中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習B卷帶答案打印版

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單選題（共50題）1、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C2、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C3、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D4、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B5、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C6、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A7、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D8、下列關于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權重【答案】A9、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D10、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機構、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D11、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B12、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B13、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B14、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A16、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B17、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C18、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A19、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B20、新產(chǎn)品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規(guī)風險C.信用風險D.操作風險【答案】A21、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A22、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A23、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A24、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】C25、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負債敏感性缺口【答案】D26、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D27、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產(chǎn)定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C28、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標準法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】C29、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C30、商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D31、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A32、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A33、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B34、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A35、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D36、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A37、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C38、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D39、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B40、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C41、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D42、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官必須具備獨立性B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責【答案】C43、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D44、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A45、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C.風險分散效果較差D.風險分散效果較好【答案】C46、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B47、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財務會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C48、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B49、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C50、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A多選題（共20題）1、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD2、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD3、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出【答案】ABCD4、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD5、商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B.商業(yè)銀行風險評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行風險評估要符合銀行的實際E.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染【答案】AC6、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD7、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD8、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC9、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD10、商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B.商業(yè)銀行風險評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行風險評估要符合銀行的實際E.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染【答案】AC11、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)【答案】AC12、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BCD13、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD14、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.歷史數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結果數(shù)據(jù)E.外部數(shù)據(jù)【答案】A15、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息