狀態(tài)空間模型和濾波_第1頁
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EViews狀態(tài)空間對象對單方差或多方程動態(tài)系統(tǒng)提供了一個直接的、易于使用的界面卡爾曼濾波可以用來估計單變量和多變量的ARIM模型，MIMC（多指標和多因果）模型、ytctZttttdtTtt1vtvart v Qt tZt，Tt，Ht，QtctdtZt，Tt，Ht，Qt可以ctdt中出現(xiàn)的參數(shù)僅影響確定型的ytctctdt是未知參數(shù)的一個線性函數(shù)，這yttt1，t通過定義狀態(tài)向量tytt)yt10t 0t 0t 對于任何特殊的統(tǒng)計模型，狀態(tài)向量t的定義是由結(jié)構(gòu)確定的。它的元素一般包向量tt點很容易驗證。B，dTv

cZ t

t yt1yt12yt2tyt(1,

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0t10t2t1 OLSytxtztttt1當(dāng)給定at1Pt1t的條件分布的均值和估計誤差的協(xié)方差矩陣有下式給定：att1Ttat1EVIEW1作為缺省，如果一個方通過關(guān)鍵字@signal來明確定義，或沒有用關(guān)鍵字，EVIEWS將把ename=語句定義的誤差項只能存在與@evar賦值語句中，而不能直接進梯度視窗（Gradients

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