計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5模型設(shè)定及變量選擇教學(xué)課件

第五章模型設(shè)定與變量選擇主要內(nèi)容模型的評(píng)價(jià)變量的變換:取對(duì)數(shù)過(guò)原點(diǎn)回模型的設(shè)定經(jīng)濟(jì)解釋聯(lián)合顯著性檢驗(yàn)(受約束回歸)變量的選擇1.模型的評(píng)價(jià)口練習(xí)第2題使用全部數(shù)據(jù),估計(jì)如下多元線性回歸模型并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)Demand=Bo+B,Price+B2Promotion+B3Advertisement+B4Grade+u1.模型的評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)顯著與統(tǒng)計(jì)顯著經(jīng)濟(jì)顯著是指自變量的改變對(duì)因變量有較大的影響:統(tǒng)計(jì)顯著是指有充分證據(jù)證明回歸系數(shù)不為0(一般情況下);1.模型的評(píng)價(jià)口練習(xí)第3題該數(shù)據(jù)集共包括某產(chǎn)品市場(chǎng)上,10家公司在8個(gè)時(shí)期的價(jià)格、廣告、促銷(xiāo)、產(chǎn)品等級(jí)與需求數(shù)據(jù),分別對(duì)每家公司以及每個(gè)時(shí)期建立上述模型(共18個(gè)模型)。分析這些模型的估計(jì)結(jié)果,指出異常系數(shù)并結(jié)合數(shù)據(jù)分析原因。1.模型的評(píng)價(jià)分析系數(shù)的符號(hào)、取值是否與理論預(yù)期相一致,是評(píng)價(jià)模型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果岀現(xiàn)不一致,首先懷疑模型與數(shù)據(jù),如確無(wú)問(wèn)題,再懷疑理論?！鰧?duì)于線性模型,主要觀察正負(fù)號(hào)。1.模型的評(píng)價(jià)例1:總成本函數(shù)的估計(jì)CTC=Fo+B,2+B22-+B32+u∵Q=0,7C>0B0>0TCMC=B1+2B2Q+3/3QQ=0,MC>01二次函數(shù)有極小值的條件:二階導(dǎo)大于0Q∵當(dāng)Q=B23B3MC取最小值21.模型的評(píng)價(jià)MC要大于0,不能和X軸有交點(diǎn)b2-4ac<04B2<12B1B32<3B1B2變量變換—取對(duì)數(shù)取對(duì)數(shù)的好處如果因變量、自變量都取對(duì)數(shù),參數(shù)具有彈性含義經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)變換的變量,一般更加符合假設(shè)條件◆可以縮小取值范圍,減少異常值的影響什么時(shí)候取對(duì)數(shù)今變量之間為相乘關(guān)系(雙對(duì)數(shù)),或具有某種非線性關(guān)系(單對(duì)數(shù))那些取值為正的右偏分布變量2變量變換—取對(duì)數(shù)取對(duì)數(shù)的陷阱取