2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）考試歷年高頻考試題專(zhuān)家版答案

長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）考試歷年高頻考試題專(zhuān)家版答案（圖片大小可自由調(diào)整）答案解析附后第1卷一.單項(xiàng)選擇題(共15題)1.下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述，錯(cuò)誤的是（

）。A.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性B.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率C.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證D.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的違約頻率和違約概率2.商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）個(gè)月內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。A.6B.9C.12D.243.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整4.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場(chǎng)信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張5.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系6.下列（??）不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.國(guó)際收支B.通貨膨脹率C.投機(jī)沖擊D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)7.假定1年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%；1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為50%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.9.5%C.10%D.9.8%8.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（??）中的較高者。A.0．1％B.0．01％C.0．3％D.0．03％9.銀行對(duì)于次級(jí)類(lèi)貸款按季計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備，計(jì)提比例為（

）。A.50％B.15％C.20％D.25％10.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格11.某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款則按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)12.商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類(lèi)別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)13.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.止損14.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹(shù)分析方法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法15.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.公司治理情況D.資本計(jì)量和管理二.多項(xiàng)選擇題(共15題)1.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.大額負(fù)債依賴度B.成本收入比C.不良貸款遷徙率D.正常貸款遷徙率E.資本充足率2.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約情形的有（）。A.銀行停止貸款計(jì)息B.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失C.債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷(xiāo)貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備D.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)60天E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)B.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)C.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性4.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境D.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)6.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任7.商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括下列哪些損失項(xiàng)？（）A.清收費(fèi)用B.損失的時(shí)間價(jià)值C.未收回的本金D.機(jī)會(huì)成本E.未收回的利息8.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)，包括（）。A.通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心C.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定D.保護(hù)銀行的獲利水平E.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解9.以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等D.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能為零E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值10.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)B.減少非核心貸款C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系11.下列（）階段組成一個(gè)典型和完整的洗錢(qián)過(guò)程。A.放置階段B.離析階段C.融合階段D.轉(zhuǎn)移階段E.交易階段12.缺口分析是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，具體包括(

)。A.1個(gè)月以內(nèi)B.1至3個(gè)月C.3個(gè)月至1年D.1至5年E.5年以上13.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A.對(duì)信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶實(shí)行貸款利率上浮C.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保14.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的有（）。A.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)15.對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，應(yīng)按（）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。A.區(qū)域B.風(fēng)險(xiǎn)程度C.國(guó)別D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別E.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好三.判斷題(共5題)1.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。（）2.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的是高級(jí)管理層。（）3.從各類(lèi)限額的關(guān)系看，行業(yè)限額是最基本的限額。()4.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格將發(fā)生反比例變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期長(zhǎng)短，久期越短，其變動(dòng)幅度也就越大。()5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，正確選擇計(jì)量工具，通過(guò)定量計(jì)量的結(jié)果，顯示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)警示程度。

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第2卷一.單項(xiàng)選擇題(共15題)1.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值2.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇：一是國(guó)債，年收益率為5．5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0．2、0．6、0．2，則下列投資方案中，效益最高的是（）。A.40％投資國(guó)債，60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100％投資國(guó)債C.60％投資國(guó)債，40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品3.商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ǎǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性D.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)4.下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類(lèi)別5.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法6.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的（）。A.金額錯(cuò)配B.期限錯(cuò)配C.止損錯(cuò)配D.流動(dòng)性錯(cuò)配7.（）用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法8.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于（）管理范疇。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)9.一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額（），則久期的絕對(duì)值（），表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。A.越大：越低B.越小；越高C.越?。辉降虳.越大；越高10.通常，以（）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄11.商業(yè)銀行的貸款管理實(shí)踐中，明顯違反授權(quán)管理原則的是（）。A.未經(jīng)總行授權(quán)，部分分行根據(jù)所在地區(qū)的特殊情況制定各自的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)B.將授權(quán)分配給各級(jí)審批人，并定期對(duì)審批人進(jìn)行考核C.貸款合同的重大改變需經(jīng)審貸委員會(huì)批準(zhǔn)D.20億元以上的貸款需由總行主管信貸行長(zhǎng)審批12.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.壓力測(cè)試D.資本規(guī)劃13.市場(chǎng)約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門(mén)B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)14.交易賬簿中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)格C.歷史成本D.公允價(jià)值15.證券業(yè)存款屬于（）。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款二.多項(xiàng)選擇題(共15題)1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級(jí)別2.下列很有可能對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.國(guó)家監(jiān)督政策加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行管理C.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮D.流動(dòng)性惡化出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)E.缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的主要工作包括（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反饋4.商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，其中包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.集中度風(fēng)險(xiǎn)5.在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括（）。A.批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況E.為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法6.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括（）。A.新聞平臺(tái)B.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.客戶反饋數(shù)據(jù)E.宏觀政策導(dǎo)向7.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%，公式中取得貸款的客戶可以有（）。A.法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人8.巴塞爾協(xié)議Ⅲ進(jìn)一步擴(kuò)充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。A.提高了資本充足率要求B.降低了資本充中率需求C.嚴(yán)格資本扣除限制D.擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的覆蓋范圍E.引入杠桿率和流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)9.下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算過(guò)程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)家政局變動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)10.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列（）屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。A.企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)B.債項(xiàng)的違約損失率C.企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)D.企業(yè)的違約概率E.企業(yè)所在國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)11.在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險(xiǎn)B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險(xiǎn)E.管理利率風(fēng)險(xiǎn)12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性13.下列關(guān)于合同期限錯(cuò)配表的說(shuō)法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時(shí)間段E.每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額14.下列關(guān)于缺口分析的描述中，正確的有(）。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降15.下列可被銀行視為違約的情形有（）。A.銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失B.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上（含）C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少E.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉三.判斷題(共5題)1.商業(yè)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。（）2.壓力測(cè)試主要用于評(píng)估正常市場(chǎng)條件下，風(fēng)險(xiǎn)因素變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的影響。（）3.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)屬于靜態(tài)指標(biāo)。（??）4.風(fēng)險(xiǎn)等同于損失本身。()5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）可廣泛用于商業(yè)銀行的目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等方面。（）第1卷參考答案一.單項(xiàng)選擇題1.正確答案：B,2.正確答案：A,3.正確答案：C,4.正確答案：B,5.正確答案：C,6.正確答案：D,7.正確答案：B,8.正確答案：D,9.正確答案：