大連理工大學(xué)23春“金融學(xué)”《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻難、易錯(cuò)點(diǎn)試題甄選答案附答案

長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。大連理工大學(xué)23春“金融學(xué)”《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻難、易錯(cuò)點(diǎn)試題甄選答案附答案（圖片大小可自由調(diào)整）第I卷一.綜合考核(共15題)1.下列說(shuō)法正確的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中D.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言2.金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括()。A.貸款評(píng)估系統(tǒng)B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)C.擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)3.可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行公司擁有期權(quán)，有權(quán)將債券按照約定比例換為普通股。()A.正確B.錯(cuò)誤4.金融資產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)下列所有的作用，除了()。A.消費(fèi)時(shí)機(jī)B.風(fēng)險(xiǎn)分配C.抵消債務(wù)D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)5.()是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)負(fù)債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)或負(fù)債的行為。A.利率期貨B.利率期權(quán)C.利率遠(yuǎn)期D.利率互換6.貨幣市場(chǎng)的最小組成部分是()。A.回購(gòu)協(xié)議B.小面額定期存單C.存款儲(chǔ)蓄D.商業(yè)票據(jù)7.通過(guò)金融市場(chǎng)配置后，風(fēng)險(xiǎn)的概念變得尤為重要，這是因?yàn)?)。A.不動(dòng)產(chǎn)基本上是零風(fēng)險(xiǎn)的B.不同金融工具允許投資者只承擔(dān)自己所愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量C.股票和債券有著相似的風(fēng)險(xiǎn)特征D.現(xiàn)金流不穩(wěn)定的公司不能發(fā)行股票8.當(dāng)投資顧問(wèn)試圖確定投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力時(shí)，下列因素中，()最不可能被評(píng)估。A.投資者先前的投資經(jīng)驗(yàn)B.投資者的財(cái)務(wù)安全程度C.投資者樂(lè)意接受的收益水平D.投資者對(duì)損失的態(tài)度9.風(fēng)險(xiǎn)投資組合A的預(yù)期收益率是0.15，標(biāo)準(zhǔn)差是0.15，可以畫(huà)一條無(wú)差異曲線，下列哪項(xiàng)投資組合可以畫(huà)出一條相同的無(wú)差異曲線?()A.E(r)=0.15;標(biāo)準(zhǔn)差=0.20B.E(r)=0.15;標(biāo)準(zhǔn)差=0.10C.E(r)=0.10;標(biāo)準(zhǔn)差=0.10D.E(r)=0.20;標(biāo)準(zhǔn)差=0.1510.某債券面值為1000元，期限為5年，以折價(jià)方式發(fā)行，期內(nèi)不計(jì)利息，到期按面值償還，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為8%，企業(yè)決定購(gòu)買時(shí)，其價(jià)格可能為()元。A.681B.600C.590D.720E.90011.在下列價(jià)格乘數(shù)模型中，唯一不適用于虧損企業(yè)的是()。A.賬面價(jià)格乘數(shù)B.銷售收入乘數(shù)C.公司價(jià)值乘數(shù)D.價(jià)格/收益乘數(shù)12.在股利折現(xiàn)模型下，股票投資的現(xiàn)金流量包括兩部分，分別是()。A.折現(xiàn)率B.每期的預(yù)期股利C.股票出售時(shí)的預(yù)期價(jià)值D.股票最初買價(jià)E.股票面值13.為了對(duì)沖長(zhǎng)期國(guó)債的多頭頭寸，投資者很可能()。A.購(gòu)買利率期貨B.出售標(biāo)準(zhǔn)普爾期貨C.出售利率期貨D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)買長(zhǎng)期國(guó)債14.下列表述中，不正確的是()。A.利用可比市盈率估計(jì)企業(yè)價(jià)值考慮了時(shí)間價(jià)值因素B.利用可比市盈率估計(jì)企業(yè)價(jià)值能直觀地反映投入和產(chǎn)出的關(guān)系C.利用可比市盈率估計(jì)企業(yè)價(jià)值具有很高的綜合性，能體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、增長(zhǎng)率、股利分配的問(wèn)題D.利用可比市盈率估計(jì)企業(yè)價(jià)值最適合連續(xù)盈利，并且β值接近于1的企業(yè)15.通常一個(gè)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在它平價(jià)時(shí)最小，而向有價(jià)期權(quán)和無(wú)價(jià)期權(quán)轉(zhuǎn)化時(shí)其時(shí)間價(jià)值逐步遞增。()A.正確B.錯(cuò)誤第II卷一.綜合考核(共15題)1.利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的影響的衡量指標(biāo)包括()。A.匯率B.久期C.凸度D.交割金額E.到期日2.面值債券的票面利率是8%，剩余年限是6年，久期是()。A.5年B.5.4年C.4.17年D.4.31年3.下列關(guān)于公司證券的說(shuō)法哪項(xiàng)是正確的?()A.普通股股利的支付先于優(yōu)先股股利B.優(yōu)先股股東有投票權(quán)C.優(yōu)先股股東通常是積累的D.優(yōu)先股股利是一項(xiàng)合同義務(wù)4.一項(xiàng)互換合同可以看作一系列遠(yuǎn)期合約的組合。()A.正確B.錯(cuò)誤5.風(fēng)險(xiǎn)投資組合的方差是()。A.證券方差的加權(quán)值B.證券方差的總和C.證券方差和協(xié)方差的加權(quán)值D.證券協(xié)方差的加權(quán)值6.核心存款，是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定的、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。()A.正確B.錯(cuò)誤7.3年期零息票債券的到期收益率是()。A.7%B.9%C.6.99%D.7.49%8.假設(shè)你購(gòu)買了一份執(zhí)行價(jià)為70美元的看漲期權(quán)合約，合約價(jià)格為6美元。忽略交易成本，這一頭寸的盈虧平衡價(jià)格是()美元。A.98B.64C.76D.709.根據(jù)有效市場(chǎng)假說(shuō)理論，可以根據(jù)市場(chǎng)效率的高低將資本市場(chǎng)分為()。A.弱有效市場(chǎng)B.強(qiáng)有效市場(chǎng)C.偏強(qiáng)有效市場(chǎng)D.中度有效市場(chǎng)10.在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括()。A.資產(chǎn)證券化B.呆壞賬核銷C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)11.下列不屬于期權(quán)性籌資方式的是()。A.可轉(zhuǎn)換債券B.認(rèn)售權(quán)證C.可贖回債券D.優(yōu)先股股票12.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括()。A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全B.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率C.保證國(guó)家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行D.維護(hù)社會(huì)公眾的利益13.衍生工具可以被作為一種投機(jī)工具使用，商業(yè)中通常使用它們來(lái)()。A.吸引消費(fèi)者B.安撫股東C.抵消債務(wù)D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)14.現(xiàn)金流量折現(xiàn)法下，折現(xiàn)率表示投資者要求的最低收益率或股權(quán)資本成本，風(fēng)險(xiǎn)越大，折現(xiàn)率越高。()A.正確B.錯(cuò)誤15.金融活動(dòng)的參與者如居民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)稱為()。A.微觀金融風(fēng)險(xiǎn)B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)第I卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：ABC2.參考答案：ABCD3.參考答案：B4.參考答案：D5.參考答案：D6.參考答案：B7.參考答案：C8.參考答案：C9.參考答案：C10.參考答案：ABC11.參考答案：D12.參考答案：BC13.參考答案：C14.參考答案：A15.參考答案：B第II卷參考答案一.綜合考核1.參