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股指期貨投資策略內(nèi)容要點(diǎn)滬深300指數(shù)、期貨與交互影響股指期貨的投資策略目前國內(nèi)知名指數(shù)的相關(guān)系數(shù)矩陣滬深300證指數(shù)上證180深證綜指深證100指數(shù)滬深80指數(shù)10097)0.90.90.97上證指數(shù)1.000.970.96上證1801.00深證綜指深證1001.00區(qū)間收益與風(fēng)險(xiǎn)分深30指區(qū)間收益率g數(shù)“上證指數(shù)上證130深證綜指深證1005.94%35.35%32.60%35.40%43.47%年化標(biāo)準(zhǔn)差201:17:5:70.971.0002夏普比率6.80%6.69%6.39%739%6.31%滬深300與板塊間的關(guān)系一豆S30金屬金融機(jī)械器儀表005010420050402005071120051010200601060060412200607基金重倉基金重倉股中滬基金重倉股持有日期深300成份股市值合計(jì)(億元)2005Q2125836.182005Q3817.142005Q4148856.972006Q1151917.712006Q2151028,1
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