操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)概念本

操作風(fēng)險(xiǎn)

一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義分類定義風(fēng)險(xiǎn)1.風(fēng)險(xiǎn)分類合規(guī)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)2利.風(fēng)升險(xiǎn)靠定黃義信用風(fēng)險(xiǎn)因顧客、客戶或其他方無法按約定的條款和條件履行還款或履約義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。造成資金預(yù)付、承諾或投資的操作失敗也可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)；市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、負(fù)債或營業(yè)收入的價(jià)值因市場行情變化而受到負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如市場波動(dòng)。這些風(fēng)險(xiǎn)來自于為客戶持有或公司自行持有的目的，例如公司為了進(jìn)行流動(dòng)性管理而持有的目的；操作風(fēng)險(xiǎn)因內(nèi)部流程不充分或失靈、人員、系統(tǒng)或外部事件而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括未能以成功、及時(shí)、具有成本效益的方式實(shí)施戰(zhàn)略目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃。操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行內(nèi)部每項(xiàng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)和職能都固有的風(fēng)險(xiǎn)，因此每個(gè)業(yè)務(wù)線和每個(gè)員工的日常職責(zé)中都包括操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。3葬.操娛作其風(fēng)些險(xiǎn)量分童類操作風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)3坊.縱1操碑作理風(fēng)過險(xiǎn)渠分煌類胸定沃義流程風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)閷?duì)產(chǎn)品、服務(wù)或變化沒有切實(shí)有效地制作文檔記錄、處理或執(zhí)行所造成的風(fēng)險(xiǎn)。流程風(fēng)險(xiǎn)還包括與未能以完整、準(zhǔn)確和及時(shí)的方式記錄和報(bào)告財(cái)務(wù)及管理信息有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；人員風(fēng)險(xiǎn)因管理上的不足、組織結(jié)構(gòu)的缺陷、人力資源不充足或人力資源方面的其他不足造成業(yè)務(wù)需求無法得到滿足的風(fēng)險(xiǎn)；外部風(fēng)險(xiǎn)因公司直接控制以外的因素造成的風(fēng)險(xiǎn)，包括與供應(yīng)商、聯(lián)盟伙伴和服務(wù)提供商有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及政治、社會(huì)、文化、環(huán)境因素；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)務(wù)活動(dòng)支撐系統(tǒng)或技術(shù)的缺陷、復(fù)雜性和不穩(wěn)定而造成的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)行動(dòng)計(jì)劃也可能同時(shí)涉及技術(shù)及處理風(fēng)險(xiǎn)。這是不同類型操作風(fēng)險(xiǎn)彼此重疊的一個(gè)范例。3練.朝2流爭程表風(fēng)撓險(xiǎn)駛分腎類財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤文件/合同缺陷產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告結(jié)算/支付錯(cuò)誤交易/定價(jià)錯(cuò)誤3圖.完3人潔員坐風(fēng)毯險(xiǎn)農(nóng)分察類內(nèi)部欺詐失職違規(guī)知識(shí)/技能匱乏核心雇員流失違反用工法3樣.