／噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元／噸，該工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。大豆期貨的交易單位是10噸/手。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A36、我國(guó)推出的5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的的面值為（）萬元人民幣。A.100B.150C.200D.250【答案】A37、期權(quán)的基本要素不包括（）。A.行權(quán)方向B.行權(quán)價(jià)格C.行權(quán)地點(diǎn)D.期權(quán)費(fèi)【答案】C38、需求水平的變動(dòng)表現(xiàn)為()。A.需求曲線的整體移動(dòng)B.需求曲線上點(diǎn)的移動(dòng)C.產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)D.需求價(jià)格彈性的大小【答案】A39、某交易者以23300元/噸買入5月棉花期貨合約100手，同時(shí)以23500元/噸賣出7月棉花期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格分別為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者是虧損的。A.5月23450元/噸，7月23400元/噸B.5月23500元/噸，7月23600元/噸C.5月23500元/噸，7月23400元/噸D.5月23300元/噸，7月23600元/噸【答案】D40、交易者可以在期貨市場(chǎng)通過（）規(guī)避現(xiàn)資市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。A.套期保值B.投機(jī)交易C.跨市套利D.跨期套利【答案】A41、看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)等于（）。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金C.執(zhí)行價(jià)格D.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金【答案】D42、5月10日，大連商品交易所的7月份豆油收盤價(jià)為11220元/噸，結(jié)算價(jià)格為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%，則下一個(gè)交易日漲停價(jià)格為()。A.11648元/噸B.11668元/噸C.11780元/噸D.11760元/噸【答案】A43、如果投資者（），可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套保值。A.計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲B.持有股票組合，預(yù)計(jì)股市上漲C.計(jì)劃在未來持有股票組合，預(yù)計(jì)股票下跌D.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌【答案】D44、我國(guó)期貨公司須建立以（）為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。A.凈資本B.負(fù)債率C.凈資產(chǎn)D.資產(chǎn)負(fù)債比【答案】A45、某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,則該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì)）A.-30美元/噸B.-20美元/噸C.10美元/噸D.-40美元/噸【答案】B46、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計(jì)，1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率的理論價(jià)格約為（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D47、某投資者以2元／股的價(jià)格買入看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30元／股，當(dāng)前的股票現(xiàn)貨價(jià)格為25元／股。則該投資者的損益平衡點(diǎn)是（）。A.32元／股B.28元／股C.23元／股D.27元／股【答案】B48、根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為（）。A.正向套利和反向套利B.牛市套利和熊市套利C.買入套利和賣出套利D.價(jià)差套利和期限套利【答案】C49、滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。A.第十個(gè)交易日B.第七個(gè)交易日C.第三個(gè)周五D.最后一個(gè)交易日【答案】C50、下列關(guān)于買入套期保值的說法，不正確的是（）。A.操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)，持有多頭頭寸B.適用于未來某一時(shí)間準(zhǔn)備賣出某種商品但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者C.此操作有助于防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)D.進(jìn)行此操作會(huì)失去由于價(jià)格變動(dòng)而可能得到的獲利機(jī)會(huì)【答案】B多選題（共30題）1、如果商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，可以采取()的方式來保護(hù)其日后的利益。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】BD2、下列關(guān)于“當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度”特點(diǎn)的描述中，正確的是()。A.對(duì)所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進(jìn)行結(jié)算B.在對(duì)交易盈虧進(jìn)行結(jié)算時(shí)，僅對(duì)平倉(cāng)頭寸的盈虧進(jìn)行結(jié)算C.對(duì)交易頭寸所占用的保證金進(jìn)行逐月結(jié)算D.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度是通過期貨交易分級(jí)結(jié)算體系實(shí)施的【答案】AD3、下列情形中，屬于跨品種套利的是（）。A.大豆和豆粕之間的套利B.小麥與玉米間的套利C.大豆提油套利D.反向大豆提油套利【答案】ABCD4、結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員（）進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。A.交易保證金B(yǎng).盈虧C.手續(xù)費(fèi)D.交割貨款和其他有關(guān)款項(xiàng)【答案】ABCD5、在出現(xiàn)漲跌停板情形時(shí)，交易所一般將采?。ǎ┐胧┛刂骑L(fēng)險(xiǎn)。A.