中國結(jié)算TA系統(tǒng)支持管理人確認(rèn)深證LOFREITs場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)技術(shù)指引

中國結(jié)算TA系統(tǒng)支持管理人確認(rèn)深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)技術(shù)指引一、業(yè)務(wù)背景為推動LOF(REITs)產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足基金管理人業(yè)務(wù)需求，中國結(jié)算TA系統(tǒng)新增管理人對深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購數(shù)據(jù)確認(rèn)功能。該功能支持管理人對深證LOF(REITs)的認(rèn)購份額進(jìn)行干預(yù)，便利產(chǎn)品的發(fā)行。二、變動說明.給管理人交易待確認(rèn)文件(53文件)TA系統(tǒng)仍然使用53文件通過020業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)深圳場內(nèi)認(rèn)購申請及拉單確認(rèn)數(shù)據(jù),其中“交易發(fā)生日期”+“申請單編號”字段可以唯一標(biāo)識一筆深圳場內(nèi)認(rèn)購請求。針對同一筆深圳場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)，T日發(fā)送深圳場內(nèi)認(rèn)購申請和T+2日發(fā)送的拉單確認(rèn)數(shù)據(jù)的“交易發(fā)生日期”和“申請單編號”取值相同。T日發(fā)送的深圳場內(nèi)認(rèn)購申請中，“交易申請份數(shù)”為深圳場內(nèi)投資者的原始認(rèn)購申請份額，若交易已被深圳登記結(jié)算系統(tǒng)或TA系統(tǒng)判失敗，則“交易確認(rèn)份數(shù)”取值為0,否則“交易確認(rèn)份數(shù)”取值等于“交易申請份數(shù)”。T+2日發(fā)送的拉單確認(rèn)數(shù)據(jù)中，“交易申請份數(shù)”取值為T+1日管理人認(rèn)購確認(rèn)后的交易確認(rèn)份額(若管理人未做認(rèn)購確認(rèn)，則等于原始申請份額)，“交易確認(rèn)份數(shù)”取值為進(jìn)行深圳場內(nèi)拉單處理后的確認(rèn)有效份額。拉單確認(rèn)結(jié)果中將不包含T+1日管理人確認(rèn)數(shù)據(jù)未通過合法性檢查或管理人主動確認(rèn)失敗的認(rèn)購數(shù)據(jù)。.給管理人交易明細(xì)確認(rèn)文件(63文件)管理人僅需發(fā)送需要干預(yù)的深圳場內(nèi)認(rèn)購確認(rèn)數(shù)據(jù)，若未進(jìn)行確認(rèn)，則默認(rèn)對相應(yīng)認(rèn)購數(shù)據(jù)進(jìn)行100%全部確認(rèn)。TA系統(tǒng)將依據(jù)交易確認(rèn)中的“交易發(fā)生日期”、“申請單編號”、“基金代碼”、“基金賬戶”、“托管網(wǎng)點編號”(席位代碼)、“業(yè)務(wù)類型”(固定為020)字段和申請數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配。針對未匹配到確認(rèn)數(shù)據(jù)的認(rèn)購業(yè)務(wù)，按默認(rèn)100%確認(rèn)處理；針對匹配一致的，TA系統(tǒng)僅判斷“交易確認(rèn)份數(shù)”字段的合法性，不對其他字段進(jìn)行合法性檢查。其中，“交易確認(rèn)份數(shù)”字段應(yīng)小于等于T日53文件中發(fā)送的“交易申請份數(shù)”，且需為整數(shù)份，具體校驗邏輯如下：(1)如交易確認(rèn)份數(shù)大于申請份額或為負(fù)數(shù)，則該筆認(rèn)購交易將被判失敗；(2)如交易確認(rèn)份數(shù)有小數(shù)，則認(rèn)購確認(rèn)份額為取整后的值；如交易確認(rèn)份數(shù)取整后的值為0,則該筆交易判失??；.給管理人交易回報文件(54文件)若管理人認(rèn)購確認(rèn)數(shù)據(jù)合法性校驗不通過，則在T+1日交易回報54文件中，將發(fā)送120業(yè)務(wù)的失敗回報，同時T+2日53文件將無相應(yīng)認(rèn)購業(yè)務(wù)的拉單確認(rèn)結(jié)果數(shù)據(jù)。若管理人認(rèn)購確認(rèn)數(shù)據(jù)合法性校驗通過，在T+1日交易回報54文件中沒有120業(yè)務(wù)回報，T+2日53文件將發(fā)送該筆場內(nèi)認(rèn)購的拉單確認(rèn)結(jié)果數(shù)據(jù)。.特別說明(1)深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)不支持TA系統(tǒng)柜臺批確認(rèn)處理；(2)本功能對原有深證LOF認(rèn)購兼容，如管理人未進(jìn)行確認(rèn)，TA系統(tǒng)將繼續(xù)按照原有深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購模式進(jìn)行處理；(3)本項目上線后，TA系統(tǒng)將不再為深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購數(shù)據(jù)重新編制申請單編號，直接取認(rèn)購日期后6位+深圳場內(nèi)認(rèn)購序號作為申請單編號，且針對同一筆深證LOF(REITs)場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)，T日發(fā)送深圳場內(nèi)認(rèn)購申請和T+2日發(fā)送的拉單確認(rèn)數(shù)據(jù)的“交易發(fā)生日期”和“申請單編號”取值相同。(4)相關(guān)管理人接口規(guī)范修訂內(nèi)容，詳見《中國結(jié)算開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)管理人數(shù)據(jù)接口規(guī)范VI.2-修訂版》三、聯(lián)系方式本項目擇期將由深交所統(tǒng)一組織市場參與機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合測試、有測