頭4外拆部谷風(fēng)凱險(xiǎn)浩分分類外部欺詐/盜竊洗錢政治風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定業(yè)務(wù)外包自然災(zāi)害恐怖威脅3阿.棍5系怎統(tǒng)呈風(fēng)融險(xiǎn)壓分粱類數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性二.巴秒塞消爾課協(xié)損議讀和袖國梢內(nèi)樂監(jiān)奔管檔機(jī)園構(gòu)煤的宜要部求監(jiān)管巴塞爾協(xié)議證監(jiān)會(huì)人民銀行銀監(jiān)會(huì)1粘.巴侮塞州爾讀新睡資這本暑協(xié)皺議直的宰要朵求政策制定實(shí)施描述操作風(fēng)險(xiǎn)職能主要元素的政策和規(guī)程，包括操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、測量、監(jiān)督和控制；報(bào)告向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)暴露和損失數(shù)據(jù)；報(bào)告必須在業(yè)務(wù)線（LOB）和集團(tuán)級(jí)別上進(jìn)行，覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露、損失數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)控措施評(píng)估，至少每季度報(bào)告一次；向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告相關(guān)的集團(tuán)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)信息；操作損失數(shù)據(jù)的收集巴塞爾協(xié)議規(guī)定七類損失事件類型對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行分類；建立搜集內(nèi)部損失事件數(shù)據(jù)、相關(guān)的外部損失事件數(shù)據(jù)、內(nèi)部及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制因素和情境分析結(jié)果的體系，為分析框架提供支持；制定分析框架各元素的數(shù)據(jù)收集和修改標(biāo)準(zhǔn)文件；設(shè)定集團(tuán)將操作風(fēng)險(xiǎn)損失劃分為損失事件的下限值；集團(tuán)執(zhí)行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)處理方式。計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，與信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的損失作為信用風(fēng)險(xiǎn)處理；至少搜集各業(yè)務(wù)線、事件、產(chǎn)品和地點(diǎn)5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定關(guān)于在操作風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)使用外部損失數(shù)據(jù)的政策和規(guī)程文件；管理層必須審核外部數(shù)據(jù)以確保理解行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；實(shí)施鑒別和評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)控因素的流程；對(duì)照實(shí)際的操作損失，比較風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果；采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)管理做法，使數(shù)據(jù)具備采用高級(jí)測量法（AMA）進(jìn)行處理的條件。1骨.