初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模考提分試題

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？继岱衷囶}

單選題（共50題）1、下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是()。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A2、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行D.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A3、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現的不同狀況。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】A4、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A5、下列不屬于信用衍生產品的特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D6、下列事件中，屬于外部事件方面操作風險的是（）。A.職員欺詐B.自然災害C.流程不健全D.產品服務缺陷【答案】B7、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D8、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D9、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】C10、負責發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務部門C.風險管理部門D.前臺業(yè)務部門【答案】D11、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B12、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C13、（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C14、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B15、土地總登記中，對登記公告結果有異議的，可以向（）申請復查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構【答案】B16、在銀行持續(xù)經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.一級資本【答案】A17、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經營風險分析B.管理風險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風險分析【答案】C18、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B19、（）是指通過系統化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】C20、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.當地發(fā)證機關【答案】A21、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產【答案】B22、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據貼現率D.市場收益率【答案】B23、每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B24、商業(yè)銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A25、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C26、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B27、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A28、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A29、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D30、資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B31、在認真總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管股東、管風險、管效益、提高透明度C.管法人、管經營、管風險、提高透明度D.管股東、管經營、管內控、提高透明度【答案】A32、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A33、在統計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認，體現了損失事件收集工作應堅持（）原則。A.統一性B.及時性C.重要性D.謹慎性【答案】C34、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.資產收益率B.資本金收益率C.預期損失率D.凈業(yè)務收益率【答案】C35、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C36、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D37、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B38、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B39、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D40、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D41、下列不屬于內部報告內容的是（）。A.反映管理情況B.評價整體風險狀況C.識別當期風險特征D.分析重點風險因素【答案】A42、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額X100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民市各項存款期末余額X100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心期末余額X100%D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產X100%【答案】D43、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A44、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B45、下列選項中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表內流動性D.表外流動性【答案】C46、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A47、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C48、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D49、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A50、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D多選題（共20題）1、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權C.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC2、個人信貸業(yè)務操作風險控制措施包括（）。A.實行個人信貸業(yè)務集約化管理，提升管理層次，實現審貸部門分離B.成立個人信貸業(yè)務中心，由中心進行統一調查和審批，實現專業(yè)化經營和管理C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經理的貸款發(fā)放質量與其收入掛鉤E.切實做好個人信貸貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務操作風險【答案】ABD3、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露B.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用E.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD4、下列各項屬于操作風險的人員因素的有()。A.員工知識／技能匱乏B.內部欺詐C.核心員工流失D.商業(yè)銀行違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD5、以下對于期權價值的理解，正確的有()。A.期權的內在價值可能為負值B.期權的價值包括內在價值和時間價值兩部分C.期權的價值可能與其時間價值相等D.期權的時間價值可能為零E.期權的價值在到期日當天，期權的價值等于其內在價值【答案】BCD6、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（）。A.具備完善、健康的內部控制體系B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD7、在單一法人客戶的財務狀況分析中，財務比率內容主要包括（）。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD8、下列不屬于土地承包經營權特征的是（）。A.主體的限定性，主要是本集體經濟組織的成員B.當事人雙方的權利義務由承包合同產生C.承包經營的客體是土地D.承包經營權的內容以處分為主【答案】D9、商業(yè)銀行應根據自身業(yè)務的（）制定適當的業(yè)務連續(xù)性規(guī)劃，以確保在出現無法預見的中斷時，系統仍能持續(xù)運行并提供服務；定期對規(guī)劃進行更新和演練，以保證其有效性。A.性質B.規(guī)模C.客戶群體D.復雜程度E.交易量【答案】ABD10、根據具體的超限原因，對超限情況進一步的分類包括（）。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限E.系統超限【答案】ABD11、以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產的是（）。A.庫存現金B(yǎng).超額準備金C.一個月內到期的正常類貸款D.—個月內到期的債權E.長期公司債【答案】ABCD12、商業(yè)銀行應指定專門部門負責全行操作風險管理的實施，內容包括()。A.制定風險管理偏好B.協助其他部門緩釋操作風險C.擬定操作風險管理政策D.建立全行操作風險報告程序E.制定具體的操作流程和程序【答案】BCD13、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有()。A.資產負債率B.凈資產收益率C.銷售毛利率D.銷售凈利率E.總資產周轉率【答案】BCD14、當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【答案】ABC15、信用評分模型是一種傳統的信用風險量