北美壽險精算考試流程簡介

北美壽險精算考試流程簡介1基本預備知識數(shù)理類Calculus：微積分LinearAlgebra：線性代數(shù)MathematicalStatistics：數(shù)理統(tǒng)計學商學類ElementsofBusinessLaw：商事法基礎IntroductoryAccounting：初級會計學2ValidationbyEducationalExperienceEconomics經濟學Microeconomics個體經濟學Macroeconomics總體經濟學CorporateFinance公司財務Finance財務管理Investment投資學AppliedStatisticalMethods應用統(tǒng)計方法Regression迴歸分析TimeSeries時間序列分析1.VEE為以上三個科目，每科目又分別涵蓋兩部分2.在大學或研究所期間修過這些科目可以提出申請，經過SOA認可過後可以取得；或是上SOA的網路線上課程取得學分。3.目前臺灣有臺大，政大，成大，清大，交大，逢甲，東吳，東海，輔仁，中正，雲科大，高科大等大學取得認可。

4.須通過至少兩科PE

EXAMS才可提出申請3PE

EXAMSPreliminaryEducationExaminations：初步教育考試(簡稱PEEXAMS)Probability(機率論,簡稱P)3小時選擇題，共30題FinancialMathematics

(財務數(shù)學,簡稱FM)2.5小時選擇題，共30題4PE

EXAMS(續(xù))ActuarialModels(精算模型,簡稱M)Lifecontingencies(壽險精算,簡稱MLC)3小時選擇題，共30題FinancialEconomics(財務經濟,簡稱MFE)2.5小時選擇題，約25題(2009新制，故不確定幾題)ConstructionandEvaluationofActuarialModels(精算模型建構與評估,簡稱C)4小時選擇題，共40題5ExamP,FM,C為CBT(電腦上機考試)，高雄有考場，中正路國泰人壽大樓。ExamMLC,MFE為筆試，北部在政大，中部在逢甲大學考試。ExamP,FM每年2/5/8/11月舉辦ExamMLC,MFE,C每年5/11月舉辦PE

EXAMS(續(xù))6線上學習FundamentalsofActuarialPractice(精算實做基本原則，簡稱FAP)Module1：Introduction/RoleoftheProfessionalActuaryModule2：CoreExternalForcesModule3：RiskinActuarialProblemsModule4：ActuarialSolutionModule5：DesignandPricingofanActuarialSolutionModule6：ModelSelectionandSolutionDesignModule7：SelectionofInitialAssumptionsModule8：MonitoringResultsControlCycleFAPInterimAssessmentAfterModules51個月內完成。FAP

FinalAssessmentAfterModules896hours內完成。須通過至少一科PE

EXAMS才可進行FAP78精算師資格取得接下來的正精算師（FSA）資格取得，分為三大部分：第一部份：FSAEXAMS。共有「五大領域」，F(xiàn)SA候選人應選取「一個領域」應考。每個領域各有「兩個各6小時的EXAMS（非選擇題筆試）」。通過這兩科即完成此部份。第二部份：FSAModules。這一部份之領域與FSAEXAMS選定之領域相同，分「2Modules線上課程」。完成這2Modules即完成此部份。9第三部份：DMAC（策略商業(yè)管理）」(TheDecisionmakingand

communication)為一線上課程FellowshipAdmissionsCourse（正精算師證照許可課程，簡稱FAC)為一個3天的課程精算師資格取得10MLC及MFE心得分享11ExamM-ActuarialModels分為MLC及MFE兩部分MLC：LifeContingenciesSegmentMFE：FinancialEconomicsSegment考試時間及題數(shù)分別為MLC-3小時，考30題選擇題MFE-2.5小時，考25題選擇題(新制)不必同時報考每年只有Spring及Fall兩考試時段(五月，十一月)12ExamMLC考試內容LearningOutcomes：SurvivalModelsLifeinsurancesandannuitiesPoissonProcessesMarkovChainModels其中A及B部分是有相關性的，C為獨立的內容D比較屬於是在解題的時候可以運用的觀念及技巧13ExamMLC準備心得SurvivalModels常常假設survival-timerandomvariables為uniform,exponential兩種分配，因此對這兩種分配的一些特性要很熟悉，另外要能熟悉條件機率的定義及求法。離散型的survival

randomvariable則以Lifetable的方式來出題，要能夠從Lifetable中運用內插法求出間隔時間小於1的各種值。給定Survival-timerandomvariables，要能求出期望值，變異數(shù)，百分位數(shù)。14Lifeinsurancesandannuities一開始接觸會因為太多符號要記，而覺得很難入門，譬如：要能把握各種符號的形成邏輯，可以幫助記憶要能夠求各種情況下以下類型隨機變數(shù)的期望值變異數(shù)及百分位數(shù)：present-value-of-benefitrandomvariablespresent-value-of-loss-at-issuerandomvariables要能活用Recursion法解題(熟悉每條公式之間的代換關係)ExamMLC準備心得15準備時間大概350小時官方指定教材(Textbooks)是ActuarialMathematics(SecondEdition)

byBowersModelsforQuantifyingRisk(Thirdedition)使用教材是ModelsforQuantifyingRisk第二版(已出第三版)ACTEXStudyManualfortheSOAExamMLC&CASExam3L,2007Edition(已出2009版)$197!!ExamMLC準備心得16建議要使用Manual，如果只念Textbooks要確定自己有把每章練習題都熟練做完。MLC會常常使用到FM裡面年金的觀念，因此FM的內容是必須熟練的?？荚嚂r間三小時，如果不是非常熟練的考生，通常沒辦法全部做完，考試時要先把有把握的題目先完成，每一題的計分都是一樣，故先把簡單的題目完成，再花時間去把難題解決。ExamMLC準備心得17ExamMFE考試內容LearningOutcomesInterestratemodelsRationalvaluationofderivativesecuritiesSimulationRiskmanagementtechniquesC.原本為ExamC的部分，今年開始挪到MFE比較難的內容是牽涉到隨機微積分的A部分及B部分中的It?’slemma運用

18ExamMFE準備心得建議能先修以下課程財管所鄭義老師：選擇權市場理論與策略，固定收益商品設計與管理高雄第一科大王昭文老師：財務工程數(shù)學，財務工程數(shù)值方法MFE裡面牽涉到許多FM考試內容的概念，譬如Put-Callparity，PrepaidForwardPrice等，因此要熟練FM的考試內容。股價的分配要熟悉(Normal,LogNormal)，各種型態(tài)的BrownianMotion也要熟悉。19