巴澡塞匯爾鮮新牧資鮮本活協(xié)餐議盛的倚要椒求(續(xù))情景分析制定關(guān)于確定如何將情境分析納入操作風(fēng)險(xiǎn)框架的政策和規(guī)程；在操作風(fēng)險(xiǎn)框架中組合使用內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和情境分析；測試和驗(yàn)證測試操作風(fēng)險(xiǎn)框架和結(jié)果的準(zhǔn)確性和適當(dāng)性；結(jié)果的測試和驗(yàn)證要獨(dú)立于操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和業(yè)務(wù)線分析框架以書面文件的方式記述明顯及隱含的依賴性假設(shè)的恰當(dāng)性；制定分析框架各元素的數(shù)據(jù)收集和修正標(biāo)準(zhǔn)文件；建立適當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)下限；實(shí)施估算機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的全面的操作風(fēng)險(xiǎn)分析框架；以書面文件的方式記錄分析框架所有基礎(chǔ)假設(shè)的依據(jù)以及對(duì)假設(shè)的任何后續(xù)修改的依據(jù)；操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求是預(yù)期和非預(yù)期損失之和，除非金融機(jī)構(gòu)能根據(jù)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)證明預(yù)期損失可以得到抵消；為了反映風(fēng)險(xiǎn)減少因素的影響，可縮減操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的估算結(jié)果，但最高不超過20%；內(nèi)部監(jiān)測作為操作風(fēng)險(xiǎn)框架的一部分，建立獨(dú)立的集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)職能部門、業(yè)務(wù)線監(jiān)督機(jī)制和獨(dú)立的測試及驗(yàn)證機(jī)制；董事會(huì)必須監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)框架。必須清楚地確定管理角色和責(zé)任；董事會(huì)和管理層負(fù)責(zé)確保分配適當(dāng)?shù)馁Y源以支持操作風(fēng)險(xiǎn)框架；建立獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)的操作風(fēng)險(xiǎn)框架；業(yè)務(wù)線管理層負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)單位內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)的日常管理；業(yè)務(wù)線管理層必須本業(yè)務(wù)線內(nèi)部的確保內(nèi)部控制措施和做法符合集團(tuán)的政策和規(guī)程；內(nèi)控結(jié)構(gòu)必須達(dá)到或超過監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；操作風(fēng)險(xiǎn)框架必須采用監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。2廁.巴殺塞吵爾困新鍋資題本漸協(xié)谷議榆的怎資磨本噴計(jì)揀量院要撫求基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法2涂.田1資點(diǎn)本閥計(jì)聯(lián)量—基箭本鍛指宏標(biāo)磨法銀集行惱越寧大祖，主非宮利票息警收掏入苗越爆高漆，悄操娘作而風(fēng)鴿險(xiǎn)廁就著越織大慕，蒜分閃配芹的偏經(jīng)談濟(jì)遞資番本收就有越寄多嫁；3他年將總銜收累入蜜的跨平公均垃值睡作暗為責(zé)衡蔑量鬼指伍標(biāo)靈：操窩作蠢風(fēng)殃險(xiǎn)僑的證監(jiān)錄管摩成票本黑＝(前發(fā)三武年鴨的鳥總企收肉入X固慢定伶百?zèng)_分佩比漢加恨總)÷句3；提版取棗總嗽收敞入月的檔1皮5寄%留作樸為榴資處本估：總蛋收無入明＝菊凈遵利近息饑收抬入廉＋愁凈侮非草利決息星收忙入不慈包配括倒保萬險(xiǎn)亞收井入時(shí)、瓶銀踢行能賬俗戶萄上床出萄售黃證臣券支實(shí)撒現(xiàn)撫的型盈宿利2椒.雹2資均本襲計(jì)稅量—標(biāo)決準(zhǔn)策法業(yè)丘務(wù)鏈種倒類財(cái)秧務(wù)生指屯標(biāo)計(jì)末提君因斯子(哲%植)企般業(yè)顆融肯資總冒收丹入1掠8貿(mào)從易至和滴銷袖售總宮收捧入1小8零歸售攏銀下行悲業(yè)贈(zèng)務(wù)總恢收社入1濕2商抵業(yè)社銀殲行蔽業(yè)猶務(wù)總補(bǔ)收京入1裹5支袖付前和辯結(jié)藝算總箭收惠入1躍8代撞理燒服區(qū)務(wù)榆和凡托慎管總頌收檔入1侄5零識(shí)售煤經(jīng)隸紀(jì)總魚收填入1僅2資邁產(chǎn)派管減理總災(zāi)收鈴入1紙2將柏整心個(gè)虎業(yè)錦務(wù)巖分椒成8條凍產(chǎn)技品鞏線日，箭度呀量夸每豎個(gè)皺業(yè)捕務(wù)月線今的枯風(fēng)坐險(xiǎn)獄，譽(yù)再媽把熊風(fēng)孫險(xiǎn)屈加普總噸；巴白塞憂爾比設(shè)原定勸了8種辜產(chǎn)崖品防線圾每段個(gè)歐產(chǎn)揀品股線稀的β值特（園商炕業(yè)阿銀滔行熄在詞特徑定他產(chǎn)嫁品處線笨的握操砍作愈風(fēng)臘險(xiǎn)懶損士失論經(jīng)營訪值另與瀉該度產(chǎn)憲品胞線真總蓄收希入惠之蒼間沈的養(yǎng)關(guān)磨系跳）?。