2023年廣西上半年期貨從業(yè)資格技術(shù)分析考試試題

廣西2023年上六個月期貨從業(yè)資格：技術(shù)分析考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一種最符合題意）

1、某套利者以63200元/噸的價格買入1手（5噸/手）10月份銅期貨合約，同步以63000元/

噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同步平倉，平倉價格

分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的I成果為一。

A.價差擴大了100元/噸，獲利500元

B.價差擴大了200元/噸，獲利1000元

C.價差縮小了100元/噸，虧損500元

D.價差縮小了200元/噸，虧損1000元

2、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為—時，可以獲得最大獲利。

A.14800點

B.14900點

C.15000點

D.15250點

3、執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同步他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份

到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機者的最大虧損為

A.80點

B.100點

C.180點

D.280點

4、丁某在某期貨企業(yè)營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格

賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買

入”，從而導(dǎo)致丁某保證金局限性，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客

戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白

糖合約，將透支的3000元償還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨

企業(yè)作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的告知，期貨

企業(yè)主張告知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充足的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)()。

A.支持丁某的主張

B.支持期貨企業(yè)的I主張

C.親自重新調(diào)取證據(jù)

1).根據(jù)既有材料綜合判斷

5、期貨經(jīng)紀(jì)企業(yè)客戶的開戶資料應(yīng)至少保留()年。

A.3

B.5

C.10

D.20

6、下列有關(guān)實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不對時的是。

A.會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格

B.會員由期貨企業(yè)會員構(gòu)成

C.期貨交易所對會員結(jié)算

D.會員對其受托的客戶結(jié)算

7、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行賠償后，()依法獲得對應(yīng)的受償權(quán)，可以

依法參與期貨企業(yè)清算。

A.中國證監(jiān)會

B.財政部

C.期貨投資者保障基金管理機構(gòu)

D.期貨投資者

8、我國期貨交易所會員必須是()。

A.自然人

B.事業(yè)單位

C.境內(nèi)企業(yè)法人

D.境外企業(yè)法人

9、申請設(shè)置期貨企業(yè)，以期貨企業(yè)經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的)，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊

資本的比例()。

A.不得低于85%

B.不得高于85%

C.不得低于15%

D.不得高于15%

10、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自()施行。

A.2023年7月1日

B.2023年7月10日

C.2023年6月30日

D.2023年7月31日

11、中國期貨業(yè)協(xié)會是

A.事業(yè)單位

B.企業(yè)法人

C.社會團體法人

D.從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)

12、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)重要負責(zé)人同意，可以限

制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為()個交易日。

A.5

B.10

C.20

D.30

13、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向()報送財務(wù)會計匯報。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C.期貨企業(yè)

D.非期貨企業(yè)結(jié)算會員

14、下列有關(guān)期貨企業(yè)的說法，不對的的是()。

A.期貨企業(yè)的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨企

業(yè)股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨企業(yè)停業(yè)整頓

C.期貨企業(yè)出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴重危害期貨市場秩序由J,國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其

進行接管

D.期貨企業(yè)出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機

構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負責(zé)人員

15、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是()。

A.企業(yè)法人

B.自然人

C.會員

D.國有企業(yè)

16、期貨企業(yè)董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向()匯報。

A.中國證監(jiān)會

B.企業(yè)住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

C.財政部

D.地方財政局

17、自然人投資者甲向期貨企業(yè)會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)

現(xiàn)甲有若干地方不太符合原則，于是期貨企業(yè)會員乙合適調(diào)整了一下對投資者的合適性原

則，給甲開立了股指期貨交易編碼。

［根據(jù)上述資料，請回答如下問題。］

有權(quán)對投資者的合適性原則進行調(diào)整的機關(guān)是一。

A.期貨企業(yè)會員

B.期貨業(yè)協(xié)會

C.期貨交易所

D.證監(jiān)會

18、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具有的下列條件，你

覺得()也許會被期貨企業(yè)錄取。

A.張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B.王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)

C.黃某本科學(xué)歷，在期貨企業(yè)從事期貨業(yè)務(wù)達5年之久

D.李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨企業(yè)的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

19、假定年利率為漲，年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4

月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是_?

A.1459.64點

B.1460.64點

C.1469.64點

D.1470.64點

20、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為

19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為

A.19480元

B.19490元

C.19500元

D.19510元

21、大豆提高套利的做法是一。

A.購置大豆期貨合約的同步，賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購置大豆期貨合約

C.賣出大豆期貨合約的同步，買入豆油和豆粕的期貨合約

D.賣出大豆期貨合約

22、期貨經(jīng)紀(jì)企業(yè)在經(jīng)營過程中應(yīng)堅持的首要原則是（）。

A.服務(wù)周到

B.技能純熟

C.誠實信用

D.小心謹慎

23、手續(xù)費等費用）

A.2023元/噸

B.2023元/噸

C.2023元/噸

D.2025元/噸

24、假定年利率為8胎年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4

月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.2個指數(shù)點，市場沖擊成

本為0.2個指數(shù)點;買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；

投資者是貸款購置，借貸利率為成交金額的0.5臨則4月1日時的無套利區(qū)間是

A.[1606,1646]

B.[1600,1640]

C.[1616,1656]

D.[1620,1660]

