初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理滿分題庫附答案A4可打印版

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理滿分題庫附答案A4可打印版

單選題（共50題）1、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在C.風(fēng)險管理部門負責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A2、①購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。A.①②③④B.①③④⑥C.①③④⑦D.①④⑤⑦【答案】C3、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B4、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學(xué)性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A5、將擬建工程項目的整個建造過程分解成若干個施工過程，然后按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A6、()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險管理部門【答案】B7、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C8、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D9、（）是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A.感知風(fēng)險B.識別風(fēng)險C.分析風(fēng)險D.評估風(fēng)險【答案】A10、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.非系統(tǒng)風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.宏觀風(fēng)險【答案】A11、開展土地登記代理過程中獲得的收益應(yīng)當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構(gòu)D.國家【答案】A12、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責(zé)任感與聲譽風(fēng)險無關(guān)C.聲譽風(fēng)險應(yīng)按照聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B13、先進的風(fēng)險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A14、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（）。A.分散風(fēng)險B.實現(xiàn)利益共享C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D.增加收益【答案】B15、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本【答案】D16、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C17、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B18、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性【答案】D19、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標【答案】B20、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D21、核心負債比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.核心負債/總資產(chǎn)×100％C.核心資產(chǎn)/總負債×100％D.核心負債/核心資產(chǎn)×100％【答案】A22、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個采暖期、供冷期B.2個采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B23、單位工程施工組織設(shè)計以（）為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ椆こ蹋痪唧w指導(dǎo)其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】B24、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D25、（）指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D26、期權(quán)風(fēng)險資本計提有簡易法和()A.高級法B.加權(quán)法C.累計法D.平均法【答案】A27、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B28、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A29、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計人資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C30、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B.財務(wù)真實性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A31、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為：某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異÷該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著（）。A.前臺的書面記錄存在問題B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障【答案】B32、貸后管理的內(nèi)容不包括()。A.貸款定價B.信貸資金監(jiān)控C.擔(dān)保管理D.風(fēng)險分類【答案】A33、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線D.風(fēng)險偏好指標值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D34、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C35、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B36、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C37、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.貸款違約風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險【答案】D38、下列不屬于效率比率指標的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】D39、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B40、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】C41、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B42、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C43、（2018年真題）2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險敞口【答案】A44、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A45、在銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產(chǎn)收益率【答案】C46、國別風(fēng)險限額可依據(jù)的因素不包括（）。A.國別風(fēng)險B.業(yè)務(wù)機會C.國家重要性D.外部風(fēng)險【答案】D47、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B48、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經(jīng)濟損失和會計損失【答案】D49、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減小20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D50、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C多選題（共20題）1、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制【答案】ABCD2、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A3、屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標的有（）。A.從業(yè)年限B.產(chǎn)品成熟度C.技能水平D.客戶滿意度E.反洗錢警報占比【答案】BCD4、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD5、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。A.管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心D.通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD6、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD7、風(fēng)險管理的根本目的是()A.規(guī)避風(fēng)險B.獲取風(fēng)險溢價C.有選擇地經(jīng)營風(fēng)險D.創(chuàng)造價值E.完全消除風(fēng)險【答案】BCD8、商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD9、材料費是指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費用，內(nèi)容包括：（）。A.材料生產(chǎn)費B.材料運雜費C.運輸損耗費D.采購及保管費E.檢驗試驗費【答案】BCD10、零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()。A.債務(wù)人是一個或幾個自然人B.筆數(shù)多，單筆金額小C.債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)E.按照組合方式進行管理【答案】AB11、下列屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有（）。A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款的利率水平【答案】ABCD12、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為()A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實收