挥?jì)搞提繩的腐總探資含本幫等楚于換各悟業(yè)鬧務(wù)番分俘別游計(jì)乳提坊的筆資攪本擦之駐和秧；采帝用紀(jì)標(biāo)找準(zhǔn)幅法革的石基茫本誼要殖求唱：況董道事健會(huì)溫和納高洽管版層堅(jiān)應(yīng)血當(dāng)蹄積夕極叮參饞與偶監(jiān)屠督真操詳作鐵風(fēng)拐險(xiǎn)坡管蘆理灑架撲構(gòu)船；坑具吊完整第而豆且追切搶實(shí)董可超行偽的暈操凳作鞋風(fēng)召險(xiǎn)守的忘管謊理縣系業(yè)統(tǒng)急；奇該擇擁詠有得充央足鹿的襖資午源訓(xùn)來惑支嬸持存在梅主諷要彩產(chǎn)條品核線斑上貿(mào)和控東制瘦及娃審練計(jì)厭領(lǐng)義域納采信用似該性方規(guī)法流。2址.教2資奔本親計(jì)擇量—標(biāo)睛準(zhǔn)冊(cè)法(續(xù):國媽內(nèi)從銀賺行)代理業(yè)務(wù)資金交易任務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)2訓(xùn).勻3資族本欲計(jì)伯量—高扭級(jí)躺計(jì)么量麗法a支.資束格決要桑求桐；b民.定注性沿標(biāo)脖準(zhǔn)弊：設(shè)掌置沫獨(dú)視立滔的烘操奏作程風(fēng)詞險(xiǎn)市管僅理支崗醫(yī)位鞭，叨負(fù)睛責(zé)錘設(shè)習(xí)計(jì)沖和峽實(shí)曉施步操改作努風(fēng)雨險(xiǎn)已管甲理墊框虹架城；在療全呈行摔范下圍傭內(nèi)宗對(duì)狡主推要秩業(yè)態(tài)務(wù)備條喂線知分羞配助操軟作中風(fēng)勉險(xiǎn)吧資歸本瞇。寺必虎須藍(lán)以帽正齡式諷文避件晉形趨式雹制懂定垂內(nèi)度部休操箱作攻風(fēng)爐險(xiǎn)足管紹理徹政移策糕、剛制距度飲和音流蠟程梁，蹈并釋在壺文梢件犯中姓明任確躲規(guī)戶定好對(duì)周違把規(guī)首的漢處謠理星辦居法毒；c涉.定按量匯標(biāo)辰準(zhǔn)便：表升明磨采固用場的養(yǎng)操揭作帆風(fēng)戲險(xiǎn)懼計(jì)決量必方亮法釋考第慮腹到根了昆潛脂在凍的替較屯為領(lǐng)嚴(yán)馬重越的傻概盆率鵲分鞠布平“芝尾葬部烈”題損抖失投事架件；無鋒論雪采丘用障哪斃種鑒方痰法謹(jǐn)，錄必蜘須企表綠明他操究作賴風(fēng)渴險(xiǎn)諸計(jì)惱量階方蘿法睬，寒與壺信刻用融風(fēng)貫險(xiǎn)脆的裁內(nèi)增部抓評(píng)斗級(jí)依法學(xué)具纖有懸相蓄當(dāng)哀的破穩(wěn)粗健針標(biāo)英準(zhǔn)蛛；任蓮何勺操壇作謝風(fēng)押險(xiǎn)錯(cuò)內(nèi)握部卻計(jì)說量嘆系逐統(tǒng)境，踩必?cái)R須造提任供釘與遞巴遲塞搞爾洲委血員沃會(huì)騾所呈規(guī)井定兔的顛操柄作丸風(fēng)隔險(xiǎn)含范種圍襯和投損竭失網(wǎng)事勞件露類蜜型丑一沖致茫的睡操株作喘風(fēng)嚴(yán)險(xiǎn)略分技類庸數(shù)艙據(jù)付；例殺外食：剩在仆內(nèi)欠部肉業(yè)虹務(wù)倆實(shí)煤踐困過寇程厚中鞏，卷能撤夠群足神以霉準(zhǔn)晶確散的頭計(jì)引算訓(xùn)出煉預(yù)蘆期鐮損棕失勢；d浮.內(nèi)桌部止數(shù)倘據(jù)刺要哲求被：無際論券是萬用也于旗損脖失漁計(jì)急量點(diǎn)還秀是鹿用辟于評(píng)驗(yàn)技證暗，聚具威有洋至湊少乓五漲年冤的聯(lián)內(nèi)拆部負(fù)損集失繳數(shù)耍據(jù)諷。醉對(duì)致于踢初撇次僚使社用貍高秘級(jí)拉計(jì)病量滴法采的部商遭業(yè)莖銀鳥行課要奏求瘋可規(guī)以藥適斜度稅放打?qū)拫專瑵O允皺許徐使推用裙三動(dòng)年淋的閑歷拆史彎數(shù)害據(jù)董；e健.外惠部榨數(shù)毅據(jù)族要扣求噴：對(duì)誕外房誠部訂數(shù)露據(jù)競配個(gè)合徹專籍家湊的映情注景濾分度析礎(chǔ)，繼求啦出震嚴(yán)芬重贈(zèng)風(fēng)嘗險(xiǎn)擠事練件獄下圍的蛙風(fēng)崇險(xiǎn)英暴趣露洽，澤這縣相錄當(dāng)摧于餓一和個(gè)追極誓端旋情蝦況廈下傘的兔壓竹力跪測妹試錦；f潔.業(yè)棕務(wù)巾經(jīng)銅營刪環(huán)鞭境間和留內(nèi)補(bǔ)部牧控器制爆因局素。3加.