25、甲期貨企業(yè)共有10家營業(yè)部，既有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)

整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的

保證金數(shù)額到達1000萬元，該期貨企業(yè)客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答問題:

甲期貨企業(yè)的凈資本是（）。

A.4100萬元

B.5000萬元

C.3900萬元

D.4000萬元

二、多選題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多種符合題意）

1、下列有關(guān)商品供應(yīng)的說法，對的的是

A.供應(yīng)是指在一定期期內(nèi)，在多種也許的價格下，生產(chǎn)者樂意并且可以提供的商品或勞務(wù)

的數(shù)量

B.一般來說，在其他條件不變的狀況下，一種商品的市場價格越高，生產(chǎn)者越樂意為市場

提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價格越高，供應(yīng)量越大;價格越低，供應(yīng)量越小，這就是“供應(yīng)

法則”

C.在商品自身價格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而使得商品的供應(yīng)量增長。

相反，生產(chǎn)成本下降會增長利潤，從而使得商品的供應(yīng)量減少

D.一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以減少生產(chǎn)成本，增長生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會深入

提高產(chǎn)量

2、有關(guān)侵權(quán)行為責(zé)任的對的描述有（）。

A.期貨交易所、期貨企業(yè)故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此導(dǎo)致的經(jīng)濟損失由

期貨交易所、期貨企業(yè)承擔(dān)

B.期貨企業(yè)私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認定為無效，期

貨企業(yè)賠償由此給客戶導(dǎo)致的經(jīng)濟損失

C.期貨企業(yè)私自以客戶的名義進行交易，客戶對交易成果不予追認的，所導(dǎo)致的損失由期

貨企業(yè)最多承擔(dān)80%

D.期貨企業(yè)挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金導(dǎo)致客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承

擔(dān)賠償責(zé)任

3、下列表述中，對的的有（）。

A.期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會

B.期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨企業(yè)進行監(jiān)督管理

D.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨企業(yè)進行自律性管理

4、期貨企業(yè)申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具有的條件包括（）。

A.申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的原則

B.具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細計劃

C.控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D.符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

5、與商品期貨相比，金融期貨的特點有

A.交割便利

B.所有采用現(xiàn)金交割方式交割

C.期現(xiàn)套利更輕易進行

D.輕易發(fā)生逼倉行情

6、期貨企業(yè)及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條懲罰。

A.按照規(guī)定將客戶保證金與期貨企業(yè)的自有資產(chǎn)互相獨立、分別管理

B.未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資

金

C.對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風(fēng)險管理規(guī)定，侵害其他客戶合法權(quán)益

D.以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)置營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)

部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

7,有關(guān)中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述對的的有（）。

A.中國證監(jiān)會認為期貨市場出現(xiàn)異常狀況的，可以決定采用延遲開市、暫停交易、提前閉

市等必要的風(fēng)險處置措施

B.中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實行提醒

C.中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D.中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費

用

8、在我國，期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證期貨()資料的完整和安全。

A.交易

B.結(jié)算

C.交割

D.價格

9、下列有關(guān)期貨交易所的說法，對的的有

A.期貨交易所結(jié)算會員的J結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所同意

B.期貨交易所可以實行會員分級結(jié)算制度

C.實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員構(gòu)成

D.期貨交易所會員不能是個人

10、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括()。

A.誠實守信，恪盡職守，增進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽

B.以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的

合法權(quán)益

C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充足揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不妥承諾或者保證

D.當(dāng)自身利益或者有關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶

進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則

11、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段重要有一。

A.分散籌資

B.外匯期貨交易

C.遠期外匯交易

D.外匯期權(quán)交易

12、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用()進行期貨交易。

A.信貸資金

B.財政資金

C.自有資金

1).銀行資金

13、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括()。

A.參與會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

C.聯(lián)名提議召開臨時會員大會

D.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

14、()依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。

A.財政部

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.期貨交易所

D.中國證監(jiān)會

15、期貨合約的價格形成方式有一。

A.公開喊價方式

B.配對交易方式

C.持續(xù)競價方式

D.計算機撮合成交方式

16、期貨交易所不得從事()。

A.信托投資

B.股票投資

C.非自用不動產(chǎn)投資

1).間接參與期貨交易

17、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括」

A.證券交易委員會

B.全國證券商協(xié)會

C.全國期貨業(yè)協(xié)會

D.商品期貨交易委員會

18、在我國，()從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A.國有企業(yè)

B.國有控股企業(yè)

C.金融機構(gòu)

D.事業(yè)單位

19、下列有關(guān)成交量的說法，對的歐J是—。

A.成交量是指一段時間（一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1

年等）里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B.每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，

因此，合約成交量的記錄一般只計算其中一方成交的合約數(shù)

C.在中國內(nèi)地，不一樣期貨交易所對合約成交量的）記錄有所差異，中國金融期貨交易所采

用單邊計算，而其他三家期貨交易所采用雙邊計算

1）.成交量水平可以反應(yīng)市場價格運動的）強烈程度。成交量越大，則反應(yīng)出市場的強烈程度

越高

20、甲期貨企業(yè)共有10家營業(yè)部，既有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)

整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的

保證金數(shù)額到達1000萬元，該期貨企業(yè)客戶權(quán)益總額為10億元。