當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則B.平倉(cāng)當(dāng)日新開倉(cāng)位采用平倉(cāng)優(yōu)先的原則C.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)D.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制加倉(cāng)【答案】AC6、下列關(guān)于期貨投機(jī)交易和套期保值的描述，正確的有（）。A.期貨投機(jī)交易通常為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值交易的目的是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C.期貨投機(jī)交易是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益D.套期保值交易則是在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)同時(shí)操作，以期達(dá)到對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、關(guān)于跨期套利，以下說法正確的有（）。A.在國(guó)債期貨交易中，當(dāng)國(guó)債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過大或過小時(shí)，就存在潛在的套利機(jī)會(huì)B.根據(jù)價(jià)差買賣方向不同，國(guó)債期貨跨期套利分為國(guó)債期貨買入套利和國(guó)債期貨賣出套利兩種C.買入價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形D.賣出價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差高估的情形【答案】ABCD8、期貨合約的名稱應(yīng)注明（）。A.合約品種的交割地點(diǎn)B.合約上市交易所的名稱C.合約品種的產(chǎn)地D.合約品種的名稱【答案】BD9、我國(guó)大連商品交易所推出的化工類期貨品種有（）。A.聚氯乙烯B.甲醇C.線型低密度聚乙烯D.精對(duì)苯二甲酸【答案】AC10、關(guān)于期貨公司的表述，正確的有（）。A.提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)B.客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源C.屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)D.具有公司股東與經(jīng)理層的委托代理以及客戶與公司的委托代理的雙重代理關(guān)系【答案】ABCD11、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量因（）等業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，交易所收回原“標(biāo)準(zhǔn)侖單持有憑證”，簽發(fā)新的“標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有憑證”。A.交割B.交易C.轉(zhuǎn)讓D.注銷【答案】ABCD12、S/N的掉期形式是（）。A.買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯，賣出第三個(gè)交易日到期的外匯B.賣出第二交易日到期的外匯，買進(jìn)第三個(gè)交易日到期的外匯C.買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個(gè)交易日到期的外匯D.賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯【答案】AB13、期貨持倉(cāng)的了結(jié)方式包括（）。A.對(duì)沖平倉(cāng)B.現(xiàn)金交割C.背書轉(zhuǎn)讓D.實(shí)物交割【答案】ABD14、期貨市場(chǎng)基本面分析更關(guān)注影響期貨價(jià)格變化的（）。A.宏觀因素B.產(chǎn)業(yè)因素C.行業(yè)因素D.價(jià)格趨勢(shì)【答案】ABC15、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)包括（）。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息和交易設(shè)施C.代期貨公司、客戶收付期貨保證金D.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金【答案】AB16、適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的情形有（）。A.國(guó)內(nèi)某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后支付歐元B.國(guó)內(nèi)某公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債C.國(guó)內(nèi)某出口公司與海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，預(yù)期2個(gè)月后收到美元貸款D.國(guó)內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)持有歐元債劵【答案】ABCD17、下列關(guān)于滬深300股指期貨合約主要條款的表述中，正確的有（）。A.合約乘數(shù)是每點(diǎn)300元B.合約最低交易保證金是合約價(jià)值的15%C.最后交易日的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的正負(fù)10%D.最后交易日為合約到期月份的第3個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延【答案】AD18、在各國(guó)期貨交易所進(jìn)行的自律管理中，制定客戶定單處理規(guī)范的規(guī)定主要涉及的內(nèi)容包括()。A.對(duì)所使用的指令類型作出特別的限定B.要求公平、合理、及時(shí)地執(zhí)行交易指令C.對(duì)定單流程作出規(guī)定D.規(guī)定處理定單的傭金和交易所服務(wù)水平【答案】ABCD19、影響供給的因素有（）。A.商品自身的價(jià)格B.生產(chǎn)成本C.生產(chǎn)的技術(shù)水平D.相關(guān)商品的價(jià)格【答案】ABCD20、我國(guó)最低交易保證金為合約價(jià)值5%的期貨包括（）。A.棕櫚油期貨B.玉米期貨C.豆油期貨D.大豆期貨【答案】ABCD21、某美國(guó)出口企業(yè)3個(gè)月后收到歐元貸款。該企業(yè)擔(dān)心歐元兌美元貶值，則可通過（）規(guī)避期貨匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.買入歐元兌美元期貨合約B.賣出歐元兌美元遠(yuǎn)期合約C.賣出歐元兌美元期貨合約D.買入歐元兌美元遠(yuǎn)期合約【答案】BC22、中金所5年期國(guó)債期貨合約的可交割國(guó)債應(yīng)當(dāng)滿足的條件是（）。A.中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債B.同時(shí)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