銀轟監(jiān)垮會(huì)館的投監(jiān)錫管連要絞求2族0舉0鮮5年3月2黃2日別，址出譯臺(tái)寶了《關(guān)遵于規(guī)加搖大棗操未作言風(fēng)弊險(xiǎn)掀管居理認(rèn)力欺度赤的旦通屈知》2興0視0膜7年3月1京2日身，貸出悅臺(tái)尖了《中散國步銀勉行虹業(yè)冊(cè)實(shí)昂施腥新蕉資悔本暴協(xié)披議史指擺導(dǎo)墻意書見》2吧0盡0亞7年5月1睛4日床，店出瓜臺(tái)厚了《商斃業(yè)儉銀船行粗操凡作歸風(fēng)掌險(xiǎn)錯(cuò)管耐理跨指燦引》2開0繪0鵲7年1競2月2適5日禍，燥出風(fēng)臺(tái)《商響業(yè)斑銀慘行采壓意力體測噴試患指子引》2侄0韻0枯8年9月切，武正懇式海發(fā)走布《商境業(yè)教銀騾行舞操謊作保風(fēng)秀險(xiǎn)歐資爺本幕計(jì)季量伍指帶引》中惠國辟銀呆監(jiān)紅會(huì)1艱9器8疏8關(guān)年韻，國末際蹲結(jié)攻算片銀準(zhǔn)行(蘇B乏I件S撲)發(fā)取布資下本拘協(xié)疾議1育9蹄9能5年聞，際提不出市芳場傷風(fēng)渴險(xiǎn)墊修得正辛案2淚0友0摸3年拾，翼出婆臺(tái)亭了《操糠作軋風(fēng)善險(xiǎn)抬管利理街與有監(jiān)澡管單的斜穩(wěn)愛健何原羽則》2該0矛0竟4年疤，戚正戒式硬發(fā)投布《新切資的本嚇協(xié)稱議》，遷將臉操矩作秒風(fēng)咱險(xiǎn)渾納壞入爭第恐一收支焰柱《有箱效惕銀如行貪核茶心覺監(jiān)廉管鐵原爐則》原鴨則1傾5：–操跡作痕風(fēng)轟險(xiǎn):銀圓行亡監(jiān)譯管棟當(dāng)障局考必劉須彼滿徒意垮地遷看扯到忘，陪銀芹行辛具軋備離與奪其張規(guī)筋模夕及艱復(fù)脫雜法程亭度革相腿匹漫配骨的壘識(shí)及別踩、貨評(píng)隸價(jià)改、藝監(jiān)肌測匠和凈緩柔解毅操類作懼風(fēng)封險(xiǎn)稀的梁風(fēng)舟險(xiǎn)在管脫理膠政鍬策綱和毀程鞋序較。巴嚴(yán)塞灶爾聽委括員汗會(huì)三.操穩(wěn)作垃風(fēng)笛險(xiǎn)剩的劉識(shí)悅別扛和述管驚理識(shí)副別習(xí)并膛充鉤分傳了貝解玩所但面伐臨患的廢所艙有芝風(fēng)料險(xiǎn)陷種悠類；在筒已乞有簡的瞞戰(zhàn)繩略鄉(xiāng)豐目撇標(biāo)列的綿基頁礎(chǔ)頁上沿定視義糊風(fēng)冒險(xiǎn)清管上理債偏巾好；對(duì)堤各榴種揀風(fēng)蜻險(xiǎn)朝和洞控元制柔手蹄段武進(jìn)炮行孝評(píng)喜估；降畝低扭損崖失缸發(fā)極生亂的度可向能僚性與及腫其異影鹿響；降居低上整途體黑業(yè)絹務(wù)完表東現(xiàn)切的太不腥確上定詠性；將豆操覺作閱風(fēng)悼險(xiǎn)潮管雄理泄和攔內(nèi)買部搶控地制倦、尖安鵝保痕、把合械規(guī)滿和養(yǎng)設(shè)議施賤管城理縣等聽部巴門腰聯(lián)火系凱結(jié)液合缺起狹來始；爭港取警更拜準(zhǔn)爐確澤地神識(shí)晨別塑出木各柄種昂風(fēng)熟險(xiǎn)蹈，原從更而布將博其循控哄制巨在趴既櫻定右的詢期拴望地水千平爽上貪。1程.操化作識(shí)風(fēng)殲險(xiǎn)賤的防不答同炎類濱型危害程度高頻高危低頻高危高頻低危低頻低危頻滿率2蒜.銀同行稠的席應(yīng)彩對(duì)懇措辣施高頻高危撤出避免進(jìn)入高頻低危強(qiáng)化內(nèi)部控制優(yōu)化組織加強(qiáng)教育培訓(xùn)完善和升級(jí)IT系統(tǒng)低頻高危通過保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移可預(yù)見且可控風(fēng)險(xiǎn)通過提高資本充足率抵御不可控風(fēng)險(xiǎn)低頻低危忽略不計(jì)3峽.操腥作腔風(fēng)象險(xiǎn)蝦點(diǎn)斧的犬識(shí)沃別甜與能評(píng)但估—發(fā)床生清頻葛率燥評(píng)補(bǔ)估亦表等級(jí)描述解釋概率參考值1極可能預(yù)計(jì)大多數(shù)情況下發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中大量發(fā)生1%<—2很可能很可能會(huì)發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常發(fā)生0.1%<—≤1%3可能在某種情況下可能發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過幾次0.03%<—≤0.1%4不太可能在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現(xiàn)實(shí)中偶爾發(fā)生0.001%<—≤0.03%5罕見僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次—≤0.001%4慢.操垃作參風(fēng)鋸險(xiǎn)館點(diǎn)剩的族識(shí)故別無與息評(píng)尺估—影變響宏程悉度手評(píng)遲估麥表等級(jí)描述解釋損失金額參考值A(chǔ)極大極大的損失金額100萬≤—B較大較大的損失金額10萬≤—<100萬C中等中等的損失金額1萬≤—<10萬D較小較小的損失金額1千≤—<1萬E極小極小的損失金額0<—<1千5嫩.操畜作師風(fēng)滑險(xiǎn)母點(diǎn)體的頌識(shí)請(qǐng)別冤與范評(píng)胡估—風(fēng)具險(xiǎn)飯等掀級(jí)驅(qū)表

影響程度

發(fā)生頻率E—極小D—較小C—中等B—較大A—極大1—極可能IIIIVIVVV2—很可能IIIIIIIVVV3—可能IIIIIIIIIVV4—不太可能IIIIIIIIVV5—罕見IIIIIIIIIVI—極小風(fēng)險(xiǎn)II—低風(fēng)險(xiǎn)III—中等風(fēng)險(xiǎn)ＩＶ—高風(fēng)險(xiǎn)Ｖ—極大風(fēng)險(xiǎn)6去.關(guān)眨鍵娛風(fēng)牛險(xiǎn)傳指沫標(biāo)(艘K廚R解I蜓)風(fēng)森險(xiǎn)滑地校圖(義R即i嘆s劈燕k愿M率a艙p悄)2給7重點(diǎn)：控制重點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：

損失關(guān)臺(tái)鍵撲操濟(jì)作山風(fēng)招險(xiǎn)控代制(K搬O艘R納C附)關(guān)慕鍵風(fēng)障險(xiǎn)指崇標(biāo)(K共R夾I陳)風(fēng)馬險(xiǎn)腹自蟻我袍評(píng)榮估(R興S麗A妹)風(fēng)園險(xiǎn)勾地警圖去（R壇i獄s催k丙M見a乞p）損櫻失數(shù)河據(jù)媽庫(L革ED)操插作蒼風(fēng)諸險(xiǎn)勸評(píng)碰估膛程存序(O祝R容A任P吩)每敢一獲種工戚具的其重襲點(diǎn)字與覆優(yōu)仁勢操僵作榴風(fēng)虛險(xiǎn)樓管杜理班工幸具治的膽重含點(diǎn)零與涉使里用操躲作問風(fēng)槍險(xiǎn)削管息理被工爹具耳的揀定惹義風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)通過產(chǎn)品、活動(dòng)、流程、職能、區(qū)域等多個(gè)維度確立評(píng)估單元，采用自上而下和自下而上等方式有效識(shí)別匯總風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并以彩虹圖等形式展示出操作風(fēng)險(xiǎn)整體分布的識(shí)別評(píng)估工具關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)是指在流程中控制重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及同時(shí)控制多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的措施。每個(gè)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制包括：流程階段、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制目標(biāo)、控制措施等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)是代表某一風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，并作為反映風(fēng)險(xiǎn)變化情況的早期預(yù)警指標(biāo)，管理層可據(jù)此迅速采取措施風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)業(yè)務(wù)流程的參與者、經(jīng)營管理活動(dòng)的實(shí)施者根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理，采用一定的方法，對(duì)業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營管理活動(dòng)中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況與控制活動(dòng)效果進(jìn)行的定性評(píng)價(jià)活動(dòng)損失數(shù)據(jù)庫(LED)基于局域網(wǎng)和WEB的收集和存儲(chǔ)所有本行由于操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的全部信息的工具操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)操果作嶼風(fēng)沾險(xiǎn)賣管頁理首工貢具男的羨目其的拖與含各譜部棗門擴(kuò)的臣責(zé)倒任操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具工具目的風(fēng)險(xiǎn)管理部的責(zé)任業(yè)務(wù)單位的責(zé)任工具所提供的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)確認(rèn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)中合適的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供識(shí)別方法、架構(gòu)、原則識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及擬定改善計(jì)劃現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)有效識(shí)別匯總各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提交操作風(fēng)險(xiǎn)整體分布二維圖表損失數(shù)據(jù)庫(LED)籍由歷史損失識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)損失資料分析、維護(hù)、呈報(bào)記錄及通報(bào)損失事件操作損失季報(bào)(業(yè)務(wù)單位)操作損失季報(bào)(管理單位)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)檢查重要流程的控制點(diǎn)保存最近的控制點(diǎn)資料識(shí)別流程主要控制點(diǎn)重要業(yè)務(wù)流程的主要控制點(diǎn)清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口情況提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)變化情況控制點(diǎn)評(píng)估報(bào)表操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)識(shí)別適合新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范取得相關(guān)部門的意見新業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案3爐0監(jiān)蕉督及報(bào)合告執(zhí)哥行控冠制措攏施風(fēng)緒險(xiǎn)發(fā)自汽我池評(píng)穿估(線R京S守A夾)操蔥作貝風(fēng)姜險(xiǎn)統(tǒng)評(píng)育估街程猴序(O凡R螞A歸P撐)風(fēng)篩險(xiǎn)擦地池圖(肌R糾i叼s霧k景M汁a姥p磁)損鳳失炊數(shù)貧據(jù)釋庫(L概ED)關(guān)襲鍵創(chuàng)風(fēng)冬險(xiǎn)指零標(biāo)(六K下R駕I怎)識(shí)川別赴風(fēng)透險(xiǎn)衡量與評(píng)五估風(fēng)糟險(xiǎn)關(guān)扮鍵歪操枯作棉風(fēng)拋險(xiǎn)控蜜制(匯K謙O遭R勸C禽)操堅(jiān)作甜風(fēng)婚險(xiǎn)彈管罷理膜周羽期操凱作揀風(fēng)吼險(xiǎn)只識(shí)忘別嗽與稍評(píng)饒估棗基禮本守程壩序H課S麗B吊C操存作劉風(fēng)塊險(xiǎn)章管提理勤策資略H陵S輸B斤C亞褲太迅區(qū)升操恨作匙風(fēng)鐘險(xiǎn)兵管紙理飾發(fā)巖展撿進(jìn)董程在子公司推行推行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫反饋及難點(diǎn)報(bào)告培訓(xùn)工作坊現(xiàn)場/遠(yuǎn)程支持

課堂培訓(xùn)職務(wù)描述/責(zé)任歸屬操作風(fēng)險(xiǎn)損失報(bào)告整合操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告執(zhí)行委員會(huì)報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理集團(tuán)指導(dǎo)手冊(cè)

及差距分析操作風(fēng)險(xiǎn)管理

會(huì)議高級(jí)管理支持建立框架與其他地區(qū)進(jìn)行溝通先在營運(yùn)部開展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的建立開蔬始進(jìn)鳥展管碰理保妖持操攤作沿風(fēng)鼻險(xiǎn)拒管后理茫流摟程風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)及其控制的自我評(píng)估

新產(chǎn)品審核過程

提高風(fēng)險(xiǎn)